"...Ugyanúgy nullában lesz, ha nem nyit semmit, anélkül, hogy fizetné a pozi költségét, és menedzselnie kéne 2 futó pozíciót."
Hát igen, azt még senkinek sem sikerült érthetően leírnia itt, hogy prompt DAX esetén hogyan is működne ez a "hedgelés". Juhasza kolléga tegnap annyit írt, hogy ő is csak kísérletképpen, tulajdonképpen kíváncsiságból bukta el akkoriban az 1 milláját... tehát ott sem jött össze a mutatvány, hiába történt a tesztelés brókercég "felügyelete" alatt.. :)
Ha jól értem, akkor itt a cash Dax-nál arról lehet szó, hogy a tréder nyit valahol akármennyit, aztán ha rossz irányban indul a pozi, akkor valahol ellenkező irányban is nyit rá egyet. Itt máris több probléma keletkezik, ugyanis ha nagy spread-et hagyott a két ellentétes pozi között, akkor a spread tkp. a pozíció rezsiköltségének felel meg.
Mondjuk 9500-ön nyit shortot, majd 9550-nél longot, 1-1 CFD-vel. Az árfolyam elmegy 9650-ig, ekkor zárja a longot 100 nyerővel, de ekkorra a shorton már 150 bukója van, azaz longzárás után -50 tényleges short-bukója marad... már ha itt lezárná azt is. Tehát ugyanott van, mintha 9550-nél lezárta volna neki az SL a shortot.
Ha innen még tovább akarja csökkenteni a bukót, akkor vagy belenyit shortirányba, vagy kivár, ami nem igazán befektetői hozzáállás, hanem inkább játéktermi... nem beszélve az idegi terhelésről.
Nem is szólva itt a hosszabb távú CFD tartás egyéb költségeiről. Aki mondjuk 8200 óta cipel ilyen CFD shortot, amit később még jól meg is "hedzselt", annak már nem őszinte a mosolya.
Hát igen, azt még senkinek sem sikerült érthetően leírnia itt, hogy prompt DAX esetén hogyan is működne ez a "hedgelés". Juhasza kolléga tegnap annyit írt, hogy ő is csak kísérletképpen, tulajdonképpen kíváncsiságból bukta el akkoriban az 1 milláját... tehát ott sem jött össze a mutatvány, hiába történt a tesztelés brókercég "felügyelete" alatt.. :)
Ha jól értem, akkor itt a cash Dax-nál arról lehet szó, hogy a tréder nyit valahol akármennyit, aztán ha rossz irányban indul a pozi, akkor valahol ellenkező irányban is nyit rá egyet. Itt máris több probléma keletkezik, ugyanis ha nagy spread-et hagyott a két ellentétes pozi között, akkor a spread tkp. a pozíció rezsiköltségének felel meg.
Mondjuk 9500-ön nyit shortot, majd 9550-nél longot, 1-1 CFD-vel. Az árfolyam elmegy 9650-ig, ekkor zárja a longot 100 nyerővel, de ekkorra a shorton már 150 bukója van, azaz longzárás után -50 tényleges short-bukója marad... már ha itt lezárná azt is. Tehát ugyanott van, mintha 9550-nél lezárta volna neki az SL a shortot.
Ha innen még tovább akarja csökkenteni a bukót, akkor vagy belenyit shortirányba, vagy kivár, ami nem igazán befektetői hozzáállás, hanem inkább játéktermi... nem beszélve az idegi terhelésről.
Nem is szólva itt a hosszabb távú CFD tartás egyéb költségeiről. Aki mondjuk 8200 óta cipel ilyen CFD shortot, amit később még jól meg is "hedzselt", annak már nem őszinte a mosolya.
DAX
Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?