2011 óta azon dolgoztak (többek közt) hogy egy ilyen esemény minél kevésbé gyűrűzhessen tovább. Uh egy görög csőd előbb nagy para lenne, majd viszonylag gyors megnyugvás. Sztem
Törölt felhasználó2015. 04. 19. 21:45
#7558
Szerintetek ha a Görögöknél bekövetkezik az államcsőd milyen hatással lehet a világpiacra?
Elképzelhető egy dominó hatás,vagy elszigetelődnek?
Milyen irányba mozdulhat el pl az eur/usd és az eur/huf árfolyam, no meg az arany?
Van ismerosom,aki daytradben csak ezt csinalja. Modszererol mit tudok?
Nyitas utan 20 perccel, ha barmely 3x ETF legalabb 2.4% mertekben (azaz 0.80% siman) elmozdul, abba az iranyba poziciot vesz 3x ETF-el, es zarja 15.30 korul.
Nem tudom, van-e mas selection kriteriuma. De a golfklubban kifizeti a Ceasar salatajat.
Alltiolag evente 25-40 ilyen trade van, es eleg naponta ketszer 15 percet dolgozni. Es igen keves pozicio lovodik ki stoploss-al, viszont jellemzoen +2%-ban zar.
Reményeim szerint értelek én. Világos, ha egyáltalán tőkeáttételes ETF, akkor iránytól függetlenül csak short jöhet szóba. Ez (már nem is olyan) hosszútávon nyerő stratégia. Az időzítés a kulcskérdés. Esetleges ellenirány esetén az időközben bejárt árfolyamspektrumot pedig jó idegekkel és vastag pénztárcával ki kell ülni.
Ez valóban jól jövedelmező lehet "naked" verzióban. Ha fedezni akarom, az nagyon drága és elveszik az előny más stratégiához képest (legalábbis nekem nem megy).
sajnalom hogy nem erted mire akartam kilyukadni...
(egyebkent csak miattad jutott eszembe)
te irtad korabban, hogy:
"akár constant maturity, akár lejáratkor történő görgetés módszert használunk, a köztük levő contango/backwardation pusztító hatású tud lenni"
"Tőkeáttételes ETF esetén ez a hatás többszörös (UGAZ 3x long). A másik cunamit pedig a tőkeáttétel okozza. Ha (elég) sokáig tartod a tőkeáttételes eszközt, az elveszti értékének jelentős részét."
Kerdesem az lenne ha egy UGAZ 3long ha sokaig tartod az elveszti ertekenek jelenot reszet, akkor mi tortenik ha nem veszed hanem adod???
meg mindig elveszit 1 jelentos reszet a termek, ha shortban vagy az neked hatrany, hogy a termek elvsziti ertekenek 1 jelentos reszet???
nyivan az irany fontos lenne, meg a volatilitas....
mely termekeken lehet a legnagyobb valoszinuseggel fogadni, hogy az irany folytatodik hosszu tavon????
mit araz a piac es mit ismerunk a tortenelembol....???
(mondjuk japan peldanal maradva mert ok mar 20 eve jatszak a penznyomtatast....)
JPY esetleg kotveny (JGB)....
es mi kovetkezik ebbol mondjuk TLT-re ill. TTT-re
ne erts felre nem akartalak rabeszelni dolgokra csak mint erdekesseg keppen megosztottam 1 gondolatot.....
Egyebkent atneztem nehany informaciot, adatot....
erdekesseg a piac es a FED:
2016-ra peldaul:
Piac kb. 1,25 Fed funds rat-tel szamol
Fed:
1fo 0,5%
1fo tobb mint 1%
6fo tobb mint 1,5%
3fo tobb mint 1,75%
3fo 2-3%
3fo 3,25-3,75%
2017-re peldaul:
a piac 1,75%-ot araz
Fed:
1fo 2%
5fo 3% ill. ala
4fo 3% ill. fole
6fo 3,5% ill. fole varja
aztan majd meglatjuk kinek lesz igaza piacnak esetleg a Fed-nek....
es ki is aki fujja a lufit....
ill. hogy a farok csovalja a kutyat ill. forditva....
;)
A morningstaron található információk alapján ebbe a vállalatba nem fektetnék. Kiugró az utolsó éves ROE-ja, de annak utána kellene nézni, hogy ez egyszeri jelenség, vagy a jövőben is ilyen szép szám várható-e. Visszatekintve viszont -1 és 13% között van a megtérülése, lehet talán 5-6% átlagban. 5-6%-ra pedig 40% prémiumot fizetni (p/b= 1.4) nem éri meg. Megérné akkor, ha a jövőben stabilan 11% fölött lenne a visszatérés, de ahhoz alaposabb rátekintés kell, és persze a jövőt akkor sem tudjuk megmondani :) Annyi cég van 0.7 p/b alatt, hogy én inkább azokra fókuszálok.
Ezek után csak elárulom :)
Tapasztalatom van ezekkel az eszközökkel, nem csak elméletből beszélek. Önálló trédként sokkal nehezebb jól kijönni belőle, mint gondolná az ember. Tényleg csak profiknak való. Szerintem leginkább napon belül, vagy talán(?) pozíció védelmére.
ugorjunk neki megegyszer...
;)
ha sortolsz egy 3-szoros inverz etf-et akkor mi tortenik es mi tortenik ha az alaptermeket longolod???(nyilvan az idozites fontos)
"a pozicio meretezes nelkul pedig nem lehet kereskedni csak hazardirozni..."
itt meg ugye nem beszelunk konkret strategiarol, hogy a masik oldalra betehetsz 1 opciot...aminek a koltseget fizeti a 3-szoros inverz etf short hozama....
ill. lehet varialni....
(persze nincsen ingyen ebed a piacon,de vannak erdekes lehetosegek, foleg ha volatilis a piac)
;)
pl. kedveert nezd meg mondjuk TTT-t
a matek reszet hagyjuk mert arra azert le kell ulni es at kell nezni picit....
Tazsomaru-t kerdezd az opcio reszevel kapcsolatban...
;)
Pénzügyi szempontból jónak tűnik. Chart alapján szerintem még felmegy max 80-ig (B hullám), utána beesik 40-ig (C hullám). A részvények kb 24%-át még mindig shortolják (esést valószínűsítenek), aminek mértéke a közelmúltban csökkent pár %-al (rövidtávú növekedés várás).
Igen, elolvastam. Képben vagyok. Az általad preferált pozícióméretet szem előtt tartva jó lehet, de túlméretezve - a mohóság, vagy ha úgy tetszik kapzsiság, hamis biztonságérzet eluralkodásával - pusztító hatásúvá válhat.
A short pozícióval az a baj, hogy elméletileg korlátlanul növekedhet a veszteség. Ezzel az a gond, hogy a sokszor sikeres kis pozíciómérettel végzett tranzakció után törvényszerűen lecsökkenő óvatosság egyszercsak hatalmas veszteségbe sodor(hat).
Ezt még nem, köszönöm. A téma foglalkoztat egy ideje:
(#5447) Re: Natural Gas: mely területek hőmérsékletétől függ?
Értékelés: 0
előzmény (#5444: eurocent) | válasz erre | 2014. december 26. - 17:19
NG-hez nem értek, csak a leíró ETP-k viselkedésére hívom fel a figyelmedet.
1.)Mivel az áruknak (commodity) nincs prompt áruk, ezért csak a határidős kontraktusaikon keresztül lehet megfogni őket. Ennek viszont az a csapdája, hogy akár constant maturity, akár lejáratkor történő görgetés módszert használunk, a köztük levő contango/backwardation pusztító hatású tud lenni. Ez volt látható UNG-ben.
2.) Tőkeáttételes ETF esetén ez a hatás többszörös (UGAZ 3x long). A másik cunamit pedig a tőkeáttétel okozza. Ha (elég) sokáig tartod a tőkeáttételes eszközt, az elveszti értékének jelentős részét. Ha elég nagy benne a volatilitás, teljesen mindegy, hogy short/long irányú az ETF és az is, hogy az alaptermék árfolyama hol lesz a nap véfgén (nézd meg a 3x financial ETF-k viselkedését a válság folyamán!)
Nem azt mondom, hogy ezek rossz/hibás eszközök, azt viszont állítom, hogy alaposan ki kell ismerni viselkedésüket, mielőtt beleveted magad.
McDee
REX-ről mit gondoltok? Szerény tudásom szerint hosszútávon érdemes (talán, ha RSI lejjebb megy?). Nincs hitele, current ratio=9 (!), ROE=23% (Finvizen 46%). Az igaz, hogy osztalékot nem fizet. Nekem nagyon alulértékeltnek jött ki.
A listából 14 db nekem is megvan (némelyik csak volt), és ennél is több név cseng ismerősen, szóval azokat is nézegettem. :)
Annyi "grahamista" van, hogy az egész országból kb. 1 ilyen embert ismerek rajtam kívül, és talán 2-3-ról tudok, akiket valamelyest érdekel. :)
Arany-Ezüst