PORTFOLIO FORUM

Már tavaly sem volt igaz, de idén már igencsak rosszul számol az , aki az OTP-vel kapcsolatban csak a Magyarországi fejleményekkel (makroszintű és az anyabank üzleti eredményességét latolgatva) számol.

Jövőre - ha Orbánék nem térne észre- az anyabank teljesitménye (hitelkihelyezése) továbbra is visszaesik, a leánybankoktól összejöhet az éves adózott eredmény akár kétharmada is.

Számolgatva:

Orosz leánytól akár 80 milliárd, az ukrán-bolgár párostól pedig lehetséges lehet 30 milliárd.

Ezt lassan felfogják majd az elemzők is és igy jövőre az OTP megitélésénél már nem fog egy magyarországi makroszintű kockázat (ami úgy néz ki hogy sajnos tartós lesz,)a konkurens térségi bankokhoz viszonyitva 40-50%-os diszkontot okozni.

Mert sajnos most az OTP értékelése reálisan 3500Ft, miközben lengyel-cseh társai részvényei - ugyanilyen nyereségességi mutatókkal- dupla annyit érnek.

Magyarország tragédiája, hogy:

- egy pénzügyi szakember (aki pedig a számokra esküdött fel) vitte felelőtlen, megalapozatlan kiköltekezésbe,

- utána egy tanárnak tanult (akinek hivatása szerint őszintének kellett volna lennie)ember bizonyitotta be, hogy a politikusok szavahihetősége a nullával egyenlő,

- most már esélyünk sincs, mert egy zugügyvédet kaptunk, aki -miközben saját maga is bevallja, hogy nem ért a gazdasághoz- csalhatattlanságát hirdetve tovább folytatja elődei (kivéve Bajnai-Oszkó) áldatlan ámokfutását.

Ilyen körülmények között örüljunk annak, hogy a piac látszólag ezt a 3500ft-ot megadja. De igazából a forgalomból (ami a normális egytizede) is látszik, hogy az amerikai shortosokon kivűl itt már alig van külföldi befektető-spekuláns.

Ezt az árat a beragadt magyar befektetők reményei tartják fenn.

Ha egy szebb közeljövővel áltatom magam, akkor egy IMF megállapodásban bízva reménykedem abban, hogy akik (napi 30-70 milliárdos forgalommal) elbúcsúztak az OTP-től, azok utána visszatérnek. (A tripla bóvli minősitésünk is javulhat utána.) Ez a vételi erő (a short zárásokkal erősítve) megdobhatja majd az árfolyamot akár 5000ft fölé is.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

Törölt felhasználó 2014. 10. 17. 09:23

Előzmény: #3337 macibear

#3340

Hat latod. Ok is azt mondjak, hogy simitani kell :-). Es a simitasnal sem mindegy, milyen hosszu idosort nezel. Ha te az elmult 30 nap idosorat nezed, es a 30-16-ik napbol szamitasz egy "elso RSIt", aztan azt simitod a kovetkezo 16 napban, nos, akkor te mas erteket kaphatsz, mintha 200 nap idosorat nezed, es a 200-186-ik napbol szamitasz egy "elso RSIt", es aztan azt simitod a kovektezo 186 napban. Szoval az RSI (az igazi) az nemcsak attol fugg, hogy hany napra visszamenoen nezed (ugye mi 14-re), hanem azt, hogy az "elso RSI", amit aztan elkezdesz simitgatni, az milyen regen volt. Ezert irtam azt itt par hettel korabban, hogy "nem olyan egszeru am, hogy kiszamolok egy RSIt". Szoval RSI es RSI kozott is van kulonbseg, es akkor te egy tok mas dolgot (a nem simitottat) is ugyanannak akarod nevezni, hat ha ez nem babeli zurzavar, akkor micsoda?

De koncepcualisan te is egyet ertesz azzal, hogy ha van piros meg zold alma, akkor jobb ugy beszelni roluk, hogy "piros alma" meg "zold alma" ha mar egyszer kulonboznek, nem? Mert a feleseged sem azt mondja neked, hogy "hozzal almat", hanem hogy "hozzal zold almat, mert a pirosat nem szeretem". Jol is neznel ki, ha csak annyit mondana, hogy "hozzal almat", te meg hazaallitanal egy zsak pirossal :-).

Akkor a dolgok ezen resze azt hiszem rendben van. Mivel egyetertettunk abban is, hogy korabban csak rosszul irtal be egy formulat, ezert most meg kell neznem ujra, hogy pontosan mit is csinalsz. De szerintem te minden napra "kezdo" RSI-t szamolsz, ugye? Egyszeruen csak ennyi. Mindig megnezed, hogy mi volt az elmult 14 napban, es akkor az elmult 14 nap idosorabol te szamolsz egy "kezdo RSI"-t, ugye? Aztan holnap te megint szamolsz egy "kezdo RSI"-t, anelkul hogy a tegnapit simitanad, jol ertem? Igy csinalod? (Ha megsem, akkor eleg, ha annyit irsz "nem", es akkor visszaolvasok mindent korabbrol).

macibear 2014. 10. 17. 09:15

Előzmény: #3338 tberki

#3339

Röviden? Nem.
De ez így nem igaz. Egyszer néztem a Ricsire. Vertem is fejem falba, ugyanis hamarabb nyitottam shortot benne, mintsem megnéztem volna az előrejelzőt. Cipeltem is keresztül a hegyen.

Viszont az ár tényleg akkor fordult meg, amikor az előrejelző jósolta.

Egyszer vizsgáltam az RSI (már ha RSI) változását n különböző értékeire. Azt animáltam le. Akkor nézegettem különböző tf-re, illetve tickre a viselkedését.

No a tick megint kiakasztó lehet. A mintavételezés ebben az esetben nem idő, hanem kötésszám szerint történik a kötési listából. Minden 100. vagy 500. (ennél persze sokkal változatosabb értékeket használtam) kötésre vonatkozóan végeztem el a számítást. Tény: az OTP adataira vonatkozóan.

Eredmény: sok különbség nincs közöttük. De tény, egyfajta periodicitás megfigyelhető.

tberki 2014. 10. 17. 08:57

Előzmény: #3337 macibear

#3338

maci! csak olvasgatom a matematikai vitat, abba nem szolnek bele. De egy elvi kerdesem lenne: nezegetted mar a rendszeredet mas idotavokon, mas instrumentumokban? Szerintem a rendszered egy "otp specifikus" periodicitast hasznal ki... Pl az mondjuk erdekelne hogy mas-mas idotavokon ugyanazt mondja e a forecast?

macibear 2014. 10. 17. 08:23

Előzmény: #3336 macibear

#3337

Na ezt a bejegyzést visszaszívom! Hamu fejemre!

Csak az első tétel kiszámításánál nem használják a simítást. Aztán viszont igen.

macibear 2014. 10. 17. 07:48

Előzmény: #3333 Törölt felhasználó

#3336

Látom még mindig zavar az RSI elnevezés. :)

Ha ennyire ragaszkodsz hozzá, akkor lécci ess már neki ennek az oldalnak a tulajdonosának is link . Amit feltettek ugyanis táblázatot (excelben és grafikusan) az RSI számításával kapcsolatban, abban a simításos verziót nem használják és mégis képesek az RSI nevet kiírni. :)

Na jó ez a bejegyzés vicc volt. :) De a lényegét szerintem érted.

macibear 2014. 10. 17. 07:39

Előzmény: #3334 Törölt felhasználó

#3335

Abszolúte igazad van, valóban rosszul írtam be a képletet.

A simításos számításnál abba az ominózus csőbe az utolsó naphoz tartozó változás értékét 27/13-al szorozva kell beletuszkolni. (2n-1)/(n-1) kell szorozni általánosítva. Vagyis az utolsó naphoz tartozó változás durván kétszeres súllyal van figyelembe véve.

Ez egyébként ugyanaz, amit beírtál egyenletet.

Törölt felhasználó 2014. 10. 17. 07:05

Előzmény: #3330 macibear

#3334

Ahhoz, hogy erdemben reagalni tudjak a szamitasodra, es arra, hogy pontosan hogyan is forecastolsz, sajnos nekem is vennem kell a faradtsagot, es ezt most nullarol megirni. Mivel -- nyilvan -- erdeklodom a tema irant, ezert ezt elobb-utobb muszaj vagyok meglepni, de elotte egy tisztazando kerdes:

te miert sulyozod a legutolso napot 13-mal?! Szerintem ez itt elvi hibas. Ha jol szamoltam, akkor a keplet

RSI=100-SZAMLALO/NEVEZO, ahol
SZAMLALO=100*(13*AVDOWN+TODAYDOWN)
NEVEZO=13*(AVDOWN+AVUP)+TODAYDOWN+TODAYUP, vagy maskent
NEVEZO=13*(AVDOWN+AVUP)+abs(v14)

Macibear, arra kerlek, hogy hideg fejjel, a tevedes jogat -- mindkettonk reszerol -- fenntartva, olvasd el ujra az altalad is belinkelt (angol nyelvu) RSI szamitasi modszert. Nullarol! A legelejerol. Es nezd at a formulakat, es vesd ossze a te altalad hasznalt formulakkal. Mert nekem most ugy tunik, hogy te rossz mennyisegeket sulyozol 13-mal. Ezen kivul szerintem egy olyan chart, amin az RSI es RSI-forecast is szerepel (0-100-ig skalazva) is nagyon tanulsagos volna.

Ha jol gondolom, a te forecastolt RSI-d a legutolso nap esemenyeit eltulozza, az eppen tegnap kialakult trend folytatasat vetiti elore.

Törölt felhasználó 2014. 10. 17. 06:40

Előzmény: #3330 macibear

#3333

Az RSI nevet nem filozofiai meg "trademark" okokbol nem hasznalhatod masra, hanem azert, mert zavaro. Ha feltennel egy abrat arrol, amin mind a WW-fele RSI, mind pedig a maci-fele forecastolt RSI szerepel, akkor latszodna, hogy a ket chart nem egyezik. Es nem csak egy-ket tized miatt.

Ezert fontos az, hogy a kettot megkulonboztessuk egymastol. Mert amikor beirsz olyat, hogy "hat holnap 80 korul lesz az RSI..." akkor az zavart kelt, bennem legalabbis, hiszen itt te nem az RSI-rol, hanem az RSI-forecastrol beszelsz. Ha ugy tetszik, masik chartrol. Ezert irtam korabban is, hogy ne keverjuk a szezont a fazonnal. Ennek nem filozofiai, hanem praktikus okai vannak.

Korabban, itt: link

a #945800-as hozzaszolasban azt irtad, hogy "durva elteresek vannak az RSI meg a forecastolt RSI kozott". Tegnap viszont azt, hogy "nehany tized nem szamit". Most akkor melyik? :-). De nem nehany tizedrol van szo. Nezd meg a sajat forecast-chartodat: link

A 3800-as melypontnal a forecastolt RSI magasabban (!) van, mint a ket hettel korabbi, 4000-es szintnel. Holott a valodi RSI a 3800-as beszakadaskor durvan oversold szintre esett. Tehat az RSI es a forecastolt RSI itt nagyon mast mutat. A tieden nem latszik az oversold. Masok a melysegek, minimumok.

Szoval ezek a lenyeges kulonbsegek azok, ami miatt nagyon fontos megkulonboztetni a (valodi) RSI-t a forecastolt RSI-tol.

macibear 2014. 10. 17. 00:46

Előzmény: #3328 Törölt felhasználó

#3332

És akkor a használatáról.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az RSI forecast nem a Szent Grál. Nem tévedhetetlen és nem csalhatatlan. Egyébként is nehéz olvasni. Az esetek kb 80%-ban működik. Most az az időszak van, amikor téveszt. Szórjak hamut fejemre?

Nézzük a konkrét esetet. Kedden még azt mutatta a forecast, hogy csütörtökig emelkedik az RSI. Viszont az is látható volt, hogy vége van egy hullámsorozatnak 4085-ön. Szépen be is írtam, hogy lehet itt volt a vége. Igen a lehet szót használtam rá, mert én is felvártam még kicsivel 4100 fölé. Kontrának ugyan mondtam, hogy egyedül azt nem tudom melyik hullám vinne oda. Talán annak a hullámsorozatnak a záró b hulláma? Nos az elmaradt, mert beszakadtunk. Óvatos duhajként azért az első short pakkomat megnyitottam 4060-on. a 4100-as meg elmaradt. Ennyit a használatáról ...

macibear 2014. 10. 17. 00:39

Előzmény: #3328 Törölt felhasználó

#3331

Nézzük az RSI használatát és értelmezését.

Tegnap írtam róla, de nem tettem fel hozzá ábrát. Most megteszem

Erről az ábráról link külön tanulmányt lehetne írni hullámelmélet szempontjából. Egy csonka ötödikkel rendelkező impulzív hullám van rajta, aminek kétszeresen is megnyúlt a harmadik hulláma. De számunkra az RSI a fontos ebben a beszélgetésben.

Úgy vélem jól beazonosíthatóak az árhullámok az RSI hullámokban. Remélem belátod, teljesen mindegy, hogy az RSI értéke néhány tizeddel kisebb vagy nagyobb lesz a simítás elhagyása miatt. Az alakja, a hullámzása a lényeg.

Az RSI-t ebben az esetben az impulzív hullám beazonosítására és az abban való hol tartózkodásra lehet felhasználni. Hiába van csúcson az RSI a harmadik hullámban, jó tudni, hogy az emelkedés még nem ért véget. Viszont az ötödik árhullámnál megjelenő csúcsocska a longos pozíciók zárására figyelmeztet.

És akkor az értelmezésről. Tisztában vagyok vele, hogy a tőzsdén mindenki a túladottság és a túlvettség szinonímájaként használja. Nem vitatkozom ezzel a megállapítással, de ha már elméletieskedünk, akkor legyünk pontosak.

Mit is mutat meg az RSI képlete? Simítással, vagy a nélkül? A nevezőben egy halmaz valamennyi eleme, míg a számlálóban annak a halmaznak egy része van. Mi ez ha nem a százalékszámítás?

Az RSI azt mondja meg, hogy az utolsó n változás hány százaléka volt pozitív az utolsó változást (n-)-szeres súllyal figyelembe véve.

Lehet persze ezt túlvettségnek, vagy túladottságnak nevezni 70% fölött illetve 30% alatt, de ez bizony a felfele irányuló változások százalékos értékét mutatja meg az összes változásához képest.

A használatakor mutattam rá, hogy a 70% fölötti RSI-t lehet ugyan túlvettnek nevezni, de az ár mehet attól még tovább felfele.

macibear 2014. 10. 17. 00:16

Előzmény: #3328 Törölt felhasználó

#3330

Helló Matsmath! :)

Kezd kulturált mederbe terelődni a vita, amit nem is neveznék vitának, inkább használnám az eszmecsere szót. :)

1, RSI név használata
Szofisztikált, filozófiai ennek megbeszélése.
Problémaként veted fel, hogy jogtalanul használom az RSI elnevezést ebben a módszerben. Tényleg jogtalan?

Adott egy két lépésből álló formula, amely egy ember nevéhez köthető. Minek nevezzük akkor azt a valamit, ha csak az első lépést használom belőle? Mi legyen hát a neve? Csökkentett RSI forecast? Módosított RSI forecast? Maci RSI forecast? Vagy mi? Azt azért nehéz lenne tagadni, hogy nem az eredeti szerző képletének első fele alapján történik a számítás. (Van még egy indokom, de azt matematikai alapon.)

2, RSI számítása
Bemutattam hogyan lehet az eredeti képletet RSI=x/(x+y) formátumúvá átalakítani és hoztam rá ugye a csöves példát. Rámutattam, hogy az eredeti formula második lépése nem más, mint az utolsó változás (n-1)-szeresének súlyozott figyelembevétele a csövekbe való betuszkoláskor.

Nevezzük el a változásokat v1, v2, v3 ...v14-nek. Az RSI képlete tulajdonképpen így néz ki n=14 esetre:

RSI=szumma(v1-től v13-ig) ha vi pozitív+13*v14- ha v14 pozitív/(szumma(abs((v1-től v13-ig)+13*abs(v14))

Ez az egy egyenlet magában foglalja mindkét lépést. Próbáld ki nyugodtan, ugyanazokat az értékeket fogod kapni.

Mivel én az újonnan belépő értéket (v14) nullának veszem, ezért a súlyozás el is tűnik, hisz 13-mal a nulla van szorozva. Ez azt az értéket adja, amihez képest majd ténylegesen változni fog az RSI értéke. Ehhez képest csökkenhet, nőhet. Számolhatnám tehát súlyozottan is a következő napra várható értéket, hogy RSI-nek lehessen nevezni, de minek? A nulla nem befolyásolja a konkrét értéket. Akkor mi is a baj az elnevezéssel?

Visszamenőlegesen persze lehetne ábrázolni teljes képlettel számított RSI-t is. Ha fontosnak tartod én átírom a képletet, de őszintén: Minek? Az RSI-nek ebben a módszerben a jövőben várható értékének alakulására vagyok kíváncsi és nem a múltjára. Azt máshol nézem ugyanis. Természetesen a szerző (W.W) iránti tiszteletből illene így tennem, de hát a felesleges dologgal szembeni lustaság ....

Kontraindikator 2014. 10. 16. 19:35

Előzmény: #3328 Törölt felhasználó

#3329

"A tegnapi nap szerintem nagyon jo lecke volt arra, amit a kezdetektol fogva mondtam: az utolso nap szamit. Neked lehet akarmilyen forecastod, de azt egy "kritikus" nap felulirhatja. Es ez nem azert van, mert "hat az RSI-forecastom +-1 napot tevedhet". Nem. Es nem is azert, mert "a brokik tudjak hogy mi tudjuk" stb. Egyszeruen azert, mert tegnap az EM, RNE stb. fundok bizony 2%-ot estek, brazilia vagy 3-at, Gorogorszag meg 10-et (???) bar ezt csak en olvastam itt. Es ilyen nap akarmikor lehet, barmilyen iranyba.

Szoval en eleg torekenynek erzem ezt a modszert.
"

Valóban nem mutat mindig jól... az esetek 70%-ban viszont igen... és úgy gondolom ez a tőzsdén ma egy nagyon jó találati arányt jelent. Ha nézel vele más indiket megerősítésnek, ellit, legyezőt, fibkitet, akkor elég jól lehet vele kereskedni... bár majd ma pont jön Maci, és elregéli, hogy meggajdúlt a rendszer, és valamiért most folyamatosan a masina számai ellen megyünk... Lehet el kell vinni a "Macimasinaszervízbe" :D

Törölt felhasználó 2014. 10. 16. 09:12

Előzmény: #3315 macibear

#3328

Szia maci,

latom eleg alaposan leirtal itt sok mindent. Jo otlet volt ide atjonni, mert bevallom, nem is gondoltam, hogy az a bejegyzesem olyan nagyon hosszu, es blog-szeru lesz. Valoban nem helyenvaloak ilyen hosszu iromanyok egy forumra.

A legelejen szeretnek ket dolgot tisztazni.

1) Az RSI egy publikalt dolog. Welles Wielder leirta, hogy hogyan kell szamitani. Ez egy modszer. A modszer kiad valami szamot, eredmenyt adott idosorra, az az RSI. Az, es csak az. Te ezen modszert, akarhogy modosithatod, egyetlen egy dolgot nem tehetsz: valami mast, ami ettol eltero elvet hasznal, es eltero eredmenyt ad vissza, nos, azt te nem nevezheted RSInek. Az RSI elnevezes ugyanis mar foglalt, es az a W.W. szamitasaval kijovo szamot jelenti. Ahogyan egy Opelt sem nevezhetsz Mercedesnek, barmennyire is hasonlit.

2) Hogyan kell az RSIt szamitani? (Lasd W. W. konyve). Azzal a modszerrel, amit te leirtal kiszamolunk egy "kezdo RSIt", mondjuk 250 nappal korabban. Es utana ezt a "kezdo RSIt" frissitjuk a simitasi formulaval. Ezt kell csinalni. W. W. leirja (es peldat is hoz a stochasztikus oszcillatorral), hogy a simitas pont azert van, hogy a zajokat kiszurjuk. Es mint ilyen, fontos eleme az RSInek (javaslom nezd meg az eredeti konyvet, a napokban linkeltem).

En ertem, hogy neked van egy mas modszered, ahol nem simitod az RSI-t, hanem frissites helyett minden nap "kezdo RSIt" szamolsz. Ezt megteheted. Akarmit csinalhatsz. Falevelek szinet is hasznalhatod forecastra. Tok mindegy, hogy mit. De: ez _NEM_ az RSI. Az RSI az, ami simitassal jon ki. Az, amit online oldalalkon latsz tablazatokban. Az RSI az, amit en kiszamoltam tegnap a WW formulaval egy evre visszamenoleg.

Irod, hogy nem simitasz, mert akkor informacio veszik el. Irod azt is, hogy az RSI erteke nem, csak a trendje, es csucsai azok, amik szamitanak. Ez nem igaz: az RSIt hasznaljak a tuladottsag, tulvettseg jelzesere. Ha 70 felett van, az tulvett, ha 30 alatt, akkor meg tuladott. A te nem-simitott RSI-forecastod ezt az informaciot elveszti. A te RSI-forecast chartodon nem latszanak ezek. Nincs oversold jel akkor sem, amikor az OTP 3600-on nyit. Szoval nem simitassal is veszitesz.

A kardinalis kerdes viszont: hogyan hasznalod ezt a modszert? Lehet-e, es ha igen, hogyan forecastolod? A tegnapi nap szerintem nagyon jo lecke volt arra, amit a kezdetektol fogva mondtam: az utolso nap szamit. Neked lehet akarmilyen forecastod, de azt egy "kritikus" nap felulirhatja. Es ez nem azert van, mert "hat az RSI-forecastom +-1 napot tevedhet". Nem. Es nem is azert, mert "a brokik tudjak hogy mi tudjuk" stb. Egyszeruen azert, mert tegnap az EM, RNE stb. fundok bizony 2%-ot estek, brazilia vagy 3-at, Gorogorszag meg 10-et (???) bar ezt csak en olvastam itt. Es ilyen nap akarmikor lehet, barmilyen iranyba.

Szoval en eleg torekenynek erzem ezt a modszert.

macibear 2014. 10. 16. 08:07

Előzmény: #3326 Kontraindikator

#3327

Ez egy dinamikus rendszer. Nap mint nap változik. Az irányt egész jól mutatja kb 10 napra előre. A lehetséges forduló 5-6 nappal korábban kerül képbe és még az is módosulhat akár a forduló utáni napon.

A Csányi féle beöntés melyik napjára vagy kíváncsi? Vagy készítsek 10-11 képet az eseményről?

Most is ez a helyzet. Az RSI még mindig mára mutatja a maximumot. Vagyis ma nem kellene 3900 alá menni és 4060 fölé kellene jönni. Az első feltétel még rendben is lenne, a második viszont eléggé valószínűtlen. Ha viszont alámegyünk 3850-nek, akkor helyre áll a rend a minimumra számolt RSI vonatkozásában. Ez meglehet. A maximumra számolt pedig akkor következne be, ha nem történik kötés 3902 fölött. Ez nem nagyon valószínű.

Tegnap mindenesetre mind a max, mind a minre nézve ellentétesen mozgott az és és az RSI. Végül is nem nagy gond, az esetek 35-40%-ban ez történik.

Kontraindikator 2014. 10. 15. 20:56

Előzmény: #3325 tberki

#3326

Már kértem Macit korábban is, hogy csinálja meg visszamenőleg a 2008 tól induló oti zakónál mit mutatott volna a masina... de mindig lusta és visszatáncol... :D

tberki 2014. 10. 15. 19:41

Előzmény: #3323 macibear

#3325

na igen. pont az utolso mondat nem fer a fejembe. Merthogy az en kis buta agyammal azt gondolom hogy addig latsz rsi emelkedest elore ameddig az utolso 14 nap elejen csokkenes volt, tehat ugye ellenkezo iranyu valtozast jelzel elore mint ami volt ket hettel korabban.
Ahhoz hogy ez jol mukodjon bizonyos ciklikussagnak kellene ervenyesulni a papirban. Hogy ez otp sajatossag e passzolnek.
De felcsigaztal, es most elmegyek gyerekezni de utana megprobalkozok bebizonyitani az igazam.

macibear 2014. 10. 15. 19:32

Előzmény: #3320 macibear

#3324

Kedves minuszolós barátom!
Trehány munkát végzel. A 3320-as bejegyzésemre elfelejtetted még rátenni kézjegyed.
Üdvözlettel! :)

macibear 2014. 10. 15. 19:29

Előzmény: #3321 tberki

#3323

Egy valamiről nem írtam eddig.

Az első két hétben megvizsgáltam mint kétváltozós függvényt az RSI változását.
f(x,y)=x/(x+y) alakú gyakorlatilag.

Az x a növekedések összegét, az y a csökkenések összegét reprezentálja.

Hát azt most ne várd, hogy részletesen leírjam ennek a kétváltozós fgv-nek az analízisét. Egy felületen való mozgást ír le. Egy tény. Kapok egy várható értéket, amit a ténylegesen belépő érték befolyásol. Tulkép az RSI értéke a kieső és a helyette belépő változástól függ.

Matsmath azt írta, hogy díjat is érdemelne a módszer. Ja! Ha bizonyítani tudnám miért mutatja előre a lehetséges fordulók idejét.

macibear 2014. 10. 15. 19:04

Előzmény: #3321 tberki

#3322

Fogalmazhatunk így is. Valóban az elmúlt n nap (tf) előrevetítéseként is felfogható.

Most épp azzal szórakozom, hogyan tudnám ezt érzékeltetni képes formában. Az excelben könnyű visszatörölni 50 nap adatát és lépésenként jönni előre és figyelni hogyan is változik a forecast értéke. Csapkod mint állat. Ugrál bugrál. Egy viszont nem változik. A forduló ideje.

Az viszont tény - és folyamatosan hangoztatom - hogy a pontos árforduló idejét -1 0 1 intervallumban jósolja meg. A trendet viszont mindenképpen jól mondja. Mit zárj és mit nyiss.

Egy irányba általában 9-12 napig szoktunk menni. Akkor megállunk pihenni. Lehet csak néhány napra, szóra sem érdemes korrekcióra, de megállunk.

A korrekciós hullámok ideje nagyon változó. Rendszerint fele harmada a hozzá tartozó impulzívnak. Vagy más :)

4970-ről 50 nap alatt jöttünk le 3726-ra egy ötös impulzív hullámmal. 9-4-14-14-9 nap alatt. A hosszabb időszakokban rendszerint van egy kis icka. Azokat mutatja.

tberki 2014. 10. 15. 18:21

Előzmény: #3320 macibear

#3321

Ha jol ertem akkor te az utolso ket het adatait vetited elore mint varhato erteket, tehat az adott.napi erteked mondjuk a 14 elemu halmaz erteke, a kovetkezo napi 13 elem es igy tovabb. Igy viszont a forecastod a mult ertekeinek elorevetitese. Amit nem ertek: mi van akkor ha van egy 14 napig tarto folyamatos trend, abbol hogy josolsz fordulot? vagy akkor jon hogy hol erunk el egy olyan hatart ami mar nem lehet?
Ez csak elso atfutasra, este meg kerdeznek ha szabad.