Ázsia: mérsékelt optimizmus  

Gondolom fogalmad sincs ki az aki folyamatosan bomaz a hujepisti@freemail.hu-rol
es hiaba blockolom ill. jelolom ki spam-nak az emailjeit a nyari szunetben van ideje az ujabb es ujabb forum nevek krealasa mellett ujabb es ujabb emaileket gyartani, majd ilyen leveleket irni:

"VILÁG BARMA, TAKARODJ A PF - RŐL, TE SENKIHÁZI TROLL !

EKKORA ÁLLAT GYÖKERET B+, MINT TI A VILÁG NEM HORDOTT MÉG A HÁTÁN

MI A FENÉNEK KÉPZELED MAGAD TE SZARHÁZI NIEMAND !!!????

ADNÁ ISTEN, HOGY 1X SZEMBEJÖTTÖK AZ UTCÁN

ULTRATAHÓ FÉREG !!!!

szólj annak a nyomorék vadbaramnak, hogy addíg húzzon el a dax topicból, amíg jó kedvemben talál, mert ha án húzom el, abban nem lesz sok köszönet !

szarházi idiótája megint teleszemetelte az összes topicot, szánalmas agyhalottak, micsoda sivár életetetek lehet, ha minden másodpercet egy fórumon töltötök. mondjuk téged még megértelek, hogy ezzel a hörcsög pofával nem igen merészkedsz nyílvános helyre ennek a tökkelüttött dilettáns marhának se legyen jobb dolga

pfújjj, hopgy nem sűl le a képetek a bőr, világ szégyenei

te 3 pontos baromarcú gyökér !

takarodj a büdös franba a fórumról azzal a senkiházi másik megabarommal együtt,
rontsátok más fórumokon a levegőt !

undíriító férgek, ma is teleszemeteltetek mindent, amit értetetek !"

biztos hogy a magyar pedagogusok ill. tanarok nincsenek tul fizetve...???

hmhmhm

"a rendszer .... közt súlyoz át ... alapon"
Ezt automatikusan hajtja végre a rendszer, vagy manuálisan teszed meg a rendszerből kapott értékek alapján?
Ha automatikusan, akkor milyen rendszerben lehet ilyeneket leprogramozni?

en kicsirigo, lelkes amator aki hantazik az alapjarol es nyilvan a demoszamlajanak az eredmenyeivel dobalozik...

link

nyilvan azert fizete, fizetunk az auditert es konyvelesert ill. fizetunk adot, mert demoszamlan kereskedunk...
;)

korabban "hantaztam" azt is ,hogy 2013.oktobereben inditottam 1 alapot, es nyilvan azt is hogy milyen eselyel fogom verni a benchmarkot 24,30 ill. 36 honapos idotavon...
-sikerult 102,94% folott az eredmeny ("szerencsem volt")

es emlekezzunk meg a topik 1385-os hszrol ill. a 1388-rol

Inditottam 1 portfoliot marcius.14-en...
44%-os hozamnal tart (tokeattetel nelkul); egyebkent ez menne a fiokba egyesek szerint en azert nem szegyenkezem miatta...
ja es 1 masik portfolio 204,48%-nal jar az ev eleje ota bar itt kereskedunk opciokat es nehany mas tokeatteteles termeket...

rosszindulat es irigyseg nagyon negativ tulajdonsag, az helyett hogy mindenki a tudasahoz merten hozzatenne a forumhoz; folyamatosan megy a szemelyeskedes...
persze idovel szepen feny derul mindenre...

mint ahogy arrol is irtam korabban hogy a kovetkezo foci vb-nel szivesen osszehasonlitom a portfoliok eredmenyet masokkal....
;)
es a tobbi ketkedonek megemlitenem, hogy van am itt meg ebben a topikban is aki ill. aki hasonlo eredmenyekkel buszkelkedhetnek...

hmhmhm

link
link
ez neked Bear market?óóóóó, ma is tanultam vmit:)
Az sp500 pár %-kal van ATH alatt, és azt mondod, 14 hónapja maci van.Húú,ez azért erős.

Milyen "érvelést" szeretnél? A piacon senki sem tudja, mi lesz holnap.Érvelhetnék amellett, hogy holnaptól itt a bull, meg amellett is h itt a bear. De szvsz ennek semmi értelme.(persze ett

Na de tessék, mert olyan szépen kértél:
a rendszer részvény és kötvény közt súlyoz át momentum alapon(az adott időpontban az erősebb momentummal rendelkezőt tartja.)
Rv. esetén 2 féle usa midcap etf van benne, azon egyszerű okból, hogy a large cap.a cégméret miatt nem rejt akkora növ.potenciált, mint a mid. a small-nál meg kevésbé volásabb.
Kv.ből long termet tart, meg muni-t.
ezek között súlyoz át adott időpontban.
teszten 30 évre visszamenően veri az sp500-at.(nyilván ilyen időtávon nem etf-el, hanem mutual funddal teszteltem, ua. eszközosztályból.)
elég robusztus rendszer, mert a hozam jelentősen nem változik sem az eszközök, sem az idő változtatása esetén.
néhány adat 20 évre visszamenően:
saját portfolio:cagr:10,41%, maxdd 8%
sp500:cagr:7,47% maxdd 51%.
annyit még hozzátennék, hogy ebben nincs benne az osztalék.mivel mindegyik eszköz fizet osztalékot, és a portfolio mindig valamelyikben poziban van, ezért még év2-3% most is hozzájön a fenti hozamhoz.
nos, grafomániából ennyi:)további sikeres?tippelgetést:)az idő majd eldönti, kinek lesz igaza.

És én még azt is el tudom képzelni, hogy a japánok nemsokára lazítani fognak, az meg kihat az S&P-re is, pozitívan.

1)Maris itt a szokasos 2 ellen-okos, akik mar korabban is, es jobban "megmondtak".
Erveles es magyarazat persze nincs toluk most sem. Maradt toluk a fekete luk: anyag es informacio beloluk nem jon, eltorzitja es csokkenti a teret, es az energikat minden alkalommal fogyasztja. Black hole.

Nos, a teny az, hogy 14 honapja SPY minuszban van. Azt bear marketnek hivjak. Es ebben az idoben nagyjabol vegig en alltam a kozeptavu A-B-C hullamzas jo oldalan.

2)Azonban, kaptam par emailt is. Akik erdemben kerdeztek, es mondtak velemenyt.
A lenyeguk az, nem tartjak eleg eros erveknek azokat, amiket itt SPY kitores eselye, parhonapos bull mellett felhoztam.

3)Nos, van meg egy erv. Az elozoeknel sokkal erosebb erv.
De az nem a reszveny, hanem a bond piac oldalarol jott, es eppen a brexit idejen, szoval epphogy par napos. Azt senki nem latta elore, bar sejteni azert regota sejtettuk pl. kisvuk-al. Most bekovetkezni latszik.

Azokat a bond-erveket itt nem szoktak se erteni, se ertekelni.
De ma, kesobb delutan leirom azokat is.

Aki kivancsi maris, es figyeli a bond piacot, annak addig egy 2012 ota tarto oriasi ED format ajanlok a figyelmebe. Konnyu latni. Overshoot-ban volt epp a Brexit panik napon.

Es abbol kitalalhatok a kovetkezmenyek, plane ha emlekszik az 1981-es fordulat idejen mi tortent.

folyt. kov.

2016.05.30:
"Ami még érdekes, hogy míg sokan összeomlást vizionálnak, a modell portfólióm ápr.1-től :)rv. longban van.most 70%rv 30% kv.kitettséggel.
Január óta fut élesben a modell, jelenleg 5,78% a hozamm, spy 2,08%.Csak rosszabb ne legyen:)
Most megint kiírtam magam pár hónapra:)
stingy"

Jelenleg 10,32%-os hozamnál tart a portfolio (spy YTD 4,04%), továbra is rv.long a köv hónapra is.(70%rv,30%kv)
Sajnos a brexit kirázott, de vissza tudtam venni bukó nélkül.

De a lenti hsz. miatt most komolyan elgondolkodtam upro call eladáson.
Ha már pompi is spy emelkedést vizionál, akkor erősen ajánlott a hedgelés ezen instrumentumban:)))))
(ok.viccelek - vagy nem?)

A maci ott kezdődik, amikor a vérmedvék elkezdenek longolni!:)
(stanley druckenmiller vs. tech.bubble)

1)Kosz a korrelaciokat.
Egyertelmunek latszik, hogy oriasi likviditas ment a piacba, es ettol hirtelen mind szinkronizalodtak, megpedig felfele. A kulonbozo piacok es szektorok erosek es egyutt mozognak.

Ez is,
meg a Brexit utani gyors recovery is, elgondolkodtatott abban, hogy mi a legvaloszinubb folytatas ?

Es drasztikusan megvaltozottnak latom a rovid es kozeptavu kilatasokat (!)

Nos, szerintem egy tobbhonapos BULL piac eselye legalabb 66-75%-ra nott.
???

Miert?

2)Az USA nelkuli World Index, MSWORLD mar 2016. februarban keszen lett egy w-x-y dupla zigzag-al. Mindket eses jol azonosithatoan 5 subhullamos. Ezt a chartot parszor mar feltettem bear es bull valtozatban is.

AZ elso ok Elliotos. Az, hogy dupla zigzag utan, noha johet egyan tripla zigzag, de azert az nagyon ritka. Sokkal inkabb az a valoszinu, hogy utana egy impulziv emelkedes kovetkezik.
Szoval, a World Indexben mar nem valoszinu meg egy jelentos eses. Lehet, de nem valoszinu. Hanem inkabb egy impulzus a valoszinu, raadasul a hetes charton azz utolso het, nos, eppen egy eros impulzus gyertya.

link

Es tudjuk, hogy SPY erosebb chart, mint MSworlds, szoval SPY meg inkabb bull lehet.

3)A masodik eros ok az, hogy SPYban a Brexit paniknak sem sikerult meg fibo 50% meretu korrekciot okozni. Ha az nem kepes ra, akkor micsoda???

Ez is nagyon eros piacra utal.

A korrekciorol bovebben. A februari alj ota az SPY 1810->2125=315 pontot emelkedett. A Brexit-panik korrekcio 1986-ig tartott, szoval merete 139/315= 44% volt.

Egy gyenge, esni akaro piacban a Brexit tartosabban esett volna mint 2.5 nap, es sokkal nagyobb lett volna. Az, hogy nem igy van, igen eros jelzes arra, hogy a piac felfele akar menni.

4)Az SPY konnyen szamozhato ugy, hogy 2015 majus volt (3) ciklus-hullam csucsa, es 2016 februarig egy A-B-C korrekcios hullamot csinalt. Ami keszen van.

Utana pedig van egy 5 subhullamos (1) emelkedes, es a brexit-panikkal egy befejezodott egy (2) hullam.

Es akkor...most (3) hullamban vagyunk felfele (!) Nagyjabol a 2137 csucs fole valo kitores elott, es uj ATH varhato mar a jovo heten.

link

5)Maradt 25-33% eselye annak, hogy bear piacban folyatodik.

6)Go long. De ovatosan.
Sok igen jo trade lehetoseg van, a mostantol tobbhetesre vart "Uj bull" piac kiaknazasara.

7)Mik latsznak a legjobbnak az uj bull piacban a legjobb valasztasnak?

folyt. kov.

link

1)A felev-vegi "megszepito" Alap-adjusztlasnak vege. Lathatoan eleg sokkal hozzajarult az utolso 3 nap rallyjahoz.
Most meg a July 4. steak-sutes van hatra. Jovo het kozepetol kezdve viszont a piacoknak szint kell vallani.

2) A korabbi ALT. lehetosegekhez ezt a 2 variaciot is hozza tennem.

link

Nagyjabol akarmi is lehet. A piac manipulacio az egekig er, az invesztorknal a rossz hir a jo hir (mert akkor a FED...). Alapos a zurzavar es kaosz.

Nezd en nem nagyon olvasgattam a te hsz-dat...
(valoszinuleg mert nem gyakran irsz ide)

Lehet, hogy nem is nekem irtad es az is lehet hogy nekem...
igazan nincs jelentosege, annak sincs igazan jelentosege szamomra, hogy melyik hsz-bol milyen kovetkeztetest vontal le...

Amiben egyelore ugy nez ki hogy egyetertunk:

-te se es en se ismerem a jovot...
-abban is egyetertunk, hogyha 1 sav aljan ad az ember ill. sav tetejen vesz akkor (statisztikailag) nagy valoszinuseggel ( rv piac kozel 65%-ban; deviza piac kozel 70%-ban, nyersanyagpiac es mezogazdasagi termekeknel 60%-ban ill. folott a savbol valo kitores lefele ill. felfele be fog halni....; azonban kozel 30-40%-ban a kitores nem hal be hanem 1 uj trend kezdetet jelzi...

Amiben nem ertunk egyet egyelore:

-hogy technikailag hibazik aki a sav aljan ad ill. sav tetejen vesz....(ez igy ebben a formaban nem igaz)...

Savbol valo behalt kitoresekre az angol nyelvben (szaknyelvben) vagy szlengben talalhato magyar nyelvre leforditva a teknos leves strategia...
es mivel emlitetted Richard Dennis-t igy feltetelezem hallottal mar rola....
A strati tomoren es roviden: a legtobb kitores (ill. a kitoresek toobbsege) behal, ha pedig igy van akkor nagy valoszinuseggel (magas talalati arannyal) tud az ember pozit nyitni...
Sokan erre epitettek fel sav kereskedesi rendszereket...
Azonban felhivnam a figyelmet, hogy Richard Dennis ill. a teknosok nem a savkereskedesrol lettek hiresek hanem a trendkoveto strategiajukrol...
;)
Mondhatni a kereskedesben legismertebb nevek tobbsege igencsak kedvelte a kitoreseket...
lasd. mondjuk Nicolas Darvas ( kereskedok koreben eleg jol ismert nev) esetleg Jesse Lauriston Livermore, vagy Ed Seykota, William Eckhardt...stb.stb.

Miert nem kereskedi a legtobb kereskedo a legegyszerubb es egyben leghatekonyabb strategiakat???

(sajat velemeny), mert a tobbseg ugy gondolja, hogy attol valik jobb, nyeresegesebb kereskedove ha gyakrabban eltalalja az iranyt ill. magasabb talalati arannyal kereskedik, nem veletlenul nepszerubb a kevesbe tapasztalt kereskedok koreben a savkereskedesi rendszerek, ezeknek magas a talalati arany es az esetek tobbsegeben jol mukodnek...

Milyen problemat latok a savkereskedesben:
-mivel az esetek tobbsegeben jol mukodik, nem kenyszeriti ra a kereskedoket a szigoru kockazatkezelesi szaballyokra....
-hamis onbizalmat ill. erzest kelthet a kereskedok tobbsgeben akik jobb szeriak utan azt kepzelhetik magukrol, hogy ok aztan ertenek a kereskedeshez es ez nagyon gyakran tulzott ill. nagyobb pozikhoz vezet, ami noveli a kockazatot.
-statisztika es valoszinusegek a kereskedesben 1 bizonyos szintig mukodnek,de bizonyos szinten folott ez atmegy inkabb muveszette ill. tapasztalatta...

Problema a statisztikai adatokkal:
-ingyen ill. fillerekert hozza lehet jutni piaci adatokhoz, azonban a piacon minden szituacio mas ill. nem teljesen azonos; lehet nagyon hasonlo,de nem 100%-osan ugyanaz...
Nagyon gyakran mosolyogva nezem olvasom amikor tapasztalt kereskedok jonnek azzal hogyha a S&P500 tobb mint 2 vagy 3%-ot esett akkor milyen valoszinuseggel fog a kovetkezo nap ill. heten visszakorigalni ill. pozitiv tartomanyban lenni az arfolyam a mostani arfolyamhoz kepest, majd felhoznak 10 peldat amibol 7 vagy 8 esetben ez es ez tortent...
1. is statisztikailag 10 alkalom nem tul nagy halmaz....
2. az altalunk emlitett 10 alkalom nem teljesen ugyanazon szituacio volt,emlithetjuk mondjuk csak az iranyado kamat mas volt,masok voltak a makro adatok...es az esest kivalto ok es tenyezo nem ugyanabban az oraban idopontban kerult a piac birtokaba...stb.stb...

En a brexitben igenis epitettem statisztikai adatokra kereskedest:
-csak eppen en 1 nagyobb halmazbol valasztottam, biztos vagyok benne hogy te is hallottal mar rola ill. gyakran alkalmazod...

ha valamilyen piacmozgato hirre az arfolyam a nyitas elott szignifikansan elmozdul akkor a nyitas elotti idoszakban ill. a nyitas utani rovid idoszakban az ar megprobal visszakozeliteni az elozo napi zaroarhoz....
(nevezheted ill. nezheted ezt is savkereskedesnek) az 1.-ik nem tul bonyolult oka ennek hogy az elozo naprol bennmaradt megbizasok ill. uj megbizasok az elozo napi zaroar ismereteben ill. annak kozeleben lettek kiadva...
masik ok a savkereskedes nem csak havi,heti, napos idotavokon megy hanem kisebb idosikokon 5,15m,1h,4h...is mukodik ill. megtalalhato...

Miert kedvelem a trend kereskedest:
-folyamatosan emlekeztet, hogy az esetek tobbsegeben nincs igazam
-folyamatosan rakenyszerit hogy szigoru kockazatkezelesi szabalyokat alkalmazzak, vagjam a veszteseges kereskedeseket
-nem ringat hamis illuzioba, hogy en mar mindent tudok a piacrol ill. hogy az esetek tobbsegeben igazam van ill. hogy az igazammal keresek penzt a piacon...
-nem kell kereskedok 100ezreivel egymast taposva versengve egymas elol az elonyt vadaszni...

Elismerem nem konnyu trendkoveto stratikat kereskedni, pszhihesen a tobbseg nem kepes erre, sot sok aranylag jo kereskedo inkabb valami kenyelmesebb strategia utan nez, aztan jon 1 nehezebb idoszak es a kenyelmesebb strategiak ill. lazabb kockazatkezeles, tulzott magabiztossag es meg szamtalan lehetseges okok valamelyike komoly buntetessel jutalmaza az embert.

Vannak akik minden nap szeretnenek nyerni, vannak aik megelegszenek azzal ha ritkabban de annal bosegesebben vannak megjutalmazva...(izlesek es pofonok)

Minden ott van a grafikonon...mar az sem teljesen igaz hogy minden informacio benne lenne az arban (es ugye az arbol rajzoljak a grafikont)...
en inkabb ugy fogalmaznek, hogy a tobbseg altal ismert informaciokbol levont (helyes vagy rossz kovetkeztetesek) tobbsege ad iranymutatast a piaci arhoz...es ezek folyamatos valtozasa jelenik meg az arban ill. grafikonon....

Egyebkent attol fuggetlenul hogy hasonlo vagy mas velemenyen vagy mint en vagy a tobbseg, szivesen olvasnam kulonbozo termekekben a velemenyed...
Ezzel mindenki tobb lenne a forumon es szerintem sok ember szivesen olvasna toled...

Sok sikert es szep hetveget!

OK, megteszem, ami tőlem telik - szupergyakorit ne tessék tőlem várni, de a az év első 5 hónapjában írtam négyet, majd most csak ebben a hónapban kettőt, szóval gyorsuló a tendencia :)