PORTFOLIO FORUM

Kellően alulértékelt, fundásan/technikailag izgalmas papírokat monitorozunk. Megosztjuk egymással kiválasztási módszereinket, kutatómunkát végzünk, elemzéseket olvasunk, ötletelünk. Bárkit szívesen látunk, aki már külföldi piacokon tapasztalt trédernek számít, vagy aki ebbe az irányba kacsingat.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
11
12
13
14
15
16
17
+10
utolsó

hdl11 2019. 07. 13. 20:11

Előzmény: #2378 hdl11

#2400

CCJ:
Tovább emelkedett az első fontos fibo fölé:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_66c9ea92154de234e4bf217ff4b17ff5.png
KSS:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_f9be7714bd8dfe72d17925bbb6235b2c.png
GLUU:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_489ae20f5842846e1a9a31c7de8f5159.png

hdl11 2019. 07. 13. 20:08

Előzmény: #2377 hdl11

#2399

BGS:
Új minre esett, leállok a követésével:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_04cf051c03a5e5447c25b047e33586d7.png
DDD:
Csökkent picit:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_de615e5a1caf5b7709c73031ad21aec9.png
INTC:
Tovább emelkedett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_b12a2967e0512ec6374e3bca255d7dba.png
IRM:
Új minre esett, leállok a követésével:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_45e2c5bab3508e7bf623fa8ab8f82f16.png
MMM:
A hét első felében lefordult, de péntekre pluszba fordult:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_6f84b557d2f02b8a4b11ac22cf34b36d.png

hdl11 2019. 07. 13. 20:03

Előzmény: #2376 hdl11

#2398

NOK:
Oldalazás, ha letöri a vonalat leállok a követésével:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_7883bd320692ea7bd585a8f3278d5ada.png
ODP:
Oldalazás dojival:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_d6cc7d7522375a8eea13859048e42de1.png
AR:
Új aljra esett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_b4a1c9a9065a41cb8b6c1aec9910eb08.png
NE:
Tovább emelkedett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_e4cd9efdd5a899ff2c42b9c8558f369b.png
REGI:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_fce9586a6ff90a194c19616d31f6ffcf.png
SM:
Tovább csökkent:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_2139d5deeb4737475e70d9d2e2f7f7d7.png
SYMC:
Tovább emelkedett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_5ed7eddc9fb195c3a9e73284ac4cf71f.png

hdl11 2019. 07. 13. 19:57

Előzmény: #2375 hdl11

#2397

CHS:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_ec2abc2adeb650a3a0bcd2f7ad61ae17.png
CLDR:
Továbbra is az aljnál:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_c78c1621f0f1a9e30e6a880ba74e31a2.png
GME:
Visszaesett a korábbi aljra:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_f0ddafea728d032c72ee2529bfe6e4eb.png

hdl11 2019. 07. 13. 19:44

Előzmény: #2374 hdl11

#2396

DO:
A héten ismét emelkedett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_b8ee0df436b3a74fa91cddae0c751ee7.png
NWL:
Elkezdett lefele menni, leállok a követésével:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_1ee7044dd47a847116f5fd451bf8064e.png
KHC:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_86abcd150d2bbff2d58228b8df1195e2.png
CVS:
Kitört a negyedéves sávjából, és elérte az első fontos fibot:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_47b881b975466a9c322fb095ce7ff9a7.png
NIO:
4-ig felszúrt a héten:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_8905563421c5b4d1a88eee889f4bb55f.png

McDee 2019. 07. 13. 16:06

Előzmény: #2394 pomperj

#2395

Köszönöm a meghívást. Szívesen bele is vágnék a játék kedvéért. Pusztán az akadályoz, hogy nagyon macerás. Nemigen tudom, hogyan szedjem le viszonylag kis erőfeszítéssel ezt a mennyiségű adatot.
Ha kitalálom, visszatérhetünk rá.

pomperj 2019. 07. 13. 12:44

Előzmény: #2393 McDee

#2394

Welcome!
A leghasznosabb szerintem az lenne, ha nem segitseget adnal, hanem egyenesen reszt vennel ebben a szelekcios mufajban, mert sok eve csinalod, es maxi tapasztalatod van benne.
.
Egyelore hasznalunk 2 referenciat, SPY es FAANG hasznos a teljesitmeny meresere.
Es csinalunk egy " Dead-cat-bounce" es hetfotol 2 "SmallMidCap Momentum" portfoliot. Ebbol az egyik marad az eddigi konzervativ, es bevezetek egy SPYiranyfuggo "Betas" masodlagos portfoliot.
.
Szerintem a leghasznosabb az lenne: Szallj be egy portfolioval, ha van ra kedved es idod, es csinald meg a Legagresszivebb Momentum portfoliot. A sajat adatbazisod alapjan.
.
Szerintem "Legagresszivabb Portfolio hogy jon ki ?
1)Valaszd ki a mindenkori hetre a legerosebb momentumu szektort. Szerintem hogyan?
Az utolso evben az SPY dominans ciklusa 22-26 nap, tehat a fel-menet mostanaban jellemzoen 11-13 nap.
Tehat ki kell valasztani az utolso het legerosebb szektorat, az utolso 5 nap maximalis szektor-index emelkedesek alapjan.
Az valoszinuleg meg 5 napot fog nagy lendulettel emelkedni….de kihagyni beloluk azokat a szektorokat, amik mar a megelozo 2 heten is erosek voltak, mert akkor azok mar 10-15 napja erosek, es az emelkedesuk vegen lehetnek. Szoval azokat, amik mar nagyon elindultak, de meg nem oregedtek meg, hanem frissek.
.
2) Valaszd ki a szektorbol a legerosebb Chande Momentumu (vagy mas momentum-szamolasu) cegeket. A CMO legyen mar -10 folott, tehat nem fordulos hanem lenduletben emelkedjen maxi sebesseggel, de a CMO legyen 30 alatt, hogy tudjon meg emelkedni a szokasos maxi CMO=50-70 szintre.
.
Egy ilyen portfolionak van eselye megverni a FAANG-ot is, ami nekunk nem sikerult az elozo 5 het alatt.
Minden heten uj portfoliot inditunk, minden hetfon 5 ceget valasztunk ki a legjobbnak latszoak kozul.
Ebbol 5 het alatt leg jol latszani fog, hogy milyen modon kell/lehet finomitani hogy meg job legyen.
.
Amugy ugyanennek a forditottkaval kijohet egy "Legyengebb Shortolando" portfolio is, hogy tudjunk total semlegesre hedgelni, es piactol fuggetlen, abszolut hozamot maximalizalni.
.

McDee 2019. 07. 13. 09:44

Előzmény: #2391 pomperj

#2393

Segítség lehet. Készítettem egy listát, melyben feltüntettem a kapitalizációt, betat, és a 7 hetes árfolyamváltozás mértékét részvényekre lebontva, de átlagoltan is (alágazat, ágazat, szektor). Aritmetikai átlagok, tehát pl. az ágazat árfolyam változásában nincs semmilyen súlyozás. Kimutatás formában a "pivot" oldalon, míg a nyers adatok értelemszerűen az "adatok" lapon.
https://files.fm/u/js4j7fgc

hdl11 2019. 07. 12. 20:04

Előzmény: #2391 pomperj

#2392

Esetleg még 1 ötleten van, amivel tudnám csökkenteni egy eső piacon a portfólióm összértékének a csökkenését: Kisebb volatilitással rendelkező (pl: százalékosan kisebb ATR értékű) felpattanásra váró részvényeket választhatnék.

pomperj 2019. 07. 12. 17:28

Előzmény: #2390 hdl11

#2391

1)Persze, legyen StopLoss is es TargetPrice is, Mindkettot lehet ugy allitani, hogy legyen vagy ne legyen hatasos.
.
2)Nagyon erdekes a statisztika. Alaposan atneztem ujra.
En 2 dologban fogok valtoztatni jovo het hetfotol.
a) A valogatasba beveszem a MIDCAP cegeket is.
Ettol nem varok jelentos javulast ha Emelkedo piac es emelkedo SPY van.
b)A valogatasba beveszem a piac iranyatol fuggoen a Beta hatast.
Igy eso piacban sokkal konnyebben talalok alacsony betaju cegeket, es tudom veluk lassitani az SPY eses hatasat. A korabbi Valogatasi parameterek maradnak, ahogy akkoriban leirtam.
Megismetelve:
1)Legerosebb szektorokban legyen, amik jol teljesitettek az utolso 7 heten
(most eppen Pipeline, IT, Education, Software, Thrift, Industrial Services, Goldminers, CableTV, Med.Supply, Life Insurance szektorok vannak az elen a 96 szektor kozul). Ezeket minden heten be is irom majd. Megjegyzem, ez a dead-cat-bounce modszerben is hasznalhato al-szempont lehet.
2)Javulo fundak, erosen novekvo profit trend legyen. Ehhez a negyedeves profit trend iranyado.
3)Jo eros havi, hetes es napos momentum mutatok (Mindharom idotavban felfele mutasson)
4)Ne legyen az SP500ban (Small - vagy Midcap kategoria)
5)Magas vagy alacsony betaju legyen, a piac varhato iranyatol fuggoen..
Aztan gyorsan atnezem az igy kiadodo cegeket, es kiszurok a fenti kb. 50-100-as listabol, a 10 legjobbnak latszot.
Abbol valasztom ki hetfotol az 5 db-ot az utolso korben, amiben tisztabb Elliott hullamok vannak es lehetoleg wave(iii) hullamban legyen.
.
2)A te modszeredben azt gondolom legjobb javitasi lehetosegnek, hogy bevezetjuk a stoploss es target ar money management funkciokat is is. Ez sokat segithet. Ha kihagynank a 2-3 gyengebb napot, akkor soiman jobb eredmenyt hoztal, mint SPY volt. Azt nem tudom, hogy mennyire szuk stoppokat kell az ilyen fordulo tradekben hozni, de nyilvan az utolso alj alatt 1 tick jo indulo tipp lehet.
Persze, ebben sokkal tobb tapasztalatod van.

hdl11 2019. 07. 11. 23:59

Előzmény: #2385 pomperj

#2390

Hétfő nyitóig, akkor várom a következő forduló első hetének a részvényeidet.
Ha jól értettelek, akkor 2 portfóliót fogsz te is adni 5-5 részvénnyel.
Az megbeszéltük, hogy Stop-loss-t meg lehet majd adni a következő fordulóban.
De az alábbi kérdéseimre még nem láttam választ:
Target Price-t is meg lehessen adni ?
Illetve lehessen-e egy nap végén ezeket módosítani vagy esetleg törölni a következő naptól kezdve ?
A TP-vel vagy SL-lel kieső részvényeket a megbeszéltek szerint majd nem pótoljuk.

hdl11 2019. 07. 11. 23:53

Előzmény: #2388 hdl11

#2389

Az utolsó link:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/225week5_day5_summary.jpg

hdl11 2019. 07. 11. 23:52

Előzmény: #2387 hdl11

#2388

Letelt az utolsó nap az első fordulóból ideje összegezni, de előbb a mai napról:
A mai napot toronymagasan a short portfólió nyerte 2.5%-os emelkedéssel, ami után jött az én (+0.6%) és pomperj portfóliója (+0.5).
A FAANG és a véletlen portfólió csökkent 0.4 - 0.5% -ot.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/498week5_day5.jpg
Napi adatok a hétről:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/361week5_day5_data.jpg
Az 5 hét alatt Pomperj portfóliója érte el a jobb eredményt kb 4.2%-kal meghaladva az enyémet. Őt csak a FAANG verte meg. Az én portfólióm az utolsó másfél héten rásimult az S&P 500 teljesítményére, és körülbelül annál is zárt.
A véletlen portfólió messze alulmúlta a többi longos portfólió teljesítményét (naponta átlagosan csak 0.08%-ot emelkedett).
A short portfólió veszteséget termelt ami főleg az előző héti teljesítménye miatt volt. A mostani héten már csak minimálisan csökkent (az eheti csökkenés mértéke majdnem azonos az S&P 500 emelkedésének mértékével).
A legnagyobb volatilitása a napi én portfólióimnak volt mind felfele mind lefele irányban.
A top 6 elmozdulásból mind a 6 az én portfólióimhoz köthető: 4 db a longhoz, 2 a shorthoz.
Ha csak az utolsó két hetet nézzük, amikortól már a short portfólió is beindult, akkor az én longos portfólió teljesített volna a legjobban, majd jön a FAANG és pomperjé.A legtöbb napon (8) FAANG volt a legjobban teljesítő portfólió, amit pomperj követett (6), majd a véletlen (5) és az én longos portfólióm (4) volt a longosok közül az utolsó.
Ha összeadnánk minden nap a legjobban teljesítő portfóliók eredményét, akkor 5 hét alatt közel 33% eredményt lehetett volna elérni, amiből %-osan az én portfólió hozott közel 10%-ot azon a 4 napon amikor megverte a többit, amit követ a FAANG (8.4%) és pomperj (7%) protfóliójának összteljesítménye a jó napjaikon.
Tehát arányaiban 2.5% / legjobban teljesítő nappal az én portfólióm lett a legjobb, de ebben a mutatóban pomperj is verte picivel a kb 1%-ot teljesítő FAANG-ot.
Viszont sajnos a legrosszabbul napi teljesítményt elérő portfólióknál vezetnek a portfólióim legtöbb napszámban illetve összteljesítményben is. Még akkor is ha csak a longos portfóliókat nézzük.
Azokon a napokon amikor a nap vesztese valamelyik (long vagy short) portfólióm volt a legrosszabb áltagosan több mint 1%-ot csökkent a portfólióm értéke, ami közel duplája az utána következőeknek.
Szerencsére a nyertes napok szépen felhúzták kb az S&P 500 teljesítményére.
Statisztikák és összegzések:http://www.kepfeltoltes.eu/images/225week5_day5_summary.jpg

hdl11 2019. 07. 10. 23:51

Előzmény: #2386 hdl11

#2387

A mai nap az én porfólióim értéke csökkent (több mint 2%-kal a short, 0.4%-kal a long) míg minden más emelkedett. Ismét a FAANG nyert 1% feletti emelkedéssel:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/827week5_day4.jpg
Érdekesség, hogy a long és a short porfólióm is közötti eltérés csak 0.02% abszolút értékben mióta egymás mellett futnak csak ellentétes előjellel. Szóval ha long portfólió elemeket felcseréltem volna a shortosokéval, akkor is ugyanitt tartana mindkettő :) Mondjuk holnap ez még változhat:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/708week5_day4_summary.jpg

hdl11 2019. 07. 09. 23:29

Előzmény: #2385 pomperj

#2386

Ok, rendben, akkor a hétvégi váltástól már 2 portfólió vezetünk majd nálad is.
Ma a mi longos portfólióink oldalaztak (+/- 0.01 -kal). A FAANG 1% felett emelkedett, a véletlen portfólió csökkent közel 0.5%-kal, míg a short portfólió 0.27%-kal emelkedett.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/410week5_day3.jpg

pomperj 2019. 07. 09. 09:51

Előzmény: #2384 hdl11

#2385

HA long-short hedge-fundkent mukodnenek, akkor a kettonk long poziciojanak atlaga +6%, es ehhez hozza jonne a short pozicio 4%-a. Tehat egy konnyu 100% leverage mellett szep +10% hozamban lennenk. De leverage nelkul is, piac-semleges mukodessel, mar +5% kornyeken, es 1 honap alatt.
.
Innentol mar cask defenziven kellene tradelni 11 honapot, es megvertuk volna az osszes Magyar anszolut hozamu Alapot. Az abszolut hozamu bajnok ebben a mufajban, a Aegon Marathon, az 6%/ev korul hozott az utolso 2 evben.
.
Persze, ne unnepeljunk elore.
A jovo hettol en hozza teszek annyit, hogy minden hetre bejelolom, hogy szerintem milyen allapotu a piac: Emelkedo vagy Csokkeno. Emelkedo piacban a nagy beta portfoliot fogom valasztani, a Csokkenoben pedig az alacsony betas portfoliot. Es a teszt vegen megnezhetjuk, hogy ha kihagyjuk a csokkeno piaci heteket (szoval mintha cash-ben maradnank), akkor mennyi lenne a hozam.
Igy nalam is 2 portfoliot probaljunk csinalni. Igy jobban latjuk majd, hogy ezekkel a javitasokkal mennyi extra pontot gyujtunk be...vagy semennyit ?

hdl11 2019. 07. 08. 22:56

Előzmény: #2373 hdl11

#2384

Ma a véletlen portfólió teljesített a legjobban több mint fél százalékos emelkedéssel, amin kívül csak én portfólióm értéke növekedett. Minden más csökkent, amik közül legjobban a short portfólió csökkent a GFI miatt:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/462week5_day2.jpg