én azt nem értem, vannak ezek az index követő certik, nézem a petiben a könyvet, csak áll, alig van mozgás ... az igazi index meg szinte mindig mozog ... ha a bankok generálják a vételi és eladási ajánlatokat, akkor mért nem mozog? van már valakinek tapasztalata vagy én csinálok valamit rosszul?
ha lenne kedves vki beírni az olaj TL17 a várható kiütésikori elszámoló árát. thx!
Törölt felhasználó2010. 04. 22. 08:09
Előzmény:
törölt hozzászólás
#5439
Jah, de azert ma lenezhetne 82.6-ra, ott el is adnam a TS-t, aztan mehetunk fel, maradt meg egy keves long-om a Goldman elotti eses idejebol ;)
Törölt felhasználó2010. 04. 21. 20:17
Előzmény:
törölt hozzászólás
#5438
Én sem sokat, mert nem hittem el, hogy ilyen van. És volt. De legalább észrevettük. Most meg már átestünk a ló túloldalára és shortoljuk.
A dollár sincs különösebb hatással az árfolyamra. Trendszerűen erősödik az olajjal együtt. A készletadatokkal szintén együtt mozog. Ha emelkedik a készlet emelkedik az ára. Sebaj, majd leesik.
holnapra beérik a TS20 :-)
Az amerikai Energia Információs Hivatal adatai szerint a múlt héten 1.9 millió hordóval emelkedtek a nyersolaj, 3.6 millió hordóval a benzinkészletek és 2.1 millió hordóval a dízelt és fűtőolajat tartalmazó készletek. Az olajár az adatok hatására hirtelen eséssel reagált.
Én nem várok semmit, csak egészségesebb lenne a határdiős long certiknél pl. év végén lejáró határidőket vásárolni az Erstének, hogy ne kelljen havonta átkötögetni és nem ártana kiírni a termékre, hogy az mikori kifutású termék. Én sem értek hozzá, mint az kiderült, de a két általam említett olajcerti közötti különbség elég egyértelmű. Az elsőt az Erste elcseszte, mert nem rolloveres termék volt, viszont mindig a hóvégi kifutáshoz kötötte az árat. Ezt onnan tudom, hogy mielőtt beszüntették rá a kereskedést az olaj 33$ körül volt, a certi ára pedig 800 ft körül. A következő határidő viszont 40$ felett. Így a certi ára egy nap alatt kb. 30%-ot emelkedett. Kérdezd meg, hátha van még itt olyan szerencsés hozzánemértő aki eszt észrevette és lekereskedte. Ezért szűnt meg és ezért vezették be a rollovert, mert elkövették ezt a szarvashibát. De magát a Bankot is megkérdezheted.
Szóval a lényeg az, hogy a longos certiknél nem ártana egy hosszabb kifutás, mondjuk 1 év múlva lejáró határidőre kötni, ezt feltüntetni a kedves befektetőknek és akkor valószínű lennének más hozzánemértők is akik valószínűleg vásárolnának a longos határidős certikből.
Bocs, de előbb nem tudtam válaszolni, mert aludtam és marhaságokat álmodtam.
na látod megint marhaságokat beszél, miért veszel olyan certit aminek a mögöttes termékének határideje 1 hónap után kifut, ha te 1 éves időtávban akarsz spekizni vele?
Akkor neked az 1 év múlva kifutó határidőre lenne szükséged, nem az 1 hónaposra.
A két olaj certi között is ez lehet a különbség (habár én se értek hozzá, csak az alap logika alapján így gondolom), hogy az egyik 2013 decemberben lejáró határidő, a másik meg a turbo certiknél is szokásos 1 hónapos határidő. Ha te nem certiben, hanem a certi alaptermékével kereskednél, akkor neked is úgyanúgy "rolloverezni" kellene a poziciódat, ha tovább akarod longolni az adott terméket (különben még a végén megjelenik a tankhajó és leszállítja az olajat a kapudba)
Amit te vársz az nonszensz, hogy az 1 hónapos határidő árán akarod az 1 éves határidős terméket megkapni.
egy nap késéssel is szépen hozott a TS20
ma meg már kíváncsiságból kicsit belevettem a TL17-be
de , hogy a TL16 mitől hordja fenn így az árát, azt nem vágom
Persze az a kérdés nem tisztázott, hogy az Erste miért írja a longra, hogy nincs rollover. Mert itt is nekem ez az ellentmondás. Mint ahogy volt múlt héten is. Tehát bocs, hogy hittem a hivatalos Ertse honlapon közölteknek. Ezzel félrevezettelek téged és másokat. Persze az ára 10%-kal a délutáni 1%-os esés miatt emelkedett, nem a rollover miatt.
Akkor most írtad le amit én. Hogy amit le akarsz kereskedni, hogy emelkedik a termék ára annak egy részét nem fogod tudni lekereskedni az átkötések miatt. Ellenben a spot termékeknél ilyen veszély nem fenyeget. Most a gáz certiknél 2-3% a határidők közti különbség, amit ha felszorzok 12-vel akkor az éves szinten nem kevés, pláne, hogy tőkeáttételes termékekről van szó.
egyértelmű, hogy nem fog nyereséget adni, mert úgy módosul a kötési ár, hogy ugyanannyi maradjon a certi ára, a magasabb áru alaptermék ellenére is. (valószinűleg az átkötési költséget azért még ráterheli az erste a certire)
Tudod a rollover nem más, minthogy az Erste átköti a terméket. És ha longban vagy és a termékedet átköti egy drágábbra, akkor az már nem fog nálad nyereségként keletkezni. Nem túl bonyolult. Ugye?
link link
A két termék számítási módja megegyezik, az egyikben van rollover, a másikban nincs, tehát úgy kezelte az első terméket, mintha spot lenne. Nézd meg az ára közötti különbséget. És nem tőkeáttételes.
"Ha longban vagytok és van benne rollover akkor havi 2-3%-ot veszíthettek a görgetések miatt."
már megint lököd a rizsát, közben meg fingod nincs hozzá.
pontosan akkor nincs gond, ha van rollover a certiben, mert azzal van korrigálva a különböző lejáratú határidők árkülönbsége, amikor kifut a régebbi és az újabból van számolva az alaptermék ára.
szokj már le arról, hogy tudásként terjeszd a hiedelmeidet!
Certifikátok