PORTFOLIO FORUM

Kellően alulértékelt, fundásan/technikailag izgalmas papírokat monitorozunk. Megosztjuk egymással kiválasztási módszereinket, kutatómunkát végzünk, elemzéseket olvasunk, ötletelünk. Bárkit szívesen látunk, aki már külföldi piacokon tapasztalt trédernek számít, vagy aki ebbe az irányba kacsingat.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
12
13
14
15
16
17
18
+10
utolsó

hdl11 2019. 07. 06. 20:32

Előzmény: #2353 hdl11

#2380

CC:
Új lokális minre esett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_ae8c266cd6f49e671bb566512a8b8313.png
FCX:
Elkezdett lefordulni az első fontos fiboról:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_3978c24169d117192b28ba53e2fdbd95.png
GT:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_52b562b42a86c1f7bd24abbd093d1786.png
HBM:
Elkezdett csökkenni:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_3de7e5337470abc52242c350821df4a4.png
SNH:
Több mint 1 negyedéves maxon zárt:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_425d6dfc735692b83adfed9e8285a7bc.png

hdl11 2019. 07. 06. 20:25

Előzmény: #2352 hdl11

#2379

CBKG:
Tovább emelkedett:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_a708e1b9d19825a95557fd327f58ca2d.png
CENX:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_a70cbbeb9aeed70b8ab858f4894f74b4.png
FOSL:
Az első fontos fiboról lefordult, nem követem tovább:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_9d7d3a9ae5bc5aa896f15f6201eb2c36.png
HTZ:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_2908a2cff312b9290c6f946e6bc3f1b5.png
MU:
Tovább emelkedett piros gyertyával:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_fd805d83fe5cb7427e839360d74627a9.png

hdl11 2019. 07. 06. 20:21

Előzmény: #2351 hdl11

#2378

CCJ:
Tovább emelkedett az első fontos fiboig:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_84e61371f7b072b98844fe803cebdea4.png
KSS:
Dojival emelkedett 1 havi maxra:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_4863a6f426c2be96e5fc0abfdd4a8fba.png
GLUU:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_46568a070570489d719a94d488b46bfb.png

hdl11 2019. 07. 06. 20:17

Előzmény: #2350 hdl11

#2377

BGS:
Elindult felfele:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_91c95608c972ea21b0c54018cee45787.png
DDD:
Oldalazás 9 közelében:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_ee421f2cc0be0911d1bec61e91c81b42.png
INTC:
Az első fontos fibon nyitott a héten, majd csökkeni kezdett, de még így is emelkedett picit:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_4fa48bc76e8e0346895be50b16010966.png
IRM:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_061254d171dbc4589680e831567912d8.png
MMM:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_a807e9424809a8b90d0bdea31a5347a6.png
OAS:
Közel 10% csökkenés, leállok a követésével:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_afc0ed47f443711f88b304504205e672.png

hdl11 2019. 07. 06. 20:07

Előzmény: #2349 hdl11

#2376

hdl11 2019. 07. 06. 19:49

Előzmény: #2348 hdl11

#2375

CHS:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_3a45ba894018ae3359214d2758ecef0c.png
CLDR:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_8dd2b776cbd8288ce8706f2eb8db0922.png
GME:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_56dbdf408a5dc0fac042ea7198133260.png

hdl11 2019. 07. 06. 19:38

Előzmény: #2347 hdl11

#2374

DO:
A héten csökkent egy picit:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_eead1654dc981f267c4d1c2e76106b63.png
NWL:
Oldalazás az MA20-nál:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_839d9389b61baf7a70609a96eac28367.png
KHC:
Oldalazás:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_52ac977247925324bd35a8110c221357.png
CVS:
Továbbra is az előző negyedéves sávjában van:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_2187226fadfeb4e9b3e9c23ae6487e63.png
NIO:
Több mint 25%-ot emelkedett a héten:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_3b88ab21d2725f569728856e5a7bc863.png

hdl11 2019. 07. 06. 19:00

Előzmény: #2361 hdl11

#2373

Az új hét első napján végre a short portfólió első pluszos napja is eljött (0.7%), amit vert pomperj és véletlenszerű portfólió. A FAANG oldalazott. A longos portfólióm egy hajszálnyival lett csak jobb mint a csökkenő S&P500 teljesíténye:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/538week5_day1.jpg

