PORTFOLIO FORUM

Nem rég GDX-ben írtam ki strangle-t link , változatosság kedvéért most GDXJ-ben.

-31P és -44C eladás a júliusi lejáratban (42 nap). 1 kontraktusért 100$ kaptam, cél a prémium 50%-a.

link

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
4
5
6
7
8
9
10
+10
utolsó

McDee 2017. 04. 09. 07:27

#60

Válaszotokat kérem a következőre.Közelmúltban fordult elő velem, hogy hosszabb lejáratra több strike kereskedésével leálltak, majd helyette más - igaz, hogy közeli - strike-okat indítottak. Konkrétan beragadtam a pozícióba. Tudom, hogy lehet ellene kötni stb. Mégis, ismertek lehetőséget kiszállásra? Most hasonló jelenség lehetőségét látom JWN-ben, ahol pl. októberre 2.5 pénzenként vannak a kerek kötési árfolyamok, míg 2018 januárra valami számomra értelmezhetetlenül képzett imaginárius számokat látok.Miért van ez?

Tazsomaru 2017. 01. 06. 10:21

Előzmény: #58 McDee

#59

Délelőtt be sem kapcsolom a TOS-t, mert hihetetlen hibákat produkál, amik USA nyitásra eltünnek.

McDee 2017. 01. 06. 09:40

Előzmény: #57 Tazsomaru

#58

Igazad lehet, köszönöm. Kicsit frusztrálóan érdekes,hogy ugyanabból az adatbázisból kétféle kimtatás érkezik.
Korábban kiraltam egy gadgetre az éppen érdekelt opciókat és ott is hibás (a volume-ot időközben lenullázták).
link

Tazsomaru 2017. 01. 06. 09:09

Előzmény: #55 McDee

#57

Nem szoktam nézni OI-t chart-on, de szerintem amíg nem jelenik meg a következő tick a charton, addig nem változik az OI grafikonja.
Mindenesetre az opciós láncon látszik a 675+5500=6175 OI.
link
Várjuk meg mi történik következő tick-re.
OI-t csak az opciós láncban nézek.

McDee 2017. 01. 06. 05:53

Előzmény: #55 McDee

#56

link

McDee 2017. 01. 06. 05:49

#55

Segítséget kérek.
Open interest - Volume értékeket nem tudom értelmezni tárgyi opciónál.
A napot 675db nyitott pozícióval indította. Erre rákereskedtek 5500 db-t és eredményként továbbra is 675db-t látok a nap végén. A napi volumen miatt lehetetlen, hogy opció kizárása bekavarjon, de egyébként is igencsak illikvid a pozíció.
link

Tazsomaru 2016. 12. 31. 13:49

#54

Szerettem volna idén 60%-os növekedést a speka számlán, de 50 sikerült. Persze ezzel is elégedett vagyok. Sikerült 10% alatt tartanom a DD-t, ezt tartom a legfontosabb eredménynek. Ezt a dinamikus poziméretezésnek köszönhető, amit idén kezdtem el alkalmazni. A 2.89-es Sharpe Ratio-ra is büszke vagyok.
A pozik 90% iránymentes opciós kiírás.
60-30 nap lejárat között felépítem a pozíciókat, 30 nap után csak kompenzálok, hogy a delta aránylag neutrálba legyen.
Továbbiakban a cél, ennek a növekedésnek a fentartása, 10% köröli DD mellett.
link
BUÉK!

Tazsomaru 2016. 12. 29. 19:51

Előzmény: #52 seri2

#53

Egyiknél sem. Nem értem, ezt miért gondolod.
Autószerelő a végzetségem.
Mindig is érdekelt, hogy lehetne interneten pénzt csinálni.
8 év online poker után kötöttem ki a tőzsdén, mert úgy gondolom, itt sokkal több a gyenge ellenfél, jobbak az odds-ok és tökéletesebben lehet a kockázatot kezelni.
;)

seri2 2016. 12. 24. 10:22

Előzmény: #48 Tazsomaru

#52

melyik bróker cégnél vagy kereskedelmi banknál dolgozol?

McDee 2016. 12. 24. 05:54

#51

BEP:30.0, Max:35.0, iv:35%,

20+% van BEP-ig.
Maximális hozam 500 pénz, BEP-re vetítve 17% maximális hozam 13 hónap alatt. Letéti követelmény (kb. 1100 most)

Törölt felhasználó 2016. 12. 18. 07:46

#50

Közel 5 éves historikus minimumon tartózkodik az Engie árfolyama. Becsült osztalékhozam kb 8%.

link

McDee 2016. 12. 17. 22:10

Előzmény: #48 Tazsomaru

#49

GDXJ-t néztem én is, de túl tágnak találtam a bid-ask spread-et.

GLD-ben inkább bullish vagyok, így aztán abban a teljesen valószínűtlen eseben (:-)), ha mégis ITM lennék lejáratra és nem akarok GDX boldog tulajdonosa lenni, akkor második fázisként pl. rendelkezésre áll roll down és/vagy out.

Tazsomaru 2016. 12. 17. 11:17

Előzmény: #47 McDee

#48

Ügyes! ;)
Mi lesz a stratégia 2. lépcsője?

GDXJ-n volt bent orderem, de nem teljesült.
GDXJ-nek valamivel magasabb az IV-je.
Januári lejáratban (35 nap) szerettem volna kiírni 25-36-os Strangle-t 0.75-ért, de nem ment el.

Olaj (CL) csütörtökön lejárt és nincs is benne most pozícióm az alacsony IV miatt.
Amíg OVX 30 alatt van nem is kötök benne.

Gáz-nak (NG) viszont aránylag magas az IV-je benne vagyok pár pozival decemberre (10 nap) és elkezdtem januárra is kiírni.

Olaj helyett keresek magas IV-s ETF-eket, így kerűlt képbe GDXJ. Részvényre nem szeretnék fedezetlen shortot nyitni, max PUT-ot, ha tartani is akarom.

McDee 2016. 12. 16. 17:13

#47

BEP:16,25, Max:23,75, iv:40,
GDX szorosan együtt mozog GLD-vel, de sokkal nagyobb benne az implied volatilitás (majdnem 3x).
15% van BEP-ig, ami azt jelenti, hogy kb. 1000-nél vagyok 0-ban. Ha lejárat előtt megtermeli a potenciális hozam 80%-t, kizárom az opciót. Ha ITM marad (arany tovább esik), akkor a stratégia második lépcsője következik.
Maximális hozam 375 pénz, BEP-re vetítve 23% maximális hozam 13 hónap alatt. Letéti követelmény (kb. 750 most)

Tazsomaru 2016. 11. 01. 21:18

Előzmény: #45 Tazsomaru

#46

A pozit általában 50-60 nap környékén nyitom, most 17 nap van lejáratig és szépen látszik, hogy a T+0 vonal BE pontjai mennyire kiszélesednek. link
Itt már lelassul a tágulás és elkezdenek beszűkülni.

Tazsomaru 2016. 11. 01. 21:08

Előzmény: #44 Tazsomaru

#45

Novemberi BB is hozta a 100%-ot.Nem akarok többet visszaadni a profitból, realizálok. USA választásokig ebben a stratégiában pihi. Egyelőre nem nyitok decemberi lejáratban.
link
;)

Tazsomaru 2016. 10. 11. 20:48

Előzmény: #43 Tazsomaru

#44

Októberi IWM Butterfly-t zártam. Csak a 121-es közepű volt, nem kellett mellé nyitni többet. Így is sikerült összehozni 120%-ot.
link
Novemberre is 121-es közepű BB van egyelőre, pici profitban.
link
;)

Tazsomaru 2016. 09. 12. 20:00

Előzmény: #40 opandup

#43

Szia, bocsi, hogy csak most válaszolok. Augusztusban végig pihenek, elég nomád élet élek, kerülöm a netet. szeptember iskola kezdés gyerkőcömnek, meg visszarázódás. Ezért csak most írok.

Nem középpen van az aktuális ár. Azért bearish, mert korrekcióra játszom, de ha ugyan ott lesz az árfolyam ahol nyitottam a pozit akkor is nyerő és ha tovább megy felfelé, majd később korigál akkor is nyerek vele. Nics benne CALL, csak PUT-okból rakom össze.

Ebben a lejáratban is 3 BB-t sikerült nyitni és ezek is hozták a profitot. Még mindig nem sikerült veszteséges hónapot zárni a stratégiában. Persze előbb, utóbb annak is el fog jönni az ideje.

Ma zárom a szeptemberi lejáratokat.
link

októberre egyelőre 1 BB van.
link

McDee 2016. 08. 21. 07:07

#42

Azon tűnődök, hogy osztalékvágást feltételező piac/MM-k esetén miként alakul a p-c ár. Ha minden egyéb tényezőt figyelmen kívül hagyunk, akkor p=c+lejáratig fizetendő osztalék. Ha viszont a funfsmentumokból osztalékvágás valószínűsíthető, akkor indokolatlan putban benntartani az eredeti szinten, mert az kockázatmentes hozamra ad lehetőséget. Ha viszont p=c helyzetet állítják elő MM-k, akkor újfent arbitrázsolni lehet.

Szerintem legegyszerűbben úgy kezelhető a helyzet, ha put oldalon tágítják a bid-ask spread-et olyan módon, hogy az ask nem vagy csak kissé változik, míg bid lecsökken a feltételezett osztalékvágás mértékével. Ezek után már nem lehet (bid+ask)/2 középáron kiírni (legalábbis MM nem veszi meg, legfeljebb hozzánk hasonló balekok), csak annálc olcsóbban. Venni pedig nem lehet MM-től, mert a vágás még nem befejezett tény, csak feltételezés.

Örömmel vennék hozzászólást a témában.

opandup 2016. 08. 10. 09:50

Előzmény: #40 opandup

#41

Pontosítva csak akkor lehet elég a módosítás ha pl: sell láb call és csökken az árfolyam, Put-nál meg ha emelkedik. Ellenkező esetben valóban a teljes zárás szükséges