Topiknyitó: Tazsomaru 2016. 06. 03. 22:39

Opciós kereskedés  

Nem rég GDX-ben írtam ki strangle-t link , változatosság kedvéért most GDXJ-ben.

-31P és -44C eladás a júliusi lejáratban (42 nap). 1 kontraktusért 100$ kaptam, cél a prémium 50%-a.

link
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 05. 11. 19:37
Előzmény: #119  Tazsomaru
#120
Amikor SPG mélypontra esett, mert sokan szálltak ki a cégből, a benfentesek vették, így én is inkább növeltem benne a kitettségemet. 
https://www.screencast.com/t/ptXuTNYUB
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 05. 11. 19:06
Előzmény: #118  McDee
#119
Valamennyit biztos vágni fognak. Elég nagy pozícióval vagyok benne és már csak minimálisan akarom bővíteni, ha újabb aljat ütne.
McDee 2020. 05. 11. 18:53
#118
SPG opcióiban 80%-os osztalékvágás van beárazva.
Törölt felhasználó 2020. 05. 07. 20:06
Előzmény: #116  Tazsomaru
#117
hát jah... elképesztően "jó" a short-put választék mostanában... szinte már gyanúsan jó...;)
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 05. 07. 18:26
Előzmény: #115  Törölt felhasználó
#116
2.74-et adnak most az 5-ös strike-ért. Nem rossz, de nem vagyok képben AAL-ben, nem követem. 
SLV, M, MDP, BEN, HP, OXY, WY, ezekben van PUT-om kiírva.
CCJ-t most zártam.
T, LEG, MAIN, ezekben szeretenék, de alacsonyabb árfolyamnál.
Törölt felhasználó 2020. 05. 06. 20:42
#115
"AAL" JAN 21 '22   5 PUT kiírásért most jó kis prémiumot lehet kapni... (ha valakit esetleg érdekel).
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 03. 30. 16:16
Előzmény: #112  Tazsomaru
#114
OMI-ból sikerülhet egy elég szerencsés kiszállót elkapnom.
https://seekingalpha.com/news/3556065-owens-minor-ramps-up-production-shares-up-23
McDee 2019. 11. 16. 06:04
#113
Immáron egy évtizede úgy tudom / tudtam, hogy retail trader-ként azonos ajánlat esetén a párosítási algoritmus előnyben részesít a Market Maker-ekkel szemben. Tegnap bebizonyosodott  a gyanúm, hogy ez nem így van, vagy az MM algo-k ki tudják valahogy játszani a szabályt.
Tazsomaru
Tazsomaru 2019. 10. 28. 12:12
Előzmény: #107  Tazsomaru
#112
OMI beker. árát sikerült 7USD-ra levinnem short CALL-okkal. Most 7.5-ösök  vannak kiírva márciusi lejáratban. Várok türelmessen. Ha márciusban 7.5 vagy felette lesz az árfolyam, még sikerül is valamit visszaszerezni az elvesztett osztalékból.
McDee 2019. 05. 04. 21:28
#111
Már-már azt hittem, hogy értem VIX működését, de most elbizakodottságom porba hullott. Lekérdeztem SnP500 komponenseinek IV-it és legnagyobb csodálatomra azt találtam, hogy csak egyetlen elem (Red Hat - RHT -, ami az IBM deal következménye) volatilitása kisebb, mint az elemek volatilitásából származtatott "átlag" VIX 12.87 prompt értéke. Azt nem gondoltam, hogy a komponens IV-k aritmetikai átlaga (25.89) eredményezné VIX értékét (valami olyasmit gyanítottam, hogy a kapitalizációval súlyozottan számolják ezt is, mint az indexet), de azért erre mégsem számítottam.
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 12. 06. 20:13
Előzmény: #109  pitcairn2
#110
Ez bármilyen tőkeáttétes termékre igaz, ha nem megfelelő pozícióméretet veszel fel.
pitcairn2 2018. 11. 26. 18:24
Előzmény: #107  Tazsomaru
#109
az opciós kereskedés kockázataihoz...
Wiped-Out Hedge Fund Manager Confessed His Losses on YouTube
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-19/hedge-fund-s-accounts-liquidated-amid-energy-market-volatility
Törölt felhasználó 2018. 11. 26. 18:06
Előzmény: #91  Törölt felhasználó
#108
NWL sajnos nem hozta időben amit vártam tőle. Ma kivágtam breakeven pluszban, mert visszacsorgásban kifogyhatna belőle az idő.
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 10. 31. 14:24
