PORTFOLIO FORUM

Nem rég GDX-ben írtam ki strangle-t link , változatosság kedvéért most GDXJ-ben.

-31P és -44C eladás a júliusi lejáratban (42 nap). 1 kontraktusért 100$ kaptam, cél a prémium 50%-a.

link

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
4
5
6
7
8
9
10
+10
utolsó

opandup 2016. 08. 10. 09:23

Előzmény: #34 Tazsomaru

#40

Szia Tazsomaru!

Tényleg nem rossz ez a BB köszi, hogy meg osztottad. Gondolom úgy szoktad összerakni, hogy az aktuális ár középen legyen.Kivéve mikor sejtesz egy valószínűbb irányt. Azt írtad, hogy ha elmozdul az ár veszel további BB-ket. Nem lenne csak elég mindig a sell oldalt mozgatni mindig az aktuális árhoz? Avval a szárnyak is módosulnak ugyanúgy.

McDee 2016. 08. 07. 18:00

Előzmény: #34 Tazsomaru

#39

Ez izgalmasan hangzik, bár nekem egyelőre kívül esik a komfortzónámon. Ahogy írtad is, ezt ki kell ismerni alaposan.
Én mindenesetre igyekszek KISS tartományon belül mozogni.

Tazsomaru 2016. 08. 07. 15:49

Előzmény: #37 pitcairn2

#38

Jól leírja az opciós kockázatokat. Ki is emelném az utolsó bekezdést:

link

Nem tudom mannyire vagyok ügyes, és hogy a 5-6 év kereskedési tapasztalatom mihez elég. Azt tudom, hogy erős önuralommal rendelkezek, 100%-os fegyelmezettséggel kereskedek. Ha picit is másképp érzem, le sem ülök a géphez.
A tőkém 25%-át terveztem spekulációs kereskedésre, ez most valamivel nagyobbra nőt, mert a kereskedésből befolyt profit 25% feletti részét még nem tudtam befektetni.

Számomra az opciós kereskedés a spekuláció csúcsa. Mikor elkezdtem megérteni, rájöttem, hogy mindig is ezt kerestem. Hogy kockázatos-e? Persze, hogy az! De nem ezt keresi egy speki? A profin menedzselhető kockázatot? Olyan ez, mint az autósportban a Forma1.

pitcairn2 2016. 08. 07. 14:11

Előzmény: #35 Tazsomaru

#37

ez legalább érthető a kockázatok kapcsán:)

Az opciók kockázata
link

én ezt max csak nagyon ügyes, nagyon tapasztalt kereskedőnek ajánlanám (persze lehet, hogy te ilyen vagy)

vagy B. verzió:

afféle szerencsejátéknak, kis tétekkel:)

pitcairn2 2016. 08. 07. 13:54

Előzmény: #35 Tazsomaru

#36

az szimplán "gazdaság" vagy "piactörténet", ami senkinek sem árt:)

Tazsomaru 2016. 08. 07. 13:51

Előzmény: #31 pitcairn2

#35

"ez jó, egy kukkot sem értek belőle, de mondjuk hülye is vagyok hozzá:)"

Egyet se törődj vele. Én hasonlóképp vagyok a legtöbb grafikonoddal, amit belinkelsz. :DDD
A lényeg úgy is az, hogy mi magunk értsük és valamit profitáljunk belőle.
;)

Tazsomaru 2016. 08. 07. 13:44

Előzmény: #33 Tazsomaru

#34

50-70 nap lejárat között veszem az első BB-t az aktuális árfolyam alatt, tehát korrekció segíti a pozíciót. A theta pozitív így az idő is nekem dolgozik. A vega negatív így ha tovább megy az index felfelé és csökken a vola ez csillapít valamennyit. Az utolsó 10 napra sosem maradok a pozícióban a meredek gamma miatt, átkötöm 30 vagy 60 nappal. Célom az elérhető max profit 25%-a, ez általában megegyezik a kezdeti kockázattal, 1:1 az R/R. A valószínűséghez egyelőre kevés a minta, idáig 100%. Egyelőre szerencsém volt vele, még nem zártam veszteségben pozíciót. A beszállót próbálom egy ellenállás szinthez, vagy emelkedő mozgásban bollinger tetejéhez közel, esésben bollinger közepe környékére időzíteni. Ezzel még kisérletezek. Ha tovább megy az árfolyam fel, akkor veszek további BB-ket. 3-4 között kisérletezek. Ennél többet nem nyitok egyszerre. Úgy görgetem tovább a pozíciót, hogy az elsőre kötött BB-t lezárom és csak ez után nyitom a következőt. Sajnos erre még nem került sor. 3 után mindig kiszálltam nyerőben, de ami késik nem múlik. Nagyon nyugis stratégia. A hirtelen nagy mozgásokara is szépen viselkedik. Riasztásokat be lehet állítani telefonra és napi pár percet kell vele foglalkozni.

Tazsomaru 2016. 08. 07. 12:29

Előzmény: #32 Tazsomaru

#33

A kereskedésemben mindig arra törekszem, hogy folyamatos legyen a bevétel lehetőleg kis DD-vel. link
Az okosak folyton magyarázzák, hogy fontos a jó R/R. Szerintem ugyanolyan fontos a találati arány (valószínűség), mint az R/R. Nem érdemes külön vizygálni a kettőt. Így kötöttem ki az opcióknál. Tudok nagy valószínűségeket kötni, természetesen kisebb R/R-dal. Ezzel érem el a folyamatos profitot. Nagyon keveset elemzem a piacokat, nem a beszállásra helyezem a hangsúlyt, hisz folyamatosan kötöm a pozikat és utána kimenedzselem profitosba. Az esetek 90-95%-ban ez sikerül is.

Ezért tetszett meg a Bearish Butterfly stratégia is. link

majd még folytatom...

Tazsomaru 2016. 08. 07. 11:39

Előzmény: #30 McDee

#32

Átküldtem pár anyagot a stratégiáról levélben.
Remélem jó helyre ment. :)
Úgy 2 éve találkoztam ezzel a stratégiával. Akkor szedem elő mikor gázban , olajban alacsony az IV és nem tudok elég pozíciót kiírni a havi profitomhoz. Egyelőre kisérletezek vele és figyelgetem. Ezért is kötöm IWM-en (nem előnyös a 4 láb költsége miatt). Indexen (RUT), vagy határidőn (TF) kellene, de amíg nem alakítottam ki saját izlésemre a stratégiát, addig marad az IWM.
Nem érdemes egy pozíciót nézni és magyarázni, mert folyamatosan kell kötni a BB-ket minden lejáratban.

folytatom...

pitcairn2 2016. 08. 07. 10:21

Előzmény: #27 Tazsomaru

#31

"Long straddle, strangle esetén pedig alaptermékkel rögzíted a profitot és neutrálba teszed a deltát. Kisérletezz sokat a TOS-ban. "

ez jó, egy kukkot sem értek belőle, de mondjuk hülye is vagyok hozzá:)

McDee 2016. 08. 07. 08:43

Előzmény: #29 Tazsomaru

#30

Gyengébb pillanataimban azzal szoktam hízelegni magamnak, hogy értem az opciók működését és egy butterfly vagy condor sem okoz legyőzhetetlen akadályt.
Most viszont nem értem, mit akarsz ezzel a pozícióval. Hálás lennék, ha elmondanád a motívációt.

Tazsomaru 2016. 08. 05. 21:04

Előzmény: #19 Tazsomaru

#29

IWM szeptemberi lejáratban (42 nap) második BB-t vettem. 119 a közepe szokásos 5-ös szárnyak.
link
;)

Tazsomaru 2016. 07. 26. 21:15

#28

USO 2017 januári lejáratban 10-es CALL vétel és 2018 januári lejáratban 7-es PUT eladás.
link
;)

Tazsomaru 2016. 07. 19. 00:14

Előzmény: #26 peter_s

#27

IB kockázat elemző modulját nem használom, nem igazán ismerem.
TOS-nál nem kell bekötni, csak beteszed a pozíciót, beállítod az árát és lezárod a kis lakattal.
Pontosan úgy értem az átalakítást, ahogy írod. Zárok és nyitok helyette másikat, van hogy többet nyitok belőle, van hogy következő lejáratban (átkötöm), az adott helyzettől függően. Alaptermékkel is lehet manipulálni ügyesen. Tudod billenteni a kiírt strangle-t, vagy straddle-t, így kitolod a BE pontot. Long straddle, strangle esetén pedig alaptermékkel rögzíted a profitot és neutrálba teszed a deltát. Kisérletezz sokat a TOS-ban.

peter_s 2016. 07. 18. 23:32

Előzmény: #25 Tazsomaru

#26

Köszönöm az infót. TOS papermoney számlát akkor ezekszerint lehet nyitni Magyarországról is. Annyit elárulnál még, hogy az opció átalakítást IB-nél hogyan oldod meg? Egész egyszerűen zárod a kombinált opciós stratégia azon részét -például egy short strangle esetében-, ahol be szeretnél avatkozni és nyitsz egy újat más strike árral? TOS-nál úgy tudom, hogy erre van külön funkcó, opciógurunak van is videója róla de IB-ről nem találtam ilyet, az IB demót kipróbáltam de nem jöttem rá hogyan lehet átalakítani pozíciót. Vagy IB-n is van erre külön funkció valahol?

Tazsomaru 2016. 07. 18. 23:10

Előzmény: #22 peter_s

#25

IB-nél vagyok. Eddig nem volt velük semmi problémám. TOS-on csak elemzéseket csinálok. Náluk jobban tudom követni a pozik alakulását és átalakítását. IB ezen a téren elég fapados.

Tazsomaru 2016. 07. 18. 23:07

Előzmény: #23 seri2

#24

Még nem ért ide, de már jönnek a Dunán a tankerek. :DDD

seri2 2016. 07. 18. 23:04

Előzmény: #21 Tazsomaru

#23

És leszállították? 😃

peter_s 2016. 07. 18. 22:46

Előzmény: #21 Tazsomaru

#22

Szia,

Azt lehet tudni, hogy melyik brókercégnél opciózól? A belinkelt screenshotok alapján tradestationre vagy thinkorswimre tippelnék, bár utóbbinál magyar ügyfeleknek nem nyitnak számlát. Én is szeretnék belevágni az opciózásba de nem könnyű megfelelő brókert találni, az IB-t néztem ki magamnak de náluk eléggé magas a számlanyitási minimum tőke és a platformjuk is meglehetősen bonyolult. Te melyik céget javasolnád?

Tazsomaru 2016. 07. 18. 22:30

#21

Pénteken kifutott pár olaj (CL) kiírt opcióm, de a következő lejáratban már csak 2 kontraktusom van kiírva.
Amíg ilyen alacsony az olaj IV-je, marad a gáz (NG).