Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?
Mániád neked ez. Ha nem realizálod a bukót, csak virtuálisan van ott a számládon, akkor az nincs?
A kisgyerekek csinálják ezt, behunyják a szemüket, mert ha nem látják az ijesztő dolgot, akkor az nincs is.
Nincs adózás szempontjából fontos időszak.
Innentől kezdve mivel vagy előrébb egy 50 pontos lebegő buktás számlával, mint egy 50 pontos realizálttal? (a poziba bármikor visszaléphetsz ugyebár.) 400 pontra dettó.
"Pontosan a kisbüfinek célravezető a hedge.. "
Ja, látom, mennyire célravezető. Csak úgy tolonganak itt olyan kisbüfik, akiknél veszettül célravezető volt.
Még a 20 éve tőzsdéző kollégának sem jött be.
A kisbüfinek egy célravezető módszer van, az, amit a mestertraderek is csinálnak: elvágni a buktás pozit, h ne nőjön nagyra.
A MoneyManagement meg arra vonatkozik, h a pénztárcádhoz képest ésszerű méretű pozikba lépj be, s azokat menedzseld, nem ilyen hedzseléses hülyeségekre.
Változatlanul semmi olyat nem írsz, amiben a hedge előnyösebb számomra, mint egy időben nyitott és lezárt egyirányú pozi.
"...ezt az alakzat-elliot ismeretet ugyanis ugyanúgy ki tudod használni sima iránytradinggel is, mint hedge-dzsel."
Így van, ráadásul ha minden szükséges elliott- és alakzat-ismeret mellett is hedzselni kényszerült a tréder, akkor mi a biztosíték rá, hogy a hedzselt pozit nem kell később tovább hedzselni??... ad infinitum?
"... akkor mivel van előrébb, mint ha lezárja a longot?
És a köv fibószinten majd megnyitja újra."
Mondjuk nem realizálja a bukót.
"az sosem árt, de a hedge, mint eljárás ettől még nem lesz célravezető a kisbüfinek. "
Pontosan a kisbüfinek célravezető a hedge.. mert korlátozott mennyiségű pénz áll a rendelkezésére.. és esetleg 200 pötty elmozdulásnál már nem tudja újranyitni, csak kisebb mennyiséggel (MoneyManagement)
Nyilván... ezért is számít mekkora időtávon nézed az elméletet... m15-ön már 20 pöttyönként is vannak szintek, lehet rá elliotot húzni.. viszont azt még "szívfájdalom" nélkül realizálod mint bukót... de a 400 pötty már más tészta.. 20 pötty irányváltás után kisebb a valószínűsége h megfordul/korrekciózik m15-ön, mint cca 400 pötty után d1-en.
Korrekciót soha.. soha nem tudod kiszámolni.. mert van rá kismillió lehetőség/alakzat (3szög, zászló, flat... sorolhatnám reggelig) viszont atrend mozgás általában jól követhető elliottal...
" a 700-on nyílt longját ha 520 törésével befedezi"....
... akkor mivel van előrébb, mint ha lezárja a longot?
És a köv fibószinten majd megnyitja újra.
"persze ehhez kell h legyen vmicske alakzat/elliot ismeret.."
az sosem árt, de a hedge, mint eljárás ettől még nem lesz célravezető a kisbüfinek.
ezt az alakzat-elliot ismeretet ugyanis ugyanúgy ki tudod használni sima iránytradinggel is, mint hedge-dzsel.
Nem kell messzire menni.. Holale kolléga példája nagyon jó... elhangzottak szintek pénteken (nálam mondjuk az 54 520 volt, de ez a 20 pötty mellékes)... a 700-on nyílt longját ha 520 törésével befedezi, és a köv fibószintre tesz tp-t .. és ha elmegy az általad (is) várt szintre, akkor hogy is alakul a számlája a mostanival ellentétben?
A szintednél én ismét befedezném.. akkor sem realizálnám a 200 pötty mínuszt.. (habár csak cca 50-70 pötty lenne az effektív bukó)
persze ehhez kell h legyen vmicske alakzat/elliot ismeret..... ezért nem lehet "szerencséről" beszélni
Arra, ahol azt írod, h hedge-dzsel majd hogy tud a trader reagálni, ha 630-nál fordul az árf, és nem 650-nél.
Pedig ugyanúgy tud sima iránytradinggel is.
"Ami az 1ik oldalon költség (negatív tétel), a másikon pozitív swap"
Én még sehol, semmi szolgáltatót nem láttam, ahol ez a költség-egyenleg a trader számára pozitvan jött volna ki.
Forex-kereskedésben igen, ott lehet a kamatkülönbségekkel játszani, de indexeknél....
De nem ez a lényeg, változatlanul az a kérdés, mi lenne a hedge előnye a sima pozinyitáshoz képest.
"Az meg sima illúzió, hogy azért, mert neked 2 pozid fut folyamatosan, majd jobban meg tudod jósolni a jövőbeli árfolyam-elmozdulást, mint ha nem fut egy sem."
Ezt nem értem mire írtad!
"erre még jön egy napról-napra növekvő költség is"
Ami az 1ik oldalon költség (negatív tétel), a másikon pozitív swap (persze nem saxo buda.. meg hasonló cégnél kell számla, ahol pl nyitási költség is van)
Tedd már meg, légyszi, hogy leírod valami példával, mit ad PLUSZBAN ez a hedge, AMI EGY SIMA IRÁNYTRADINGGEL NEM LEHETSÉGES. (ami példát írtál, nem releváns, simán reagálhatok az ilyen változásra hedgelés nélkül is. ha látom, h 650 helyett 630-on fordul, nyílik a short, bukó long nélkül.)
És ez a plusz, ha lehet, termelje ki a közben felmerülő napon túli költségeket is.
Sorry, ezt a kérdést nem teljesen értem.
Ugyanúgy, ahogy megnyitsz egy shortot.
Ha 630-nál fordulni látszik, shortot nyitsz, s ha bejön az elképzelésed, a short termeli neked a nyerőt, egy egyre növekvő buktájú long nélkül.
"mert h4/d1 alatt felesleges hedge poziról beszélni"
az szép, akkor fizeted a napon túli tartás költségeit is a semmire. :)
a buktád állandó, erre még jön egy napról-napra növekvő költség is. hát ez tényleg jó lehet. :)
"az 50 pötty csak a példa miatt volt releváns... szemléltetni a dolgot! "
jó, akkor legyen 400 pont állandó bukta.
50 helyett. Előrébb vagyunk?
"Nem érted.. de ok.. akkor legyen így... :)"
Tényleg nem értem. Az égvilágon semmi előnyét nem tudod felmutatni ennek a módszernek a sima iránytrade-del szemben.
-Költségesebb (napon túli ktg)
-Több pozit kell menedzselni
- A sima iránytradehez képest semmivel nem ad többet, ott is ugyanúgy tudsz reagálni a mozgásra, mint itt.
Az meg sima illúzió, hogy azért, mert neked 2 pozid fut folyamatosan, majd jobban meg tudod jósolni a jövőbeli árfolyam-elmozdulást, mint ha nem fut egy sem.
Az meg külön szép, hogy folyamatosan veszteségekről beszélgetünk, én, bevallom, nyerni szeretnék, és ebben nem látom a hedge szerepét. A veszteségminimalizálásban sem. (mert az feltételezné, hogy 2 pozival jobban látod a jövőt, mint nullával.)
"Akkor ezek szerint te is csak veszteség-csökkentés miatt nyitogatod ezeket?"
" különleges szerencse kell"
Ha értenéd miért írtam, nem beszélnél szerencséről.. na de mind1.. én itt befejeztem..
"Az esélye bármikor adott, h ha pl csak 630-ig megy, újra nyithassa a shortot."
Hogyan, ha 650-ig várja?
"2 pozit menedzsel, 2*2 pozi költségével."
Milyen 2*2 pozit?
"A számlád ugyanolyan bukóban van, ha 2 pozi ad 50 pont mínuszt"
Jelen esetben ha 650-nél megállna a kereskedés, akkor így van.. van 50 pötty buktád.. de ilyen nem lesz :)
Természetesen nem 50 pöttyökről beszélünk.. mert h4/d1 alatt felesleges hedge poziról beszélni (ott pedig nem 50 pöttyönként akadnak célok/szintek)... az 50 pötty csak a példa miatt volt releváns... szemléltetni a dolgot!
Nem érted.. de ok.. akkor legyen így... :)
"...Ha már hedge előjön, akkor nincs olyan h "nem nyitok semmit".. mert már megnyitottál... és nem épp jót."
Akkor ezek szerint te is csak veszteség-csökkentés miatt nyitogatod ezeket? Valaki más tegnap még ragyogó profittermelő stratégiaként említette! :)
Már pusztán ahhoz, hogy egy rossz irányba induló pozit ezzel a módszerrel 0-ba kiegyenesíts, különleges szerencse kell. Abból pedig nem sok jó szokott kisülni, ha a tréder már csak a szerencséjében bízhat.
Adott egy short, mondjuk 500-on nyílt. 550-nél felismeri a trader, h ez bukta, de a long trend nagy valószínűséggel fordul 650-nél.
1, eset. Lezárja a shortot, azzal, h majd 650-nél újranyitja.
Addig nem kell a pozival vesződnie, nincs dupla költség a másik pozival.
A bukója 50 pont.
Az esélye bármikor adott, h ha pl csak 630-ig megy, újra nyithassa a shortot.
2, eset. Nyit egy longot hedgelésre.
2 pozit menedzsel, 2*2 pozi költségével.
A short buktája folyamatosan 50-nel nagyobb, mint a long nyerője, mert a longot 50-nel feljebb nyitotta. (tehát a bukta itt is 50.)
Tökugyanott állsz, és akkor még csak napon belül beszéltünk, nincs cfd-tartási költség, ami napon túl már bejátszik.
Az a "nem realizálsz bukót" meg egy édes álom, amivel a kereskedő hitegeti magát, hogy amit nem realizál, az nincs. De. Sajnos van. A számlád ugyanolyan bukóban van, ha 2 pozi ad 50 pont mínuszt, mint ha nulla. És ugyanolyan arányú profitot kell termelned, h eltűnjön.
Ennek egyedül adózási szempontból lehet értelme.
Egész más az, amit a mol-topikban csinálnak azok, akik nem realizálják a 18K-s moljuk buktáját. Ők is bukóban vannak most, de az ő buktájuk nem állandó, mert ha kilő az árfolyam, benne lesznek az emelkedésben is.
Hedgelésnél ez értelmezhetetlen, mert ami jó az egyik pozidnak, rossz a másiknak, tehát a végösszeg tökugyanaz.
Ha meg variálsz a 2 pozin, ugyanoda lyukadsz ki: h ezt megtehetted volna egy szóló pozival is, kevesebb költség és idegeskedés mellett.
"Ha már hedge előjön, akkor nincs olyan h "nem nyitok semmit".. mert már megnyitottál.."
Yes. De zárhatom is azt a pozit, ahelyett h nyitok egy ellenirányút. Kevesebb költség, bosszúság, etc.
DAX
Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?