Előzmény: #101  Tazsomaru
#107
OMI 71%-al vágta az osztalékot. Nem örülök neki. 11.5USD a BE pontom. Márciusi lejáratu 20-as PUT-okat vlószínűleg rámhívják. Utána valahogy szabadulnom kell tőle. Így nem illik a porfóliómba. 
McDee 2018. 10. 25. 05:57
Előzmény: #105  Tazsomaru
#106
Nagyon jó esélyeid vannak a lejárati OTM-re. A fundamentumokat nézve felfelé van tér bőven. A p-c paritásból 2.67% risk free rate-tel visszaszámolt implied dividend 7.6%, ami majdnem megegyezik a BEP-dre számolt pillanatnyi dividendre vetített hozammal (Az elmúlt időszak trendjét és az eladósodottság mértékét látva, nem feltételezek robbanásszerű osztalékemelést. Ez tehát nem fogja jelentős mértékben rontani a relatív pozíciódat.).
 A felette maradó prémium kb.18%-os IV-t feltételez. Feltételezésem szerint árfolyamemelkedés esetén az implied dividend rész nehezebben fog összeesni. Így, ha lejárat előtt akarod zárni, számolni kell arra, hogy a hátralévő időre eső osztalékmértéket vissza kell adni. Kivétel lehet, ha nagyon messze OTM-mé válik a pozíció, de az már más jellegű probléma.
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 10. 24. 16:55
Előzmény: #99  Tazsomaru
#105
T-re újabb SHORT PUT 30 lett kiírva Jan15'21 lejáratban, 4.20-t kaptam érte.
https://www.screencast.com/t/7zFL3nSQh
https://www.screencast.com/t/OIM0c4f4jNDC
McDee 2018. 10. 06. 07:02
Előzmény: #47  McDee
#104
 2016 decemberben lelkes voltam GDX-szel kapcsolatban. Most, hogy GLD nagyjából azon a szinten van egy hasonló (némileg kisebb) meredekségű esési fázis után, ránéztem ismét GDX-re.  Mostani lelkesedésem mondjuk úgy, hogy kifulladt, még mielőtt fellángolt volna. Ugyanazon GLD árszint mellett GDX -15%-on áll. 
 Ez nem jó jel, mert úgy a helyes, ha egy termelő vállalat belső értéke idővel növekszik (retained earnings/CAPEX/fajélagos előállítási klts csökkenés,stb.) még úgy is, ha az általa előállított termék eladási ára stagnál.
https://finance.yahoo.com/chart/GLD#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%3D%3D
 A 2016 év végivel szemben az IV is igen mérsékelt, semmi nem utal pánikeladásra. Ezt a véleményt támogatja GDX volumen is.
 Az alacsony prémium miatt kiírás szóba sem jön, vétel pedig nálam nem játszik. 
Az opció környéki technikai mutatókból inkább arra következtetek, hogy GLD (és mozgását mintegy 3x áttétellel követő) GDX-ben (és GLD-ben) nem feltétlenül érkezett még el az inflexiós pont.
McDee 2018. 09. 13. 06:21
#103
Tátva maradt a szám, mikor megláttam, higy T-ben IV 18-ról 26-ra ugrott tegnapra előző napról. Részleteiben vizsgálva azért a megértés szikrája megjelent. Októberi lejáratú PUT opciók ára ugrott meg. Ennek pedig nemigen látok más okát, mint a benne lévő osztalék hangsúlyosabb megjelenését. Valószínűleg ez korábban volt alulértékelve. A többi lejáratra nem látok érdemi mozgást.
Másrészről mivel az IV-t a következő lejáratok ATM közeli strike-jai 30 naposításával számolják, a leírt jelenség nagyon torzítja a képet.
Ezért aztán érdemes minden esetben az egyes konkrét opció IV-jét vizsgálni, nem pedig az átlagos, a részleteket elrejtő, generális IV-t
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 09. 12. 22:28
Előzmény: #101  Tazsomaru
#102
LB-t elírtam. Ott 30-as strike van kiírva, így 18USD a BE pont és nem 8.
Tazsomaru
Tazsomaru 2018. 09. 12. 22:25
Előzmény: #100  Törölt felhasználó
#101
OMI, LB és HP a legjövedelmezöbb PUT kiírásaim. LB 5.5USD-t már megtermelt, most 6.5-öt kaptam papíronként, így 8USD a BE pontom. OMI 5USD-t már megtermelt, most 3.3-ért van kiírva, 11.5USD a BE pont. HP 5.7USD-t termelt, de most nincs benne pozicíóm.

Topik gazda

Tazsomaru
Tazsomaru
3 5 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek