Matematikust, fizikust és vegyészt keres a világ egyik legnevesebb pénzintézete
Felértékelődött a kockázatelemzés a pénzügyi szektorban.
A pénzintézeteknél kiemelt szerephez jut a kockázatelemzés és a matematikai modellezés. „A Morgan Stanley budapesti irodája már több száz szakembert foglalkoztat ezen a területen, a pénzügyi termékek árazásánál alkalmazott kockázatelemző munka felértékelődött, ezzel párhuzamosan a felelős működés által megkövetelt matematikai modellek nagyságrendekkel komplexebbé váltak” – mondta Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője egy konferencián.
„Kockázatkezelési divíziónk, valamint matematikai modellezéssel foglalkozó csapataink folyamatosan bővültek az évek során. A matematikus, fizikus, vagy akár vegyész diplomával rendelkező munkavállalók számára kiemelkedő perspektívát kínál ez a terület, ami nem mellesleg izgalmas és intellektuálisan is kihívást jelent” – tette hozzá.
Az rendezvény szűkebb témája a partnerkockázat volt, vagyis annak a kockázata, hogy adott ügylet másik oldalán álló fél nem fizet. Ezzel a kockázattal számolni kell az ügylet árazásánál, a számítás azonban, mint arra Damiano Brigo, a londoni Imperial College pénzügyi matematikai tanszékének vezetője rámutatott, nem írható fel egyszerű képletekkel. „Bár sokan mindenáron szabványosítani akarják ezeket a számításokat, azt kell látnunk, hogy itt komplex folyamatokról van szó, és a felelős tevékenységhez ennek megfelelően holisztikus modellalkotásra van szükség” - mondta Damiano Brigo.
Felértékelődött a kockázatelemzés a pénzügyi szektorban.
A pénzintézeteknél kiemelt szerephez jut a kockázatelemzés és a matematikai modellezés. „A Morgan Stanley budapesti irodája már több száz szakembert foglalkoztat ezen a területen, a pénzügyi termékek árazásánál alkalmazott kockázatelemző munka felértékelődött, ezzel párhuzamosan a felelős működés által megkövetelt matematikai modellek nagyságrendekkel komplexebbé váltak” – mondta Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője egy konferencián.
„Kockázatkezelési divíziónk, valamint matematikai modellezéssel foglalkozó csapataink folyamatosan bővültek az évek során. A matematikus, fizikus, vagy akár vegyész diplomával rendelkező munkavállalók számára kiemelkedő perspektívát kínál ez a terület, ami nem mellesleg izgalmas és intellektuálisan is kihívást jelent” – tette hozzá.
Az rendezvény szűkebb témája a partnerkockázat volt, vagyis annak a kockázata, hogy adott ügylet másik oldalán álló fél nem fizet. Ezzel a kockázattal számolni kell az ügylet árazásánál, a számítás azonban, mint arra Damiano Brigo, a londoni Imperial College pénzügyi matematikai tanszékének vezetője rámutatott, nem írható fel egyszerű képletekkel. „Bár sokan mindenáron szabványosítani akarják ezeket a számításokat, azt kell látnunk, hogy itt komplex folyamatokról van szó, és a felelős tevékenységhez ennek megfelelően holisztikus modellalkotásra van szükség” - mondta Damiano Brigo.
A Robot
Index
2012. október 10., szerda 20:45
|
Egyetlen algoritmus volt a felelős az amerikai tőzsdei üzletkötési megbízások 4 százalékáért a múlt héten - derült ki egy tőzsdei aktivitást elemző cég jelentéséből. A rejtélyes szoftver irányítója, és célja egyelőre ismeretlen, de maga a létezése komoly aggályokat vet fel pénzpiaci és informatikai szakértőkben is.
A titokzatos szoftver 25 ezredmásodperces csomagokban küld ki üzletkötési megbízásokat, egy ilyen csomag mérete 200 és 1000 üzletkötés között mozog. A megbízásokat aztán azonnal vissza is vonja, így valójában semmi nem történik, csak az adott részvény iránt tűnik nagyobbnak az érdeklődés a valódinál, illetve a sok adattó, amivel ezek a megbízások és visszavonások járnak, lelassul a rendszer. A tőzsdei informatikai rendszerek archívuma szerint egész múlt héten dolgozott az algoritmus, majd pénteken, New York-i idő szerint délelőtt hirtelen megállt, és azóta sem bukkant fel újra. Szakértők szerint a szoftver gazdája valószínűleg csak tesztelte a programot, illetve a tőzsdei rendszer reakcióját.
A szoftver több millió utasítást adott ki, becslések szerint a tőzsde üzletkötési megbízásokra használt sávszélességének tíz százalékát felemésztve. Abban egyelőre nem látszik semmilyen rendszer, hogy milyen papírokra ugrott rá a program, és az sem látszik, hogy a kereskedés minimális lelassulásával ki nyert - ez mind a tesztelés elméletét erősíti. Szakértők szerint ijesztő, hogy ilyesmire egyáltalán lehetőség van, hiszen az egész tőzsde online rendszerét be lehet dönteni, vagy komolyan manipulálni ezzel a módszerrel.
A szoftverek által folytatott, úgynevezett magas frekvenciás kereskedés a tőzsdei forgalom 70 százalékát teszi ki, a jelenleginél szigorúbb szabályozásáról régóta folynak már viták az amerikai tőzsdefelügyeletnél és a törvényhozásban.