PORTFOLIO FORUM

Nem rég GDX-ben írtam ki strangle-t link , változatosság kedvéért most GDXJ-ben.

-31P és -44C eladás a júliusi lejáratban (42 nap). 1 kontraktusért 100$ kaptam, cél a prémium 50%-a.

link

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
4
5
6
7
+10
utolsó

Shareholder 2021. 02. 23. 12:04

Előzmény: #174 Shareholder

#212

Ahogy ígértem a #174 hozzászólásomban, megírom, hogyan zárult az LHA call pozíció. 2020 szeptemberében vettem 5 db LHA call opciót 2021.06.18-i lejárattal, strike ár: 8 EUR. Ma lezárult a pozi, a jutalék levonása után 1109 EUR a profit. Eredetileg akkor zártam volna ha az alaptermék eléri a 14 - 16 EUR közötti szintet de ezt nem vártam meg. Mcdee poziját is megnéztem, ő magasabb profitot realizálhatott, ha eladta a BEP poziját. Ha kiszállt 49 dolláron, akkor a nyeresége kb. az opciós díjjal, árfolyam nyereséggel, osztalékkal körülbelül: 940 + 1400 + 43 = 2383 USD. A kockázatot tekintve nálam 786 EUR volt a kockázat, Mcdee esetében ha lehívják az opciót és a részvény lemegy 0-ig akkor bukott volna kb. 2560 USD-t. Tazsomarunak igaza volt, Mcdee összességében jobban járt ha realizálta a profitot. Mindenesetre én elegédett vagyok.

McDee 2021. 02. 06. 06:22

#211

Úgy tűnik, retail ágon töretlen a kirobbanó optimizmus. Az csak egy dolog, hogy a felbuzdult és/vagy tájékozatlan kisbefektetők példátlan mértékű call opció vásárlása az opciós volumenek hisztérikus növekedését eredményezi, de a normál szinten maradó put volumenek extrém alacsony eltorzult put/call ratiot eredményeznek. A különbség fedezésére az alaptermékekben generált market maker vásárlások (amennyiben tickerenként fedezik) további jelentős keresletet és árfelhajtó hatást generálnak. A normálisnak mondható 0.7-1 közötti p/c ratio heti aggregált értéke már jó ideje extrém alacsony, ami historikus tapasztalatok szerint (és viszonylag normál piaci viszonyok kötöttt) réges-régen korrekciót kíván.
SnP500 p/c(wk):
https://tos.mx/wWKfnLJ

Törölt felhasználó 2020. 10. 10. 20:15

Törölt hozzászólás

#210

McDee 2020. 10. 10. 12:51

#209

Implied dividend

Törölt felhasználó 2020. 10. 04. 01:35

Törölt hozzászólás

#208

McDee 2020. 10. 03. 18:40

#207

Selling Put Options in Smaller Trading Accounts

Törölt felhasználó 2020. 09. 28. 15:08

Törölt hozzászólás

#206

Tazsomaru 2020. 09. 28. 08:28

Előzmény: #204 rbbj11

#205

https://s3.amazonaws.com/tastytradepublicmedia/website/cms/SKINNY_ivr_and_ivp.txt/original/SKINNY_ivr_and_ivp.txt

rbbj11 2020. 09. 28. 00:26

#204

Tudja vki, hol találom ebben a videóban található szkriptet? https://www.youtube.com/watch?v=_WL3I8mRj1E&feature=emb_rel_end
Köszönettel

rbbj11 2020. 09. 28. 00:24

Előzmény: #202 Törölt felhasználó

#203

Én inkább egy index call kiírásban gondolkoznék, lehetö legtávolabbi lejárattal, és olyan indexében, aminek historikusan a legmagasabban van a relatív értékeltsége.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 23:49

Előzmény: #201 levi52

#202

Igen, értem. A fedezett call-kiírás természetesen mintegy "adódik" ill. adódna a felvetésemből...:)...csak hát a rendszeres income-generáláshoz az kellene ebben az esetben, hogy felkorrekciók nélkül kb. folyamatos oldalazásban ill. enyhe esegetésben legyen a piac kb. 10 évig...;)... meg hát lehetnek képzeletbeli hősünknek olyan részvényei (is), melyeket aránylag optimális beker mellett őrizget évek óta, ezektől meg lehet h nem szívesen válna meg egy hirtelen felkorrekció esetén.

A szimpla prompt rv-eladás akár működhetne is, mivel ha hősünknek vannak (optimálisan) sokat ment részvényei mondjuk 30-40-50% pluszban, akkor azok már évesítve csaknem hoznák a következő 10 év "papírmentes" szakaszának elvárt hozamát... a felszabaduló tőkéből + profitból lehetne putokat kiírogatni... persze csak ésszel.

Ami a fedezett call kiírást illeti, az az US és német részvényeim többségénél viszonylag könnyen megoldható volna (ld. feljebb a bökkenőt), de pld. a 4k alatti elég combos méretű otp-pakkommal már nem volna olyan egyszerű, tekintve a bét-es opciók (?) fejlettségi és likviditási állapotát.

Na mindegy, köszi, majd megálmodom még h. mi legyen... :)

levi52 2020. 09. 27. 20:54

Előzmény: #200 Törölt felhasználó

#201

Ha 1% átlagos éves hozamra számítanék osztalékkal együtt, akkor én inkább eladnám a részvényeket😊 Egyébként, ha részvénnyel rendelkezel, akkor Call opciót tudsz fedezetten kiírni azaz eladni. 1 kontraktus 100 részvény. Megjegyzem, hogy a Call opció a Put-nál rosszabbul fizet.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 18:14

#200

Volna egy szakmai kérdésem a tisztelt kollégákhoz.

Tegyük fel, hogy önálló kutatás révén valaki arra a következtetésre jut, hogy a következő 10 év folyamán a jelenleg birtokában lévő részvényállomány átlagos éves hozama (értsd: árfolyamemelkedés osztalékokkal együtt) nagy valószínűség mellett nem fogja elérni a +1 (egy) százalékot. Milyen opciós stratégiá(ka)t választhat, hogy az átlagos éves hozama lehetőség szerint elérje (vagy akár meghaladja) az 5%-ot?

Köszi.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 18:03

Előzmény: #197 lo5o_

#199

köszi... a nekem küldött FAQ linkben még nem volt benne ez a szakasz.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 17:33

Előzmény: #194 dereng

#198

Megoldás: ha sokat opciózol, Tastyworks. Sipc 500.000-ig, usa bróker.

lo5o_ 2020. 09. 27. 16:32

Előzmény: #196 Törölt felhasználó

#197

Eszerint 20000 EUR lesz.
.
https://ibkr.info/node/3515
.
Under the EU Brokers IBLUX, IBIE and IBCE eligible claimants may be entitled to claim compensation up to a maximum of EUR 20,000.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 15:31

Előzmény: #193 Tazsomaru

#196

Nekem is küldték az értesítést. Jelenleg úgy néz ki, hogy az eddig az IBUK-hoz tartozó (kontinentális) EU-s ügyfeleket a következő három európai IBKR kirendeltség valamelyikébe fogják áttenni, ha bekövetkezik a brexit worst-case-scenario.

1) IB Luxemburg,
2) IB Írország,
3) IB Közép-Európa... (megjegyzendő, hogy a 3. számú kirendeltség központja Budapesten volna a tervek szerint).

Az esetleges számlatranszfer utáni számlavédelem nagyságáról egyelőre ne esett szó az értesítésben, viszont úgy néz ki, hogy a pattern-day-trading szabályt a fenti 3 kirendeltség esetén egyelőre felfüggesztik illetve felfüggesztenék.

Azt írták, hogy további értesítések is várhatók a közeljövőben, figyeljek rájuk.

Törölt felhasználó 2020. 09. 25. 16:11

Törölt hozzászólás

#195

dereng 2020. 09. 24. 10:15

Előzmény: #193 Tazsomaru

#194

Igen ez sajnos így van nem találtam meg rá megoldást.De hangsúlyoztak IB egy 8 milliárd dolláros cég,

Tazsomaru 2020. 09. 24. 10:07

Előzmény: #191 dereng

#193

Engem jobban érdekel az a hír, hogy EU ügyfeleket átteszik UK-ból EU-ba. Ami azt is jelentheti, hogy az 500 000USD számlavédelemből lesz 20 000EUR?

