Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?
Ha viszont a volatilitást nézzük akkor abban igazad van, hogy daxban most nagyobb kilengések vannak. A chart felső részén a két index értéke (sárga dax, kék snp), legalul meg két görbe ami a kilengések amplitúdóját méri, valahogy úgy mint a vix index, a sárga dax annak az amplitúdója április óta emelkedik, az snp a kék meg április óta csökken.
Idejük nagyobb részében ezek együtt mozognak ha az egyikben nő a volatilitás akkor a másikban is de április óta kimondottan eltávolodtak egymástól, az snp kisimult a daxban pedig megnőtt a kilengések mértéke - Na ennyi mára nincs több EKG görbe
ha szerda-csütig bezárólag nem lesz képes 450 fölé mászni, akkor a kapitulálni kezdő hatis játékosok nagyobb volumenű fedezései miatt akár 750 környékére is leszaladhat.
Szia,
Semmi extra, igazából azt méri meg, hogy egy emelkedő dax napot milyen arányban követ egy emelkedő snp nap. Ez az érték -1 és +1 között mozog. Ha plusz 1 akkor az azt jelenti, hogy minden emelkedő dax napot emelkedő snp nap és minden eső dax napot eső snp nap követ. (kicsit leegyszerűsítve)
Hogy ezt milyen hosszú szakaszon vizsgálod, az
viszont már egyéni döntés kérdése. Mint ahogy az is, hogy ki milyen hosszú mozgóátlagot használ. (10-20-30-50-100-200)
Ezért én ezeket a dilemmákat úgy szoktam föloldani, hogy kiszámolom az összeset, vagyis majdnem az összeset. A képen amit belinkeltem 10-től 100-ig az összes ki van számolva, 5-ös lépésközzel, tehát 10-15-20-25-...-100
A 10 hosszú (korrelációs koefficiens) azt méri, hogy az elmúlt 10 napban a két index értéke mennyire mozgott együtt és ezt számszerűsíti az előbb leírt módon. Plusz 1 telesen együtt mozog, mínusz egy teljesen ellentétesen mozog.
Na de miért gondolnám én hogy ezt az összefüggést a két index között 10 nap hosszú szakaszra kéne néznem és miért nem 20-ra, vagy 30-ra?
Tehát megvizsgálom 10-100-ig, az eredményeket felrajzolom egy chartra, ezért lesz 20 vonal a charton.
Ahogy mondam ezek olyan mint a mozgóátlagok 10-től 100-ig csak mást mérnek és mindig -1 és +1 között vannak.
Ami az ábrán látszik és ahol azt mondtam, hogy a spektrum szétesett, (március közepénél) azt jelenti, hogy a rövid távon mért együttállása a két indexnek ellentétes irányba mozgott (dax emelkedés, snp csökkenés) viszont ha hosszabb távon nézzük akkor úgy tűnik, mintha a két index értéke még mindig egy irányba menne (ha az egyik emelkedik akkor a másik is és fordítva). Ez látszik az ábrán úgy, hogy a 'kis szeizmikus görbék' szétugranak. A rövidtáv ellentétes irányú mozgást mér, a hosszú táv meg még együtt mozgást. Pl. 2015 februárban, vagy 2014 novemberben, a sok kis vonal mint magas értéken van ami azt jelenti, hogy 10-től 100-ig bármilyen időtávot nézünk a két index 'együtt' mozog. 2015 márciusban meg azt látjuk, hogy rövidtávon ellentétes mozgások zajlanak. Azután ahogy visszatérünk a jelenbe a chart jobb oldalán 2015 június közepén megint azt látjuk, hogy a sok kis vonal megint magas értéket vesz fel és közelítenek a plusz 1 értékhez ami még mindig azt jelenti, hogy a két index közötti mozgás (csúnya idegen szóval korrelál, vagyis valamilyen mértékegység alapján hasonlóan viselkedik, ahogy írtam ha az egyik emelkedik akkor a másik is és fordítva)
A kis vonalak meg azért különböző színűek, mert a zöld, sötétzöld színűek a rövid (10,15,20,stb.) hosszú szakaszokon együttállást mérő görbék, ahogy haladunk a kék szín felé úgy meg a hosszabb szakaszon együttállást mérő görbék (úgy mint a térképen a domborzati szintek, Zöld tengerszint felett Nulla, Barna 8000 méter)
Hát dióhéjban ennyi, persze tudom ettől most nem lettél okosabb, továbbra is kérdés hol lesz holnap ilyenkor az árfolyam, de ez csak egy példa volt arra, hogy lehet számszerűsíteni valamit, ami esetleg olyan sejtések formájában fogalmazódik meg, mint amilyet az eredeti felvetésed volt::
"A horizontális, emelkedő, és lejtő szakaszok arányairól.
Magamnak, mintha úgy tünne, hogy ugyanakkora sp lejtőhöz, most mintha kisebb dax, valamint ugyanakkora sp emeléshez nagyobb lendületesebb dax társulna.
Mintha kieste volna magát mára."
DAX
Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?