Mennyit ér az OTP?  

Az "elméleti" alapok tisztázása után nézzük a forecastot. Annak számítását és tulajdonságait.

(Az RSI forecast elnevezés keresztapja Matsmath kolléga. Neveztem én eddig RSI előrejelzőnek, kiterjesztett RSI-nek, de a legjobb ez az elnevezés)

Azt tudjuk, hogy az RSI és az ár mozgása között egész komoly korreláció mutatható ki. Kérdés meg lehet-e határozni az RSI várható mozgását, az ár konkrét ismerete nélkül? Tegyünk rá kísérletet.

Adott ugye a LIFO csöves felfogás az RSI számításával kapcsolatban. Mi történik akkor, ha simán kiejtem az első tagokat azokból a csövekből? Tulkép annyi mintha csak n=13 tagra számítanék RSI-t.

Készítettem annak idején egy animáció féleséget, amikor is az n értékét változtattam két tetszőleges érték között. (n=6-64) Hihetetlen látvány, ahogy a kialakult hullámok terjednek, és bizonyos fix pontokon "megtörnek". És azok a fix pontok bizony fordulót jelentenek az árban is.

Ezért bátran alkalmazom ezt a módszert. A holnapra várható RSI tehát az utolsó 13 különbséget tartalmazza, a holnap utánra várható már csak 12-őt és így tovább. Természetesen minél előrébb mutat annál jobban csapkod a ténylegeshez képest. Viszont úgy látom, hogy 4-6 napra nagyon pontosan jósolja meg előre a várható forduló idejét.

Persze nem tévedhetetlen. +-1 nap mindig ott van hibaként. Ezért ez a módszer csak kiindulása, alapja a további módszer alkalmazásának. Amikor közeledünk a lehetséges fordulóhoz különösen fontos Elliott használata. Hogyan is állnak a hullámok? Mikor is lesz forduló? A pontos célárhoz pedig használható a FIBO, a csatorna, a legyező és mindenféle más praktika.

Rengetegszer előfordul, hogy a 8-10. napra előre már kiakad az RSI (0 vagy 1 értéket vesz fel). De nem érdekes. Ez belefér. Viszont ilyenkor lehet visszakövetkeztetni, hogy az ár nagyon abba az irányba nem mehet, hisz az RSI szélsőséges értéket venne fel.
Ha azt mondjuk, hogy nehéz magát az RSI-t olvasni, ez különösen igaz a forecastra. Abból egyetlen egy dolog jön csak le biztosan. A lehetséges forduló ideje.

Lehet persze ezt finomítani. Érdemes H2-re és m30-ra is elkészíteni az RSI forecastot. Gyorsabb mozgások, oldalazós napok esetén a fordulók pontosabb idejének meghatározása valószínűbb pontosabb lenne. Célszerű lenne az animáció beépítése is.

Egy szóval nem állítom, hogy mindent tudok róla. Van még ezen a módszeren mit finomítani, van rajta mit csiszolgatni.

Azt sem állítom, hogy ez lenne a Szent Grál. Nem. Ez csak egy újabb módszer, amit meglátásom szerint sikeresen lehet implementálni a meglévő TA készletbe.

najo... majd este olvasgatom...

3925-öt

Van még egy elméletileg tisztázandó kérdés az RSI-vel kapcsolatban.

Ez pedig a mintavételezés.

Mikor vegyünk mintát az árfolyamból, azaz a kötéslistából?

Elliott is sokat gondolkodott ezen a kérdésen és ő úgy találta, hogy legjobb egyezést a záró árakkal számolva találja. Ja! Amerikában. Az 1930-as években. De nem a BÉT-en, napjainkban.

Nagyon jól tudjuk, hogy a záró árat elég sokszor oda teszik ahova akarják. Nem nagy kunszt befolyásolni ezen a piacon. Egyik oka ez, hogy én nem ezt használom. (Számolom persze és figyelem ezt is, de teljesen más célzattal.)

No de miért is nem lehet máskor mintát venni abból a görbéből? Miért is nem lehetünk kíváncsiak pld a napos nyitó, vagy a déli árfolyammozgásra? Vagy például miért is ne használhatnánk a napi maximumokat vagy minimumokat az RSI számítás bemenő adataiként? Semmi féle elmélet nem tiltja ezt, egyedül a szokás.

Márpedig mi a TA minden elemét arra igyekszünk felhasználni, hogy meghatározzuk a mozgás várható irányát és nagyságát. Maximumokat és minimumokat keresünk. Akkor miért is nem indokolt a maximumokra és minimumokra számolt RSI használata az adott tf-re (jelen esetben a napos) vonatkozóan? Miért is hülyeség ez? (Kérdezlek illő tisztelettel, kicsit felpaprikázva magam negligáló megjegyzéseden. Ugye ilyen szemüvegen át nézve kicsit más megfogalmazást használnál?)

A záró árral kapcsolatban egyébként is van egy kis skrupulusom. Nézzük pld a H4-et. Egyik értéket úgy kapjuk, hogy 13:00-kor megnézzük az utolsó kötést, és annak az értékével számolunk. A következő minta 17:00-kor kerül hasonló módszerrel megállításra. De a tényleges zárás 17:05 környékén történik. Akkor most ezzel mit csináljak? Három adatom lesz? (Ez programozáskor jön elő kritikusan. Elég lenne az idő négy órásnak megfelelő modulusát figyelembe venni, de nem lehet, mert van egy sorból kilógó érték.)

RSI használata

Ennek bőséges irodalma nincs ugyan, de némi infó morzsa összecsipegethető a neten.

Legfontosabb. Sohasem az RSI konkrét értéke a lényeg! Annak alakja, mozgása, trendje az ami az információt hordozza.

Nézzük például egy ötös impulzív hullám RSI képét. Normál esetben mindig a harmadik árcsúcshoz tartozó RSI csúcs lesz a legmagasabb (legalacsonyabb). Ha ezt tudjuk nem feltétlen zárjuk be a longos pozíciónkat és fordítjuk azt át shortba amikor az RSI maximumra hág és visszafordul. Jellemzően ilyenkor a negyedik hullámhoz tartozó RSI mozgás "mély", majd jön az ötödik árcsúcs, amihez alacsonyabb RSI csúcs tartozik. (Tettem fel már korábban ehhez ábrát.)

Érdekes eset amikor nincs meg ez az alakzat az RSI-ben noha az ármozgásban kiveri a szemünket az ötös hullámszerkezet. No ekkor biztosak lehetünk benne, hogy ez egy ötödik, vagy valamelyik korrekciós hullám volt. (A korrekciós hullámok valamelyike gyakran látszik egyetlen hullámnak.)

Tapasztalat, hogy az ötödik illetve a b hullámhoz tartozó RSI lenyomat között nincs különbség.

És természetesen végig lehet menni Elliott valamennyi alakzatán (háromszög, flat, ZZ stb) az RSI-t figyelgetve. Mindegyikhez tartozik egy-egy jellegzetes RSI lenyomat. Ezeket megismerve az RSI tökéletesen felhasználható Elliott hullámainak beazonosítására.

Remélem így sikerült méginkább megerősíteni azt az állítást, miszerint mindegy milyen pontossággal számoljuk ki az RSI-t. Simítjuk vagy sem. Nem ez a lényeg, hanem a formája, a trendje.

RSI és az ár mozgása közötti összefüggés:

Nagyon egyszerű statisztikát készíteni a már megtörtént eseményekre alapozva. Ha megvizsgáljuk, hogyan változik az ár és az RSI az előző értékhez képest pillanatok alatt látható, hogy kb 60%-ban egy irányba mozog mindkettő. Ez kérem szignifikáns érték a tőzsdén.

Matsmath!

Látom nagyon felhúztad magad az RSI számításán. :) No akkor menjünk bele részletibe.

Elfogadod kiindulásként ezt az oldalt link ?

Az RSI számítása:

Első lépésként ugye ezzel a képlettel számolunk:

RSI=100*(1-1/(1+RS)) ahol az RS a az emelkedések átlagának és a csökkenések átlagának hányadosa. Az átlagolást n esetre végezzük el. Jellemzően n=14, de számíthatjuk természetesen bármely más értékkel.

Mi is az emelkedés és a csökkenés?

Az RSI számításához gyakorlatilag bizonyos időközönként mintát veszünk egy kvázi folytonosnak tűnő, de gyakorlatilag diszkrét értékeket tartalmazó jelsorozatból, a kötéslistából. Napos tf-et választva ez rendszerint a záró ár. (Kisebb tf esetén az adott időszak utolsó kötésének értéke.) Az egymás után vett mintákat pedig kivonjuk egymásból. Mindig az utolsónak vett mintából az előzőt. (Vannak persze elfajzott módszerek is, de ezeket most hagyjuk.) Ha az így kapott érték pozitív, akkor azt besoroljuk az emelkedés csoportjába, ha pedig negatív, akkor abszolút értéket véve a csökkenés csoportjába. Mindaddig tesszük ezt míg n darab különbséget nem kapunk. (Mi legyen, ha a különbség nulla, vagyis a két záróár megegyezik? Tegyünk egy egy nullát ebben az esetben mindkét csoporthoz. Így mind az emelkedés, mind a csökkenés halmazunk n elemű lesz. Ennek később lesz jelentősége.)

Eddig ugye nincs semmiféle bűvészkedés.

Az most következik. :)
1. Én nem használom a simítást, vagyis a második lépését annak a számításnak nem végzem el. Miért?
1.a Minden mintavételezés és annak utólagos feldolgozása információvesztéssel jár. Ezt tovább fokozni a második, úgynevezett simító lépéssel szerintem bűn. Tehát az RSI számításának második lépését én nem használom. Ez az első nyuszi a kalapban.

1.b Az az információ, ami elvész a második lépésben, igenis lényeges nagyon sokszor. Azokból következtetéseket lehet levonni.

1 Konklúziója: Az amit számolok az bizony RSI.

2. Átalakítás (második nyuszi)
Ezt a képletet át lehet alakítani. Sima emeletes tört. Ezt az eredményt kapod.

RSI=szumma(emelkedés)/(szumma(emelkedés)+szumma(csökkenés)), ahol a szummázást n esetre végezzük el. (A szumma csökkenés természetesen abszolút értelemben értelmezendő.)
Fel lehet ezt úgy is fogni mint két LIFO (Last In First Out - utolsó be első ki) cső hányadosát. Mindkét cső n elemű. A számláló csövébe bedugod a különbségi értékeket ha az pozitív és nullát teszel bele ha az nulla vagy negatív. A nevező csövébe pedig abszolút értékét tekintve beleteszel minden változást. Ha megteltek a csövek (n darab érték bekéjük került), akkor a következő értéknél kiesik az elsőnek betett érték. Következő lépésként összegzed a csövek tatalmát és elosztod egymással őket.

Oalá! Meg is van az RSI számításának algoritmizált módszere.

Ha használni akarom a simítást, akkor az utolsónak betett elemet (n-1)-szeres értékkel dugom bele ezekbe a csövekbe, vagyis n=14 esetén, az utolsó változás értékét 13-szoros súllyal veszem figyelembe. (Szintén csak az emeletes tört átalakításának kérdése ennek belátása) Nem nehéz észrevenni, hogy ez bizony hamis információt eredményez. No ezért sem használom a második lépést.

Ez a bejegyzés az RSI számításáról szólt egyedül. Az RSI alkalmazása az elemzésében a következő bejegyzés témája.

coming out by mb? :)

Először a motivációról.

Én nagyon sokat tanultam a pf korábbi (no és persze a most is jelen lévő) tagjaitól.

Rengeteget köszönhetek Pomperjnek és Halisnak, csakhogy először a jelenlévőket említsem.
De erről a topicról kiindulva találkoztam Ad-dal, Cimballival, Zabással és még számtalan szerzővel, valamint itt kaptam linkeket az alapokat tárgyaló WEB lapokhoz.

Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni Nyomi nevű fórumozó társunkat, aki bevezetett Elliott rejtelmeibe.

Az itt írók magyarázták el mi az a tf, mi is az a certi. Név szerint is megemlíthetem őket, de engedélyük nélkül nem teszem.

Szóval sokat köszönhetek "elődeinknek". És ezt a köszönetemet szeretném azzal kifejezni, hogy az általam összeszedett, netán tovább fejlesztett ismereteket megosztom a most kezdőkkel, a téma iránt érdeklődőkkel.

Folytassuk itt a beszélgetést!

Tisztelt Matsmath! Engedelmeddel beteszem ide is beírásod, csak azért, hogy legyen mire hivatkozni.

"Macinak egy (nagyon jo) oka lehet ezeket felnyomni ide, megpedig az, hogy hatha lecsap ra valami bank es elhivja hozzajuk modellezonek. Ezt en is csinalnam, ha effele ambicioim lennenek (na meg volna szuperul mukodo RSI-forecastom nekem is :-)).

En ugyan nem vagyok abban a pozicioban, hogy allast ajanljak neki, de nem is szeretnek. Ugyanis nincs tisztaban azzal, hogy mit is csinal.

A lenyeg az, hogy az RSIt legnagyobb mertekben a mai, azaz a legutolso nap esemenyei befolyasoljak. Ha +50-100 pont rally fel, akkor az RSI durvan 5-tel novekszik, ha pedig 50-100 forint eses van, akkor az RSI durvan 5-tel csokken a tegnapi ertekehez kepest.

Az olyan allitasok tehat macitol, hogy "a kovetkezo ket-harom napban az RSI elkezd emelkedni", ezek, nos, teljesen ertelmetlenek. Viszont nem feltetlen alaptalanok (lasd kesobb).

Ahhoz, hogy elkezdjuk megerteni, macibear mit is csinal, ahhoz nezzunk eloszor egy primitiv peldat. Itt egy 21 napos idosor, zaroarakkal.

{4380, 4430, 4435, 4459, 4405, 4449, 4310, 4161, 4000, 3989 4065, 4180, 4154, 4030, 4110, 4153, 4150, 4025, 4012, 4000, 4043}

Most ebbol szamithatjuk a mai, eppen aktualis MA21-et, ami ezek azonos modon sulyozott atlaga, azaz 4188. Ezen idosor alapjan mi megjosolhatjuk (=forecast), hogyan fog az MA21 indikator mozogni. A holnapi MA21 szamitasa nagyon egyszeru. A 21-ik napi elem, a 4380 eltunik, es helyere a holnapi (ismeretlen zaroar: x kerul). Ez alapjan a holnap aktualis 21 napos idosor igy nez ki:

{4430, 4435, 4459, 4405, 4449, 4310, 4161, 4000, 3989 4065, 4180, 4154, 4030, 4110, 4153, 4150, 4025, 4012, 4000, 4043, x}

amibol az atlag: f(x)=3979+x/21. Na de ez megis mennyi lehet? Erre lehet (durva) becsleseket adni +-15%-os maximum elmozdulasokkal, jobbat, ha a joval realisztikusabb +-3%-ot lojuk be. De legyen csak egyszeruen x=4050. Ez a modellunk. Ez alapjan f(4050)=4172 jon ki. Mit mutat ez? Hat ez azt a nyilvanvalo dolgot mutatja, hogy az MA21 lefordult a 4300-as csucsarol (alibaba IPO, S&P csucs), es meredeken elkezdett esni az arfolyam utan. Oldalazast feltetezve (ez a modellunk) ez viszont majd zuhan tovabb, es felulrol nyomni kezdi majd az arat lefele (ez pedig a forecast).

Nagyon (nagyon-nagyon!) leegyszerusitve a maci ugyanezt csinalja, csak az RSI-vel.

A problemam az RSI-vel viszont nekem az, hogy az sokkal nehezebben josolhato, mint az MA20, ugyanis bar annak az erteke is -- egy atlagolas leven -- valoban tartalmaz mult beli informaciokat, de a mozgasat _dontoen_ mindig a _mai_, tehat az eppen folyamatban levo napi mozgas befolyasolja (lasd mit is jelent az, hogy te EMA-t veszel egy idosoron). Ahhoz, hogy te azt mondd: "az RSI a kovetkezo 2-3 napban emelkedik", ahhoz az kell, hogy neked legyen egy MODELLED (elmeleted) arra, hogy a kovetkezo 2-3 napban mit csinalnak a zaroarak. Ha te azt feltetelezed, hogy mondjuk +20 pont emelkedes lesz a kovetkezo napokban, akkor ez egy modell, es ebbol te kovetkeztethetsz arra, hogy az RSI mikent fog viselkedni. A kerdes csak az, hogy milyen modelled van? Szoval ha nincs modell, nincs RSI sem. Ha pedig van modelled, akkor kar az RSI-vel veszodni, hiszen te azt feltetelezed, hogy eses/oldalazas/emelkedes lesz (Elliot elmelet), es ennek megfeleloen kereskedsz.

Szoval amikor a macibear olyanokat ir, hogy az RSI y lesz 2-3 nap mulva, az MARHASAG. Ha azt mondja viszont, hogy "feltetelezve, hogy marad az oldalazas a kovetkezo 2-3 napban 4000-4200 kozott, akkor ezen modell mellett az RSI nagyjabol y korul lesz", nos, ennek mar van ertelme. De vakon, zaroarak nelkul _NEM LEHET_ az RSIt sem szamolni, sem forecastolni. A napi min/maxok azok meg minek? Azok nem is kellenek az RSI szamolasahoz.

A masik problemam, hogy macibear _NEM_ az RSIt rajzolja. A chartok, amiket linkel, azon az RSI-forecast altal prognosztizalt ertekek vannak, amik vagy egyeznek a valodi RSIvel, vagy nem. Tehat mondani olyanokat, hogy "nagyon erdekes, hogy x datumon az RSI epp csucson volt, es ez egyezett az arfolyamcsuccsal" _NEM LEHET_, mert a maci chartjan _NEM_ az RSI szerepel. Helyesen: "nagyon erdekes, hogy x datumon az RSI-forecast altal mutatott csucs egybeesett az arfolyamcsuccsal". Ne keverjuk a szezont a fazonnal.

Ettol meg amit csinal lehet ertelmes (es akar kozgazdasagi nobelt is hozhat!), csak o nem az RSI-rol, hanem a sajat maga krealmanyarol beszel.

Szerintem nagyon tanulsagos volna macitol egy olyan chart, amin az arak, az RSI es az RSI-forecast is szerepel.

Megcsinaltam az RSI chartot a Welles Wilder formulaval (es nem az EMA-val, ahogy korabban), es a szamitott ertekek negy tizedesre egyeznek kulonfele online adatbazisokkal.

Link az RSI elmult eves mozgasarol. Forecastom nincs, mert olyat nem hogy egy hetre elore, de megcsak a holnapi napra sem lehet mondani.

link

Matsmath"

egy_kezdő ha megkérlek mondanál valamit az elkövetkező hétre az oti mogásáről köszi.

Kezdo meselj inkabb a giga-resrol. Mi a cel ezzel? Szigetfordulo, es panik? Elotte meg kitomik a rallyrol lemaradokat? A window-dressing az nem ert ra egy nappal korabban? A negyedev utolso napjan nyitoaron, meg 4180-on kellett egymast taposni a reszvenyert? Elotte egy nappal nem ertek ra?

Amint van idom, erdemben valaszolok.
Nagyon jok a kerdeseid, es gondolkodnom kell rajtuk.

ez igy korrekt, koszonom.

ez igy korrekt, koszonom.

A megjegyzesedre probaltam mar valaszolni, mert adekvat es fontos kerdest vet fel.

1)Az alaphelyzet az, hogy a modszer az modszer. Gondosan ki van dolgozva, le van tesztelve, ellenorizheto is, es azert van igy, hogy betartsuk.

Egy tengereszgyalogos fegyelmezettsegevel, mindig lovunk az ellensegre, es ha pillanatnyilag rossznak nez ki a helyzet, akkor is habozas nelkul lovunk, es abszolut bizunk a felmento csapat megerkezeseben.
(A pelda nekem azert kedves mert enyem a US Navy 1775 szamu trikoja.)

Igen, akkor is be kell tartani egy jo modszert, ha eppen itt es most "ugy nez ki". hogy nem lesz jo a modszer a kovetkezo rovid idoszakban.

Bizunk abban, hogy ha a modszer 5 evig jol mukodott, es minden szezonban pozitiv hozamu volt, akkor ugyan lehetseges, hogy a 11.-ben negativ hozam lesz. Am, betartva es kovetve a modszert, az meg mindig boven pozitiv vegeredmenyu lesz ujabb 5 ev mulva.

Kisvuk ezt predikalja regota...van modszere, betartja, es nem erdekli ot a rovidtavu hullamzas....es ebben abszolut igaza van.

2)Igen, valoban azt gondolom, hogy a kovetkezo 3 honap NAGYON gyenge idoszak lesz, es OTP dec. elejere sokat eshet. Lasd a blogban, Sept.21. chart, Elliott modell.

link

Csakhogy, utana ismet (X) hullam johet felfele,
(ha a tripla complex korrekcios modell most is bejon, ahogy mar masfel eve egesz jol bejott, minden fordulonal, eddig 6-szor bizonyult jonak....)

es, siman megeshet, hogy jan. vegere ismet pozitivban lesz az (X) vegenel. De ha nem, akkor is betartjuk a modszert.

Ez mas idosik es mas gondolkozas: Az egyik szezonalis, a masik TA alapu, es egy rovid idoszakra ellentmondanak egymasnak. Ettol meg, akar mindketto jo lehet, a sajat idosikjaban.

3)Egyebkent, en speciel azt gondolom, hogy a mindket modszer, (kezdo is tudhat egy harmadikat, ami akar jobb is lehet, de nem publikalja, hanem engem cikiz a profi szerepeben, szoval sajnos nem jatszik itt)

ami van, nos, mindketto a
kovetkezo 5 evre sokkal jobb eredmenyt fog hozni, mint az elso 5 evben hozott.

Miert? Mert az elmult 5 evben a buy-and-hold strategia -7%/ev "lejton" volt,
de a kovetkezo 5 evben pedig alighanem kb. ugyanekkora, kb. +7% emelkedo atlagon lesz.
OTP 5 ev mulva sokkal tobbet erhet, mint ma.

Good luck.

2014-09-23 4310, 2015-03-23 3600 -17%

@pomperj, @matsmath
Mar hetekkel ezelott tobb forumtopikon feltettem a 3300as hozzaszolas utolso soraban szereplo kerdest.
Egesz oszinten nem ertem hogyan lehet eppen most kitenni egy strategiat kovetendo peldanak amikor mindketten egy oriasi zakot vartok pont a "joszezon" vagy januari szezon vagy teljesen mindegy hogyan hivjuk elejen.
Kerlek oszinten valaszoljon legalabb egyikotok arra hogyan oldana fel ezt az ellentmondast.
Azt gondolom hogy egy ajanlasert valamilyen modon felelosseggel tartozik az ember ha mashogy nem azzal hogy beletesz annyit "eddig faszan mukodott de most eszebe ne jusson senkinek mert nem lesz mibol karacsonykor plazmatevet venni".
Bocs de ez most kibukott belolem. Mindettol fuggetlenul tisztelem azt a munkat amit ebbe belefektet mindkettotok "tarsadalmi munkaban".
Szep napot

Koszonom a kommenteket.

Nekem is vannak megjegyzeseim:

0) Nekem nincs kozgazdasagi vegzettsegem, es csak nehany eve tozsdezek. Szoval nekem el kell (es el is lehet) magyarazni mindent, a legelejerol kezdve.

1) A legfontosabb, hogy nem ertem azt, miert erdekes az, hogy hany Ft lett a nyereseg reszvenyenkent a tradek soran. Ha az OTP 10.000Ft-rol rallyzik 11.000Ft-ra, akkor te ezen 1000Ft-ot kerestel reszvenyenkent. Ha 1000Ft-rol rallyzik 1200Ft-ig, akkor meg "csak" 200Ft-ot. Na de meg az elso longon te 10% hozamot ertel el a befekteteseden, addig a masodikon 20%-ot!!! Tehat az en olvasatomban egyaltalan nem szamit, hany Ft nyereseg van reszvenyenkent, hanem az szamit, hogy hany szazalek. Tehat a tokem nagysagat en idoben allandonak vettem, ami nem koveti le azt, hogy a szezonok kozott az OTP ara valtozik (a tokem nem koveti a reszveny erteket: nekem ugyanugy X forintom van befektetni ha 10.000Ft 1db OTP reszveny, ha 1000Ft).

Kiszamoltam, hogy a SESONO PRIMITIVO (az en szamitasi modszeremmel) milyen hozamot hoz, 2009-09-31-tol kezdodoen:
4900 5848 20%
4790 5848 23%
4790 5659 19%
4050 5659 40%
4050 4160 3%
3580 4160 17%
3580 4633 30%
4240 4633 10%
4240 4480 6%
4270 4480 5%

Ez en ugy latom, hogy 173% hozam az 5 ev alatt, ami eves 34.6%, teljesen osszhangban azzal, ami a honlapodon szerepel. Vegyuk eszre, hogy ez joval kiegyensulyozottabb hozamokat produkal, mint az en modszerem. Halkan jegyzem meg, hogy az itt felsorolt adathalmaz az csak "nagyjabol" koveti a SZEZONOK nyitonapjat. Konkretan: Az elso adat 2009.08.31-es zaroar, meg kesobb 2011-09-01-es zaroar (4050) szerepel a modszer altal javasolt (???) 2011-08-31-es zaroar helyett, ami viszont 4150 (ez 200Ft elteres a ket oldalra vetitve). Ezeknek nem tulajdonit az ember nagy jelentoseget a "modszer" stabilitasara hivatkozva, pedig kardinalis lehet: egyetlen nap elteres jelenthet +15% hozamtol valo elesest, vagy azt hogy az addig jonak tuno modszer hirtelen (ha kicsit is, de) veszteseges lesz valamelyik szezonban (lasd ezt kicsit bovebben kesobb a 6)-ban).

1.5) Ha en 6 honap alatt produkalok 28% hozamot, akkor az ("evesitve", barmit is jelentsen ez) nem evi 56%-nak felel meg? (Errol abszout fogalmam nincs, lasd a 0) pontot.)

2) Egyaltalan nem ertem, mit takar a "BUY&HOLD" modszer. Azon mikor realizalsz nyereseget? Osztalekkor? Vagy ez lenyegeben evi egy trade, ahol te valasztod meg, hogy a SZEZON mettol meddig tart, es akkor long van? De ennel _nyilvan_ jobb az, amikor evi ket trade van. Ezert nem ertem pomperj azon allitasait, hogy "a SESONO PRIMITIVO veri a BUY&HOLDot". Hat evi ket trade nyilvan nem lehet rosszabb, mint evi egy. Hogy jon ki a BUY&HOLDra evi -7%?

3) Semmi varazslat nincs a "modszerben". Arrol van szo, hogy volt egy orult nagy rally (100%) nehany honap alatt a valsag utan. Ezert aztan _barmilyen_ strategia, ami arra epit, hogy "minden evben go long akkor, amikor ez a hatalmas rally volt", az eves szinten atlagosan garantaltan fog neked 100%/(evek szama) hozamot adni, _felteve_ hogy a tobbi evben nem krealsz veszteseget. Lathato az is, hogy a "modszer" elegge szor: tobb szezonban is pusztan 1-2% hozam volt. A masik eszrevetel, hogy nyilvan nem kell egesz evben pozicioban ulni, jelentosen csokkentheto a kockazat, ha az ember csak a "nagy jatszmakat" jatssza meg, egyebkent meg pihen.

4) Ezert aztan sokkal jobb volna egy olyan modszer, amelyben a varhato hozam szorasa joval kisebb. Ugyanis a "dicso mult"-nal sokkal fontosabb az, hogy megis mit varsz a jovore. Ezert az eves atlaghozam helyett inkabb a hozamok geometriai kozepet, vagy magasabb hatvanykozepet kene optimalizalni, hogy kiszurjuk az olyan egyszeri hatasokat, mint "vilagvalsagot koveto rally".

5) Bear marketben a "go long, aztan go long megint" aligha lesz annyira sikeres, mint "go short" vagy "go short, aztan go short megint".

6) A stabilitasrol: mikozben az idosort elemeztem, lattam egy olyan napot, amikor +15% volt az elmozdulas. A szamomra "erdekes" nap, amit vizsgaltam az az ezt kozvetlenul megelozo volt. Tehat ha az "egyszeri" trader lekesik a szezonnyitorol, es csak "masnap" ugrik fel a vonatra, o errol a 15%-os bonuszrol lemarad: eves szinten 3%-ot maris veszit, csak mert 1 nappal kesobb ebredt. Szoval ez a "modszer" inkabb csak egy ugyes jatek a szamokkal, es szerintem gornyedni az EXCEL felett aligha vezethet eredmenyre...

7) A pomperj kerdese azert is egy nehez problema, mert a SZEZON szabadon mozog az idosoron, nincs megkotve, hogy egy ev mettol-meddig tart, ezert aztan nem egyetlen idosort kell elemezni, hanem annak mind a 365 eltoltjat (ugyanis a SZEZONod, az ev _akarmelyik_ napjan indulhat, es onnantol kell nezni mi tortenik a kovetkezo 5 evben).

8) Termeszetesen felteheded a honalpodra a modszert, at is irhatod, akarmit csinalhatsz vele mindaddig, amig a forras (Matsmath: Sesono _very_ primitivo: Portfolio forum, ``Mennyit er az OTP?'' topic, #3300-as hozzaszolas) fel van tuntetve. Szerintem az inspiralas a legtobb, amit ez hozhat.

9) Szoval hogy is van az a dolog azzal a 100 ezust dollarral? (Nem talaltam meg az eredeti hozzaszolast, ahol anno ez pontosan le volt irva).

Elnézést, nem akarjuk azt a 100 ezüstöt,(ezért nem is válaszoltunk a kihívásra) de:
Végre valaki(matsmath) észrevette az egyik kiindulópontot az OTP piacán. Erre azért még rá kell gyúrni, hogy hasonlítson a profikra, de alakul ;)

Ebből indultunk kb 20 éve, és csak azért nem jelentkezünk pomperj 100 ezüstjére, mert nagyon megverjük évi 3-4 traddel, a sesono primitivot. Ha esetleg felemelné 100 000 ezüstre a fogadást, akkor a hitelesített tőkeforgalmi számlákkal, másnap reggel kopogunk Kaliforniában az ajtaján.
Áll a challenge János?

No, nem kell megijedni, becsülendő a 100-as felajánlás is, de ennyiért nem adunk el eredményes módszereket :)

Gratulalok!
Elso ranezesre is jo a modszer, sot kivalo!
Mukodik, konnyu kovetni, stabil is, mert egyertelmuen minden idoszakban pozitiv hozamu, es a kockazat osszessegeben kisebb mint az en modszerem.
Szoval, kituno uj modszerunk van.


Harom kis megjegyzesem van, az elozoek teljes megerositesevel :
1)Ha jol adtam ossze a hozam pontokat az elozo 5 evre, akkor a tieddel +6300 korulre jott ki. Az enyem, ha jol adtam ossze, +7400 pont korul volt. Vagyis, picivel talan az enyem tobbet hoz.

Ellenorizd le, neked konnyu mert nyilvan Excelben van. HA tevednek, akkor elnezest.

2)Ha a 6300 pontot ugyanazzal a 4500-as arral osztod mint en, akkor az atlag hozam 5 evre kb.28%-ra jon ki. Ez meg mindig NAGYON magas, plane ha a buy-and hold atlagos 5 eves -7%/ev hozamahoz kepest nezzuk.

3)Abban viszont egyertelmuen jobb a modszered, hogy a relativ kockazat az enyemben magasabb, nalad alacsonyabb ugy 30% nagysagrend korul.
Nem alltam neki erdemben kiszamolni, dehat az en modszeremmel egesz evben pozicioban kell lenni, a tiedben csak kb. 6 honapot.
Vagyis risk-adjusted hozamu meroszamban egyertelmuen a tied a jobb.

4)Hogy ne veszhessen el a modszer, es masokat is inspiraljunk ujabb, es meg jobbak kidolgozasara,
es fokeppen, hogy masok is megtalaljak, akik ma eppen nem olvasnak ide,
szoval, hadd tegyem fel az en modszerem melle, ha egyetertesz.

Imetelten gratulalok, es talan masok neveben is, koszonom!