PORTFOLIO FORUM

Nem rég GDX-ben írtam ki strangle-t link , változatosság kedvéért most GDXJ-ben.

-31P és -44C eladás a júliusi lejáratban (42 nap). 1 kontraktusért 100$ kaptam, cél a prémium 50%-a.

link

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
4
5
+10
utolsó

Shareholder 2021. 02. 23. 12:04

Előzmény: #174 Shareholder

#212

Ahogy ígértem a #174 hozzászólásomban, megírom, hogyan zárult az LHA call pozíció. 2020 szeptemberében vettem 5 db LHA call opciót 2021.06.18-i lejárattal, strike ár: 8 EUR. Ma lezárult a pozi, a jutalék levonása után 1109 EUR a profit. Eredetileg akkor zártam volna ha az alaptermék eléri a 14 - 16 EUR közötti szintet de ezt nem vártam meg. Mcdee poziját is megnéztem, ő magasabb profitot realizálhatott, ha eladta a BEP poziját. Ha kiszállt 49 dolláron, akkor a nyeresége kb. az opciós díjjal, árfolyam nyereséggel, osztalékkal körülbelül: 940 + 1400 + 43 = 2383 USD. A kockázatot tekintve nálam 786 EUR volt a kockázat, Mcdee esetében ha lehívják az opciót és a részvény lemegy 0-ig akkor bukott volna kb. 2560 USD-t. Tazsomarunak igaza volt, Mcdee összességében jobban járt ha realizálta a profitot. Mindenesetre én elegédett vagyok.

McDee 2021. 02. 06. 06:22

#211

Úgy tűnik, retail ágon töretlen a kirobbanó optimizmus. Az csak egy dolog, hogy a felbuzdult és/vagy tájékozatlan kisbefektetők példátlan mértékű call opció vásárlása az opciós volumenek hisztérikus növekedését eredményezi, de a normál szinten maradó put volumenek extrém alacsony eltorzult put/call ratiot eredményeznek. A különbség fedezésére az alaptermékekben generált market maker vásárlások (amennyiben tickerenként fedezik) további jelentős keresletet és árfelhajtó hatást generálnak. A normálisnak mondható 0.7-1 közötti p/c ratio heti aggregált értéke már jó ideje extrém alacsony, ami historikus tapasztalatok szerint (és viszonylag normál piaci viszonyok kötöttt) réges-régen korrekciót kíván.
SnP500 p/c(wk):
https://tos.mx/wWKfnLJ

Törölt felhasználó 2020. 10. 10. 20:15

Törölt hozzászólás

#210

McDee 2020. 10. 10. 12:51

#209

Implied dividend

Törölt felhasználó 2020. 10. 04. 01:35

Törölt hozzászólás

#208

McDee 2020. 10. 03. 18:40

#207

Selling Put Options in Smaller Trading Accounts

Törölt felhasználó 2020. 09. 28. 15:08

Törölt hozzászólás

#206

Tazsomaru 2020. 09. 28. 08:28

Előzmény: #204 rbbj11

#205

https://s3.amazonaws.com/tastytradepublicmedia/website/cms/SKINNY_ivr_and_ivp.txt/original/SKINNY_ivr_and_ivp.txt

rbbj11 2020. 09. 28. 00:26

#204

Tudja vki, hol találom ebben a videóban található szkriptet? https://www.youtube.com/watch?v=_WL3I8mRj1E&feature=emb_rel_end
Köszönettel

rbbj11 2020. 09. 28. 00:24

Előzmény: #202 Törölt felhasználó

#203

Én inkább egy index call kiírásban gondolkoznék, lehetö legtávolabbi lejárattal, és olyan indexében, aminek historikusan a legmagasabban van a relatív értékeltsége.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 23:49

Előzmény: #201 levi52

#202

Igen, értem. A fedezett call-kiírás természetesen mintegy "adódik" ill. adódna a felvetésemből...:)...csak hát a rendszeres income-generáláshoz az kellene ebben az esetben, hogy felkorrekciók nélkül kb. folyamatos oldalazásban ill. enyhe esegetésben legyen a piac kb. 10 évig...;)... meg hát lehetnek képzeletbeli hősünknek olyan részvényei (is), melyeket aránylag optimális beker mellett őrizget évek óta, ezektől meg lehet h nem szívesen válna meg egy hirtelen felkorrekció esetén.

A szimpla prompt rv-eladás akár működhetne is, mivel ha hősünknek vannak (optimálisan) sokat ment részvényei mondjuk 30-40-50% pluszban, akkor azok már évesítve csaknem hoznák a következő 10 év "papírmentes" szakaszának elvárt hozamát... a felszabaduló tőkéből + profitból lehetne putokat kiírogatni... persze csak ésszel.

Ami a fedezett call kiírást illeti, az az US és német részvényeim többségénél viszonylag könnyen megoldható volna (ld. feljebb a bökkenőt), de pld. a 4k alatti elég combos méretű otp-pakkommal már nem volna olyan egyszerű, tekintve a bét-es opciók (?) fejlettségi és likviditási állapotát.

Na mindegy, köszi, majd megálmodom még h. mi legyen... :)

levi52 2020. 09. 27. 20:54

Előzmény: #200 Törölt felhasználó

#201

Ha 1% átlagos éves hozamra számítanék osztalékkal együtt, akkor én inkább eladnám a részvényeket😊 Egyébként, ha részvénnyel rendelkezel, akkor Call opciót tudsz fedezetten kiírni azaz eladni. 1 kontraktus 100 részvény. Megjegyzem, hogy a Call opció a Put-nál rosszabbul fizet.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 18:14

#200

Volna egy szakmai kérdésem a tisztelt kollégákhoz.

Tegyük fel, hogy önálló kutatás révén valaki arra a következtetésre jut, hogy a következő 10 év folyamán a jelenleg birtokában lévő részvényállomány átlagos éves hozama (értsd: árfolyamemelkedés osztalékokkal együtt) nagy valószínűség mellett nem fogja elérni a +1 (egy) százalékot. Milyen opciós stratégiá(ka)t választhat, hogy az átlagos éves hozama lehetőség szerint elérje (vagy akár meghaladja) az 5%-ot?

Köszi.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 18:03

Előzmény: #197 lo5o_

#199

köszi... a nekem küldött FAQ linkben még nem volt benne ez a szakasz.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 17:33

Előzmény: #194 dereng

#198

Megoldás: ha sokat opciózol, Tastyworks. Sipc 500.000-ig, usa bróker.

lo5o_ 2020. 09. 27. 16:32

Előzmény: #196 Törölt felhasználó

#197

Eszerint 20000 EUR lesz.
.
https://ibkr.info/node/3515
.
Under the EU Brokers IBLUX, IBIE and IBCE eligible claimants may be entitled to claim compensation up to a maximum of EUR 20,000.

Törölt felhasználó 2020. 09. 27. 15:31

Előzmény: #193 Tazsomaru

#196

Nekem is küldték az értesítést. Jelenleg úgy néz ki, hogy az eddig az IBUK-hoz tartozó (kontinentális) EU-s ügyfeleket a következő három európai IBKR kirendeltség valamelyikébe fogják áttenni, ha bekövetkezik a brexit worst-case-scenario.

1) IB Luxemburg,
2) IB Írország,
3) IB Közép-Európa... (megjegyzendő, hogy a 3. számú kirendeltség központja Budapesten volna a tervek szerint).

Az esetleges számlatranszfer utáni számlavédelem nagyságáról egyelőre ne esett szó az értesítésben, viszont úgy néz ki, hogy a pattern-day-trading szabályt a fenti 3 kirendeltség esetén egyelőre felfüggesztik illetve felfüggesztenék.

Azt írták, hogy további értesítések is várhatók a közeljövőben, figyeljek rájuk.

Törölt felhasználó 2020. 09. 25. 16:11

Törölt hozzászólás

#195

dereng 2020. 09. 24. 10:15

Előzmény: #193 Tazsomaru

#194

Igen ez sajnos így van nem találtam meg rá megoldást.De hangsúlyoztak IB egy 8 milliárd dolláros cég,

Tazsomaru 2020. 09. 24. 10:07

Előzmény: #191 dereng

#193

Engem jobban érdekel az a hír, hogy EU ügyfeleket átteszik UK-ból EU-ba. Ami azt is jelentheti, hogy az 500 000USD számlavédelemből lesz 20 000EUR?

Törölt felhasználó 2020. 09. 23. 15:10

Törölt hozzászólás

#192

dereng 2020. 09. 23. 08:38

#191

Az IB az elnök választásra tekintettel megemeli a margin követelményt 35% csak info aki IB-n van.

dereng 2020. 09. 17. 17:11

Előzmény: #189 Shareholder

#190

Én inkább 70% ot mondanék vagyis legfeljebb 30% os margin kitettség . Én nem szeretem kihúzni margint mert láttam milyen mikor egyik napról a másikra kap egy margin call-t

Shareholder 2020. 09. 17. 17:07

Előzmény: #188 dereng

#189

Ti a tőkétek hány százalékát hagyjátok szabadon, hogy legyen elég margin az átalakításokhoz, mondjuk egy futures kiírásnál? Ha jól emlékszem Gery a short strangle stratégiánánál legalább 50%-ot javasol.

dereng 2020. 09. 17. 10:36

Előzmény: #187 Tazsomaru

#188

Teljesen igazad van néha kapkodva írok kaptál rá egy +. Érthető hiszen a havernak is ezért úszót el a portfóliója mert túl tolta a margint.

Tazsomaru 2020. 09. 17. 08:27

Előzmény: #186 dereng

#187

Akkor minden ok. Gondolom az is tiszta, hogy határidős gáz, opciónál nem 100db alptermékkel kereskedsz hanem 1-el és ez a határidős kontraktus sem 100 egységet tartalmaz, hanem 10000-t.
https://www.screencast.com/t/y0KotQsUgrS

dereng 2020. 09. 17. 08:21

Előzmény: #185 Tazsomaru

#186

Ja tényleg igazad van :)) érteni értem egy kicsit csak 2 éve opciózok persze csak több vas van tűzben nekem. Vannak rövid pozícióm is .

Tazsomaru 2020. 09. 17. 08:14

Előzmény: #183 dereng

#185

Ha a 2 kiírt CALL-t rádhívják nem lesz 200db gáz szeptemberi kifutású, hisz shortban leszel az alaptermékben. :) Nem vagyok benne biztos, hogy érted az opciók működését.Tehát nem járnál jól az emelkedéssel, mert napi X milla veszteséget hozna, ha nem lenne a 2 long CALL, de mint lentebb írtam ebben az esetben fedezve van. A kiírt CALL-t lehívják short alaptermék, ha a kiírt PUT-ot lehívják long alaptermék lesz. Tessék megjegyezni, mert nem lesz napi egy milla! ;)

Tazsomaru 2020. 09. 17. 08:05

Előzmény: #182 Shareholder

#184

Nem kell kiszállni. Előfordul összetett opciós poziknál, hogy a kiírt lábat lehívják. Itt ebben az esetben fedezve van mindkét short CALL, mert van 2 long CALL is amit le tud hívni egy gombnyomással. A short-long "kioltja" egymást és záródik a pozi. Kiírt CALL opciót célszerű fedezni alaptermékkel, vagy távolabbi CALL vétellel. PUT-nál picit más a helyzet.

dereng 2020. 09. 17. 07:41

Előzmény: #182 Shareholder

#183

Nem nekem szolt a kérdés de nem sok esély van erre . De ha megtörténik sincs semmi baj ha emelkedik utána tovább annyi történik hogy lesz 200 db gaz szeptemberi kifutású. Meg jól is járok vele ugyan ez történt az aranynál is napi egy millát hozott az alaptermek.

Shareholder 2020. 09. 17. 07:28

Előzmény: #180 Tazsomaru

#182

dereng pozíciójánál mi történik akkor ha hirtelen emelkedik a gáz ára és lehívják a CALL opciót? Akkor kiszállni az alaptermékből és el kell mindent adni?

Tazsomaru 2020. 09. 16. 21:08

Előzmény: #174 Shareholder

#181

Egy percig sem vitatom, hogy a Te pozidnak jobb a hozam/kockázata, de ez önmagában nem jelent semmit. A lottónak is igen jó a hozam/kockázata. De mekkora az esélye, hogy nyerő lesz a tréd?
Ha 14-ig várod a felpattanást, miért 8-as strike-ot vettél? 13-14-t olcsóbban megkapod, sokkal jobb az R/R.

Tazsomaru 2020. 09. 16. 21:01

Előzmény: #179 dereng

#180

Értem. Ez az átalakítás a Gery féle videókból így már ismerős. Árfolyammozgásra spekulálsz vele. McDee pozíciója inkább funda elemzésre épűlő befektetés. Ő egyébként is megvenné a céget. A PUT kiírással kedvezőbb helyzetbe szeretne kerülni. Magasabb hozamot ér el, mint az osztalék és kisebb fedezetet kérnek érte.

dereng 2020. 09. 16. 20:31

Előzmény: #178 Tazsomaru

#179

Az első egy call opció volt 2.55 amit bebiztosítottam 2db 2.8 as call eladással ha ellenem megy ne tudjak bukni már . Mint ahogy ma is ellenem megy.. Majd vettem egy 3-as call opciót hogy ne legyen fedezetlen ha esetleg elindul az én irányomba. Röviden tömören ennyi.

Tazsomaru 2020. 09. 16. 19:57

Előzmény: #176 dereng

#178

Ebben a poziban mi volt a többszöri átalakítás? Miből indult? Mikor és miért lett átalakítva? Itt csak 3 lábat lahat látni, az átalakítást nem. McDee poziját simán betudod tenni TOS-ba. Leírt minden infót hozzá.

Törölt felhasználó 2020. 09. 16. 16:07

Törölt hozzászólás

#177

dereng 2020. 09. 16. 16:07

Előzmény: #165 McDee

#176

Ha megkérlek felrakod ennek a pozíciónak a rizikó görbéjét ? Addig én is felteszem az ng-re többszöri átalakítással létrehozott képződményt :)). Így ez a pozíció már nem lehet veszteséges akkor járok a legjobban ha 2.7-2.8 között fut ki.
https://kepkuldes.com/image/boWQmy

Törölt felhasználó 2020. 09. 16. 15:52

Törölt hozzászólás

#175

Shareholder 2020. 09. 16. 05:42

Előzmény: #173 Tazsomaru

#174

Nem arra fogadtam, hogy a járvány 3 hónapon belül eltűnik és a társaság nyereségbe fordul, hanem arra, hogy a technikai szintekről lesz egy gyors felpattanás. Csőd szélén tántorgó vállalatokat is megtépik elég gyakran egy kis időre, és olyan cégeket is, amelyek mögött nincsen semmi az ígéreteken kívül. A tőzsdén a szereplők nem viselkednek racionálisan, ebben az esetben ezt használom ki. Akkor kell emelkedésre játszani, amikor folyik a vér és szétshortolták a részvényt. A lejárat 2021 június, addig is tartom ha kell, de le fog ez zárulni szerintem előbb is. Összehasonlítva McDee pozijával: a hozam/kockázat tekintetében az enyém a nyerő, de attól függ ki mire játszik. Ez nálam nem hosszútávú stratégia, de vannak néha ilyen pozik is. Majd megírom ide hogyan zárult a pozi.

Tazsomaru 2020. 09. 15. 23:52

Előzmény: #172 Shareholder

#173

Arra fogadtál 786 EUR-val, hogy a járvány 3 hónapon belül egy varázsütésre eltünik, az LHA vesztesége köddé válik és az árfolyama visszaáll a járvány elötti szintekre (14)? Nekem ez így ablakon kidobott pénznek tűnik, de ne legyen igazam és legyen szép nyerőd rajta. Megvan rá az esély, csak kicsi. 20% emelkedésnél még csak 0-ban vagy. McDee akkor is nyer, ha meg sem mozdul az árfolyam. Ha innen 27%-ot esik még neki az árfolyam, akkor is pénzénél van. Ha meg ráhívják, akkor tulajdonos lesz egy biztósítótársaságban, ami évi 6% osztlékot fizet. Nekem úgy tűnik, hogy az ilyen pozikkal néha szerencséd lehet, de hosszútávon McDee stratégiája a nyerő.

Shareholder 2020. 09. 15. 22:42

#172

Múlt héten nyitottam: 5 db LHA (Lufthansa) CALL opció vétel 8-as strike-on, lejárat 2021 június 18. Az opció díja 1,56 EUR, max kockázat 786 EUR jutalékkal számolva. Arra számítok, hogy középtávon - 3 hónapon belül - lesz egy éles felhúzás a papírban legalább 14 EUR környékére, ahol található egy rés is. TP 6,75 EUR ami a jutalék levonása után kb. 2585 EUR profit. A szektort és a papírt a földbe döngölték, egy hírre (vakcina, mentőcsomag, vártnál kisebb veszteség) bármikor felhúzhatják. Nem sikerült az előző völgy alá menni naposon, az előző alj szintjéről szeretne elrugaszkodni az árfolyam.

Törölt felhasználó 2020. 09. 15. 21:57

Előzmény: #167 McDee

#171

Nincs ezzel a pozival túl nagy baj, bár TA alapon a covid-szakadás által ütött napos (D1) réseket valszeg be fogja tölteni a ticker... igen... sajnos a 18 alattit is, ahogy nézegetem... viszont bőven írtál ki időt magadnak, így lehet, hogy végül bejön a számításod... már ha nem hívják rád előbb. Ebben az esetben max. kiülöd amíg jó lesz.

dereng 2020. 09. 15. 21:26

Előzmény: #168 Shareholder

#170

Igen a margin de ha nincs akkor baj van az egyik haverom az /NG nullázta le magát 2018.11.13 (butus volt nem alakított a pozíción) ominózus napon mikor 17% ot emelkedett egyetlen nap alatt. És kapott egy szép margin call-t és a teljes számla eltűnt neki. Részvény azért is veszélyes mert egy hír hatalmas gap-el ellened indül a piac és védeni se tudod se átalakítani.

Shareholder 2020. 09. 15. 20:53

Előzmény: #167 McDee

#169

Ha növekedésre játszol, miért a PUT kiírást erőlteted, CALL opció vétele nem lenne jobb? Részvényre ATM-en kiírni részvényre nem szerencsés, ha bezuhan 10 dollár alá és eloldalazgat hónapokig, akkor nézegeted a bukót, ráadásul rád fogják hívni az opciót valószínűleg.

Shareholder 2020. 09. 15. 20:46

Előzmény: #166 dereng

#168

Pontosan ezt akartam írni én is, de nem feltétlenül nullázza le a számlát, max kb. 2600 dollárt bukhat. Itt valószínűleg rá fogják hívni az opciót és akkor lesz 100 db-os long pakkja 35 dolláron. Ha nincs elég margin a számlán, akkor lesz gond.

McDee 2020. 09. 15. 20:35

Előzmény: #166 dereng

#167

Ezt nem értem. Ugyanazt a kockázatot futom, mintha a BEP szinten vennék részvényt direktben. A márciusi előtt utoljára 2012-ben volt lehetőség megvásárolni a részvényt ezen a szinten a jelenlegi osztalék 1/5-nél és 70%-kal emelkedett azóta az árbevétele, részvényeinek 30%-t visszavásárolta. Több mutatója szerint tipikus value részvény.

dereng 2020. 09. 15. 20:07

Előzmény: #165 McDee

#166

Részvényre írsz ki opciót ? bátor vagy soha nem írnék részvényre opciót egy hír és búcsút inthetsz a számlának.

McDee 2020. 09. 15. 18:44

#165

Sztároltam LNC-t Financial Forecast topic #28330-ban.
Imént kiírtam egy PUT-t 9.4-ért 35 strike-on 2022 januári lejáratra. BEP-m 25.4, ami 9.4/25.4=34% hozampotenciál, évesítetten 24.2%, ha a prompt árfolyam nem lesz 35 alatt lejáratkor. A nettó letéti követelmény kb. 1600-940(kapott prémium)=660

Törölt felhasználó 2020. 09. 15. 06:53

Törölt hozzászólás

#164

jeda 2020. 09. 15. 01:19

Előzmény: #158 bull8200

#163

Szia!
Van néhány fontos praktika amelyeket talán megemlítenek a képzéseken, de nem elég hangsúlyosan. Ha ezeket dolgokat nem helyesen csinálod az sok pénzedbe kerülhet. Ha gondolod segítek, hogy ezeket a csapdákat elkerüld: jedakukacfreestart.hu