• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek
Topiknyitó: Tazsomaru 2016. 11. 28. 22:02

Iránymentes kereskedés  

nyitottam inkább külön a témának topikot. Kiváncsiságból, hogy van-e érdeklődés iránta. A fiúk inkább dumálnak a "semmiről" a másik topikban.



amit már tudunk:

SPY long pozi link

és egy SPY short pozi link

=0 link



mégis hogy lehetne olyan fogadást kötni, hogy akkor is nyerjek, ha a SPY emelkedik és akkor is ha esik? Az iránytól függetlenül nyerjek. Erről szerettem volna inkább beszélgetni. Perszecsak akkor, ha már túl vagyunk a "+1-1=0".



------



ez egy long CALL opció SPY-ra 221-es strike-on, ahol most van az árfolyam(ATM), januári lejáratban. link Ezzel a SPY emelkedésére fogadok. Azaz január 20-a után 100db SPY longom lesz ha az árfolyam 221 felett lesz akkor. Ha alatta lesz elveszítem az opció árát, semmi többet, csak azt amiért az opciót megvettem, teljesen mindegy meddig esik az árfolyam.



ez egy long PUT opció SPY-ra 221-es strike-on, ahol most van az árfolyam(ATM), januári lejáratban. link Ezzel a SPY esésére fogadok. Azaz január 20-a után 100db SPY shortom lesz ha az árfolyam 221 alatt lesz akkor. Ha felette lesz elveszítem az opció árát, semmi többet, csak azt amiért az opciót megvettem, teljesen mindegy meddig emelkedik az árfolyam.



Így néz ki, ha mindkét irányra fogadok. link



Ebbe az irányba szerettem volna terelni ezt a szembenyitogatós témát. Ez így már iránymentes kereskedés.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
20 40 60 80 100
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 23:08
Előzmény: #11  Phylaxa
#15
"Na ezt az időértéket baromi nehéz megbecsülnöm."

Van rá képlet, már az opció árazásra, Black-Scholes formula. A neten még kész Excel változatot is találsz.

De ha elég sokáig figyelsz opciós kereskedést (sok terméket sokféle piacon), akkor egy idő után elég jól meg tudod becsülni nagyjából. De persze nyilván nem olyan egyszerű ez, mint a határidőnél a kamattartalom. (és illikvid piacon, meg extrémebb szituban persze eléggé eltérhet az elméleti ár, a valós piacitól).

0     0
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 23:00
Előzmény: #12  Tazsomaru
#14
Igen, jogos. Természetesen LC+LP az amivel a volára játszol.

Köszi, hogy javítottál. Késő van már és annyit voltam kénytelen pötyögni a mésik topikban, hogy már összefolyik a szemem:)

0     0
Phylaxa 2016. 11. 28. 22:56
Előzmény: #12  Tazsomaru
#13
Pontosan. LC+LP először nyitásnál, aztán minden zárásnál a sávszéleken. A kérdés amit speki feszeget az idő. Azt kell megérezni. :)

Egy jól mozgó papírban lehet vagy 5 sávod. :)
0     0
Tazsomaru
Tazsomaru 2016. 11. 28. 22:47
Előzmény: #7  Törölt felhasználó
#12
elírtad a LC+SP gondolom, mert én LC+LP-ról beszélek, itt segít a vola növekedése.

LC+SP=alptermék long, ez így egy szintetikus long pozi.
0     0
Phylaxa 2016. 11. 28. 22:44
Előzmény: #7  Törölt felhasználó
#11
Na ezt az időértéket baromi nehéz megbecsülnöm. De mindenképpen jó mozgó papírokra képzelem jónak.

Miért ne fedném le a a sávot és kintebbi sávokat is? :)
0     0
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 22:42
Előzmény: #8  Tazsomaru
#10
"A két opció ára a max kockázatom."

De az nem kevés. Ez nem egy hatis kötési díj. Komoly időérték van benne.

De mégegyszer. Az opciós kereskedést tréderként a gyakorlatban sose kifutásra használod, ahogyan egy hatit is a legritkább esetben tartasz kifutásig. A benne lévő mozgás az izgalmas. Opciós kereskedésben extrém vola van a kifutási idő közeledtével és a minél inkább OTM kötési árú opció választásával.

0     0
Phylaxa 2016. 11. 28. 22:38
Előzmény: #4  Törölt felhasználó
#9
Nyilván, de vissza is fordulhat. Az egyetlen kritérium, hogy valóban az egyes opciók díjánál nagyobb legyen a haszon amikor zárod a nyerő pozid és nyitod ugyanott a következőt kettőt. Hosszú kifutásúakat kell venni természetesen. De lehet, hogy magukkal az opciókkal kereskeded le és nem nyitsz valódi pozit, akkor még jobban jössz ki. De most csak fantáziáltam. :)
0     0
Tazsomaru
Tazsomaru 2016. 11. 28. 22:37
Előzmény: #2  Törölt felhasználó
#8
A volatilitásra is, de nagyobb elmozdulás valamelyik irányba szintén profitál.

A két opció ára a max kockázatom.

SL-t igen könnyen átugorhatja a piac, ha nem határidős, vagy FX, de még azokat is hétvégén.
0     0
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 22:34
Előzmény: #6  Phylaxa
#7
Long call + shot put, azaz LC+SP együttes nyitásával a volára fogadsz. Ezzel pont akkor buksz, ha sávban marad az árfolyam.

Sávot ennek ellenkezőjével tudsz lekereskedni: SC+LP. Azaz call opciót írsz ki és putot vessel. Ezzel pont akkor buksz, ha kilép az árfolyam egy bizonyos sávból. De sávkereskedésre olcsóbb a határidős long, short a két végénél. Opciónál elég drága az időérték, így sávkereskedésre az opció szerintem nem jó. A fentire igen.

0     0
Phylaxa 2016. 11. 28. 22:29
Előzmény: #1  Tazsomaru
#6
Valóban a volatilitásra fogadsz. Beszorult boili-nál vagy más, esetleg több jelnél egyszerre jó lehet.

Az is érdekes, hogy sávot is tudsz vele kereskedni. :)
0     0
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 22:25
Előzmény: #4  Törölt felhasználó
#5
Jav.: minél inkább OTM opció...
0     0
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 22:24
Előzmény: #1  Tazsomaru
#4
"Ez így már iránymentes kereskedés."

Így is van kockázatod. Ha nem mozdul el legalább a ket opció díjánál nagyobb mértékben az árfolyam a kötési áraidhoz képest, akkor dupla opciós díjat buksz. (azaz ha nem lesz a call opció strike price + a két díjnál nagyobb vagy a short opció strike price mínusz a 2 díjnál alacsonyabb a termék ára)

De az opciós kereskedésnél nem a kifutásig tartás a lényeg. Hanem az extrém vola. Minél közelebbi a kifutás és minél inkább ATM az opció, annál durvább tőkeáttételt jelent ez tulajdonképpen. A végén egészen extrém helyzetek is kialakulhatnak.

0     0
pitcairn2 2016. 11. 28. 22:14
Előzmény: #1  Tazsomaru
#3
azt mondjuk tuti hogy a bank mindig nyer:)

1     1
Törölt felhasználó 2016. 11. 28. 22:09
Előzmény: #1  Tazsomaru
#2
LC + SP.

Ezzel te tulajdonképpen a VOLATILITÁSRA fogadsz. Egy nagyon beállt piaci szituban jó módszer arra, hogy bármelyik irányba elindul, jó lehet neked.

A két opció árát bukod viszont biztosan.

Megjegyzem, a fentire egy két irányba betett stop is ugyanilyentud lenni. De annak meg megvan az a veszélye, hogy fals ki-/letörésnél mindkettő teljesül és gyorsan realizáltál is adag bukót.
0     0

Topik gazda

Tazsomaru
Tazsomaru
3 3 4

aktív fórumozók

legfrissebb topikok Összes topik


friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility