Pl van 100 PM-m, ha 90-95 korul lenne akk eladas helyett donthetek ugy h kiirok covered callt mondjuk 90 strike + premium, tehat ha mondjuk 93 epp akkor oda kell adjam a papurjaim 90n + a premiumom. Realisan fel evre ilyen 7/800 lesz also hangon, lehet tobb, ez implied volatilitytol fugg. Opcio felbonthato belso ertek, ez a strike ar es tenyleges kar kozti resz, ez lehet 0 ha otm, lehet + ha meg felette van es itm, konkret peldankban 93-90,tehat 3 usd/rvx100, 300 dollar. A belso ertek mellett van meg az idoertek es gorbuleti ertek(implied volatiliy) sz idorrtek meg a jovoerteke az osszegnek, modtsni kamstszinten elhsnyagolhato. Ennyi igazabol. Ha tovsbb felmegy eladtam jo pluszba, ha oldalazik minden nappal nyerek(ha volatilitas nem valtozik), ha meg visszaesik elteszem a premiumot es jon tovabb a diby. Lenyegeben kurba egyszeru.
Value Investing