Szia M,
update:
1)Az intraday:
The Sep. S&P at 1978.50, is already allowing us to lower our buy-stop to 1964.25 Sep. That cuts our risk more than in 1/2 in less than 24 hours!
2)Daytrade:
We should continue with your buy-limit at 1889.50 Sep. until Monday's close (if filled, sell-stop is 1851.50 Sep).
No no....
veszteseges pozira nem illik ravenni....
mert arra is lehet statisztikai adatokat elemezni, hogy ilyen esetben mi tortenik...
(nem tul kedvezo a penztarcara nezve..)
szerintem itt mutatkozik meg a legnagyobb kulonbseg elmeleti matematikusok kozott es kereskedok kozott.....
hozzam kozeleb all a kvantum fizikai megkozelites ott is az egyik kedvencem a
Double slit Experiment....
(ahol is az observer vagy megfigyelo ill. megfigyeles hatassal van az erdmenyre ami kicsit erdekes....)
;)
itt a gyerekeknek ill. a fizikaban kevesbe jaratos embereknek 1 video:
nem attol kell felni, hogy a WTI ara tartosan osszeomlana, hanem hogy az elmozdulas kepes lenne kirazni-e a szamladbol????
McDee csak 1 futo gondolat:
Mi lenne ha arra vegeznel elemzest, hogy nem esesben venni, hanem mondjuk emelkedesben venni, persze olajon kivul hasznalhatsz mas instrumentet is....
hm
;)
irtam mar parszor arrol, hogy az esesben valo vetel noveli a talalati aranyt,de a hozamot nem, emelkedesben valo vetel pedig csokkenti a talalati aranyt,de noveli a hozamot megfelelo parameterekkel...
miert nem erre vegzel szamitasokat...???
11-12 eves lehettem amikor a matek tanarom elmagyarazta, hogy a kaszinok azert nyeresegesek mert van 1 maximum tet es annal tobbet nem lehet feltenni....
tehat ha valaki mondjuk pirosra fogad elobb utobb ugyis jon es csak duplazni kell a tetet....
na mi van akkor ha az ember beleszalad mondjuk egy 20,25,30-as sorozatba es esetleg a kaszino engedne duplazni...
erdemes volna ezt az osszeget mozgatni csak azert hogy nyerjunk nehany morzsat...
;)
(martingale rendszerekre alapulo strategiakban en nem latok fantaziat, hacsak nem az a cel, hogy biztos 1 nap elveszitsuk a szamlank erteket)
persze ez sajat velemeny es a tevedes jogat fenn tartom...
persze a problema kb 5-60 masodperc alatt kiszamithato 1 normalisabb szamolo geppel...
egyáltalán nem vettem magamra(az első szó egy "ha" volt),de már volt szerencsém megismerni a gondolatmeneted és az irántam viselt antipátiádat-szóval elég egyértelmű volt,sőt egy hasonló tartalmú reakciót vártam is,meg is érkezett.
még mindig nincs új a nap alatt..
további jó nyomozást,egyébként engem is érdekel a minuszoló(k) kiléte,bár egyáltalán nem zavar a tevékenysége
ha rám célzol,nyugodtan kíírhatod a nickem,
el kell,hogy keserítselek,kinőttem már az óvodából,persze ettől még azt gondolsz,amit akarsz(esetleg magadból kiindulva),nem érint meg különösebben,reméltem,hogy ezt már múltkor is megértetted!
Mcdee-vel az égvilágon semmi bajom,az írását addíg olvastam,hogy "nyersolaj spekuláció",tovább nem,mert nem vagyok érintett az olajban
az ellenszenved a te dolgod,de alaptalunul ne vádaskodj,mert nem én mínuszolgatok,még ha ez neked oly egyértelmű is
engem is rendszeresen mínuszolgatnak,most mutogassak vissza? ugyan minek? a mínuszolót minösíti,nem engem. mínuszolással nem tudok vitatkozni,az ellenérvel esetleg tudnék
Nézd, ez nem egy arbitrázs stratégia. Eszem ágában nem volt azt gondolni, hogy kockázatmentes lenne, de próbálom azokat csökkenteni. Ez is lehet egy módja.
Ha long pozíció felvétel után szignifikánsan csökkenne az árfolyam és tényleg megjelenne a fekete hattyú, akkor erre rávennék, mint ahogy írtam is a végén. Az árfolyamoszcilláció segíteni fog. Egyelőre úgy néz ki, hogy az olajat a közeljövőben nem fogják tömeges méretekben helyettesíteni. Így aztán nem számítok arra, hogy WTI ára tartósan összeomlana. Ha mégis, akkor kisebb gondom is nagyobb lesz az olajspekuláción elszenvedett veszteségnél.
hagyd már ezt a gyökér minuszolgatást ,
McDee elgondolkodtató írást tett fel nem kéne bunkóskodni vele ,
ha nem érted vagy nem értesz egyet vele akkor írd le a véleményed oil-ról , de ne minuszolgass ,
következőnél beírom a nicked is (és ez nem a kisvuk lesz) !! , (dax topikba is sürűn alkalmazod , ez még 1 hujének is nyilvánvaló!)
Sajnos a 4-es ill. 5-os abrat nem latom.
A gondolat menet nem rossz, es az is tetszik, hogy matematika es statisztikai uton kozelitetted meg a problemat.....
Nem ellenoriztem le a szamitasaid helyeseget, mert nem reg keltem fel, hogy megnezzem a meccset.....
A hozam eleg versenykepesnek tunik, a problema inkabb ott fog kezdodni, hogy mi lesz ha lesz 4,5 vagy akar 6SD-es elmozdulas..., mert arrol nem irtal.......
A problemat en ott latom, hogy sokkal vastagabb ill. sokkal gyakrabban fordulnak elo a vartnal nagysagrendekkel nagyobb elmozdulasok mint azt a statisztika vagy matematika modellek elsore elore jeleznek......
Csak nezd meg az LTCM peldajat ott opcio arazasra probaltak kozel hasonlo logikai uton nyereseget kicsavarni a piacbol...
(sajnos nem hasznaltak megfelelo mennyisegu adatot)
egyebkent mindegy, hogy mennyi adatot vizsgalunk mert a piac elo, mozgo szervezet ahol emberek, csaladok, befektetok,spekulansok, penzugyi intezmenyek, robotok probalnak eredmenyeket elerni.....
a hatekony piaci elmelet csak reszben mukodik....
az informacio aramlas gyorsabb lett es a piacok gyorsabban reagalnak dolgokra.....
azonban az emberek viselkedes nem sokat valtozott:
kapzsisag,remeny, felelem ugyanugy megtalalhato a piacokon mint 5,10,20,50,100 vagy tobb szaz evvel ezelott...
csak nezd meg az allampapir, kotveny piacokat.....!!!
mennyire is vagyunk a realis elvarhato ertekektol....???
Nem igazan lehet talalni olyan allamkotvenyt ahol az ar es a kockazat helyesen lenne arazva, ha viszont megnezed az erme masik oldalat CDS-nel felelmetes lehetosegek lennenek,de mindig veszelyes az allam ellen fogadni, mert ok irjak a jogszabalyokat.......
Ha pedig erdekelnek a statisztikai adatok:
nezd meg a fizikai arany es a hataridos arany hozamat???
vagy hogy mit ert mondjuk 100 esetleg 1000 uncia arany
20,50,100 eve es ennek vasarlo erteket ill. mit er most...
;)
utana lehet, hogy elmenne a kedved a hataridos arany kontraktusokkal valo kereskedestol....
Arany-Ezüst