Backtest és ami mögötte van

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:38

Előzmény: #56 benji60

#61

Lehet, de szerintem nem fogja...termeszetesen a tevedes jogat fentartom.
Aztan majd kiderul.
Tetot-aljat soha nem fog talalni az ember, de jo beszallot igen es azok a szintek eddig mukodtek, amdebar tudjuk, a tamaszok es ellenallasok azert vannak, hogy torjenek:)

casual 2021. 02. 20. 21:39

Előzmény: #59 casual

#62

A felszínt, de máris átléptük a halandó számára elérhető erőforrások felső határát. :D Szóval a szűk keresztmetszet szerintem a számítási kapacitás.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:41

Előzmény: #59 casual

#63

A backtestben nyilván mindenki azzal számol, hogy teljesült volna a vétele/eladása.
Bizonytalansági tényezőt csak az aznapi zárásba szoktam betenni. Azokban az esetekben véletlenszámot generálok és ha az nagyobb/kisebb, mint a beállított érték, akkor teljesült volna, ha nem, nem.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:43

Előzmény: #62 casual

#64

Ezt nem értem.

casual 2021. 02. 20. 21:44

Előzmény: #63 zolifiazoli

#65

"Nyilván" mindenki azzal számol, én meg azt teszem hozzá, hogy "nyilván" jönnek is a meglepetések, amikor kiderül, hogy ilyen "apróságok" miatt mondjuk a +20%-ból -30% lesz. Pedig olyan jól működött. :D Sokszor átéltem...

benji60 2021. 02. 20. 21:45

Előzmény: #58 zolifiazoli

#66

OK

casual 2021. 02. 20. 21:47

Előzmény: #64 zolifiazoli

#67

Azt állítom, hogy ha "elég" jól szeretném közelíteni a valóságot (a múltat persze), akkor olyan mennyiségű adatra és számítási kapacitásra van szükségem, ami otthoni körülmények között elérhetetlen. Ezért jönnek a megalkuvások, először az adatok mennyisége, gyakorisága, aztán később "minősége" felé, egészen addig, amíg végül az ember talál egy "tökéletesen működött volna" módszert, de hogy hogy nem, valahogy pont onnantól nem működik, amikor éles bevetésre kerül sor.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:49

Előzmény: #65 casual

#68

Nos, az egész backtest csak egy elméleti számítás, ami igyekszik modellezni a valós helyzetet. Az említett veszélyeket én is számba vettem korábban, ezért is foglalkozok csak az OTP-vel és a MOL-lal. Ezek viszonylag likvidek, és nagy forgalmúak.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:54

Előzmény: #67 casual

#69

A puding próbája az evés, úgyhogy a gyakorlat majd megmutatja. :)
A lefuttatott elemzéseimben általában a nyitó árat használom. Viszont van lehetőség használni a min/max/záró/hl2/hlc3/ohlc4/vél árakat is.
Egy későbbi elemzés tárgya lesz, hogy ha minden órában veszek/eladok nyitóban/záróban, akkor mennyire közelítem meg a képzett átlagárakat.

casual 2021. 02. 20. 21:58

Előzmény: #68 zolifiazoli

#70

Ja, pl. Mol, amikor a napokban többször (szinte már alapértelmezésként, nem is rendkívüli eseményként) láthattuk, hogy 10-20 ft eltérés a két oldal között. Vagy mondjuk OTP, ahol szó szerint pár darab részvénnyel sikerült 1%-ot elmozdítani az árfolyamot?

De tételezzük fel, hogy megtaláltam a tutit - jelentem, nekem már néhányszor sikerült ;) - ami az összes múltbéli, számomra elérhető adatsoron és időtávon hozza a számomra elvárt profitot, és elindítom élesben. Mit lépek, ha mondjuk élesben elmaradnak a számok? Mikor "avatkozzak" be? Mikor finomítsak? Mikor mondom azt, hogy még statisztikailag rendben van a dolog, hibahatáron belül vagyok, még nincs elég kötés, hagyni kell dolgozni, jöjjenek a "számok", amikor már beáll az eredmény?

casual 2021. 02. 20. 21:59

Előzmény: #69 zolifiazoli

#71

Különben nagyon kíváncsi vagyok, de ha nincs ellenedre, akkor ebben a témában egy időre én az ördög ügyvédje leszek. :)

casual 2021. 02. 20. 22:01

Előzmény: #71 casual

#72

Másképp fogalmazok: amit "hivatalosan" jelent a backtest, azzal mondjuk tökéletesen tisztában vagyok, de azt tapasztaltam, hogy amire hivatott lenne, arra nem jól vagy nem elég jól használható. A "hiányosságait" meg kapacitás hiányában nem tudtam kiküszöbölni.

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:05

Előzmény: #52 zolifiazoli

#73

Dinamikus, vagy taktikai eszközallokáció. Valamilyen előre meghatározott jelzés alapján vált kockázatos és defenzív eszközök között. Pl. ha az S&P500 index 50 napos mozgóátlaga a 200 napos felett van, akkor SPY ETF-et tart a rendszer, ha az 50 napos a 200-as alatt, akkor TLT-t. Backtest 2002-től: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vx4pna.jpeg Ez se rossz, de azért nem ezt érdemes kereskedni:) Az éves hozam kb. 1%-kal veri a benchmarkot(SP500) viszont ez 19 év alatt azt jelenti, hogy 10.000-ből 61.000 helyett 71.000 USD-nk lett ami nem elhanyagolható, 16%-kal nagyobb vagyon. A kockázat mindeközben kevesebb, mint a fele volt annak, mintha b&h SPY etf-et tartottunk volna. Összegezve: 19 év alatt megvertük az SP500 indexet, feleakkora kockázat mellett, egy nem különösebben jó és kreatív dinamikus portfólióval.Következő kérdésed: "Után azt fogom kérdezni, hogy tőkeáttétel és short kereskedés van-e benne?" Az előbb feltett (34% éves hozamú) portfólió esetén nincs short pozíció. Vagy rv.long, vagy kötvény long van.A tőkeáttétel 1,3x. A rendszer elbírna jóval nagyobb tőkeáttételt is, de sajna én nem. Nagy lenne a pszichikai teher, rossz döntéseket hoznék, -ismerem már magam.A max. lebegő veszteség, mint láthatod a képen (maxDD) 14,5%, ami szintén lényegesen kevesebb, mint ua. időszakban az általam benchmarknak használt SP500 DD-je. Az SP500 ugyanebben az időszakban 10,5%-os éves hozammal, és 46,33% max.DD-vel ajándékozott meg minket:)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:08

Előzmény: #71 casual

#74

És ezt előre is köszönöm neked. :)

A kérdéseid között vannak olyanok, amelyekre nem tudok egzakt választ adni. Én is tudom, hogy a múltbéli adatokon végzett elemzés semmilyen garanciát nem tartalmaz a jövőre nézve. Erre egyelőre csak egy megoldásfélét találtam ki, mégpedig a diverzifikációt. Bevallom, hogy most van több (2-3), eltérő stratégia, amelyek kedvező eredményt mutatnak. Ha párhuzamosan futtatom őket, akkor az átlagnak jónak kell majd lennie. Olyanban soha nem gondolkodtam, hogy az optimális stratégiát fogom kitalálni. :D

A gyakorlati kivitelezés pedig a következő lesz:
1. Az eladás vételi jelzés után megtörténik az eladás/vétel.
2. SL beállítás
3. TP emlékeztető beállítás, hogy kapjak sms-t róla. :D

zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:13

Előzmény: #73 Törölt felhasználó

#75

Köszi.
Van TP/SL szint beállítva, vagy ez kiülős?

TitusPullo 2021. 02. 20. 22:15

Előzmény: #57 benji60

#76

Én azt vettem észre, hogy a deviza akkor kereskedhető, ha épp sávot tart azon a távon amiben az ember kereskedik, alakzati torvenyszeruseget - lasd ek kitores iranya - nemigen veltem felfedezni de ez csak en vagyok, ettol még lehet.

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:41

Előzmény: #75 zolifiazoli

#77

TP itt igazán nem értelmezhető a "hagyományos" módon. A TP itt a rendszer jele, hogy váltani kell az eszközök között. Ezt értelmezhetjük TP-nak, hiszen zárom a pozíciót, és nyitok egy másikat.A hagyományos értelemben vett TP, hogy a portfólióban tartott eszköz elér egy célárat és zárok, olyan nincs.SL szintén zenész: nincs konkrét SL ár beállítva.A rendszer eladási/vételi jele adott eszközben a SL. Pont ezek miatt nem "kiülős" -mint a B&H- mert adja/veszi az eszközöket (ezért dinamikus). Bocs, így tudom megfogalmazni, nem tudom, érthető-e? Nézzük az előző SP500 50/200 mozgóra épülő példa stratégiát: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vlzsq4.jpeg Sárgával kiemeltem a 2008-09-es válságot. Itt látszik, hogy még 2007.12.28-án részvényből(SPY) kötvénybe(TLT) váltott a rendszer, és kötvényt tartott 1,5 évig, így kihagyta a SPY 50+ %-os esését. Az én rendszereim nem feltétlenül úgy érnek el átlag feletti hozamot, hogy a piaci átlagnál többet nyernek részvény emelkedéskor, hanem úgy, hogy kimaradnak a nagy esésekből.

Alex_001 2021. 02. 20. 22:46

#78

Nem tudom mire képes Zoli által felállított backtest-excel-matematika-algoritmus a MOL-ra és az OTP-re, de addig is itt egy kis gyakorló példa a megvitatandó blue-kra :) :
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02v123uw.jpeg
Benne foglaltatik, hogy én mit gondolok, várom a pro-kontrákat, hogy a gondolati sík tőkét kovácsoljon :)

Alex_001 2021. 02. 20. 22:54

Előzmény: #78 Alex_001

#79

Így talán érthetőbbek lesznek a gondolataim:
http://keptarhely.eu/images/2021/02/20/v02/20210220v02vtvw5m.jpeg

kitsune 2021. 02. 21. 07:12

Előzmény: #19 zolifiazoli

#80

7. Legyen termékfüggetlen.
Gondolod, hogy ez elérhető cél? Én ugyan csak szűk egy éve foglalkozom aktívan a tőzsdével (úgyhogy várom az ellenérveket, tanulni vagyunk itt mindannyian), de azt vettem észre, hogy piaconként, szektoronként, likviditástól függően, de sokszor instrumentumonként eltér, hogy milyen megközelítést kíván egy adott papír, hogy sikeresen kereskedhető legyen.
A tőzsdét én részben pszichológiai alapokon is próbálom megközelíteni. A gyertyák, főképp a különböző alakzatok mögött mindig próbálom megérteni a befektetői döntéssorozatot. Egy kis forgalmú, alacsony értékű papír teljesen más befektetői közösséget mozgat meg, mint egy blue chip, ami szerintem nem elhanyagolható szempont a likviditás vizsgálata mellett. Aztán extrém példának hoznám a Teslát, de hozhatnék sok más papírt is, ami túlnyomórészt a friss befektetők minden szabályszerűséget felrúgó hurrá-optimizmusának köszönheti az elmúlt 1 év sikereit.
Ezt figyelembe véve elképzelhetőnek tartom azt a lehetőséget, hogy ha a termékfüggetlenségre törekszünk a stratégia/indikátorok/stb. kiválasztásában, akkor előfordulhat például, hogy az OTP-nél és a MOL-nál kiválóan működő stratégiánkat a süllyesztőbe küldjük, mert a Richternél nem válik be.

kitsune 2021. 02. 21. 07:13

Előzmény: #80 kitsune

#81

Elnézést, hogy az egész félkövér lett, az idézett első sort szerettem volna csak kiemelni...

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:14

Előzmény: #80 kitsune

#82

Jó reggelt!
A "célmeghatározásban" szerepelt akkor, de hogy megvalósítható-e, azt nem tudom. Ebből az is következik, hogy nekem sem sikerült. Az eredményekből látszani fog majd.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:23

Előzmény: #78 Alex_001

#83

Olyat nem tud, hogy egy másik termék árfolyamváltozásait vegye figyelembe.
Azt a megfogalmazást itt sem tartom helyesnek, hogy vissza kellene térnie a boliközéphez hetesen (és ezt eséssel kellene megvalósítani), mivel egyáltalán nem "kell". Ugyanis ezzel egy elvárást fogalmaznuk meg az árfolyam felé, amihez aztán lehet, hogy görcsösen ragaszkodunk. Mert "kell", vagy "kellene". Tapasztalat. :)
[Ettől függetlenül, lehet hogy érinteni fogja, vagy akár lemegy az aljáig is. A lényeg, hogy ezt "önállóan" teszi, mivel nem tudjuk befolyásolni.]

Nella_ 2021. 02. 21. 08:29

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#84

Köszönöm szépen! Igen, az amibrókerről hallottam már. Sajna az angolom a nullához konvergál, de majd tanulmányozom ezeket.
Az igazi az lenne, ha az mt4 vagy hasonló progi felgyorsíthatóan működne a historikus adatokkal és lehetne kézi kötéseket elhelyezni. A végén pedig statisztikázna.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:30

Előzmény: #77 Törölt felhasználó

#85

Remélem jól értem. :)
Tehát nincs konkrét TP/SL, vagyik vehető mindkettő végtelennek is akár. Vagyis a szabályrendszer alapján fordít át a rizikósból egy kevésbé rizikósba. (Ilyet az én rendszerem is tud, igaz az longból shortba és viszont.) De ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy menet közben nincs veszteség (jobb esetben nyereség csökkenés), hiszen ha a rizikósból átmegy konzervatívba, akkor az azt jelenti, hogy medvepiac van.
Ha lesz időm, akkor mélyebben beleásom majd magam a témába. Köszi.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:32

Előzmény: #84 Nella_

#86

Szerintem a kézi kötések elhelyezése az "csalás". :)
Pont az a bt lényege, hogy a teljes időtávon egy szabályrendszert teszteljünk. Ha kézzel kell belenyúlni, akkor egyrészt megváltozhat ez a rendszer, másrészt biztosan befolyásolni fog az után következő - már ismert időszak - eredménye.

Nella_ 2021. 02. 21. 08:45

Előzmény: #59 casual

#87

Aha, kapizsgálom. Nézem a nyitó, max, min, és záróárat is. H4-es kereskedést szimulálok, mert ezt az idősíkot szeretném kereskedni is. Tkp. mindent úgy vizsgálok, hogy az élő kereskedésben tudnám-e csinálni. Például nincs kereskedés este 8 és reggel 8 között, csak függő megbízások köthetnek be olyankor, vagy TP teljesülhet automatikusan.
Mivel az E/U és Dax a terepem, ezeknél nem probléma a likviditás és esélyem sem volna piacmozgatásra.
Tapasztalatom szerint ezeknél a beadott megbízások teljesülnek - ha olykor néhány pip csúszással is...

kitsune 2021. 02. 21. 08:52

Előzmény: #82 zolifiazoli

#88

Jó reggelt! Köszönöm, várom akkor továbbra is az eredményeid (amolyan "formakövetelmény" szerű iránymutatásnak), és elkezdem összeírni az OTP-vel kapcsolatos felvetéseim közzétehető formában, amiket összegyűjtöttem ebben az évben.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 09:04

Előzmény: #29 casual

#89

"Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő."

A gyertyák mindent tartalmaznak, igen. De képes vagyok-e ezekből a helyes következtetést mindig, minden körülmények között levonni? Nos, nem. Ebből következik, hogy kell nekem egy eszköz (szabályrendszer), ami fogja a kezemet és irányt mutat. Az már csak hab a tortán, ha ezt minél nagyobb hatékonysággal teszi.
Valahol csodálom azokat, akik ránézésre tudják "rögtön számolni" vagy egyből "érzik". Én sajnos nem tartozom közéjük. Az a zseni szint én pedig csak egy tisztes iparos vagyok.
Azzal nem értek egyet, hogy az indikátorok nem objektívek. Mivel az árfolyam adataiból egyértelműen meghatározott képletek alapján konstruált adatokról beszélünk, ezért ennél objektívebbek már nem is lehetnének. A belőlük levont következtetések persze már lehetnek szubjektívek, de ez sem szükségszerű. Mivel nálam a bt alapja a pontosan számított indikátorok halmaza, ezért a "körülbelüli érték" egyáltalán nem megengedhető.

"Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is..."

A topik célja menet közben alakul. Sokszor leírtam már, most is megteszem. Anno megígértem, hogy megosztom majd a tapasztalataimat. Akár eredményesek, akár nem.
Így pár nappal az indulás után csak kapkodom a fejem, hogy mennyi érdekes téma, ötlet felmerült már. Nem gondoltam volna, hogy sokakat érdekelni fog, egy kicsit meglepő. Hogy hosszútávon hova fog kifutni a topik az a jövő zenéje, ha oadérünk, meglátjuk. :D

Nella_ 2021. 02. 21. 09:13

Előzmény: #86 zolifiazoli

#90

Ha a szabályrendszer nem objektív, akkor van lehetőség csalásra. Szerinted mennyi értelme van a saját magam átverésének?

zolifiazoli 2021. 02. 21. 09:17

Előzmény: #90 Nella_

#91

De akkor mit értettél a kézi kötés elhelyezésen?

Nella_ 2021. 02. 21. 09:18

Előzmény: #91 zolifiazoli

#92

Függő megbízásokkal dolgozom.

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 10:10

Előzmény: #85 zolifiazoli

#93

Igen, úgy van kitalálva, hogy ha kezd meleg lenni a helyzet rv. piacon, akkor váltson kötvénybe és fordítva. A TP kvázi végtelen, addig próbál nem kiszállni a rendszer se rv-ből, se kv-ből, amíg az emelkedik- ez kb. 67% hatékonysággal sikerül (67/33 a nyerő/vesztő periódusok aránya), viszont általában kiszállás előtt,- de menet közben is- néha visszaad valamennyit a meglévő eredményből, ez a DD. Ezt igyekeztem a hozamhoz képest a lehető legkisebb szintre levinni, mert nem tolerálom jól a nagy DD-t. Automatikus rendszereknél is nagyon fontos, hogy olyat fejlesszünk, kereskedjünk, ami megfelel a kockázattűrő képességünknek. Hiába van egy rendszered, ami papíron tud 200% éves hozamot 80%DD mellett, ha nem tudod trédelni, mert mondjuk 40%DD-nél bepánikolsz és zársz mindent.Én pl. kb 20%DD-ig vagyok jó, de ez mindenkinél egyéni.Nálam már a 15% DD is sokmilliós összeg, és ez nagy nyomás alá tud helyezni- mindig ott motoszkál a kisördög, hogy: !!!Pánikolj, mert elbuksz mindent!!! Aztán persze a lehető legrosszabbkor manuálisan zárnék, felrúgva minden szabályomat. Ezért érdemes szerintem jól megválasztani a kockázati szintet. Gondolom van aki simán tud nagy tőkével 50-60-70% DD-k mellett kereskedni, de ez nem én vagyok:)A longból shortba váltás jó ötlet - elméletben. A gyakorlat nekem nem ezt mutatta.Pl lefuttattam az előzőleg mutatott rendszert úgy, h kötvény helyett short etf-be váltson: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vtljfh.jpeg Hoppá! Hozam lefeleződött, DD nőtt kb. 8%-ot, vagyis hozam/kockázat sokkal rosszabb lenne és még buknék is egy halom pénzt. Biztos vannak nálam ügyesebbek, okosabbak, de eddig nem sikerült olyan hosszú távon működő rendszert összehoznom, ami long/short alapon működik. Van olyan éles rendszerem is ami éves 80% hozamot produkál 25%DD mellett, de az is rv/kv long renszer, csak 3x tőkeáttétellel fut és más paraméterekkel.
Végül ha érdekel valakit, egy kis segítség magyar nyelven az induláshoz. Backtest: https://web.archive.org/web/20081211174109/http://aranylaz.freeblog.hu/archives/2006/06/22/1658735/ ; Többi:) https://web.archive.org/web/20090301042025/http://aranylaz.freeblog.hu:80/

