PORTFOLIO FORUM

Bármilyen gazdasági elemzés, gondolat, kereskedési és befektetési ötlet megosztható személyeskedés nélkül. Az alternatív megközelítések is helyet kapnak.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
8
9
10
11
12
13
14
+10
utolsó

offshort 2023. 02. 09. 09:24

#23080

Aki most kezd foglalkozni opciokkal, az lehetőleg ne a kiírással (eladás) kezdje.
A kirásnak nagy a margin igénye és ráadásul változó! Ha rossz irányba megy az alapárfolyam, akkor nőhet a margin igény, egyszer csak azt veszi észre a tréder hogy kiszaladt alóla a számla! (margin call)
Vagy egy demon figyelgesse (pl option oracle) vagy az élesen (IB) nézze az adott strike középárat, azt rögzítse excelbe vagy fotózza ki. Aztán lehet figyelni naponta/hetente!
.
Itt egy call kiirás kockázati garafikonja
.
https://i.imgur.com/EF8Bdjs.png ;
.
A függöleges a profit, a vizszintes az alapárfolyam.
Látszik hogy a profit korlátozott, a veszteség viszont korlátlan lehet.
Főleg egy részvény eseténél, pl gyorsjelentés után egy nagy réssel fel nyitás ... brrr!

KrisztinaI 2023. 02. 08. 22:55

Előzmény: #23078 yooio

#23079

Ok, köszi. :-)
Holnap összeolvasom minden bejegyzésedet, és megnézem a kajli-féle videót is, szerintem akkor már világos lesz.
Jó éjt. :-)

yooio 2023. 02. 08. 22:30

Előzmény: #23075 KrisztinaI

#23078

hat en nem nagyon veszek. onmagában szinte soha, nem is érdemes single put opciót venni, szinte soha. az az előszoba. az idő speciel nem annyira fontos ebben a kontextusban de az opció árát befolyásoló tényezők egyike, minel távolabb veszel vagy irsz ki annal drágább vagy annal többet kapsz.
opció árát befolyásoló tényezők: belső érték, volatilitás, idő, osztalek, kamatlab
na mentem, jó éjt.

KrisztinaI 2023. 02. 08. 22:26

Előzmény: #23075 KrisztinaI

#23077

Az időre vonatkozó megjegyzéseden kívül minden más világos.

kajli_man 2023. 02. 08. 22:25

#23076

Ezek a FED minionok héjábbak, mint Powell 😀

KrisztinaI 2023. 02. 08. 22:19

Előzmény: #23074 yooio

#23075

Köszi ezt elmentem holnap még egyszer elolvasom.
Feltételezem hogy ez a kettő az összetartozó magyarázat: "mig pl venni jelentésre öngyilkosság mert megzabal az idő/vola, és óriási premiumot fizetsz a kiiródnak a jogodért"- "annak jó aki adta a jogot, nem aki vette"
Azt értem, hogy itt a volatilitás összeeséséből lehet nyerészkedni, amit nem értek, hogy az idő miért fontos ebben. Írtad, hogy hosszú távon benne ég a pénzük.
Akkor milyen lejáratra veszed, ha nem jelentésbe?

yooio 2023. 02. 08. 22:07

Előzmény: #23070 KrisztinaI

#23074

a jelentés előtt ha pl kiirsz az jo buli lehet ha amugyis kell a papír, mig pl venni jelentésre öngyilkosság mert megzabal az idő/vola, és óriási premiumot fizetsz a kiiródnak a jogodért. "
a jelentési lejáratbe opciót venni rohadt drága és a retail csinalja akiknek hosszú távon bennég a pénzük.
kiirás az jo dolog ha kell a papír esetleg egy x áron, és ezért még kapsz premiumot is.
A köv mondat arról szól, hogy a volatilitás lecsökkenésével, mivel te előtte vetted, gyakorlatilag az opció értékenek változásán már nyersz- ha jól értem, akkor ez is rendben van
-- a volatilitás csökkenése mindig a jog vásárlóját szopatja, ezért a kiírás a nyerő jelentésre általánosságban. a vola leesik akkor nem megy sehova, annak jó aki adta a jogot, nem aki vette. de ha pl elkezd szakadni, akkor a vola nem esik össze, de ez egy másik történet.
netflix tavaly meg meta tavaly nagyon megegethetted magad, ha ilyet jatszottál. (mármint ha nem kellett a papír és lezártad)

kajli_man 2023. 02. 08. 22:07

Előzmény: #23072 KrisztinaI

#23073

Black–Scholes model

KrisztinaI 2023. 02. 08. 22:03

Előzmény: #23070 KrisztinaI

#23072

Holnap elolvasom mindkét posztot megint egyszerre.
Csak ez nem világos belőle: " a jelentés előtt ha pl kiirsz az jo buli lehet ha amugyis kell a papír, mig pl venni jelentésre öngyilkosság mert megzabal az idő/vola, és óriási premiumot fizetsz a kiiródnak a jogodért. "

kajli_man 2023. 02. 08. 22:02

Előzmény: #23064 yooio

#23071

Ja és én még kölökkorban vagyok, múltkor egy long put-om el is égett a fenébe 😀 Tanulópénz

KrisztinaI 2023. 02. 08. 22:02

Előzmény: #23068 yooio

#23070

Köszi. :-)Azt értem, hogy az opció ára függ a volatilitástól, értem, hogy a jelentés előtt miért nő a közelebbi, ez rendben.
A köv mondatból egy szó sem tiszta: " a jelentés előtt ha pl kiirsz az jo buli lehet ha amugyis kell a papír, mig pl venni jelentésre öngyilkosság mert megzabal az idő/vola, és óriási premiumot fizetsz a kiiródnak a jogodért. "
A köv mondat arról szól, hogy a volatilitás lecsökkenésével, mivel te előtte vetted, gyakorlatilag az opció értékenek változásán már nyersz- ha jól értem, akkor ez is rendben van.
A Netflix-es példa meg arra utal, hogy annyira azért ne számold el magad.
Ok, akkor csak a 2. mondatot tessék nekem elmagyarázni.

kajli_man 2023. 02. 08. 21:56

Előzmény: #23064 yooio

#23069

Köszönöm szépen, holnap majd emésztgetem 😉

yooio 2023. 02. 08. 21:54

Előzmény: #23059 KrisztinaI

#23068

a jelentés előtt jellemzően felugrik a volatilitás a közelebbi lejáraton, a távolabbi lejáraton is de nem olyan mértékben. minden egyes lejáratnak van egy sajat volatilitása ami alapjan árazva van egy opció, így a jelentés előtt ha pl kiirsz az jo buli lehet ha amugyis kell a papír, mig pl venni jelentésre öngyilkosság mert megzabal az idő/vola, és óriási premiumot fizetsz a kiiródnak a jogodért. remélem így tiszta. a jelentés után a közeli lejárat volaja összeesik(ha nem szakad), így hat rengeteg premiumot söpör be aki az opciós kötelezettséget vállalta. de vigyazat mert ha pl élő példa netflix 340 volt és te kiirswz egy 300-at kapsz értze 500 dollárt de a papír 250-re esik(ez tavalyi élő példa), akkor buktál 4500 dollárt ha lezárod, ha meg nem akkor 300-n 100 db boldog netflix rv tulajdonosa leszel. azaz 295-n mert a bekerülési árad 300-premium, ami 5 volt. ennyire egyszerű.

KrisztinaI 2023. 02. 08. 21:54

Előzmény: #23066 KrisztinaI

#23067

Bár nem nekem szántad, de köszönöm szépen! :-)

KrisztinaI 2023. 02. 08. 21:53

Előzmény: #23064 yooio

#23066

Na, ennek az első felét így este is értettem, ennek van értelme, ezt elmentem for future reference. :-)

KrisztinaI 2023. 02. 08. 21:50

Előzmény: #23062 kajli_man

#23065

Köszi. Ezt holnap fogom megnézni, mert most már egy kicsit sok lenne így estére. :-)

yooio 2023. 02. 08. 21:50

Előzmény: #23058 kajli_man

#23064

Leírom neked ezt a diagonalt hogy hozzájáruljak az opciós utadhoz, ha valami nem tiszta akkor kérdezz nyugodtan.
szoval a pozi egy 205 marc 10 put vétel/ egy 190 put eladás febr 24-re.
mi is történik itt? a put eladással arra vállaltam kötelezettséget, hogy febr 24-en 190-n meg kell vennem a részvényt akkor is, ha 150-re esik, ezért kaptam premiumot, jelen esetben 1.95-t. minden x100 ugye, tehát 195 dollárt.
a márc 10 put vétel 205 arra lett jogom, hogy 205-ért eladhassak részvényt akkor is, ha közben 150-re esik. ez került nekem 6.82-be, tehát a pozi 450 dollárba került.
tegyük fel, hogy febr 24 a jelentés után 200-ig esik, akkor a febr 24-ei premiumot elraktam és lesz egy marc 10-n lejáró putom 205, amire akár átalakithatom de ebbe most nem megyünk bele. de ha pl beszűkitem és kiirok egy 200 putot marc 10-re akkor lenne egy 205/200 verticalom belőle, ami rengeteg creditet adna hiszen atm lett irva. (at the money), nem beszelve az időérték nyereségről, mert az meg exponenciálisan eszi a pénzed(már ha vettel és nem kiirtál, mertt akkor forditott) kb 7/9 lenne igy a pozi már akkor +3-400 dollárba lenne, ha esetleg 200 alatt marad akkor még besöprök 500-at de mindegy is igazabol, sokfelé lehetne ezt alakítani, nem ez a lényeg.
tegyük fel, hogy a papír 160-ig esi, ez esetben nekem meg kell vegyek 100 rv-t 190-n, igenám! de ez esetben mivel deep itm(in the money) amásik opció és nekem jogom van eladni 205-n MAJD marc 10-en, akkor az azt jelenti hogy ilyen deep itm opciónal az időérték már teljesen elenyésző igy kb összezárhatom nyerőben.
tegyük fel hogy a rv itt marad, akkor jelentés után kiesik a vola, lejár a put kiirásom, van egy wild cardom 3 hétre. febr 24/marc 10, amig beszakadhat 1x hogy en lezárjam szép plusszban, így gyakorlatulag 3 hetem van ezért a 400 dollárért, de szűkithetem, alakithatom calendarra, verticalla, vagy ha épp bullba allok akkor meg egy putbull diagonallal de most ebbe nem megyünk bele megint.
negyedik eset ha 250 lesz akkor meg ugyanaz van mint az előzőnél, kb értéktelen az egesz, több eset nincs.
illetve van még csomo dolog, de a lényeg ennyi. én egyebkent "kölökkoromban" vettem putot mert megesz az idő, nagyon el kell talalni, inkabb kiirással foglalkozom ott nekem van kötelezettségem, de enyém a premium is. covered call ennek egy nagyon egyszerű formája a meglévő esetleg túlértékelt papírodra kiirhatsz cover callt fölé is, vagy atm, vagy deep itm, tehát a 150-es részvényre kiirsz egy 120 callt amit 100 rv-el coverelsz, így hát lényegében odaadod a premiumért ami az időérték+vola+ a belső érték(150-120) áll össze, minel inkabb deep itm fele mész annal közelebb van a belső értékhez az opció, na de mindegy.
opciós világ egy csodás dolog, ha valaki tudja mit csinal. okosan és tanulj sokat. :)

KrisztinaI 2023. 02. 08. 21:49

Előzmény: #23060 KrisztinaI

#23063

Azon gondolkozom, hogy kellene valami olyasmi tanfolyamot keresni a témában, mint szarvasvadászé, ahol néhány nap alatt ezeket belekalapálják az emberekbe valami interaktív módon ahelyett, hogy magunk keressük össze hónapok alatt a netről, vagy passzív videón keresztüli tanulásból.
Ilyen jópofa dolgokat kellene kipróbálni.