Több lehetőség van a kockázatkezelésre, leírok pár dolgot,
remélem lesz, aki saját tapasztalatával kiegészíti és olyan is, aki beilleszt valamennyit a kereskedési
rendszerébe.
.
Réskockázat: Szerintem elkerülhető, csökkenthető. Csökkentésének módjai, ha nem vagyunk a piacon, amikor az nincs nyitva. Lehet ezt DT-vel eltüntetni, vagy devizapiacon péntek este lezárni az összes pozíciót. Sokan kereskednek úgy devizával a magyar piacon, hogy bankon keresztül csak akkor tudnak kötni, amikor a bank treasury-je nyitva van, gyakorlatilag vállalnak egy kockázatot hogy a piac nyitott időszakából (24H), ők csak kb 9 órában cselekvőképesek. Hasonló az USA piacok kereskedése magyar certifikátokkal. Ha ilyen esetek állnak fent, lehet a pozíció nagyságával (azaz a risk méretével) is játszani, csökkenteni azt. Szerintem alapfeltétel, hogy ilyen termék/piac esetében az utolsó gyertyára nagyobb figyelmet kell fordítani. Pl az órásra a zárást megelőző órában ( már a napos képet is figyelembe véve) vagy pénteken ezt kiegészíteni a hetes gyertyával. Az is lehetőség, hogy a kockázat csökkentése érdekében hétvégére nem hagyunk pozit.
.
Termék kockázat: A kereskedett termék megválasztása is egy kockázatkezelési módszer. A tőkeáttételes termékek arányaiban jobban reagálnak, ha jó irányba megy a piac, de ue. igaz arra is, ha rossz irányba. Itt fokozott a kockázat, főleg napon túl. Egy nem várt esemény nagy mozgást okozhat, ami hatványozottan jelentkezhet.
.
Piac állapota: Érdemes figyelembe venni, hogy milyen állapotban van a piac, van-e extrém szentiment, olyan momentum, ami elővigyázatosságra adhat okot. Szerintem most bőségesen volt, hetek óta. Forgalom nélküli újabb és újabb csúcsok a Blue-kban, majd értelmetlen - szó szerint értelmetlen - rally az értékkel nem rendelkező kispapírokban, extrém optimizmus, ilyenkor hamar fordul a tömeg és a korrekciók várhatóan kicsik. Tipikus példa erre az EUR/HUF március 20 környékéről. Folyamatosan csak azt hallani, hogy nem jött le a piac a kirakott limites megbízásra, egyszerűen annyian akarnak beszállni (nem kimaradni), hogy a legkisebb korrekciót is veszik, elképzelhető és egyelőre a chart erre mutat, a buxban sem lesz eget-rengető korrekció a következő két három napban, amíg ez az impulzus le nem fut. Érdemes a piac állapotában bekövetkező változásra oda figyelni. Múlt héten a bux úgy esett napon belül 500 pontot, hogy hirtelen megjött a forgalom (3,5k db), miközben a kispapírok (nem emlékszem pontosan) talán +50%-ot csináltak (Hathor írta pont a forgalom kapcsán feltett kérdésemre).
.
Hígítás: Félelmetes hiba, az előre meghatározott kockázati szintet felrúgva, akkor pozíciót felvenni, amikor a piac visszaigazolása a feltételezett helyzetről az, hogy a tradernek nincs, nem volt igaza. Tudom sokszor kihúzhatja a bajból a kereskedőt, de ha nem, akkor repül a számla, vagy akkora a veszteség, amit évek alatt lehet csak ledolgozni.
.
Stop: Egyfajta stop lehetséges: a piaci, ha elér egy kritikus szintet, akkor piaci stop, azaz mindenképpen zárja le az ügyletet. Ha itt valaki nem ezt használja a kritikus időkben átmehet rajta a piac úgy, hogy kint volt a stopja, de átugorja a piac. Stop nélkül pedig nincs ügylet, mert akkor a stop maga a számla mérete. A 40K körüli lecsapásnál itt is volt olyan fórumozó, akinek zárták a poziait, közel 100 db-t. Stopot nem mozgatunk kereskedés közben, csak akkor ha csökkentjük a kockázatot.
.
Réskockázat: Szerintem elkerülhető, csökkenthető. Csökkentésének módjai, ha nem vagyunk a piacon, amikor az nincs nyitva. Lehet ezt DT-vel eltüntetni, vagy devizapiacon péntek este lezárni az összes pozíciót. Sokan kereskednek úgy devizával a magyar piacon, hogy bankon keresztül csak akkor tudnak kötni, amikor a bank treasury-je nyitva van, gyakorlatilag vállalnak egy kockázatot hogy a piac nyitott időszakából (24H), ők csak kb 9 órában cselekvőképesek. Hasonló az USA piacok kereskedése magyar certifikátokkal. Ha ilyen esetek állnak fent, lehet a pozíció nagyságával (azaz a risk méretével) is játszani, csökkenteni azt. Szerintem alapfeltétel, hogy ilyen termék/piac esetében az utolsó gyertyára nagyobb figyelmet kell fordítani. Pl az órásra a zárást megelőző órában ( már a napos képet is figyelembe véve) vagy pénteken ezt kiegészíteni a hetes gyertyával. Az is lehetőség, hogy a kockázat csökkentése érdekében hétvégére nem hagyunk pozit.
.
Termék kockázat: A kereskedett termék megválasztása is egy kockázatkezelési módszer. A tőkeáttételes termékek arányaiban jobban reagálnak, ha jó irányba megy a piac, de ue. igaz arra is, ha rossz irányba. Itt fokozott a kockázat, főleg napon túl. Egy nem várt esemény nagy mozgást okozhat, ami hatványozottan jelentkezhet.
.
Piac állapota: Érdemes figyelembe venni, hogy milyen állapotban van a piac, van-e extrém szentiment, olyan momentum, ami elővigyázatosságra adhat okot. Szerintem most bőségesen volt, hetek óta. Forgalom nélküli újabb és újabb csúcsok a Blue-kban, majd értelmetlen - szó szerint értelmetlen - rally az értékkel nem rendelkező kispapírokban, extrém optimizmus, ilyenkor hamar fordul a tömeg és a korrekciók várhatóan kicsik. Tipikus példa erre az EUR/HUF március 20 környékéről. Folyamatosan csak azt hallani, hogy nem jött le a piac a kirakott limites megbízásra, egyszerűen annyian akarnak beszállni (nem kimaradni), hogy a legkisebb korrekciót is veszik, elképzelhető és egyelőre a chart erre mutat, a buxban sem lesz eget-rengető korrekció a következő két három napban, amíg ez az impulzus le nem fut. Érdemes a piac állapotában bekövetkező változásra oda figyelni. Múlt héten a bux úgy esett napon belül 500 pontot, hogy hirtelen megjött a forgalom (3,5k db), miközben a kispapírok (nem emlékszem pontosan) talán +50%-ot csináltak (Hathor írta pont a forgalom kapcsán feltett kérdésemre).
.
Hígítás: Félelmetes hiba, az előre meghatározott kockázati szintet felrúgva, akkor pozíciót felvenni, amikor a piac visszaigazolása a feltételezett helyzetről az, hogy a tradernek nincs, nem volt igaza. Tudom sokszor kihúzhatja a bajból a kereskedőt, de ha nem, akkor repül a számla, vagy akkora a veszteség, amit évek alatt lehet csak ledolgozni.
.
Stop: Egyfajta stop lehetséges: a piaci, ha elér egy kritikus szintet, akkor piaci stop, azaz mindenképpen zárja le az ügyletet. Ha itt valaki nem ezt használja a kritikus időkben átmehet rajta a piac úgy, hogy kint volt a stopja, de átugorja a piac. Stop nélkül pedig nincs ügylet, mert akkor a stop maga a számla mérete. A 40K körüli lecsapásnál itt is volt olyan fórumozó, akinek zárták a poziait, közel 100 db-t. Stopot nem mozgatunk kereskedés közben, csak akkor ha csökkentjük a kockázatot.
BUX index, BUX határidő, BÉT!
Ha valakit érdekel BUX Hajrá!