lo5o_

Regisztráció:
2018-11-17 12:09:34
Hozzászólások száma:
46
Utolsó hozzászólás:
2019-03-15 22:05
Pontok:
Tapasztalati: 4
Aktivitási: 4
Népszerűségi: 5

utolsó 20 hozzászólása

Dátum
2019-03-15 22:05:43
mutat
rbbj kereskedése #189
Tudtommal a diszkont certifikát gyakorlatilag egy covered call. Azaz egy részvény long és egy short call. Úgyhogy ha valaki tud opciót kiírni, akkor tud magának gyártani ilyen certit :-)
2019-03-12 14:51:28
mutat
DAX TOPIC - komolyaknak ! #871
Nem inkább long strangle? Szerintem a két rövid lejáratú OTM opció nagyobbat tud mozogni, ha beindul a vola. "Csak" jól kell strike árakat választani :-)
2019-03-11 21:41:31
mutat
Frankfurti certifikátok #117
Nekem a német oldalt a magyar ügyfélszolgálat javasolta, szóval valószínűleg nem lenne gond.
2019-03-11 21:39:44
mutat
Frankfurti certifikátok #116

Lehet kereskedni. A degiro.de-s oldalt eddig nem sikerült németről átállítanom, de valószínűleg egy javascript-es varázslással megoldható lenne. Addig is: Google translate.
.
Vagy a degiro.hu-n is elérhetők 3 kibocsátó warrantjai.
2019-02-26 13:19:26
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60122
Én csak arról az esetről írtam, amikor a MOL teljesen semlegesítve van. Ha más arányokat használsz, akkor más lesz a kimenetel.
2019-02-26 11:30:34
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60120

"short bux1912 és long mol".
.
Gondolom azért írtad, hogy megfelelő arányban kell a 2 pozíciót megnyitni, hogy ellensúlyozva legyen a MOL aránya a BUXban és a határidő tőkeáttétele. Ha valóban ezt akartad, akkor viszont NEM azt kereskeded, hogy "a mol felülteljesítő lesz, akár egy esésben is". Hanem azt, hogy esni fog a MOL nélküli BUX. Ha tökéletesen ellensúlyozva van a két pozi, akkor hiába megy fel a MOL, abból semmit hasznot nem fogsz látni, hiszen a BUX shortod elviszi azt a nyerőt. De persze a MOL esése is semleges.
.
Szóval a 2 ellentétes(nek tűnő) pozícióval NEM csökkentetted a kockázatodat, egyszerűen egy szintetikus terméket kereskedsz, de 10-nél alacsonyabb tőkeáttétellel.
2019-02-26 09:27:56
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60093

Én pedig azt állítom, hogy NEM lehet mindkét irányt nyereségben zárni.
.
Épp ez a lényeg, amit valamiért sokan nem tudnak felfogni. Ugyanis amíg mindkét pozi nyitva van, tök mindegy, hogy merre megy az ár, nem  lehet nyereséget termelni, hiszen folyamatosan 0-t ér a két pozíció összege.  Tehát az első zárásnál sosincs nyereség, és onnantól kezdve a másik irány él csak úgy, mintha egy új pozíció indult volna 0-ból (!!), aminek a vége lehet bukta is és nyerő is. Tehát csak a brókereknek jó, amíg a 2 ellentétes irány nyitva van.
2019-02-25 20:23:17
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60068
Kifejtenéd, hogy mit értesz az alatt, hogy "nem zárod egyik pozíciót sem, csak korrigálod, hogy felesben legyenek"?
2019-02-25 17:48:24
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60064
Amíg felmegy Y%-ot az ár, addig nem kerestél semmit, mert a két X-es pozíció folyamatosan 0-ban tart. Ha zárod a longot, és visszamegy az ár a kiinduló értékre, akkor a shorttal kerestél Y%-ot. Ennyi erővel elég lett volna eleve csak a shortot megnyitni, mikor felment az ár Y%-kal. Szóval tök fölöslegesen volt nyitva 2X-nyi pozíciód, ami a költségek miatt csak vitte a pénzt.
2019-02-25 16:52:45
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60057
Egyetértek. Én is befejeztem.
2019-02-25 15:13:20
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60045
Bocs ha nem volt egyértelmű, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy ha elkezdenéd használni azt stratégiát, hogy egy időben lehetnek long és short pozícióid, akkor mi lenne zárás feltétele? És ez a feltétel függene-e attól, hogy éppen mennyi longod és shortod van?
2019-02-25 14:38:16
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #60037
Meg tudod fogalmazni ezt a stratégiát?
Tegyük fel, hogy pozi nélkül indulsz. Jön egy long jel, veszel x db longot. Aztán jön egy short jel, veszel y darab shortot. Mikor zársz? Sőt, miért zársz? Hiszen ha jött egy jel, akkor eddig is csak nyitottál. Mi a zárásod feltétele? Függ-e az x és y nagyságától, hogy nyitsz, vagy zársz? Ha igen, akkor miért?
2019-02-24 22:54:03
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59982
Nem számít, hogy volt-e már nyitva egy pozi, vagy sem. Ha van x egység longod, és nyitnál y egység shortot, akkor annak az eredője egy x+(-y) értékű pozíció lesz. Ami nem lesz annál jobb, mintha bezárnál y egység longot, mert akkor is x-y értékű lesz a pozi. Sőt, itt felszabadítottál y egységnyi pénzt, amit másba be lehet fektetni.
2019-02-24 22:48:06
mutat
2019-02-24 20:29:55
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59973
Nem tudom. De ettől a csoda fórummotortól semmi sem meglepő :-)
2019-02-24 19:04:13
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59967
Csak pár hete regisztráltam, új vagyok.
2019-02-24 17:29:24
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59964

Azért nincs ellentétes nyitás, mert azt a részzárással is meg lehet megcsinálni.
A példa kedvéért tegyük fel, hogy valaki full tőkével nyitott egy long pozit. Egyszer csak jön egy jel egy lehetséges korrekcióra. Ekkor a részzárással meg lehet játszani a setupot, de ellentétes irányú új pozit nem lehet nyitni, mert ugye a teljes tőke a másik irányban már le van kötve.
2019-02-24 15:41:34
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59960
Bocsánat, rosszul írtam. Jobban megéri lezárni a nagy poziból azt a részt, amit lefele nyitnál, és lejjebb visszanyitni.
2019-02-24 15:26:20
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59959
Én azt állítom, hogy (a költségektől függően) jobban megéri lezárni a nagy pozit, és lentebb újranyitni, mint egyszerre futtatni egy longot és egy shortot.
2019-02-24 14:23:17
mutat
BUX index, BUX határidő, BÉT! #59957
Akkor sem feltétlenül jó. Ha ugyanis akkor lezárod a nagy pozit, amikor elindítod szembe a kicsit, és újranyitod, amikor a kicsit zárod, akkor a nagy pozíció többet tud majd felfele menni (pont annyival, mint amennyit a kicsi jött le). Az végeredmény attól függ, hogy a szembe irányú elmozdulás mértéke hogyan aránylik a nagy pozíció zárási és újranyitási költségéhez.

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE