Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Igen. Azt nagyon megszívtam az elején. André Kostolany mondta egy interjúban, hogy a 2 %-nyi nyereséges üzletéből él fényesen. Na, valami ilyesmire hajtok én is. ;D
A MOL sajnos a brazil Petrobras sorsára fog jutni...a tőke nem szereti a politikát...a fő olajpiaci trendeket követni fogja, de felülteljesítésre nem kell majd számítani...valamekkora diszkont fog beépülni az árfolyamba...de ne legyen igazam...
1. Több évet visszatesztelek egy strati használata előtt. 2. Kifejezetten keresem azokat az időszakokat, ami problémás lehet. 3. Sok kötéssel, kicsi nyereséggel, szűk stoppal dolgozom. Így nem érint nagymértékben, ha a piac dinamikája megváltozik. Tudom, hogy így nem én leszek Rothschild néni, viszont nyereséges leszek, ami a kereskedők 90 %-áról nem mondható el.
Teljes mértékben egyetértek. Főleg ezzel a mondattal: " Az a tapasztalatom, hogy ált. azok a pozíciók hozzák a legtöbbet, amiket nagggyon nehezemre esik bekötni." Tanulgatom az Elliott-elmélet szerinti elemzést, mert érdekesnek találom, és hátha egyszer be tudom illeszteni a kereskedésembe. Ez az "elemzés" részemről. Trade meg az oda-vissza tesztelt rendszerem szerint. Néha elég skizo-állapotot eredményez, de a beválthoz kell ragaszkodni...
Köszi a hozzászólást. Ez egy roppant érdekes kérdés. Mert persze letesztelt, mert persze tudod, hogy nem egy kötés számít, hanem megfelelő mennyiség után hozza amit kell. De állandóan ott a kisördög, hogy mi van ha változott valami, hisz csak a múlton tudtam tesztelni, és nincs két egyforma helyzet, a jövő mindig egy kicsit más. Mi van, ha az utolsó pár belépő azért volt rossz, mert valami megváltozott és finomítani kellene a rendszert? És igazából erre soha nincs biztos válaszod. Itt lép be az agyad, meg az érzelmek, hogy még sem vagy robot.
Ez is érdekes kérdés. Többször gondolkoztam már azon, hogy miért ne hagynák? Sok pénzről van szó, nekünk mindenképp. De ha ilyen mutyikat összehoznak, akkor sokszor megkeresik még azt a pénzt, rvjuttatástól függetlenül.
"csináltam" amit "kell", akkor meg visszaállt a nyereségesség. - ahogy írtam, mechanikus rendszereket kereskedek, ahol mindenféle érzelem vezérelt döntés ki van iktatva. Az a tapasztalatom, hogy ált. azok a pozíciók hozzák a legtöbbet, amiket nagggyon nehezemre esik bekötni. Régen, mikor elkezdtem ezzel foglalkozni nemegyszer megesett, h jelzett a rendszer, de egy kis hang a fejemben súgta, hogy hát ezt ne már, nem látod, h a piac pont a másik irányba megy. Ingoráltam a jelet, és persze jött a bukta:) Szvsz itt is a pszicho a legfontosabb, hogy bízzunk a - kismilliószor keresztbe-hosszába- letesztelt rendszerünkben, ami a saját "habitusunkra" van szabva, és kössük a jeleket, mint a gép.Ami nekem kicsit furcsa, h megkérdeztem régebben a "Financial forecast" topikban, hogy ki kereskedik mechanikus - vagy valamilyen- rendszerrel? Írd és mondd, senki - legalább is ennyien jelezték. Az meg a világ legfeleslegesebb dolga, h megpróbáljam kitalálni, merre fog menni az index, rv., akármi árfolyama.A "hozzáértőknek" is 50% alatt sikerül, ennyit pénzfeldobás is tud. Bocs, h belep.fáztam:) csak ez jutott eszembe a hsz-edről, meg arról, hogy így minden-is-ATH körül 70% rv-ben ülök épp,mert ezt dobta a gép. Pedig az eszem azt mondja, h menekülj, minden esni fog.Meglátjuk.
Backtest és ami mögötte van