Elore is elnezest mindenkitol akinek nem tetszik ill. nem tetszenek a hozzaszolasaim,nem kotelezo elolvasni,de gondolom megosztom, hatha valakit erdekel....
Rengeteg vita volt van azon, hogy milyen idotavon erdemes kereskedni....
En nem itelek el senkit azt se aki 1 ill. 5 perces grafikonok alapjan kereskedik es azt se aki havi ill. hetes idotavokon...
en probaltam ha nem is azt osszes idosikot,de joval tobbet mint 1 atlagos kereskedo vagy 1 amator.....
Nezunk nehany adatot, statisztikat....
30-40 evvel ezelott a legaktivabb kereskedok is atlagosan 3-4honapig voltak 1-1 pozicioban.....
jelenleg az atlag 22nap....
Ha valaki elfogadja azokat az adatokat, hogy a NYSE piacan 50%-ban algorithmusok es robotok, black poolokban folyik a kereskedes, 30-40%-at a forgalomnak pedig ETF-ek es ezek kereskedese adja, akkor abbol csak az kovetkezik, hogy a reszvenykereskedesek max. 10-20%-at adjak a napi forgalomnak....
Miert is erdekesek ezek a dolgok, hat csak azert mert rovidebb idotavokon erdkes dolgok tortennek....
Most a virtualis szervereken kereskedo robotok es algorithmusokat amit probalnak a piachoz nem tul tavol levo szerverekre telepiteni hadjuk,1szor is a legtobb kereskedo nem kepes beallni a veteli es eladasi oldal kozze nehany millisec esetleg nehany masodpercre...2.szor pedig az atlagos kereskedo tranzakcios koltsegei elege koltsegesse teszik ezt a fajta dolgot...
Az ETF-eknel viszont 1 erdekes dolgot tapasztalhatunk, kulonosen ha 1 index koveto ETF-rol van szo, mert ha eladasi megbizasok jonnek akkor ugye az ETF-ekben levo papirok mindegyiket adni kell attol fuggetlenul, hogy eppen 1 papir felul teljesiti az ETF-ben szereplo papirokat vagy sem....
Igy 1 alacsonyab likviditassal rendelkezo papirok volatilitasa megno....
Hogy miert is erdekes ez, hat csak azert mert a nagyobb cegekben blue chipekben a likviditas egyre csak novekszik, a kisebb papirokban pedig lassan extrem ertekeket vesz fel a likviditas csokkenes....(talan ezert is irta W.Buffett, hogyha o egy ertek alapu befektetesen 2-3 napig nem jegyeznek arat, ot az nem erdekli...)
Velemenyem szerint ez a szektorokra is ugyan ugy ervenyes, amibol csak annyi kovetkezik, hogy a kisebb papirokban megfelelo MM-el a hozamok sokszorosara novekedhetnek, viszont a kockazatot sokkal alacsonyabbra kell tervezni ill. erdemesebb kisebb kockazatot valalni tehat a 80-as evekbeli 2%-os kockazat /pozicio epp olyan elavult mint a 90-2000 eves 1%/trade kockazat....
jelenleg akiket en ismerek a tobbseg 0,6-0,8%/trade kockazattal szamolnak,de szerintem ez a jovoben csokkeni fog ha a trend folytatodik es szerintem 5-10 even belul, 0,3-0,5%/trade kockazat lesz az elfogadott......
Szoval rovid tavon a hullamok sokkal csapkodosabbak lesznek, hosszabb tavon viszont sokkal kiegyenlitetebb lesz a kep.....
Mindenkinek szep napot!
Rengeteg vita volt van azon, hogy milyen idotavon erdemes kereskedni....
En nem itelek el senkit azt se aki 1 ill. 5 perces grafikonok alapjan kereskedik es azt se aki havi ill. hetes idotavokon...
en probaltam ha nem is azt osszes idosikot,de joval tobbet mint 1 atlagos kereskedo vagy 1 amator.....
Nezunk nehany adatot, statisztikat....
30-40 evvel ezelott a legaktivabb kereskedok is atlagosan 3-4honapig voltak 1-1 pozicioban.....
jelenleg az atlag 22nap....
Ha valaki elfogadja azokat az adatokat, hogy a NYSE piacan 50%-ban algorithmusok es robotok, black poolokban folyik a kereskedes, 30-40%-at a forgalomnak pedig ETF-ek es ezek kereskedese adja, akkor abbol csak az kovetkezik, hogy a reszvenykereskedesek max. 10-20%-at adjak a napi forgalomnak....
Miert is erdekesek ezek a dolgok, hat csak azert mert rovidebb idotavokon erdkes dolgok tortennek....
Most a virtualis szervereken kereskedo robotok es algorithmusokat amit probalnak a piachoz nem tul tavol levo szerverekre telepiteni hadjuk,1szor is a legtobb kereskedo nem kepes beallni a veteli es eladasi oldal kozze nehany millisec esetleg nehany masodpercre...2.szor pedig az atlagos kereskedo tranzakcios koltsegei elege koltsegesse teszik ezt a fajta dolgot...
Az ETF-eknel viszont 1 erdekes dolgot tapasztalhatunk, kulonosen ha 1 index koveto ETF-rol van szo, mert ha eladasi megbizasok jonnek akkor ugye az ETF-ekben levo papirok mindegyiket adni kell attol fuggetlenul, hogy eppen 1 papir felul teljesiti az ETF-ben szereplo papirokat vagy sem....
Igy 1 alacsonyab likviditassal rendelkezo papirok volatilitasa megno....
Hogy miert is erdekes ez, hat csak azert mert a nagyobb cegekben blue chipekben a likviditas egyre csak novekszik, a kisebb papirokban pedig lassan extrem ertekeket vesz fel a likviditas csokkenes....(talan ezert is irta W.Buffett, hogyha o egy ertek alapu befektetesen 2-3 napig nem jegyeznek arat, ot az nem erdekli...)
Velemenyem szerint ez a szektorokra is ugyan ugy ervenyes, amibol csak annyi kovetkezik, hogy a kisebb papirokban megfelelo MM-el a hozamok sokszorosara novekedhetnek, viszont a kockazatot sokkal alacsonyabbra kell tervezni ill. erdemesebb kisebb kockazatot valalni tehat a 80-as evekbeli 2%-os kockazat /pozicio epp olyan elavult mint a 90-2000 eves 1%/trade kockazat....
jelenleg akiket en ismerek a tobbseg 0,6-0,8%/trade kockazattal szamolnak,de szerintem ez a jovoben csokkeni fog ha a trend folytatodik es szerintem 5-10 even belul, 0,3-0,5%/trade kockazat lesz az elfogadott......
Szoval rovid tavon a hullamok sokkal csapkodosabbak lesznek, hosszabb tavon viszont sokkal kiegyenlitetebb lesz a kep.....
Mindenkinek szep napot!
Arany-Ezüst