Törölt felhasználó 2020. 09. 23. 15:10

Törölt hozzászólás

#192

dereng 2020. 09. 23. 08:38

#191

Az IB az elnök választásra tekintettel megemeli a margin követelményt 35% csak info aki IB-n van.

dereng 2020. 09. 17. 17:11

Előzmény: #189 Shareholder

#190

Én inkább 70% ot mondanék vagyis legfeljebb 30% os margin kitettség . Én nem szeretem kihúzni margint mert láttam milyen mikor egyik napról a másikra kap egy margin call-t

Shareholder 2020. 09. 17. 17:07

Előzmény: #188 dereng

#189

Ti a tőkétek hány százalékát hagyjátok szabadon, hogy legyen elég margin az átalakításokhoz, mondjuk egy futures kiírásnál? Ha jól emlékszem Gery a short strangle stratégiánánál legalább 50%-ot javasol.

dereng 2020. 09. 17. 10:36

Előzmény: #187 Tazsomaru

#188

Teljesen igazad van néha kapkodva írok kaptál rá egy +. Érthető hiszen a havernak is ezért úszót el a portfóliója mert túl tolta a margint.

Tazsomaru 2020. 09. 17. 08:27

Előzmény: #186 dereng

#187

Akkor minden ok. Gondolom az is tiszta, hogy határidős gáz, opciónál nem 100db alptermékkel kereskedsz hanem 1-el és ez a határidős kontraktus sem 100 egységet tartalmaz, hanem 10000-t.
https://www.screencast.com/t/y0KotQsUgrS

dereng 2020. 09. 17. 08:21

Előzmény: #185 Tazsomaru

#186

Ja tényleg igazad van :)) érteni értem egy kicsit csak 2 éve opciózok persze csak több vas van tűzben nekem. Vannak rövid pozícióm is .

Tazsomaru 2020. 09. 17. 08:14

Előzmény: #183 dereng

#185

Ha a 2 kiírt CALL-t rádhívják nem lesz 200db gáz szeptemberi kifutású, hisz shortban leszel az alaptermékben. :) Nem vagyok benne biztos, hogy érted az opciók működését.Tehát nem járnál jól az emelkedéssel, mert napi X milla veszteséget hozna, ha nem lenne a 2 long CALL, de mint lentebb írtam ebben az esetben fedezve van. A kiírt CALL-t lehívják short alaptermék, ha a kiírt PUT-ot lehívják long alaptermék lesz. Tessék megjegyezni, mert nem lesz napi egy milla! ;)

Tazsomaru 2020. 09. 17. 08:05

Előzmény: #182 Shareholder

#184

Nem kell kiszállni. Előfordul összetett opciós poziknál, hogy a kiírt lábat lehívják. Itt ebben az esetben fedezve van mindkét short CALL, mert van 2 long CALL is amit le tud hívni egy gombnyomással. A short-long "kioltja" egymást és záródik a pozi. Kiírt CALL opciót célszerű fedezni alaptermékkel, vagy távolabbi CALL vétellel. PUT-nál picit más a helyzet.

dereng 2020. 09. 17. 07:41

Előzmény: #182 Shareholder

#183

Nem nekem szolt a kérdés de nem sok esély van erre . De ha megtörténik sincs semmi baj ha emelkedik utána tovább annyi történik hogy lesz 200 db gaz szeptemberi kifutású. Meg jól is járok vele ugyan ez történt az aranynál is napi egy millát hozott az alaptermek.

Shareholder 2020. 09. 17. 07:28

Előzmény: #180 Tazsomaru

#182

dereng pozíciójánál mi történik akkor ha hirtelen emelkedik a gáz ára és lehívják a CALL opciót? Akkor kiszállni az alaptermékből és el kell mindent adni?

Tazsomaru 2020. 09. 16. 21:08

Előzmény: #174 Shareholder

#181

Egy percig sem vitatom, hogy a Te pozidnak jobb a hozam/kockázata, de ez önmagában nem jelent semmit. A lottónak is igen jó a hozam/kockázata. De mekkora az esélye, hogy nyerő lesz a tréd?
Ha 14-ig várod a felpattanást, miért 8-as strike-ot vettél? 13-14-t olcsóbban megkapod, sokkal jobb az R/R.