Topiknyitó: Portfolio 2009. 08. 12. 10:40

Hogyan készülhet egy bank rendkívüli helyzetekre? - Kérdezze az MNB szakértőjét!  

A hazai bankrendszerben 2008. január elsején vetették be az Európai Unióban általánosan alkalmazott, a Bázel II irányelvekhez igazodó tőkemegfelelési szabályozást, amelynek újdonsága a működési kockázat elkülönített kezelése. Homolya Dániel, a Magyar Nemzeti Bank szakértője a bevezetés óta eltelt bő egy év tapasztalatait összegezve megállapította, hogy a hazai bankrendszer működési kockázati tőkekövetelménye a teljes tőkekövetelményhez képest szignifikáns, mivel a 2009 első negyedév végi 120 milliárd forintos működési kockázati tőkekövetelmény az össz-tőkekövetelmény közel 8 százalékára rúg. Az MNB szakértője a mai napon készséggel áll a Portfolio.hu fórumában kérdést feltevők rendelkezésére. Kérdezzen ön is!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
nyuszi 2010. 02. 11. 15:38
Előzmény: #22  keki75
#23
egyszer volt budán kutyavásár!

a bankársosoknak meg anno bokrosék szóltak, hogy leértékeljük a forintot!
keki75 2010. 02. 11. 13:04
Előzmény: #21  kormi77
#22
Kedves MNB!

Megkérhetném önöket hogy ne támasszák annyira a forintot! Egy kicsit hagy keressünk már a cégünknek igen jót tenne!

Köszönettel!
kormi77 2009. 10. 28. 10:59
#21
Halló MNB!
Mikor van nyitva az ügyfélszolgálat, ahol lejárt papípénzt lehet becserélni?
exley 2009. 08. 12. 18:54
Törölt hozzászólás
#20
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 18:08
Előzmény: #18  Portfolio
#19
Tisztelt Fórumozók! Tisztelt Szerkesztőség!

Én is köszönöm a kérdéseket és a lehetőséget.
Üdvözlettel,

Homolya Dániel
Portfolio
Portfolio 2009. 08. 12. 17:45
Előzmény: #17  akira
#18
Tisztelt Fórumozók és kedves Homolya Dániel!

Köszönjük az izgalmas kérdéseket és a hasznos válaszokat! A mai fórumot ezennel lezárjuk.

Üdvözlettel:
akira 2009. 08. 12. 17:10
Előzmény: #16  Magyar_Nemzeti_Bank
#17
Kedves Dániel,

Örülök, hogy egyetértünk, végezetül engedjen meg még két gondolatot:

1. Ahogy Ön is írja, a Bázel II. felé a mozgolódás épp a katasztrófa-kockázatok miatt indult be, noha szerintem egyre inkább elkanyarodott a lehetséges legjobb megoldás irányából azzal, hogy csupán a tőkekövetelmény-rendszerre koncentrált, ahelyett, hogy a kockázat áthárítás és porlasztás irábyába hatott volna...

2. Mársészt természetesen tisztában vagyok azzal, hogy léteznek a biztosítási piacon olyan megoldások, amelyek éppen a banki katasztrófák ellen kerültek kidolgozásra (ilyen pl. a csalás elleni biztosítás, a természeti vagy mesterségesen előidézett (pl. szept. 11.) katasztrófa nyilván ősrégi biztosítási termék, a gond azonban nem az, hogy ne lenne rá megoldás, hanem sokkal inkább az, hogy maguk a bankok sem fordítanak kellő figyelmet ezekre a külső kockázatkezelési megoldásokra akkor, ha a banki szabályozások (pl. Bázel II.) nem teszik ezeket kötelezővé a tőkekövetelmény mellett...

A bankok ugyanis a jogszabályoknak való megfeleléssel jórészt elégségesnek látják a működési kockázatok lefedését...

A szabályoknak való megfelelés pedig szükséges, de nem elégséges feltétele a biztonságos működésnek...

Üdvözlettel,
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 16:51
Előzmény: #15  akira
#16
Kedves akira!

Szerintem nagyon jól látja a helyzetet.
Azt érdemes figyelembevenni, hogy a banki működési kockázatkezelésben a 90-es években indult el mozgólodás (részben a nagy katasztrófaesemények, részben a Bázel II. hatására), és még nem beszélhetünk hasonló kiépített piacról, mint az a viszontbiztosítási piacon működik. Bár ahogy jeleztem már vannak működési kockázati, extrém kockázatokat is lefedő biztosítások. Mindenesetre valóban pénzügyi stabilitási szempontból is az lenne helyes, ha tőkekövetelmény mellett a kockázatkezelés folyamatára is nagy hangsúly helyeződne (a fejlett mérési módszer
követelményei is ez irányba terelik a bankokat).
Üdvözlettel,

Homolya Dániel

akira 2009. 08. 12. 16:28
Előzmény: #14  Magyar_Nemzeti_Bank
#15
Kedves Homolya Dániel,

Köszönöm válaszát!

Összefoglalva tehát három kockázatkezelési módszer látszik körvonalazódni a válaszából:

1. Folyamatmenedzsment (pl. ellenőrzés, kontrolling, aláírási/kifizetési jog szabályozása, személyekhez kötődő döntési limitek meghatározása, stb...) - ezzel a kockázatok/károk gyakoriságát, bekövetkezési esélyét valóban lehetséges csökkenteni, de korántsem mindegyik tipusú kockázatra alkalmas ez a megoldás, pl. nem alkalmas a természeti katasztrófa bekövetkezési valószínűségének mérséklésére...

2. Tőkekövetelmények további cizellálása, - ezzel leginkább a múlt tapasztalatai alapján előre becsülhető vezsteségeket lehetséges kezelni, és maximum a tőkekövetelmény szintjéig.

3. "Háttérmegoldások, esetleg biztosítás" - szerény véleményem szerint a katasztrófa-kockázatokat (ez alatt azokat a károkat értem, amelyek jóval meghaladhatják bármilyen szigorúan és cizelláltan megalkotott tőkekövetelmény szintjét, valamint sok esetben olyan kockázatról van szó, amelyet ma még el sem tudunk képzelni) kizárólag olyan tipusú kockázatkezelési megoldással lehetséges megnyugtatóan kezelni, amely a kockázatok másra (bankon kívülre) történő áthárításának, a kockázat porlasztásának elvein nyugszik.
Mint pl. a biztosítás! Véleményem szerint ezt nem esetleges lehetőségként, hanem - a tőkekövetelményekhez hasonló rendkívül átgondolt - biztosítási követelményrendszer kidolgozásával lehetséges...

(Még a legnagyobb tőkeerejű biztosítók sem tartanak meg "házon belül" minden kockázatot, a magyarországi biztosítók között vannak több száz milliárdos tőketartalékkal rendelkező biztosítók is, ennek ellenére a vállalt kockázataikból a 300 millió feletti részt automatikusan ők is biztosításba, viszontbiztosításba adják, azaz "házon kívül" keresnek kockázataikra fedezetet épp a kockázat porlasztásának elve alapján. Pedig a szavatoló tőkéjük sok esetben jelentősen meghaladja a bankok működési kockázataira képzendő tőkekövetelményét...)

Fentiek alapján úgy vélem, hogy a banki működési kockázatkezelésben túlzott szerepet tulajdonít a Basel II. a tőkekövetelményeknek és elsikkadnak a - hagyományos banki megoldásoktól eltérő - kockázatpőorlasztás ill. kockázat kihelyezés elvén nyugvó megoldások.

Pedig egy bank összeomlását épp az ilyen nem kalkulálható, nem várt katasztrófa-kockázatok tudják előidézni, nem pedig a tőke 10%-át kitevő, rendszeresen felmerülő ún. szokásos események...

A pénzügyi/bankválság is azt igazolja, hogy az igazán megrengető erejű kockázatok semmiképpen nem kalkulálhatóak előre a múlt tapasztalatai alapján...
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 15:52
Előzmény: #12  akira
#14
Kedves Akira és ttantics!

A szabályozás egyébként előír folyamatalapú követelményeket is, azaz a fejlettebb módszerekkel monitorálni kell a működési kockázati kitettséget és beavatkozni, amennyire lehet, azaz a folyamatok is védőerőt kell, hogy biztosítsanak, nem csak a tőkekövetelmény.
Üdvözlettel,

Homolya Dániel

Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 15:49
Előzmény: #10  akira
#13
Kedves akira!

Először is elnézést kérek, hogy megvárakoztattam a válasszal, de csak mostanra tudtam visszatérni a fórumra.

Válaszaim a következők:
1. A hosszabb idősor, nagyobb működési kockázati események úgy változtathatják meg a képet, hogy akkor a fejlett módszereket alkalmazó intézmények tőkekövetelménye is fog nőni. A tőkekövetelmény és az aktuális veszteségszint közötti különbség pedig lehetőséget biztosít nagyon nagy veszteségekre való felkészülésre. Mindenesetre a tőkekövetelmény képzés módszertana alapján az lenne a cél, hogy 99,9%-ban elegendő legyen a tőke. Így az extrém kockázatokat is le kell tudni fedni, persze azt ezt meghaladó extrém helyzetre sajnos nehéz felkészülni, de az valóban ritka.
2. A kockázatkezelési megoldás az az lehet (a tőkeképzés extrém értékékeket figyelembevevő meghatározásán túl), hogy olyan háttér ("back-up") megoldásokat fejlesztenek ki a bankok, esetleg biztosítási megoldásokat (léteznek ilyen termékek, bár természetüknél fogva nem standardizáltak) is igénybe vesznek, amelyek a tőke mellett igyekeznek tompítani a veszteségeket.

Üdvözlettel,

Homolya Dániel
akira 2009. 08. 12. 14:13
Előzmény: #4  ttancsics
#12
Kedves ttancsics,

Ugyan nem tőlem kérdezted, de hozzád hasonló célból kérdeztem magam is a tőkekövetelményekre, mint egyedül üdvözítő kockázatkezelési megoldás hatékonyságára.

A különbség csupán az, hogy míg Te a csalás, én bármely katasztrófa-kockázat (akár csalás, természeti katasztrófa, jelentős gazdasági csőd, bizalomvesztés, stb, amire nem is gondolnánk) szempontjából kérdeztem, hogy elégséges-e bármilyen szofisztikált módszerrel meghatározott tőkekövetelmény-rendszer megkövetelése, vagy valami egészen más tipísú kockázatkezelési módszerre volna szükség?

Kíváncsian várom a választ...
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 14:02
Előzmény: #7  muller
#11
Tisztelt m@!

1. Erre a kérdésre nem tudok pontos becslést adni, nincsenek összehasonlító számaink.

2. Mennyiségi hatástanulmányok készültek, Shih et al. cikke (2000) hivatkozott cikke a kiindulópont, és igazából érvényesül, ami a többi Bázel II-es szegmensben, hogy a lakossági kitettség preferált.

Üdvözlettel,

Homolya D.
akira 2009. 08. 12. 13:55
Előzmény: #8  Magyar_Nemzeti_Bank
#10
Kedves Homolya Dániel!

Az alábbi két mondatához kapcsolódnék szorosan:

"Mindenesetre a cikk alapján is látható, hogy az aktuális veszteségszintekhez képest elég magas a tőkekövetelményszint (egy éves veszteség közel 10-szerese), de tőkekövetelmény általában is úgy van meghatározza, hogy az masszív védelmet nyújtson. A képet az változtathatja meg, ha nagyobb működési kockázati események következnek be (pl. nagyon nagy természeti katasztrófa, nagy csalás.)."

Az Ön által is említett képet pontosan hogyan változtatják meg a katasztrófa-kockázatok? Mennyiben lehetséges egyáltalán a tőkekövetelmények esetleges növelésével felkészülni ezekre az óriási, a tőkét jóval meghaladó kockázatokra?

Vagy más - a tőkekövetelményeken túlmutató - kockázatkezelési megoldásra van szükség?

Válaszát előre is köszönöm,

Üdvözlettel,
patko84 2009. 08. 12. 13:48
Előzmény: #8  Magyar_Nemzeti_Bank
#9
Tisztelt MNB!

Számíthatunk-e arra, hogy a válság fényében felülvizsgálják Bázel II egész rendszerét, és jön a Bázel III, melyben a működési kockázatok mérése is egészen másképp fog kinézni? Gondolok itt pl. a VaR csődjére...

Köszönettel:
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 13:11
Előzmény: #5  feketebeatrix
#8
Tisztelt feketebeatrix!

A tőkekövetelményszint elégségességét hosszabb idősoron lehetne megítélni, különösen, hogy a hazai bankrendszer nagy része egyelőre egyszerűbb, jövedelemalapú, stabilabb módszereket alkalmaz.
Mindenesetre a cikk alapján is látható, hogy az aktuális veszteségszintekhez képest elég magas a tőkekövetelményszint (egy éves veszteség közel 10-szerese), de tőkekövetelmény általában is úgy van meghatározza, hogy az masszív védelmet nyújtson. A képet az változtathatja meg, ha nagyobb működési kockázati események következnek be (pl. nagyon nagy természeti katasztrófa, nagy csalás.).

A tőkekövetelményszintet a fejlett módszert alkalmazóknál befolyásolja a kockázati kitettség valós szintje, az egyszerűbb módszert alkalmazókkal viszonylag stabiliabb maradhat a tőkekövetelmény szinte. Működési kockázatnál külső gazdasági tényezők valóban kevésbé dominálhatnak, mint pl. hitel vagy piaci kockázatnál, bár pl. egy gazdasági visszaesés során esetleg a csalások száma is növekedhet, vagy stresszes piaci/ gazdasági környezetben gyakrabban előfordulhatnak hibák.

Üdvözlettel,
Homolya Dániel

muller 2009. 08. 12. 13:07
#7
Tisztelt MNB!

Két kérdéskört érintek. Egyrészt mekkora költséget jelent a legfejlettebb mérési módszer a bankok számára, és mikor érhetjük meg, hogy mind a nyolc magyar nagybank ezt használja?

Másrészt a BIA és a TSA módszerben az elmúlt háromévi átlagos jövedelem százalékában határozták meg a tőkekövetelmény szintjét. Hogy jöttek ki ezek a számok (15 ill. 12-18%)?

Köszönettel: m@
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 13:04
Előzmény: #4  ttancsics
#6
Tisztelt ttancsics!

Hasonlóan más kockázatelemzésekhez egy megfelelő stressztesztelési gyakorlat segíthet figyelembevenni, hogy nagyon nagy humánkockázati veszteségek mekkora kárt okoznának, és arra fel tud e készülni a bank.
A Bázel II-es elvek is előírják, hogy fejlett módszert alkalmazó intézményeknek szükséges forgatókönyvelemzéseket, illetve külső adatokat alkalmazni. Így az lehet indokolt, hogy egy olyan bank ahol nem történt akkora nagy csalás mint az említett esetekben próbálja feltárni, hogy nála egy ilyen esemény mekkora kárt okozna, forgatókönyvek, illetve kockázati önértékelések alapján. A külső adatok számszerű figyelembevételére vannak különböző szofisztikáltságú módszertanok (credibility theory, skálázás etc.)
Üdvözlettel,

Homolya Dániel
feketebeatrix 2009. 08. 12. 12:40
Előzmény: #1  Portfolio
#5
Tisztelt Homolya úr!

Ahogy olvasom, még nincsenek konkrét adatok erre vonatkozóan, mégis, Ön szerint hosszú távon elég lesz-e ez a 120 milliárd a működési kockázatok teljes lefedezésére, vagy kell olyan váratlan eseményekre számítanunk, ami miatt ez kevésnek vagy túl soknak bizonyul? Egyáltalán, mennyire lehet stabil időben ez a tőkekövetelményi szint? Ha jól gondolom, külső piaci, gazdasági tényezők kevésbé befolyásolják...
ttancsics 2009. 08. 12. 12:10
Előzmény: #1  Portfolio
#4
A legszofisztikáltabb kockázatmérési módszerek sem valószínű, hogy alkalmasak lennének arra, hogy egy Nick Leeson vagy Jerome Kerviel - nagyságrendű csalás lehetőségét, valószínűségét feltárják. Miként lehet mégis a legkörültekintőbben belefoglalni a humán tényezők szerepét a működési kockázatok mérésébe?
Magyar_Nemzeti_Bank 2009. 08. 12. 11:57
Előzmény: #2  black_coffee
#3
Tisztelt black_coffe!

Az implementációt illetően mindenütt 2008. január 1-i hatállyal kellett bevezetni, a direktíva bevezetése során az egyes országok élhettek nemzeti diszkréciókkal, így abból fakadóan lehetnek eltérések. Összehasonlítható adatok a C-EBS-en (Európai Bankfelügyelők Bizottsága) keresztül érhetőek el:
link
link

Ezek az adatok még nem részletesek teljeskörűen, de ezek folyamatosan frissülnek.
Üdvözlettel,

Homolya Dániel

black_coffee 2009. 08. 12. 11:41
#2
A Bázel-II irányelveket szerte az EU-ban alkalmazzák. Vannak esetleg országspecifikus adataik? Egyrészt az implementációval, másrészt a konkrét működési kockázatokkal kapcsolatban....

Köszönettel:
black_coffee

Topik gazda

Portfolio
Portfolio
4 4 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
  • Befalap
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek