PORTFOLIO FORUM

Arra gondoltam, hogy felteszek néha egy-egy swing ötletet, charttal és célárral.
Természetesen a pozinyitás napján és nem így mint most.
Ez a két ötlet napokkal ezelőtt lett nyitva és az egyik ma kiütötte a célárát, a másik most közelíti.
Nem volt szándékomban ilyen topicot nyitni, csak eszembe jutott hátha valakit érdekelne.
Trollkodásra, sértegetésre nem szánok időt.
1. Ticker: ADI, Analog Devices Inc.
Short.
Nyitás: 2018.09.24, 95.00 $, 20 db
https://i.imgur.com/oj3KtSz.jpg
Pillanatnyi árfolyam: 89,85 $
https://i.imgur.com/47u4ODU.png

2. Ticker: I, Intelsat S.A.
Long
Nyitás: 2018.09.26, 27.58 $, 100 db
https://i.imgur.com/VfALFTx.jpg
Teljesült: 2018.10.05, 32.93 $
https://i.imgur.com/nRWl4wg.png

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
6
7
8
9
10
11
12
+10
utolsó

Törölt felhasználó 2018. 12. 05. 09:21

Előzmény: #216 Maximova

#220

Dax-ra ugyanaz a téma... 8 évvel ezelőttről... szerencsére ma már ilyesmi nem fordulhat elő, mert a tőzsdék öntisztulására világszerte nagy hangsúlyt helyeznek az elfogulatlanul szigorú illetékesek...

;)))

https://bit.ly/2UfzEvd

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 22:43

Előzmény: #216 Maximova

#219

Jó kis cikk... köszi. Ezeket a bid és ask közé manuálisan beszuszakolt megbízásokat viszonylag gyakran alkalmazom magam is. Tényleg úgy van, ahogy írja, tehát sokszor valóban teljesül a köztes árfolyamon az order, de a bid/ask ugyanott marad mint előtte.

A hft-robotok egy lényeges dologra nem képesek (szerintem)... hamis trendet létrehozni egy kellően likvid terméknél napokon-heteken átnyúlóan. Ők mindig csak alkalmazkodnak az adott (de nem általuk irányított) szituációhoz, viszont azt baromi gyorsan teszik.

Szerencsére maradt még mellettük lehetőség a pénzkeresetre az intelligens spekulánsoknak is.

Maximova 2018. 12. 04. 22:33

Előzmény: #215 Törölt felhasználó

#218

Bollinger alsó széle felé?

Maximova 2018. 12. 04. 22:27

#217

TRXC visszatért a bázisra 3.11
Fürge :)

Maximova 2018. 12. 04. 21:58

Előzmény: #214 Törölt felhasználó

#216

A HFT-ről egy egészen jó írás, szinte napra pontosan 8 évvel ezelőtt készült.
Azóta a processzorok és az internet óriási gyorsuláson ment keresztül, a programnyelvek és a kódok szintén.
Az írás alapján könnyen elképzelhető, hogy most mekkora eszeveszett sebességgel működhetnek a HFT-k.
https://hedgefund.blog.hu/2010/12/03/high_frequency_trading_ami_igazan_lenyeges_az_a_szemnek_lathatatlan
-
Érdekes, hogy mekkora hangsúllyal szerepel az opciós piac e téren.

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 17:41

Előzmény: #208 Maximova

#215

nézem KO-t meg PEP-et... egészen elképesztően "egyszerű és nagyszerű" bizniszek ezek itt, ezen az agyonkomplikált Föld bolygón...:))

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 16:43

Előzmény: #209 Törölt felhasználó

#214

"htf" = hft

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 15:34

Előzmény: törölt hozzászólás

#213

Hello lulo, te még élsz?...:))

vilikon 2018. 12. 04. 15:31

Törölt hozzászólás

#212

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 15:16

Előzmény: #210 Maximova

#211

Sejtettem (tudtam??), hogy sokat tudsz az opciókról (is)...;)... de úgy voltam vele, hogy ha már így alakult, megpróbálom közérthetően leírni az alapokat, mert pont az alapismeretek vélt komplikáltsága miatt rettennek vissza sokan ettől a témától.
Abszolút kezdő vagyok magam is benne, de máris roppant mód élvezem...:))

Maximova 2018. 12. 04. 15:00

Előzmény: #203 Törölt felhasználó

#210

Köszi a részletes opció leírást.
Sokat dolgoztál vele.
Érthetőre sikerült.
Egyúttal értéket is tettél ide ezzel, ami remélem másoknak is segítségére lesz.
-
Még anno olvasgattam Opció guru-t.
Aztán az emlegetett kollégát figyeltem egy ideig.
Emlékszem, hogy néha rajta maradtak részvények, amiket nem is akart igazán. (put tréd)
Biztos vagyok benne, hogy az az előny, amit írtál - sikeres tréd esetén - valóban úgy is van.
Közben arra is rájöttem, hogy nem ez az én eszközöm.
-
Alapvetően már hosszútávú befektető vagyok többféle eszközrendszerrel.
De először kitanultam a TA-t és annak segítségével (CFD, rv.) daytrade meg swing volt a kemény tanulóidőszak.
Igazából ott verte belém a tőzsde, hogy miféle természete van valójában.
Nagyon hasznos volt a befektetői működésemhez is.
Mostanában tudatosan megjáratom itt-ott a daytrade-et és a swinget, hogy ki ne jöjjek a gyakorlatból.

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 14:56

Előzmény: #208 Maximova

#209

A htf-ek sztem főként olyankor vannak igazán elemükben, ha szép nyugis a chart... nem gondolnám, hogy egy ilyen likvid tickernél ekkora kilengést produkálni képes gigapakko(ka)t cibálgatnának másodpercenként több ezerszer...:)... ez inkább valami "big commitment" lehetett valamelyik big player részéről... (persze lehet h. egész más). :)

Maximova 2018. 12. 04. 14:38

Előzmény: #207 Törölt felhasználó

#208

Effélékre írtam a DBK-nál, hogy durván ráeresztették a HFT-ket.
(tettem fel vagy 2-3 képet is)
Ilyenkor vannak ezek "flashcrash"-ek.
Igaz, ezeket én ker.időn belüliekre írtam.

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 14:14

#207

Nézegetem, hümmögtetem a különféle chartokat... erre mit látok DBK-nál az egyik chartszolgáltató oldalán az utolsó hetes gyertyánál? Iszonyat felszúrást (kanóc) 10,20-ig...:))... valszeg valamilyen ker. időn kívüli határidős ügylet állhat a háttérben két (vagy több) óriás fehér cápa között... célszerűnek tartom megjegyezni a szintet. ;)

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 11:58

Előzmény: #204 fxboy

#206

nincs mit. ;)

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 11:55

Előzmény: #199 Maximova

#205

na pont ez az... miért lehet "jobb" alternatíva az opciós kereskedés (jelen esetben call-vétel) pld. az általad kultivált full-áras rv. pakkok adásvételénél?... vegyük példának TRXC tegnapi napját... ha te ezt a +15% mozgást tetszőleges méretű rv-pakkal kereskeded, akkor a pozícióra vetített profitod max. +15%... mínusz brokidíj oda-vissza...szép, szép, semmi kétség, és nagy gratula stb...:)... ha ugyanezt opcióval játszod meg, lejárati idő és alaptermék strike ár függvényében +15%....+150% közötti profitot tehettél volna zsebre (pozira vetített tőke arányában).

fxboy 2018. 12. 04. 11:47

Előzmény: #203 Törölt felhasználó

#204

Kösz !
Pont jókor jött.
:)

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 10:54

Előzmény: #202 Törölt felhasználó

#203

(úgynevezett amerikai típusú) rv-opciók lejáratakor (vagy az előtt bármikor) az opció vevője élhet az alaptermékre szóló lehívási jogával. Ha pld. a beírt 4.00 usd strike árú TRXC call-opciónál (2020 január 17-i lejárattal) az alaptermék TRXC részvény jóval magasabban állna 4.00 usd-nél az opció futamideje alatt, akkor a fent nevezett opció vevője élhet a lehívási jogával... ekkor 4.00 usd darabáron jóváírja neki az opciós broki a - teszem azt - időközben 6.45-re emelkedett papírokat. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori praxis... sokkal életszerűbb, hogy a call opció vevője legkésőbb valahol 6 usd táján (vagy egyéb előre meghatározott TP-nél) egyszerűen eladja az opciókat és cash-ben elrakja a profitot. (put-vételnél minden fenti reláció megfordul).

Részvényszerzési szándékkal sokkal célszerűbb put-opció eladása (a.k.a. kiírása). Ekkor az "eladó" első lépésben bekasszírozza az opciós prémiumot a put-opció "vevő"-jétől, majd amikor az alaptermék (mongyuk részvény) tovább esik a put opció strike ára mínusz a kapott prémium alá, akkor jó eséllyel "megkapja" (azaz ráhívják) a mögöttes részvényeket... amit neki kötelessége "átvenni"... (hiszen ezt is akarja). :)
Sok value-invesztor vásárol így diszkontáron előzőleg figyelőlistán várakozó részvényeket... mivel őket elsősorban nem az érdekli h. meddig esik az alaptermék, hanem az, hogy az értékelési árhoz képest minél olcsóbban jussanak hozzá. Ha pedig a rv.vásárlási szándékkal kiírt put-opció kiírója esetleg "téved", és mégis felfelé indul meg az alaptermék, akkor az előzőleg bekasszírozott prémium adott százalékánál zárja a pozícióját a putok olcsóbb visszavételével... (a profitja ekkor a kapott prémium és az annál olcsóbb visszavételi ár különbsége). Tazsomaru topiktárs kedvence ez a fajta ügylet.

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 10:09

Előzmény: #201 Törölt felhasználó

#202

folytatás:

rövid kitérő a lejáratokhoz... ha te pld. mint rövidebb swingekre szakosodott speka "tegnapelőtt" vagy pld. 3 napja meg voltál győződve arról (a saját szisztémád alapján), hogy a TRXC-ben 1-2 héten belül nagy fellövés várható, akkor nem a 2020 januárban lejáró opciót fogod nézni, hanem valami sokkal közelebbit (pld. 2019 január), amiben már elfogyni készül az opció időértéke, viszont jelentős "intrinsic" növekedés várható (azaz gyors alaptermék árfolyamnövekedés). Az ilyen OTM (vagy akár ATM) opciók jellemzően már igen olcsóak, így ha bejön az elképzelésed, akkor akár néhány óra vagy max. néhány nap alatt megduplázhatod vagy többszörözheted a poziba tolt tőkédet. Ha viszont ellened megy az alaptermék, akkor a rohamosan csökkenő időérték miatt nagyon kevés valószínűsége marad, hogy lejáratig profitba kerülj a pozival.

opciók vevőjeként a vételár megfizetésével (a.k.a. "prémium") minden kötelezettségedet letudtad, tehát az adott (call vagy put) pozíció felvételéhez "megvett" opciók árán felül semmilyen egyéb fizetési kötekezettséged nincs.. kivéve a pozíció kötési díját az online broki felé, ami kontraktusonként 2-4 usd ill. 2-3 eur között mozog (brokifüggő).
Tehát az opció vételára egyben a maximális kockázati szintet is kijelöli. Részemről én pozinként az opciós kereskedésre szánt tőkém 1/2-1 százalékát szoktam felhasználni... ennyi a maximális kockázatom (pozinként).

Opciók eladása már kompletten más műfaj... ebbe most nem mennék bele... főleg, hogy még a dióhéjban tárgyalt opcióvétel harmadáig sem jutottam el.

Aztán ott vannak az összetett opciók mindenféle elképzelhető piaci helyzetre... parttalan téma.

Törölt felhasználó 2018. 12. 04. 08:46

Előzmény: #197 Maximova

#201

"...Szóval ez a Call-od rv árfolyamra lefordítva mikor akitvizálódik és mikor jár le?
Milyen szinten van a veszteségminimalizálás benne?..."

Bocs ha olyat is írok, amit már tudtál...

Az első lépés h. legyen egy elképzelése a spekulánsnak a ticker jövőbeli mozgásáról vagy akár a mozgás alsó/felső határértékéről egy meghatározott időtávon... ez nyilván triviális, mindenki aki spekulatív módon "tőzsdézik", ugyanezt teszi... mindegy hogy cfd, certi, vagy rv. pakk adás-vétel...

Ha megvan az elképzelés, megnézem a ticker opciós láncában (ha egyáltalán opciózható a kinézett termék a szabályozott piacon), hogy mi a pálya... TRXC esetében egészen jó a felhozatal, "open interest" is van benne (azaz konkrét kötések az engem érdeklő lejáratokban).

Az elképzelésem alapján meghatározom az alapterméknél a belépési szintet... jelen esetben az EWT-ábra sárga négyszögének alsó negyede... azaz kb. 2.30-2.80 között.

Kiszámolom az engem érdeklő opciós lejáratban az alaptermék belépési szintjének megfelelő opcióárat (ez egy kis gyakorlat után már fejben elvégezhető), majd beteszem a limites megbízást... vagy ha már nagyon-nagyon ott van az elképzelésemnél, akkor megveszem a prompt piacon.

A lejárat kiválasztása a döntő mozzanat. A beírt TRXC opció lejárata pld. 2020 januárja... azaz az opció ára most még sok időértéket tartalmaz, tehát van bőven ideje az alapterméknek kimozognia magát... nyilván akár az általam várt irány ellen is!... persze nem örök időkig, hanem pld. jelen esetben mondjuk 4-5 hónapnyi mínuszban tartózkodás simán belefér..

folyt. köv.