Ne macerálsz, ne izgulj, jogos volt az észrevétel.
Ez erős long trendben jól működik. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vegyen el bátran sok időt, ha:
- örömét leli benne az ember
- a ráfordított idő és az azalatt előálló nyereséggel szemben nincs más versenyképes alternatíva
btw, azért szeretem az írásaidat mert sokak közül te vagy
az egyik aki kifejti a kereskeséi technikája lényegét
-- sajnos már régóta tudom, hogy ha meg akarom
csinálni a rendszeremet, ahoz előbb sajnos meg kell
tanulnom a keresekedés ortodox módját
nem biztos hogy ebből fogom megírni a programot
de látnom kell például azt is hogy mi alapján
nem működik, vagy mi az ami alapján a többiek
működnek
ez amit most csinálok még - úgy hívják ezt - hogy
alapkutatás, vagyis laboratoriumi körülmények között
dolgozom a fuzzy rendzseren, ha az elmélet
működik, akkor összehívok egy programozó
(C#, Phyton, Perl) {egyikhez sem értek igazán}
csoportot és átlépünk a gyakorlatba;
Engem most momentán még jobban érdkel
az alapelmélet, hogy rábízom a poziciót egy
algortmusra, amely megpróbálja végigegyensúlyozni
a piacon
Valószínűleg lesz manuális és automatizált
része, mivel sávosan fogja zabálni a piacot
vagyis sávban vesz és akkor folyamatosan
vesz (vagy ad)
ezért picit be kell állítani, mondjuk a felzabálni
kívánt pozició méretet, de azt godnolom
hogy a vételi / eladási megbízásokat
automatikusan hajtja végre
hiszen gyorsabb, érzelem mentes, nincs delay,
Soda, a gyakorlatban hogyan fog működni a rendszered? automatikusan valamilyen sw-vel interfészelve (értsd pl. PETI vagy egyéb) human beavatkozás nélkül trédel a tőzsdén vagy csipog és kézzel nyitsz/zársz pozit?
nagyon sok methodologiai (módszertani) megfontoláson nem tudok túl lépni;
{ezt címzés nélkül, csak hogy belelássatok a
tervező dillemmáiba}
például, felvesz a program egy poziciót
{long, short, whatever} meghatároz
valami alapján egy stopot és egy targetet
például kérdés egy, modosítson-e az alapjelképzelésén
miután már pozicióba lépett, vagy ne?
ha igen, akkor mi alapján?
egy fuzzy rendszernek úgy gondolom az az értelme
ha pozcióba lépés után (amit meghatározhat
egy másik rendszer, vagy egy fix szignálra
lép be pl. rsi(14) cross 50) de utána
rábízom a fuzzy rendszerre a további sorsát
vagy
pont ellenkezelőleg, pozició nyitás után már
nics alkudozás fix stop, fix target, a fuzzy rendszer
pedig
pont pozició nyitás elött monitorozza a szalagot
(igy hívják az árfolyamgörbét), és olyan ponton
jelez, ahova meglátása szerint fel tudja venni
a kívánt stop/target ratio mellett a pozicót
vagy épp ellenkezőleg, folyamatosan monitorozza a tapet
és figyeli hogy adott szituban milyen stop
target ratio mellett látja megvalósíthatónak
az 50-50 %-os találati arányt,
és akkor lép pozicióba, ha 50/50 találati arány
mellett talál egy elfogadható (előre beállított
risk/reward arányt 1:3) (de a lényeg hogy ekkor
a risk-reward ratio rögzítettet fix a rendszerben)
szóval , ilyesmi
akkor még nem tértem ki rá hogy milyen inputokat
figyeljen a rendszer a döntéshozatalnál, de
azért erre vannak már ötleteim és és alapvetően
csak az árfolyam és annak bizonyos statisztikai
jellemzőiről van szó)
Akkor majd megnézem azt az indikátort. Bár most csökkentem a pozik számát, akkor kevesebbet kell kalkulálnom, és kibírom.
Tényleg finom lenne, egy 23600-as hati ráadni:) Bár még abszolút nem néztem ma át chartokat, hogy mi változott a mai nap alapján. Lehet még a végén bika jelet fog kiadni?
Egy fel kanyar azt hiszem, még maradt benne (1 perces nézet), 5 percesen már közeledünk a slingshot határhoz. Ha valóban felmegy 23600 körülig, annál jobb.
Cimballi oldalán olvastam a DIX indikátorról. Ezzel lehet némileg lazábra, és szorosabbra állítani a stop-ot, ha figyeli az ember.
Mint írta, hasonló, mint a Advancing/declining a finviz-en.
szia milegyen, dolgozom a fuzzy rendszeren
sajnos még számomra is van új az amibrokerben
// a legnagyobb dillemám hogy milyen platformot
válasszak és ehez előbb mindent ki kell próbálni
// de próbálom/nám egy platformon belül tartani
a rendszeremet, jelenleg amibroker + r + java
// de borzasztó szenvedéseket okoz mert
alapvetően nem vagyok programozó és sokkal
jobban örülnék ha lenne egy koherens keretrendszer
// szóval hamarosnan meg lesz és open source
// nyilt forráskoduvá fogom tenni
Nekem már mindegy pozi nélkül.
Azért meg kell nézni mennyit reagál le a bux1012 a futi upból. Azaz képes-e a hati 23450 fölé zárni órás gyertyán, illetve sima bux képes-e 23k fölé menni...
Eddig úgy tűnik számomra, hogy ráadnak az upba, és nem vesznek itthon. Persze fordulhat a kocka..
Mi más időtávban veszünk fel pozit, mert én DT-zek többnyire, míg Te több napos pozikat veszel fel. Múlt héten viszont én is a szokásos DT tételnél nagyobb, és több napos shortot építettem (olaj, eurusd, arany, és kína mutatta az irányt). Ma átmenetileg lezártam nyitóban a shortit, és még nyomtam egy napit is. Így meglett a magamnak célul kitűzött 900 pont nyerő máig.
Köszi, hogy slingshot-okra felhívtad a figyelmemet! Én eddig ezeket az alakzatokat nem figyeltem.
Délután átnézem a chartokat, és aszerint nyitok újra akár több napra. Eddig úgy néz ki, hogy felpattban a short ráadást keresem, és nem a leszúrásban a longot...
Más:
soda fuzzy algoritmusa nagyon érdekelne a stop és célár távolság optimalizálására. Elég fárasztó saját szemmel a chartok alapján állandóan kalkulálni:)
stooq snp futi: 1120 alatt short hegyek; 1132-1134-es sáv felfelé elhagyása esetén hati felpatt lehet itthon is. Dax 6100 felett lenne longoska.
1012 határidő
ELSŐ!!!!