"Értem. De a helyzet az, hogy soktényezős a dolog, most nem a startégiámra gondolok, az is az. Hanem más tényezőkre. Pl. mennyire vagyok fáradt, mennyire látom tisztán mi folyik, ilyesmik.
Ha "rossz " napom van, nem csinálok annyi mindent. Vagy semmit. Most közepes, nem túl jó. A bukómat ma hajnalra visszahoztam, most keresni kéne, de elfáradtam, sokat szórakoztam vas. éjjel óta.
Ezt azért mondom, mert lehet, hogy semmit nem szólok sokáig, egyszercsak igen, (miondjuk eset 8-kor) Te pedig addigra full poziban ülsz, vagy nem vagy gép előtt. Volt már ilyen .
Rendben, szólok skype-on, de nem lógok rajt, csak ha van valami akkor elindítom hogy szólhassak.
DLPH "
Jóóólvan, látom kezdtek fáradni...:) Most szépen csücs bele valami husszúba. És tartsátok jó sokáig a vesztes pozit, nehogy zárjátok!:)
Mert " ki a kicsit MEGBECSÜLI, az a nagyot itt nem érdemli meg. DLPH" :)))))
Szerintem gyönyörűen lehet finomítani a pozikon opciókkal. Nem kell bonyolult opciós stratégiákra gondolni, csak "sima" (plain vanilla) opciók, esetleg KO opciók.
Főleg olyan stratégia esetén használhatóak szuperül, ahol nagyobb nyerőket szeretnénk fogni, valamilyen várt nagy mértékű elmozdulásból. Nem bonyesz egyáltalán, nem vetném el a helyetekben.
Én semennyire, az hiányozna még h az idő meg volatilitás faktort is figyeljem :). Gondolom fedezésre lehetne használni de még nem gondolkodtam rajta. És Te ?
"Aha, Utoljára : nincs köze semmilyen formában a stopszintnek a tőkédhez. A pozícióméretednek igen"
Igy van a stop szintnek semmilyen köze nincs a tőkédhez, mindig is ezt mondtam.
Igy van akkor buksz ha zárod, de a stopodnál zárod az pedig 2% lesz , vagy ha akarod akkor kevesebb mert a pozició méretedet csökkentheted lehet 1/2% is ha akarod...
Aha, Utoljára : nincs köze semmilyen formában a stopszintnek a tőkédhez. A pozícióméretednek igen.
"nem bukhatsz 1 traden 2%-nál nagyobbat. "
Na ja, bukni akkor bukom, ha zárom. Akkor zárom, ha az ok megszűnt létezni, amiért felvettem. És nem akkor, ha már 2,1 % mínuszban vagyok a tőkémhez képest.
Az tőkevédelem. Amiről én beszélek , optimális stophasználat, az helyzetfüggő.
Most pld. az egész jentéma határon mozog.
Cad/jpy nem, az másik állatfaj. Na most, mivel ma bejelentettek vmi usa bankot, aminek nem várt profitja lett , erre a hírre a folyamatosan eső dow-t meghúzták a jenek vmennyire velegyengültek. Akkor most zárok? Mert kijött egy hír? És? Majd kiderül, hogy valóban újra bullosak -e az akármi /jenek.
Ha most zárom -40 pipen az egyik pozimat, valóban buktam. Az más kérdés, hogy hol az a határ, amin tényleg bukni fogok, de onnantól már long ezerrel. De addig nem zárom, Kit érdekel, hogy ez a pozi most épp mínusz 2,3 %? Vagy 0,1? És? Az ok nem szűnt meg létezni, amiért vhonnan shortolni kezdtem.És simán zárom 20 pippel is mínuszban vagy haszonnal, ha az ok megszűnt. Nem várom meg, a "tőketűrőképességem" határát.
Sztem hagyjuk, megtiszteltél a beszélgetéssel, de nagyon másként látjuk.
Ez a szép ebben. Ettől érdekes, ahány ház, annyi szokás.
A stophoz a setupnak van köze az határozza meg, és az nem választható hanem a setupból kijön, a tőkédhez semmi köze. AZ köti össze a dolgokat hogy az MM szerint nem bukhatsz 1 traden 2%-nál nagyobbat.
Te ugyanezt csinálod csak a tapasztalatod alapján. Neked amire játszol az alapján a laza stop jön be. Nincs ezzel semmi gond. Ha állandóan kiütnek akkor az nem egy 40%-os nyerő setup ilyen egyszerü, pedig az elején feltettük hogy az, és azt onnan tudjuk hogy megteszteltük...
Spade.
"Az a helyzet hogy WikFx fogja a témát. "
Hány év tapasztalata után sikerült ezt megfellebbezhetetlenül eldöntened?
"A lényeg hogy a tőkéd mekkora részét kockáztatod"
Helyes. Ez az egyik lényeg. De mi köze ennek a stopphoz? A pozid mérete legyen megfelelő. Mekkora a tőkéd, és mekkora a kockázat a feltevésedben, amire a pozíciódat alapozod.Ennek van köze a tőkédhez.
A helyes stopszint kialakítása nem függ össze az össztőkéddel. Technikával és fundamentumokkal függ össze.
Spade. A lent vázolt algoritmusod arra jó, hogy tökfeleslegesen kiverjen a poziból,
hogy másnap aztán nélküled menjen arra, amerre ha tegnap teszi, még veled együtt ment volna. A bukót benyeled, a fordulóról lemaradtál, mert éjjel történt és aludtál.
Például.
Sok éve nyomom. Hidd el, "fogom a témát ".
Mindegy. Szóltam.. Ez így nem lesz jó. De ti tudjátok.
Na most az is nyilvánvaló hogy az instrumentum volatilitása egy adott időszakban és timeframen adott, ennél kisebb sem lehet a stopod mert ugye simán kiüt, ebből adódóan sajnos meghatározódik a minimális összeg amivel trédelhetsz......
Hát....igen. Nagyon másképp gondolkodom, de ez nem baj. Mindegy.Ezek a klasszikus tankönyvi kereskedéshez hasonló mondatok.
Nekem nem jött be, szerencsére nem erőltettem anno sokáig.
Az SL kialakítását a blogodban egyik válaszodban az össztőkére kivetített kockázattűrő képességhez kötöd .A kettőnek semmi köze egymáshoz, és erről beszélek.
"Amúgy amikor már nem long valami, akkor onnantól még korántsem short. Amikor már nem bullos egy ármozgás, akkor sem fordul sarkon egy pillanat alatt (kivétel híreknél) és ad alkalmat jól kiszállni. "
Na ja. Azért ezt nem értem. :) Egy pillanat alatt nem, de ha az az állítás igaz, hogy a long már nem jó, akkor helyette a short a jó. Ugyanis befelé meg kifelé nem mozognak, ez kétdimenziós történet, vagy fel, vagy le. Ha arra utalsz, hogy egy szűk tartományban mozognak, és nem lehet érdemi elmozdulásra számítani... kit érdekel?. A legkevesebb idő egy árfolyam életében az oldalazás. Abbahagyja, és elindul valamerre, méghozzá nagy erővel. Minél tovább oldalaz, vagy sávozik, annál inkább várhatod a nagy elmozdulást vmerre. És ez a lényeg, azt kell megfogni, abból van a pénz, nem a kis elmozdulásokból sok alkalommal. Abból tuti bukó lesz előbb-utóbb.
A kérdés az, hogy fordítottál (és az helyes-e), vagy maradtál poziban, mert az a helyes.
Ez a fontos, hogy tudd, mi a helyes irány, még ha oldalazik is, vagy csorog, vagy visszakorrigál. Az nem érdekes. Szerintem.
A megjegyzésem nem erről szólt, nem ez a lényeg, hanem (immár sokadszor mondom) a kockázattűrő képességgel összekötött SL szint, melyet helytelennek ítélek.
A lényeg hogy a tőkéd mekkora részét kockáztatod. Ez statisztikailag kimutathatóan egy 40%-os bevállású setupnál 2-5% lehet. Miért ? mert akkor tudsz 50x tétet tenni ekkora run elöfordulási valószinüsége hogy a setupod zsinórban 50x veszt (persze ha a backtestek bizonyitották a 40%-t) nulla.
Na most ezt úgy tudod elérni hogy a max veszteséged a tőkéd 2%-a ebből kiadódik hogy hány pip és hány kontraktust trédelhetsz azzal a setuppal.
Tehát a setupod ad egy stop szintet pipben, és ennek kisebbnek kell mint a tőkédxkontraktusx0.02/1 pip értéke
Tehát a dolgok igy fuggnek össze, Ha ez nem teljesül mert nagy a stop szint vagy kevés a tőkéd akkor nem játszod...
Közben DLPH is válaszolt és aki megnézi azt is, az látja a két szemléletmódból eredő gondolkodás beli eltérést.
Napon belüli kereskedésnél azért kell mindenkép arányaiban alacsonyan tartani az egy trade-en kockáztatott tőkét, mert relative sok trade-et köt az ember. De ha meg nagyon alacsonyra engedi, akkor nem lesz a nyerőkön elég bevétel. Ezért kell vagy szinten tartani, vagy a nyerési valószínűséggel együtt állítani. De ez utóbbit a kezdők nem tudják reálisan megállapítani, ezért nekik sokáig inkább az adott szinten tartás a javasolt.
Nézzük. Mi az a mini stop?
Ahogy írtam általában 10-40pip stoppal kereskedek (néha 50-60, de akkor az 4h-s gyertya alapján és ott is ahogy kialakul egy támasz szint húzom a stop-ot közelebb)
Ebben azért több a 30 körüli, mint a 10.
10pip-et szinte csak EUSD-n használók, amikor kitörést, vagy egy támasz-visszapattanást akarok elkapni és ha pullback van, akkor kicsukom Break Evenben (nullszaldó)
30-40pip még mini? De mitől lesz egy stop mini?
Egy ilyen stoppal való kereskedés akkor lehet sikeres, ha a setup nagy valószínűséggel működik, a devizapár viszonylag tiszteli a szinteket, türelemmel kivártad, hogy azt a stop-ot úgy berakhasd, hogy ne kelljen több a sikeres tradehez, figyelembe vetted, hogy mások hova teszik a stop-ot és Te pár pippel alá kalkuláltad. Pl. egy 4h-s gyertya adta fordulós jelet nem kötök be a gyertya zárásakor, ha a gyertya magasabb, mint 60-70pip, hanem megvárom a visszahúzódást és igyekszem egy "jobb áron" kisebb stop szinttel poziba lépni.
Mikor zárom a longot? A pozi egy részét adott célárnál. Ennek minimum kritériuma, hogy a maradék pozi stop-ját fedezze de általában a maradék pozi duplája felé van. A maradék pozit igyekszem tovább futtatni. És hogy ezt a maradékot hol zárom? Egy olyan szintnél, ahol akkora pullbackre számítok, amit már nem éri meg kiülni.
Amúgy amikor már nem long valami, akkor onnantól még korántsem short. Amikor már nem bullos egy ármozgás, akkor sem fordul sarkon egy pillanat alatt (kivétel híreknél) és ad alkalmat jól kiszállni.
A stop-ot megpróbálom egy kicsit elemezni mert úgy érzem nem arra kaptam cáfolatot, mint amit képviselek: A tőkearány csak azt adja meg, hogy max. mennyit kockáztatok adott trade-en. De ezen belül a stop szint és a pozi méret olyan, mint egy potméter, ahogy növelem a stop szintet, csökkentem a pozit. Ha tudom csökkenteni a stop szintet úgy, hogy az nem csökkenti a trade-em nyerési valószínűségét!!!, növelhetem a pozit. A kockázatom, a kettő szorzata, pedig ugyanúgy 1-1% mindkét esetben. A kutya a !!! jel előtt van elásva, amikor úgy csökkenti valaki a stop-ot, hogy az a nyerési valószínűség rovására megy. Tehát ez nem fix tőkearányos stop! A kockáztatott pénz igyekszik fix lenni a kereskedési tőkéhez képes!
Tehát a kérdésem DLPH, hogy mit értesz mini stop alatt? A rosszul elhelyezett stop-ot, vagy adott devizánál adott pip mennyiség alatti stop-ot?
Mert el tudok én helyezni rosszul stop-ot 200 pip távolságban is.
Üdv.
WikFx
Törölt felhasználó2007. 12. 18. 20:51
#381
Két hónapja 176Ft-on vettem dollárt, mert azt gondoltam ennél lejjebb nem lesz. Lett. Vártam mert tudtam fedezni. A múlt héten rávettem 171,5Ft-on 1,5 egységet amikor már mindenki 170Ft alá várta, pénteken a tőkére vetítve 15% haszon. Nem mindig fog bejönni.
Devizakereskedés Fehéren-Feketén
A Gbp-Jpy kitörés gyanús, csak épp egy catalist kellene a rallyhoz. Talán a GDP lesz az........
devizaTrader