PORTFOLIO FORUM

"Bajban vannak a Goldman Sachs hedge fundja....a számítógéppel vezérelt kereskedési stratégiát használó alap veszteségét az ideges piaci helyzet miatt megugró volatilitás okozta. "

Ilyet még nem olvastam. Akkor csak szükség van még ránk is. Az emberi tényezőt mégsem kell még teljesen leírni.. :-))

link

Nagyon érdekel ez a téma, hátha másokat is. Akinek van valami tapasztalata/törénete az írhatna róla. Köszi.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
+10
utolsó

Törölt felhasználó 2007. 08. 15. 15:51

Előzmény: #66 Törölt felhasználó

#67

" Global Equity Opportunities and other so-called "quant funds" use a market-neutral strategy, which aims to balance long positions with short trades, or bets against securities. Others are so-called statistical arbitrage funds, which analyze the historical relationships between related securities and trade when those relationships get out of whack.
The funds employ powerful computer programs to spot these relationships, and they put to use borrowed money to amplify the gains. However, this leverage can also result in magnified losses. "
link

félreértés lehet
nekem semmilyen excelbeli programom nincs
pláne ilyen célra

systemtradinges mókát egyébként a netről leszedett programokkal is lehet csinálni
nem írja, ki, hogy buy, hanem, hogy bought
megveszi amit kell

Törölt felhasználó 2007. 08. 14. 21:45

Előzmény: #25 Törölt felhasználó

#66

Ezeknél az úgynevezett "quantitative alapoknál" NEM a klasszikus systemtrading-ről van szó, ahol az általad excelben összefabrikált program a (jellemzően) technikai és (néha) egyéb (pl fundamentális) információk alapján kidobja hogy BUY vagy SELL, és esetleg ad hozzá még egy stopot is.
Ezek az úgynevezett "statistical arbitrage" alapok a különböző instrumentumok közötti matematikai összefüggésekkel dolgoznak, és néhány miliszekundumtól több hétig tartó időtávra vesznek fel poziciokat végtelen termékben egyszerre. Óriási forgalmat generálnak, hatalmas kötésmennyiséggel, ember számára gyakran követhetetlenül. A szükséges számítási kapacitás gyakran többmillió dollárba kerül. Szóval nem az a baj hogy nem tudják az okos embereket megfizetni...

Knight Tyris 2007. 08. 14. 19:54

Előzmény: #64 Knight Tyris

#65

DS = GS :o)

Knight Tyris 2007. 08. 14. 19:52

#64

3-4 hszbe ovastam, csak bele (ja meg egy anyázósba :o) :o) ) Szóval amennyire lejött ti másra gondoltatok.

Az a rendszer amiről én hallottam az nem előrejelzést végzett a piac várható kimenetekére, hanem kereskedett. Vmelyik nagyobb cégé volt az is.
Nagy tétekkel igen kis árfolyammozgásokat próbált megfogni.

Gondolom a bonyolultabb stratégiáikat biztos megtartották maguknak, de amit ismertettek az úgy működött, hogy a gép felvette a pozit adott irányba, majd ha sikeres volt, akkor 0,2 vagy 0,3 (tized) százalék nyerőnél már csukta is és felvett egy új pozit ugyanabba az irányba, mint amelyiken az előbb nyert.
Nyitott zárt, nyitott zárt, sok instrumentumban egyszerre persze.
Ezt egészen addig tette, amig nyereséget tudott realizálni az adott irányban, vagy nemlépett át egy azdott időkeretet vagy nem keletkezett túl nagy mínusz a pozin. És azt hiszem valamilyen szinten a túadottságot/túlvettséget is nézte és esetkeg kivételesen néha akkor is fordított a pozin.

Ha bukóban zárt, akkor az egészet előről kezdte, csak a másik irányban, és arra nyitogatott a továbbiakban, amíg nyereségesek voltak az ügyletei.

Na az ilyen rendszereket kikészíti a nagy volatilitás, fel le ugrálás, mert mire beállna egy irányba már fordul is a piac, esetleg egy jó nagyot ugrik is a számukra rossz irányba szép nagy mínuszt összehozva, ha nem tud zárni, mert nincs "partner" hozzá. :o) :o)

Tehát annál a cégnél volt felügyelete, aki, átvette az irányítást, ha nőtt a vola, vagy váratlan esemény pl terrortámadás következett be.

Ezért furcsálltam, hogy a DS-mért nem rakott a rendszere mellé egy a piacokat jól ismerő embert, aki "segített" volna a gépnek.

Üdv mindenkinek én most egy hétig nem leszek

Törölt felhasználó 2007. 08. 14. 08:10

Előzmény: #62 bpmcwap

#63

En szivesen veszodnek 8 yardal, laptop sem kene. Legfeljebb sokat panaszkodnek, hogy kihasznalnak a vegtelensegig.

bpmcwap 2007. 08. 14. 08:04

Előzmény: #60 Törölt felhasználó

#62

"Szóval úgy gondolod übereled a GS programozóit?"
Visszanéztem és én nem találtam erre utaló megjegyzésem, én nem állitottam ilyet, én csak azt mondtam hogy ha jól van kitalálva akkor a piaci likviditás mértékétől függetlenül jól működik. Legalábbis nekem jól fut... most is... szvsz de ezt ugye mindig csak utólag tudom meg....
És még egy dolog... amit szintén irtam... azért 8milliárd dollár az 8milliárd dollár... ez kicsit olyan mintha azért mert én ide haza egy ezerötös ladával rekordköröket futok a hungaroringen- egyébként mielőtt ebbe is belekötne a spam, hát nem- már nekem alapból lekéne gyurnom a summájert az F1 bajnokságokon.... Amugy végiggondolva ezt a számitogépes döntéshozatalt igy aludva rá egyet.... te hogy ezek milyen barmok... 8milliárd dollárt rábizni egy programra vaze... legyen az akármilyen jól megirva... azé az nagggggyon durva...

Törölt felhasználó 2007. 08. 14. 00:23

Előzmény: #60 Törölt felhasználó

#61

"fu baze.." szerintem is

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 23:04

Előzmény: #52 bpmcwap

#60

"mellébeszélős szögeleős ajánlat meg elemzés tipp hegyek és hirek????"
Természetesen tippjeik hozzamát azonnal kiértékelik, ha plusz ha minusz (%ba).

Kár hogy eltértünk az eredeti témától. Szóval úgy gondolod übereled a GS programozóit? Továbbra is kissé hihetetlen. :-)
Jó éjszakát, léptem. Sok sikert!

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:57

Előzmény: #58 bpmcwap

#59

most viszont bocsi, de inkább elteszem magam mert má minyá ráesek az asztalra.... jó8!

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:56

Előzmény: #57 Törölt felhasználó

#58

NEM.... elég határozott vagyok és szeretem a saját dolgaim használni.... akkor tudom hogy hol nyuljak bele ha valami nem klaffol, tudom finomitani stb... nem is tudtam hogy van ilyen progi.... fentiek miatt igaz nem is nagyon kerestem... te használtál már ilyet? át tudod nekem küldeni???? azért szivesen megnézném....

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:54

Előzmény: #56 bpmcwap

#57

próbáltál már erre a célra fejlesztett szoftvereket is?

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:45

Előzmény: #55 Törölt felhasználó

#56

ez teljesen saját... ugy alakitom ahogy én akarom... de nem eladó.... legalábbis amig ilyen jól muzsikál.... :P de irj magadnak.... én előtte egy sima exellel nyomultam az is tudja, csak kell neki a manualiti... bár ha egy kicsit jbban benne vagy a VBben akkor még ez is kiküszöbölhető....

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:42

Előzmény: #53 bpmcwap

#55

bpmcwap
ez saját szoftver, vagy egy meglévő alakítható szoftver

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:39

Előzmény: #50 Törölt felhasználó

#54

gepida
ezt a patternes keresőjét próbáltad már?
használható?

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:39

Előzmény: #52 bpmcwap

#53

fu baze.... egyre jobban irok a 8általánosommal-amiből ráadásul 5 első 3második.... :DDD fáj a fejem meg majd le esik a nyakamról.... :(

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:37

Előzmény: #50 Törölt felhasználó

#52

mivel nem ismerem a saxot plusz nem is vagyok rácuppanva az usára annyira ezért értelem szerü lesz a kérdés.... oda kint is tapasztalhato ez a rádumálos, figyelemelterelős, mellébeszélős szögeleős ajánlat meg elemzés tipp hegyek és hirek???? vagy ők azért jobban odafigylen ezekre a dolgokra mint idehaza a sajto egyes szereplői....... ????

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:33

Előzmény: #48 Törölt felhasználó

#51

ezek nálam előre le vannak számolva.... álandó szintek vannak amiket kiszámol... sose dolgoztatom adott napon, csak zárás után!!! elöző napi adatok alapján meg van a be és kiszállási szint a stop még a pozicio nyitása előtt, a stopot CSAK felfele huzzuk!!!!Sose kockáztatunk többet mint a pozicio nyitás előtt kiszámoltunk adott részvényben adott kockázatvállalási hajlandóságunkal... a napi zárást követően ha az előre meghatározott szintek fölötött zárt akkor aktiválodnak az adott szintek fölötti előre kiszámolt stopszintek!Ezektől csak szélsőséges esetekben lehet eltérni de akkor is egyrészt csak felfele, másrészt csak zárás után ujra számolva!!!! A program csak annyit csinál amit én is csinálok/nék ha nem csinálná!Nap közben nem hozunk döntést csak szélsőséges esetben... vagy TDTnél, de arra csak ajánlatot tesz,,,, azt se napira hanem az elkövetkező 2-3napra... max 5re... minden nap szintén az elöző napi zárásokat figyelembe véve ujra számolva.... amugy a program ezen része zakatol a TCRT alatt is, csak tul ovatosra van állitva és nem utasit hanem sztenderd ajánlatot tesz több ismeretlenes egyenlet alapján 12féle szcenárióból

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:30

Előzmény: #47 bpmcwap

#50

bpmcwap,
Ez nálunk elképzelheteten. 2-3 hírűgynökség napi x száz infója totál ingyen, real time. Még szerencse hogy levállogatják a legfontosabbakat, persze minden angolul.

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:27

Előzmény: #43 Törölt felhasználó

#49

javaslat a fejlesztőnek:
a 0.2. béta még meg tudta különböztetni a hsz iróját, ezért az előzményből általában tudni lehetett hogy a spam kinek cimzödöt, ezen funkció azonban meglátásom szerint az 1.0ban hibásan működik, valószínűleg csak program hiba, de a tévedések elkerülése végett kérem a hibát javítani!
köszönettel egy lelkes felhasználó!
:DDDDDDDDD

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:24

Előzmény: #44 bpmcwap

#48

a portfolion volt egy cikk talán pár hete?
abban azt írták, hogy a kereskedés 30%-a megy számítógépes programmal
ebben nyilván nincs benne az amit otthon zárás után csinálunk esetleg mi
(visszatérve a stopra: gondolom, hogy Te utánahúzod, ha kell, ezt a programnak is tudnia kell. márpedig akkor ezt is figyelni és számolni kell.)

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:23

Előzmény: #45 Törölt felhasználó

#47

wouw.... az azé komoly lehet... eltudnék álmodni egy ilyet idehaza is... monyuk ugy 60-80év mulva....

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:22

Előzmény: #43 Törölt felhasználó

#46

érdekes... ilyen eltévedt spamak jelennek meg nekem a monitoron zagyvaságos hszekkel.... ez valami virus???? engem pingelsz kishekker??? :DDD
ez má kökemény fejlesztés vaze.... ez már a DLPH 1.0. béta lehet... free edisön spam verzsön.... :DDDD

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:20

Előzmény: #41 Törölt felhasználó

#45

Utasítást azonnal végrehajtanak. Elszámolás azonnali. Lefagyás az elõfordul, de magyar viszonyokhoz képest persze istencsászárok. Igazság szerint info szolgáltatásuk az nem is hasonlítható semmilyen általam ismerthez ( magyar persze egy vicc). Chatboxba nyomják egész nap a tippeket: veszek, stop, eladok satöbbi, ha valami nagyfejes dumál (pl bernake) akkor azt is közvetitik, az egész totál ingyen. Interactivot nem ismerem, de nem is érdekel. Ennyi.

bpmcwap 2007. 08. 13. 22:19

Előzmény: #42 Törölt felhasználó

#44

monyuk az tuti hot ziher hogy van különbség pár 10 milla magyar huf forgatása meg 8milliárd dollár fialtatása között... viszont esküszöm ujabbban már abéten is mintha mozogna egy két ilyen progi.... néha akkora ökörségek vannak hogy az csak na.... ezek nem bejelentés kötelesek???Már mint hogy ha valaki számitogépes segitséggel trédel.... jó lenne tudni egyrészt hogy a goldman mellett hány ilyen soft duruzsol még a dowban, plusz hogy a béten van éééé ...
na meg hogy esetleg ezek mekkora tökéve vannak felcuccolva...

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:19

Előzmény: #39 Törölt felhasználó

#43

Megint egy csomó butaságot összehordtál.
És még büszke is vagy rá. Más bajom nincs.
Mások 5-6 éven át seggelnek előadótermekben izzadva kialvatlanul kegyetlen nehéz vizsgákon kínlódnak, te ezt is megtanultad és értesz hozzá. Mint 4 éve a tőzsdéhez. És nekem gurult el a gyógyszerem :))))

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:13

Előzmény: #40 bpmcwap

#42

a stop (trailing stop) szint csak egy egyszerű példa ezt talán itt mindenki letudná programozni és már azsem elég gyors (ez csak egy példa volt)
namost, ha mást is akar számolni menet közben (márpedig ebben biztos vagyok) például, mennyit vegyen, milyen adagokban stb. akkor az ugyanúgy lehet lassú egy adott árfolyammozgásnál

Törölt felhasználó 2007. 08. 13. 22:10

Előzmény: #37 Törölt felhasználó

#41

ha ennyire jókat mondasz róluk, lehet, hogy mégegyszer kipróbálom
mondjuk erőforrást zabálta
és egy kicsit drágább mint az interactvb.
beadott utasítások a piacon gyorsan végrehajtódnak?
interactivb. ismered?