hdl11 2019. 07. 05. 16:28

Előzmény: #2371 pomperj

#2372

1)
Rendben a most indult forduló után már nem követem a random-ot.
Szóval maradt a tiéd,a FAANG, a long és short hdl11 portfólió.
2) Igen, ez az minden heti reset valóban segít abban, hogy ne tartogasd a rossz pozidat.
3) Igen, szép kis hozamot generáltak 1 hónap alatt.
Majd kiváncsi leszek milyen lesz a teljesítmény úgy, hogy bevezetjük az SL-t, és esetleg a TP-t.
Illetve ha romlik a long portfólió teljesítmény, akkor lehet váltani a short-ra, amíg az sem kezd el romlani.
Pl ma minden long portfólió minuszos egyelőre, míg a short +2.5% körül van.

pomperj 2019. 07. 05. 15:02

Előzmény: #2369 hdl11

#2371

1)A veletlenszeru portfolio nem sokat mond.
Es nem hiszem, hogy akar az SPY-al versenykepes volna, eddig sem volt az. Az mas kerdes, hogy az emberek tobbsegenek az van. Hagyjuk abba, nem sok ertelme van.
.
2)A mi modszerunknek eppen az a lenyege, hogy habozas nelkul eldobjuk az elozo hetet.
Es mindig friss szemmel nezzuk. Ez oriasi elony. Ez emeli a teljesitmenyt.
Az a statisztikabol koztudott, hogy az indulo hedge-fundoknal van az "elso eves" jelenseg.
Az, amikor friss penzbol dolgoznak, es szinte mindig lenyegesen jobb eredmenyt hoznak mint a tobbi.
Aztan elkezdodik a "megszerettuk a poziciot, es varjuk hogy majd a piac rajon hogy alul ertekelt… " jelenseg.
Es a teljesitmeny fokozatosan romlik. Az "ujra kezdjuk minden heten" nagyon eros pozitivuma a modszernek.
.
3)Azert gondold el: mind a 2 modszer 4 het, 1 honap alatt +8% koruli hozamot mutat (a tiednel beszamolom, hogy volt stoploss, az kivett volna a 2-3 buko napbol), szoval az 12 honap alatt kozel 12*8%= +100%.
Persze, nem lesz egesz evben hatszel, mint ahogy volt most Juniusban.
De azokat az idoket eleg jol be fogjuk azonositani, mert hirtelen elromlik a teljesitmenyunk? akkor elmult a hatszel.
Es akkor kell vagy cash-ban maradni, vagy szoros stoploss, vagy amit mar pedzegettem azt a low betas portfoliot valasztani.

hdl11 2019. 07. 05. 13:58

Előzmény: #2368 pomperj

#2370

Az AYX majdnem bekerült short-os portfóliómba.
Kiváncsi leszek merre fog elmozdulni.

hdl11 2019. 07. 05. 12:58

Előzmény: #2367 pomperj

#2369

1) Ok.
2) Ok.
3) Végülis a 4)-ben említett stop loss bevezetése is segíthet abban, hogy egy rossz részvény ne rontsa tovább az eredményünket. Szóval elhagyhatjuk ezt a pontot egyelőre. Az adattáblát is kicsit átláthatatlanná tenné a sok hétközbeni csere.
Azzal is egyetértek, hogy ne vegyünk be új részvényeket a lezárultak helyett.
4) Ha van stop loss, akkor már megadhatnánk esetleg célárat is az új hét kezdetén.
Se az SL se a TP ne legyen kötelező, hanem csak opció.
Azt nem tudom, hogy esetleg engedjük-e, hogy a nap végén a következő napra lehessen-e TP-t illetve SL-t módosítani / megadni ha nem volt.
Vélemény ?
5) Erre én is kiváncsi lennék.
Esetleg további kérdés:
A FAANG helyett vincit javaslatára bekerült 1 véletlenszerűen kiválasztott portfólió is.
Esetleg az abban szereplő részvényeket is hetente cserélgessük ?

pomperj 2019. 07. 05. 12:21

Előzmény: #2367 pomperj

#2368

Szektorokban legjobbakban egy uj jott be,
Education, pipeline, IT, Insurance, Thrift, environment (!), software.
.
A valasztottak :
AZPN 128.41 (volt)
ESNT 48.68 (volt)
AYX 115.31 (volt)
LRN 30.81 (volt)

pomperj 2019. 07. 05. 12:05

Előzmény: #2362 hdl11

#2367

Gondolkodom meeg az otleteken. Van meeg egy hetunk a regi modszert befejezni, utana dontsuk el.
Elsore a kovetkezoket gondolom.
1)Kezdodjon hetfon a het. A hetvegen tobb ido van gondolkodni a valtozatatasokon. Egyetertek.
.
2)Legyen 4 helyett 5 ceg. Ez tobb lehetoseg azoknak, akik figyelik a mi szelekcios listankat, es ha valamelyiket tradelni akarja, tobb a valasztek. Nem sokkal tobb munka neked kiszamolni az eredmenyt. Egyetertek.
.
3)Valtozatassunk a hetes ritmuson?
Ha ennel surubben valtoztatunk, akkor az mar majdnem daytrade idotav, es a szelekcios algoritmus akkor mar alig ervenyesul. Akkor a 120min charton mar 20 gyertyara esik a hetes idotav, tehat mar egy jo daytrader mindketto portfolionkat siman megveri.
Es nagy a csabitas siman kikeresni daytrade 60-120min charton a (iii) hullamokat, es azzal konnyeden megverheto SPY is, a portfoliok is.
Csak persze folyamatosan feszitett munka kell. Kovetni es kiszamolni is sokkal tobb munka.
.
A cel az, hogy talaljunk SPY-nal jobb modszert, amihez eleg heti 1-2 ora munkat befektetni.
Ebben a valtoztatasban nem vagyok biztos, hogy nagyobb raforditas megeri, bar lehet.
.
4)Azt viszont jo ideanak gondolom, hogy irjuk be a belepeskor az elso stoplosst. Az megmenti az elszurt indulo valasztasokat, es nagyon is eletszeru. A kistoppoltak helyet nem kellene potolni, mert az is a daytrade iranyba visz el a kovetkezetes modszer helyett.
.
5)Azt nem tudom, vajon hany embert erdekel a mi kiserletunk. Akiket igen, nyomjanak egy pluszt.
Nemsokara beirom az ujabb hetes szelekciot. Elkezdem csinalni.

hdl11 2019. 07. 04. 23:14

Előzmény: #2365 hdl11

#2366

Ők meg a shortosak:
BBL: 51.7
Kalapács gyertyát rajzolt eddig a héten. Remélem ismét lefordul:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_1ce15151385aaea20233da3f60a00d3b.png
GFI: 5.18
Lefordulóban:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_c26ac643f98e8cb541d389860db47081.png
PAGS: 40.36
Kalapács gyertya, lassan lefordulhat:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_00a7d377ea279621c392f2e4e022906e.png
SEDG: 62.3
Lassan lefordulhat:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_cb44a2fc390f3e5b1d439008af5940f4.png

hdl11 2019. 07. 04. 22:23

Előzmény: #2361 hdl11

#2365

Longos versenyzők a következő fordulóra:
MAC: 33.27
Dupla kalapács gyertya alakult ki hetesen, talán megindul felfele:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_701454fa1e5eb816f63b280606618cb6.png
TCO: 40..97
Kalapács gyertya. Talán lassan indul felfele:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_558716fd3e7f57c668c116e02461f99e.png
KSS: 47.52
Elkezdett fordulni:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_1f010aa3bf4d627c67c28d5dd9fa38dc.png
NTNX: 27.11
Elkezdett fordulni:
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_327cc03f2e60bcb6679259e604cf0475.png

hdl11 2019. 07. 03. 22:47

Előzmény: #2362 hdl11

#2364

3) Esetleg növelhetnék a részvények számát 4-ről 5-re, így a portfóliónk részvényeinek a száma megegyezne a FAANG részvényeinek a számával.

hdl11 2019. 07. 03. 22:45

Előzmény: #2362 hdl11

#2363

Az 1) pontbeli változásnál a heti eredmény számolása így menne:
a) ha egy részvény egész héten a birtokodban van, akkor a múlt hét pénteki záróárától való %-os elmozdulással számolnánk
b) ha csak 1x cserélsz le egy részvényt hétközben, akkor az első részvény múlt hét pénteki záróárától való %-os elmozdulásával számolnánk a zárási napi záróig, amihez hozzáadnánk az új részvény %-os elmozdulását pénteki záróig a nyitási ártól nézve
c) ha kedden lecserélsz egy részvényt, amit pénteken újra lecserélsz, akkor az egy az egyben megegyezik a b)-vel csak a következő héttől más részvénnyel kezdenél
d) ha hétfőn lecserélsz egy részvényt, amit csütörtökön újra lecserélsz, akkor a heti eredmény az első részvény hétfő százalékos változása + a második részvény kedd+szerda+csütörtöki teljesítménye + a harmadik részvény pénteki teljesítménye
A napi változások számolásánál meg az éppen aktuális részvény napi teljesítményét nézném.
Vélemény ?

hdl11 2019. 07. 03. 22:12

Előzmény: #2360 pomperj

#2362

Igen, azon a két napon összesen 2.77+2.84 = 5.61%-ot csökkent portfólióm értéke.
Enélkül tegnapig valóban 7% feletti pluszban lett volna, illetve a mai nappal már kb 10.7%-nál lenne, ami több mint a FAANG-é :)
A lényeg, hogy enélkül a korrekció nélkül is mára sikerült beérnem a S&P teljesítéményét és kétszer jobban teljesítek mint a véletlen portfólió.
Pár módosítási javaslattal élnék a következő hét utánra .
1) Jelenleg ugye mindig fixen csütörtökön záróáron "zárultak" és " nyíltak" a pozik.
Ezen változtathatnánk úgy, hogy pl lehessen tetszőleges nap végén cserélni részvényenként a portfólióban feltéve mondjuk, hogy a bekerülés óta eltelt legalább 3 nap (azaz például a hétfői zárásban vett részvény csütörtöktől adható).
Ez a min 3 nap azért kell szerintem, hogy ne a holnapi nap részvényét keressük, hanem több napos emelkedési potenciállal rendelkező részvényeket keressünk mint most.
A pozi zárás és az új részvény felvétele ugyanazokkal a feltételekkel tehető meg mint most (vagy már zárás előtt jelezve vagy a következő nap nyitásig akkor ha after- illetve pre-market kereskedésben nem mozdul el 1-2% felett a részvény)
Előnyők:
- Életszerűbb, mert a való életben sem 1 napon cseréled le a porfóliód
- Ezzel a változtatással elérhető ha eltérő szektorokból vannak a részvények (pl: van aranybányász, olaj és tech is), amik más napon teljesítenek jól, akkor eltérő napokon zárhatnánk és nyithatnánk őket, amivel maximalizálható a porfóliók teljesítménye.
- Illetve közbe lehet lépni ha egy részvény hanyatlani kezdene, és nem kellene még több napot várni, hogy tovább rontsa az eredmény,
- Egy hirtelen fellépő lehetőségre le lehet csapni hétközben
- Ha pl egy részvény 7-8 napig emelkedik ami után korrigál 2-3 napig, akkor zárható anélkül, hogy a korrekciós szakasz rontaná a teljesítményt
2) Hétfőtől induljon az új hét, és ne pénteken így több időm van a kiértékelésre illetve a következő részvény kiválasztására, akkor ha pl a 1) pontban felvetett dolgot nem vezetjük be.

hdl11 2019. 07. 03. 21:17

Előzmény: #2359 hdl11

#2361

Ma főként a NIO-nak köszönhetően 3.64%-kal emelkedett a portfólióm, ami rekord elmozdulás (a korábbi rekord is az én portfóliómhoz kapcsolódott 6/17-én 3.34% -es értékkel)
A FAANG 1.2%-kal lett a második, míg a többi longos porfólió 1% alatt emelkedett.
A shortos portfólió tovább csökkent kicsit több mint 1%-ot.
Mivel holnap zárva lesz a piac, ezért már ma lezárhatjuk a hetet.
A héten az elmúlt 2 napon 20%-ot emelkedő NIO-nak köszönhetően 6.2%-ot emelkedett a portfólióm a héten, ami rekord és közel a duplája a második helyezett FAANG-nak (3.1%), amivel sikerült ismét kb beérnem az S&P 500 teljesítményét.
Chart:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/689week4_day4_5.jpg
Az egyes napok adatai részletezve:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/710week4_day4_5_data.jpg
Összegzések:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/390week4_day4_5_summary.jpg
Eredmények hetente = Az egyes hetek eredményei
Heti eredmények összegezve = Az egyes hetek végén lévő összegzett teljesítmény (pl 3. hét esetet = 1. + 2. + 3. hét eredménye).
Portfólió napi volatilitás = a portfólió értékek legnagyobb napi emelkedése illetve csökkenés valamint az átlagos napi hozam