Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Amikor elkezdtem a BT-vel foglalkozni, akkor volt nagyjából
egy cél, hogy kb. mit akarok elérni. Menet közben ez nyilván változott, de utólag
így foglalnám össze az elvárásaimat: 1. Valós körülmények között legyen alkalmazható. 2. Adjon egyértelmű szabályokat a belépésre. 3. Adjon egyértelmű szabályokat a kilépésre. 4. Legyen alkalmas a long és a short irányú kereskedésre is. 5. Alkalmas legyen tőkeáttételes termék vizsgálatára. 6. Legyen rövid és hosszú távon is eredményes 7. Legyen termékfüggetlen.
Néhány alap dolog, szájbarágósan és nagyvonalakban.
0. Miért van ez a topik? Néhány kedves Kollégának már jó régen megígértem, hogy
előbb-vagy utóbb nyitok egy backtesttel kapcsolatos topikot, ahol összegezni
lehet az ez irányú ismereteinek. Korábban az „OTP Mol Richter
Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja” című helyen írtam a
tapasztalataimról, de a fórum miatt azok a hozzászólások nem kereshetőek. Itt
egy helyen lesz minden.
1. Mi is az a backtest? Egyszerűen fogalmazva: kereskedési, befektetési ötlet,
szabályrendszer, stratégiai tesztelése múltbéli adatokon.
2. Milyen eszközzel? Kereskedelmi célprogrammal (Metatrader, Tradingview, Tradingsim, stb.),
saját programmal, excelben, papíron ceruzával és számológéppel, stb.
3. Mik kellenek még hozzá? 3.1. Múltbéli adatok: tőzsdéről lévén szó ez a különböző
tőzsdei adatokat jelenti, jellemzően a nyitó/max/min/záró árakat (OHLC), valamint
a forgalmat. 3.2. Szabályrendszer: ki- és belépési pontok
feltételrendszere jellemzően egy, vagy több indikátor alapján. Indikátorból
annyi van, mint égen a csillag: a legegyszerűbb mozgóátlagtól az Ichimoku Kinko
-Hyo-n át a Fisher transformig bármi szóba jöhet.
4. Kapott eredmények Fontos leszögezni, hogy bármelyik backtest eredménye nem
garancia a jövőbeli sikerre, hiszen a múltbéli adatokon alapszik. Ettől
függetlenül jó kapaszkodó lehet a tőzsdei kereskedésben.
Éppen gründolom a csapatot az arany shortos hordák leigázására. De nagyon úgy fest a dolog, hogy megérem még azt is, hogy a hivatalos, a bevallott infláció is 2 számjegyű legyen. De akkor mi marad?
Fontos tudnivaló (3): a topik eredeti címe az lett volna,
hogy „A nagy BT topik”.
A kedves, paranoiában szenvedő kollégák
tehermentesítése érdekében már most bevallom, hogy a BT az nem a backtest
rövidítése, hanem a „Bróker Topik”-é.
Szívesen. ;-)
Ennek figyelembevételével legyen szíves mindenki részt venni,
vagy nem venni a topik életében.
Fontos tudnivaló (1): eredetileg tisztán szakmai topiknak
szántam, de úgy alakult, hogy általános témák is előfordulnak majd. Mindenesetre a backtest-re vonatkozó írásaimat egy
hozzászólás-láncra fogom felfűzni, így visszakövethető lesz.
Backtest és ami mögötte van