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 10:51

Előzmény: #93 Törölt felhasználó

#94

Itt van pl. az előbb említett 80/25 rendszer.(na jó, 80/26) Alapesetben: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vhcpqr.jpeg Ha kiveszem a kötvényt és beteszem a 3x áttételes long rv.etf short párját: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vuq6bd.jpeg Itt is majdnem felére esett a hozam, a DD(kockázat) meg egyenesen a sztratoszférába tart a maga 59%-ával. És itt térnék ki arra, mit is jelent, ha az éves hozam feleződik. Itt pl 80%-ről 45%-ra esett, jó ok., fele annyit keresek.Hát nem, mert a 7 éves periódus alatt normál esetben hozott a rendszer 10.000 usd befektetésre 646.000 usd profitot, ha ha nem kötvénybe, hanem részvény shortba fordul, akkor 133.000 usd-t. 513.000 usd különbség, pedig "csak" felére esett a hozam. (csak a félreértések elkerülése végett: ezt a rendszert kb. 1 éve használom élesben, tehát nem, nem kerestem degeszre vele magam, de ha nem változik a hozam/kockázat profil a jövőben, akkor még ez is megeshet). A hozam/kockázat profil tapasztalatom szerint sajnos idővel mindig változik, ezért nem érdemes arra berendezkedni, hogy kitalálok egy működő rendszert, és 100 éves koromig dől a lé. De ebbe már nem mennék bele, kezdésnek egyenlőre ennyi is elég szvsz.

casual 2021. 02. 21. 15:11

Előzmény: #94 Törölt felhasználó

#95

De azért az roppant érdekes lenne, hogy ha mondjuk fél évig futtatod, akkor mit csinált a valóságban? Ha nem hozza az "elvártat", akkor hol "vágod" el, azaz hol mondod azt, hogy ez bizony finomításra szorul? Vagy azt, hogy adjak még időt neki, hogy hozhassa az átlagot?

casual 2021. 02. 21. 16:54

Előzmény: #89 zolifiazoli

#96

Igazad van, "visszaszőrszálhasogatás" is elférne. :D Igyekszem majd sokkal precízebben fogalmazni. Az indikátorok valóban objektívek, csak a hozzá társított jelentések nem. Szóval az ilyen szabályokra gondolok, hogy ha elér ennyit vagy annyit az értéke, akkor az azt jelenti hogy... pedig önmagában nem jelent semmit. A körülbelüli értéken meg azt értettem, hogy semmi nem változik attól, ha pl. mondjuk 79 vagy 81 az RSI.

Különben meg ez ilyen "szabályokból" következnek az olyan gondolatok, amikre te is utaltál, hogy egyébként nincs olyan, hogy az árfolyamnak "el kell érnie", vagy "érintenie kellene mielőtt" vagy "még egy fel hátra van" vagy "kell egy új alj, hogy teljes legyen"... Ezek maximum abban a kontextusban lehetnek érvényesek, hogy valóban "kellenek" ezek ahhoz, hogy a mozgást "úgy hívhassuk", hogy... Csakhogy az árfolyam nem ismeri ezeket és nem "akar" úgy "kinézni", mint... legfeljebb néha sikerül neki.

casual 2021. 02. 21. 17:02

#97

Mit gondoltok arról a felvetésről, hogy az árfolyamértékek sorozata tekinthető véletlen számok végtelen sorozatának és statisztikai vagy inkább matematika analízis eszközeivel vizsgálhatók függetlenül attól, hogy figyelembe vennénk azt a tényt, hogy ezek valójában tőzsdei adatok?

casual 2021. 02. 21. 17:05

Előzmény: #97 casual

#98

Persze akkor itt felmerül a véletlen vagy álvéletlen fogalma is, azaz mi az ami valóban véletlen, vagy csak elegendő információ hiányában hisszük (és tekintjük) véletlennek?

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 17:43

Előzmény: #95 casual

#99

Mit csinál a valóságban? Ugyanazt, amit a képeken látsz. Ez nem HFT robot:), átlagosan évente 5-7 alkalommal vált portfóliót, tehát durván kéthavonta kell csinálni valamit, a többi malmozás. De ahogy J. Livermore mondta volt: " Nagy pénzt sosem az eszemmel kerestem. Hanem az üléssel." Annyi a nehézség, hogy napi záróárral dolgozik, ezért ezt kell minél pontosabban elkapni. A tapasztalatom az, hogy ez +/- 0,5%-on belül menni szokott, ezért ez nem befolyásolja látható mértékben a hozamot (nagy likviditású ETF-eket használok, h ne tudják összevissza pakolgatni a záróárakat). 10 "fő" rendszert futtatok. Év közben nem piszkálok bele egyikbe sem. Mivel hasonló alapelven működnek, de nem pontosan egyformák, ezért abban megegyeznek, hogy kb. az éves hozamuk és a DD hasonló (30-35% közötti hozam, 10-15%DD), viszont nem egyszerre váltanak az eszközök között. A gyorsabb hamarabb reagál a piaci változásokra, a lassú meg később, így kiegyenlítik egymás esetleges "tévedéseit". Olyan még nem volt, hogy azért váltam meg valamelyik rendszertől, mert nagyon alulteljesített, vagy tartósan veszteséget okozott. Az ilyenek már a tesztelésnél kiesnek. Azt, hogy adott évben a meglévő rendszerekből melyikeket fogom futtatni, az az excess kurtosis(lapultság) és skewness (ferdeség) mutatóktól függ. Minél kisebb, annál jobb.

casual 2021. 02. 21. 20:17

Előzmény: #99 Törölt felhasználó

#100

Köszi a választ. A valóság alatt azt értem, hogy bár a bt eredmények tetszetősek, de hozza ezt azóta is? És mi a terv arra, ha már nem? Mert ugye a múltbéli eredmények nem garantálják a jövőt. Másként: mikor és miből ismered fel azt a pillanatot, ha már nem elég jó és finomításra szorul? Ha mondjuk a DD mégis felugrik teszem azt 20%-ra, akkor hiba van a rendszerben vagy csak egy extrém kilengés, ami (ha bírod) figyelmen kívül hagyható? Ha az éves hozam leesne mondjuk 10%-ra, akkor rossz, tehát csiszolni kell vagy csak nem elég hosszú időtávon nézted?

zolifiazoli 2021. 02. 21. 20:35

Előzmény: #96 casual

#101

Az ördög ügyvédének az ördög ügyvéde az kicsoda? :)
"Szóval az ilyen szabályokra gondolok, hogy ha elér ennyit vagy annyit az értéke, akkor az azt jelenti hogy... pedig önmagában nem jelent semmit. A körülbelüli értéken meg azt értettem, hogy semmi nem változik attól, ha pl. mondjuk 79 vagy 81 az RSI."
Ha a belépési/kilépési pont az RSI-nél 80, akkor bizony számít, hogy 79, vagy 81. :)
De értem egyébként, hogy mit akarsz mondani. Persze, önmagában az indikátor nem jelent semmit. Viszont rendszerbe téve (mm-el együtt), már sokat jelenthet.
Ha a szabályrendszer azt mondja, hogy "LONG", akkor az nem azt jelenti nálam, hogy biztosan árfolyamemelkedés lesz, hanem azt, hogy nagyobb az esélye az emelkedésnek, mint az esésnek.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 20:42

Előzmény: #97 casual

#102

A véletlen számot az áfolyammal nem tudom összekapcsolni. A záróárak nem véletlenszámok sorozata.
Viszont próbálkoztam az árfolyamgörbe "deriválásával", vagyis az iránytangens értékének indikátorba való foglalásával. Elsőre nem hozott jó eredményt, ezért sok energiát nem tettem bele utána.

casual 2021. 02. 21. 20:57

Előzmény: #101 zolifiazoli

#103

Ez könnyű kérdés, hisz az csak te lehetsz. A fő (topik alapító) bróker. :D

casual 2021. 02. 21. 21:50

Előzmény: #102 zolifiazoli

#104

No de folytatom egy kicsit komolyabban is.

Mi is a véletlen definíciója, mit is értünk véletlen sorozaton? Számos matematikailag pontos definíció létezik, bizonyára több is, mint amivel én találkoztam, de azért ezek nagyjából egyenlő értékűek. Egy régebbit és talán kevésbé precízet, de a témánk szempontjából "elég" jót idéznék ide: a véletlen sorozat egy olyan sorozat, amelynek későbbi elemeit nem tudjuk kikövetkeztetni és amelyek kiállnak néhány "szokásos" statisztikai próbát. Hogy melyeket, az nyilván függ attól, hogy mi is a célom a sorozattal. Kissé pongyola megfogalmazásnak tűnik, de meglepően kevés pontosítással meglehetősen egzakttá tehető, de gondolom felsőbb matematika annyira nem érdekes itt. Ezen definíció alapján pedig de, igenis tekinthető mondjuk a záróárakból álló sorozat véletlennek. Mert ugye nyilvánvaló, hogy nem tudom kikövetkeztetni a mai záróárból a holnapit. Sőt, ha a sorozat bármilyen hosszú darabját ismered, akkor sem fogod tudni megjósolni a következő elemet.

casual 2021. 02. 21. 21:55

Előzmény: #101 zolifiazoli

#105

Ha a szabályrendszer azt mondja, hogy "LONG", akkor csupán annyit tudunk, hogy "valahonnan" kezdve az adott pillanatig előforduló hasonló esetekben adott százalékkal többször jött long, mint short. És hol van ez a valahonnan? Valahonnan -1 hónap is ezt az eredményt adná?

harlem 2021. 02. 21. 22:51

Előzmény: #105 casual

#106

Bocs, H beleokvetetlenkedek a dologba, de a matematikai múltból való matematikai jövő kiszámolása tőzsdei vetületben szvsz nem lesz alkalmas olyan magas mértékben, mint amit elvárunk tőle.
Még egy minden hájjal megkent lottószám generátor sem fog tudni tuti telitalálatot prezentálni, pedig ott csak a számok tengere az értelmezési tartomány. Nincs köze a lottó számoknak, az időhöz, a politikához, a helyhez, ki mit twittel v lesz-e osztalék.
Szóval sztem a tőzsdei mozgásokat lehet bizonyos fokig előre megmondani, de ppreciz eredményhez abban legalább olyan mértékű szerepet kellene kapjon jövőbeli információk vmilyen szintű ismeretének beépítése, mint a matematikai múlt alapján matek jövőt előre vetíteni.
Nem tudom ki mennyire ért ezzel egyet illetve kedvet sem szeretnék szegni, csak úgy gondolom ha kész a profi matek modell, akkor még csak az érem egyik oldala van meg.
A kérdés az, H lehet-e olyan további peremfeltételeket megadni, ami univerzális, termék független vagy erre nem "költünk", hanem rábizzuk a modellt az ismert profit védelmi technikára.

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 23:30

Előzmény: #100 casual

#107

Egyenlőre jönnek az eredmények. Itt látható pl. egy másik rendszer havi felbontású hozama 2021.februárig: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v02vkgcm5.jpeg Itt is látszik, milyen szépen kiugrott részvényből tavaly márciusban(2020.03-ban 10-ből 9 rszer. volt kötvényben), így az esés nagy részéből kimaradt.A SPY 2020.03-ban 12%-ot esett, miközben az EDV 8%-ot emelkedett. Néhány mondat a kockázatkezelésről, hogy miért nem No.1 szempont, felismerni, h egy-egy rszer rosszabbul teljesít:
A backtestek alapján az általam használt rendszerek nem hajlamosak a hirtelen összeomlásra, de rossz éveik lehetnek. Ezért használok diverzifikált ETF-eket: VTI teljes USA piacot lefedő, QLD 2x lev.Nasdaq. Itt már az alapkezelők megoldják helyettem a kockázatkezelés egy részét: a gyenge cégeket alul súlyozzák, kidobják, a jókat beteszik az ETF-be. A másik, hogy egyszerre 10 hasonló hozam/DD profilú, de kissé más időzítésű rendszert használok.Így 1-1 rszer DD-je 20%-nál nagyobb is lehet, de a teljes portfólióé nem megy fájó tartományba. Általában részvény emelkedéskor 80-100% részvényarányt tartanak.Ha gyengül a momentum, akkor hol gyorsabban, hol lassabban átmennek kötvénybe.Pl. jan.100%rv, feb 80rv/20kv, márc 20rv/80kv stb.Így, ha változik a piac, gyakorlatilag egy sima konzervatív részvény/kötvény portfólióban ülök, aminek sokkal kisebb a kockázata, mint egy full rv portfóliónak, de jobb a hozama, mintha részvényből kp-ba menekülnék, mellesleg nem égetem feleslegesen a pénzt rosszul elhelyezett, átugrott. levadászott stop-loss-szal. Ami még fontos,azért részvény és hosszú kötvény közt váltogatok, mert ezek között legnagyobb a negatív korreláció. A végére hagytam a legfontosabbat: (ez csak megfigyelés, de eddig működött teszten és élesben is) Jelenleg 18 rendszerem van, de adott évben csak 10-et kereskedek, mégpedig azt a 10-et, aminek a megelőző évben legalacsonyabb volt az Excess kurtosis és skewness értéke.A legjobb, ha mind a lapultság, mind a ferdeség negatív, így a legkisebb az esélye az extrém kilengésnek. mint látjátok, nálam a no.1 prioritás a kockázatkezelés. Igen, a hozam csak másodlagos.(mert vannak öreg, és vannak bátor pilóták. De öreg bátor pilóták nincsenek!!:))

Idea 2021. 02. 22. 03:50

Előzmény: #104 casual

#108

Erre nekem van egy megközelítésem:
1. a részvényár teljes mértékben előrejelezhető/megjósolható az általunk korábban ismert tények, hatóerők alapján
2. vannak olyan tények és erők amiket nem ismerünk de hatnak, így lerontják az előrejelzést, változó mértékben; ezek hatása lehet fokozatos vagy lehet kiugró így az előrejelzés pontosságát fokozatosan vagy hirtelen rontják el
3. bármikor bejöhet egy új tény/erő amit korábban nem ismertünk és hatása lehet fokozatos vagy kiugró
4. az új tény/erő idővel az általunk ismert (1.) vagy az általunk nem ismert (2.) csoportba fog tartozni.
.
Ebből az jön ki, hogy az ár előrejelezhető de nem pontosan csak valamekkora valószínűséggel, ez a valószínűség folyamatosan ingadozik a nem ismert tények/hatóerők miatt.
Amikor bejön egy új dolog ami fokozatosan hat, elkezdhet romlani az előrejelzés pontossága, egyre gyengébb lehet.
És - teljesen random mértékben és időközönként - van egy törés az előrejelzés pontosságában: érvényesül egy ismeretlen kiugró hatású vagy bejött egy új kiugró hatással bíró tény/erő.
.
Azaz komoly valószínűséggel megjósolható részvényárak egy véletlen időintervallumon/szakaszon belül. De az egyik szakaszból nincs előrelátható átmenet a következő szakaszba.
.
A stratégia pedig az, hogy amíg az előrejelzések pontossága még nem megy túl az elfogadható hibán addig örülünk és foglalkozunk az adott instrumentummal - ez a teljes időből egy aránylag kisebb rész -, amikor romlani kezd vagy durván leesik akkor viszontlátás és csak akkor térünk vissza, ha újból elfogadható pontosságú előrejelzéseket tudunk tenni.
.
A gyakorlatban ez egyszerűbb: kb a trendkövetés majd kiszálló ha a trend elromlik ill kezdettől stoploss. Az ismeretlen vagy új ill. fokozatos vagy kiugró hatású tények/erők jó része támogat bennünket, azaz ezekkel nincs teendőnk, csak a "rosszak"-kal. (Azoknak is csak egy részével).
Vagy lehet játszani a kiugró hatások csillapulására idővel de ez sokszor meredek pálya, nem látni a végét. Egy-egy papír, deviza, áru vagy akár egy ország is simán nullára futott az utóbbi 100-200 évben.
.
Néha be lehet azonosítani új kiugró hatású tényt/erőt és egy ideig ki lehet használni, mert minden más eltörpül mellette - néhány perc, 1-2 óra, néhány nap, pár hét amíg az új dolog mindent visz.

casual 2021. 02. 22. 06:13

Előzmény: #108 Idea

#109

Nem pont a TA-t írtad most nekünk körül? :)

casual 2021. 02. 22. 06:15

Előzmény: #106 harlem

#110

Okvetlenkedj csak. Egyrészt nincs kész a profi matematikai modell, sőt én azt hiszem, hogy ez nem is lehetséges, de én most maradnék ebben az álnaív szerepben. :)

casual 2021. 02. 22. 06:19

Előzmény: #107 Törölt felhasználó

#111

Alapkezelőkre bízni a kockázatkezelés egy részét? Na erről majd írok bővebben is.

Különben nagyon szimpatikus amiket írsz, a legjobban az tetszik, hogy nem bonyolítod túl. Lehet nem látod még, de egészen közel jársz egy már-már passzívabb, indexkövető stratégiához. :)

kitsune 2021. 02. 22. 06:41

Előzmény: #104 casual

#112

Jó reggelt! Itt jönnek képbe az indikátorok. A mozgóátlagok görbéjére vagy pl. a Bollinger szalagra fel lehet vetíteni előrejelzést, amiből hozzávetőlegesen meg tudjuk becsülni a várható árat, persze közel sem pontosan mint egy kiszámítható számsorozat esetében. Illetve bármikor felrúghatja a számítást egy trendforduló.

casual 2021. 02. 22. 07:09

Előzmény: #112 kitsune

#113

A Bollinger is alapvetően egy mozgóátlag, mellétéve a szórást, azaz az áringadozást. Célja, hogy valahogy "megfogjuk" azt, hogy mikor magas (viszonylagosan) és mikor alacsony az ár, trendek, fordulók jelzésére meg nem igazán használható. (önmagában)

kitsune 2021. 02. 22. 07:13

Előzmény: #113 casual

#114

Igen, ponz ezért írtam, hogy egy trendforduló felrúghatja a számítást.

casual 2021. 02. 22. 07:14

Előzmény: #111 casual

#115

Az alapok témájára még visszatérnék, de ahhoz egy kicsit több idő kell, most eszembe jut David Swensentől valami:

"Ahelyett, hogy a befektetők az ésszerű hosszú távú eszközallokációs célok meghatározásának fajsúlyos problémájára összpontosítanak, figyelmüket túl gyakran terelik el az értékpapír kiválasztás és piaci időzítés meddő kérdései."

Tetszik, hogy a te módszered tulajdonképpen ezt szeretné elérni: az "elég" jó eszközallokációt.

casual 2021. 02. 22. 07:16

#116

Na de mi lesz ma? A futik alapján vegyes a kép, de nem látom a hét eleji kirobbanó optimizmust. ( még :D )

zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:01

Előzmény: #105 casual

#117

Jó reggelt!
Mivel az összes instrumentumot az összes időtávon az összes felbontásban nem tudom/lehet vizsgálni, ezért korlátok közé kell ezt is szorítani.
Én az OTP/MOL/Richter/BUX/DAX adatokkal dolgozok a 2004-2020-as időtávon, napos felbontásban. A jövőre ez persze nem garancia, de mégis úgy gondolom, hogy ha ezen az időtávon működött, akkor nagyobb valószínűséggel lesz jó a jövőben, mint sem.

zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:10

Előzmény: #113 casual

#118

"fordulók jelzésére meg nem igazán használható"
Szerintem az indikátorok egyáltalán nem a fordulópontok előrejelzésére szolgálnak.
Az indikátor meghatározott változása jelzi előre a várt elmozdulást valamekkora valószínűséggel.

casual 2021. 02. 22. 08:14

Előzmény: #117 zolifiazoli

#119

Miért, mi alapján gondolod, hogy nagyobb valószínűséggel lesz jobb? Főleg, ha egyre többször hallani olyan hangokat, hogy minden változik, sőt minden megváltozott? Szerintem csak reménykedhetünk a szerencsében, hogy a jövőben is hasonló eredményeket ér el az, ami a múltban akár tökéletesen működött.

Másként kérdezem: ha megalkotod azt a stratégiát, ami az általad említett időtávon és eszközökkel számodra kielégítő eredményt ér volna el, akkor mondhatod, hogy célba értél?

A koráltok pedig valósak: szinte rögtön azzal a felvetéssel indítottam, hogy a szűk keresztmetszet a számítási kapacitás.

A végén még megfogalmazódik bennem is, hogy nem az egyes stratégiák hiányosságait keresem, hanem az egésznek a létjogosultságát az eredményes kereskedés eléréséhez vezető úton. Nekem folyamatosan az volt az érzésem az évek alatt, hogy előbb-utóbb minden "kilyukadt" vagy olyan túlbiztosítást, túldiverzifikálást igényelt, hogy végül egy egyszerű 2 elemből álló portfolió egy egyszerű folyamatos utánvásárlással hasonló eredményt produkál.

casual 2021. 02. 22. 08:16

Előzmény: #118 zolifiazoli

#120

Ok, elfogadom, hogy valamekkora valószínűséggel jelez előre, de akkor én azt mondom, hogy ez a valószínűség nagyon alacsony. Kb. olyan, mint a szerencsejátékos tévedése, aki tíz fekete után azt mondja, hogy nagyobb az esélye a pirosnak.

PORTFOLIO FORUM

Backtest és ami mögötte van

Topik gazda

aktív fórumozók

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek