Topiknyitó: Tazsomaru 2016. 06. 03. 22:39

Opciós kereskedés  

Nem rég GDX-ben írtam ki strangle-t link , változatosság kedvéért most GDXJ-ben.

-31P és -44C eladás a júliusi lejáratban (42 nap). 1 kontraktusért 100$ kaptam, cél a prémium 50%-a.

link
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 22:16
Előzmény: #98  Tazsomaru
#100
igen, az OMI@20 short-putodat naplóztam is annó charton, hogy figyelgessem, de nekem nem tetszett meg végül. A GIS kb. 41 táján újra jó lehet valamire. Hajrá! 
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 09. 12. 21:53
Előzmény: #98  Tazsomaru
#99
GIS, T és PPL már közel vannak a záráshoz. LB kis minuszban, a többi még keveset termelt.
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 09. 12. 21:50
Előzmény: #97  Törölt felhasználó
#98
Ha nem is tömeges, de van pár PUTom kiírva GIS, TSLA, OMI, LB, T, BEN, PPL. TSLA kivételével mind ATM lett kiírva. 
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 21:35
Előzmény: #95  Tazsomaru
#97
Egyszer persze a tömeges short-putok ideje is eljön majd, de a jelen állás szerint erre még türelmesen várnom kell, lehet akár éveket. Hogy ne unatkozzak, időközben long call-okkal szórakoztatom magam.
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 21:06
Előzmény: #95  Tazsomaru
#96
Köszi! No igen, a lejárathoz közeli időértékek eladása nyilván csalogatóbb cashflow és regular income szempontból, de ilyen extrém wall-of-worry időszakban nem biztos, hogy szeretnék bevállalni egy nyűgös korai végrehajtódást. Nekem nagyon megfelel a fapados long-call, olykor némi ath közeli index long-puttal offszetelve, 4:1 vagy 5:1 arányban, ahogy adja a helyzet.
.
Régebben elég sokat ultiztam egy profi társasággal, és az őrületbe kergettem őket azzal, hogy ultinál nagyobbat szinte sohasem hívtam, de azokat meg végigjátszottam. Nap végére rendszerint nálam gyűlt össze a legtöbb zseton, míg az örökké betlire meg durchmarschra spekuláló profiknál igencsak megcsappant a kassza, mert sokszor megfogtam őket a vége előtt. Többnyire nem bonyolítom agyon a dolgokat, mert nem kifizetődő. ;-)
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 09. 12. 20:30
Előzmény: #94  Törölt felhasználó
#95
Ritkán veszek opciót, főleg Thetára és Vegára nyomulok, de azért hajrá ! ;)
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 18:38
Előzmény: #92  Törölt felhasználó
#94
Mindkettő LONG CALL, mielőtt még valaki spekulánsnak nézne. ;-)
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 18:31
Előzmény: #92  Törölt felhasználó
#93
Sok egyéb faszányos kis projekt gluttyog, rotyog a csőben. 'Wall of Worry' fázis van ismét, nem ér lazsálni.
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 18:25
Előzmény: #91  Törölt felhasználó
#92
felkészül: DUE (DÜRR) MAR15'19 42 CALL
cél: 100%
Törölt felhasználó 2018. 09. 12. 17:48
#91
mai fogás: NWL JAN18'19 23 Call
cél: 100%
upgrayeddAKS 2018. 08. 29. 19:38
Törölt hozzászólás
#90
upgrayeddAKS 2018. 08. 29. 19:37
Törölt hozzászólás
#89
McDee 2018. 08. 29. 08:20
Előzmény: #86  McDee
#88

HRB-n keresztül követem az eseményeket:
http://tozsdetulok.blogspot.com/2018/08/egy-lehetseges-income-strategia_27.html
SIG hedge-lésről sajnos lemaradtam. Talánmár le is korrigálja(/ta?) az earnings-t. Így aztán valószínűleg inkább hagyom futni a pozíciót csupaszon. 
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 08. 27. 08:07
Előzmény: #86  McDee
#87
Remek bejegyzés! Várom a folytatást.
McDee 2018. 08. 25. 21:07
Előzmény: #84  McDee
#86
Miért ne legyen a pozíció delta-gamma semleges? HRB pozíciómat elemeztem külön bejegyzésben, mert az egy hozzászólás kereteit már szétfeszítené.
https://tozsdetulok.blogspot.com/2018/08/egy-lehetseges-income-strategia.html
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 08. 18. 09:41
Előzmény: #84  McDee
#85
Ügyes! Kiváncsi leszek, hogy alakul. Mindig tanulok tőled valamit. :)
McDee 2018. 08. 18. 08:47
#84
Value Investing #3300 hozzászólásában megemlékeztem SIG-ről némileg általánosan. Ezt a szösszenetet saját pozícióm értékelésének szentelem.
2017.12.29-n indítottam egy short PUT pozíciót 60 strike-on 2019.01.18 lejáratra 11.8 prémiumért. A BEP-re vetítve ez 24% hozampotenciál. Amennyiben a kitettséget figyelembe veszem, az alaptermék BEP-re vetítetten az évesített hozampotenciál kb.30%. Na, ennek bizony van kockázata is! BEP-m 48.2, míg 71.8 fölötti lejárati árfolyam esetén a feletti hozam lost opportunity kockázatnak tudható be.
http://tos.mx/a6sCax
 Mint látható, az árfolyam járt BEP-25%-on, míg jelenleg a strike (BEP+15%) fölött tanyázik. Ugyan lejáratig még van majdnem fél év, mégis érdemesnek tűnik tekintettel lenni a gyorsjelentések körüli heves árfolyammozgásra, ami könnyedén elérheti a 20-25%-t is. A jelenlegi árfolyamon SIG-t inkább alulértékeltnek tartom 11 körüli PE-nél.
 
Ezzel együtt a negyedéves eredmények 08.30-i megjelenéséhez kötődően inkább a lefelé mutató kockázatokat látom jelentősnek. Azzal nem számolok, hogy a stock 08.30-ig saját erőből jelentősen beesne, inkább némi további emelkedést várok (ceteris paribus) IV stagnálással párosítva (ami már most is 70% körüli; saját opcióm volatilitása 48%). Ebben nem várok további érdemi emelkedést jelentésig, tekintve a historikus értékeket.
 Pozícióm deltája pillanatnyilag 39, következésképpen 39 részvény shortolásával lehet megoldani a semlegesítést.
Jelenlegi pozícióm kockázati és delta semlegessé átalakított diagramja:
https://files.fm/u/mhx6gcfs
A jelentést követő napon várhatóan összeszakad a volatilitás (ha lehet így nevezni a 70-ről 40 körüli értékig első IV-t). Amennyiben ez a scenario valósul meg, akkor 30-n valahogy így fog kinézni a kifizetési diagram:https://files.fm/u/bs9akkkn
A részvény shortot 29-n zárás előtt gondolom kivitelezni.
Egyelőre nem látom a shortolhatóságot, ez még keresztbe tehet a mutatványnak
Törölt felhasználó 2018. 01. 30. 06:13
Előzmény: #78  McDee
#83
Add össze, hogy a korai zárások miatt mennyi pénz maradt a piacon.  Mondjuk 2 èv alatt.
McDee 2018. 01. 30. 05:48
Előzmény: #81  McDee
#82
TOS AI szerint a gyorsjelentés körüli árfolyamhatás +/- 4.2 USD körül várható / maximalizálható(?)
McDee 2018. 01. 30. 05:43
#81
Sajnos csak most láttam meg, hogy HOG-ban hatalmasra nőtt a volatilitás februári lejáratra. Nyilván nem függetlenül a mai nyitás előtti gyorsjelentéstől. A tegnapi p/c ratio cca. 2:1
Ugyan benne vagyok korábbról és lejjebb, de jó lett volna előbb észlelni.

Topik gazda

Tazsomaru
Tazsomaru
3 5 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek