Pert nyert első fokon két devizahiteles a bankjával szemben, mert - amint a Debreceni Törvényszék csütörtöki ítélete kimondja - a kölcsönszerződés csak jogokat biztosított a pénzintézeteknek a kamatemelésre, ezzel kapcsolatos kötelezettségeket...
a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=182504
"A banknak a hitelkamatból kell megfizetnie forrásainak költségét, így pl. betéteseinek kamatát."
A betétesek mindig kisebb kamatot kapnak mint ami a bank bevétele a hitelkamatból. A bank nem helyezi ki az összes betétet hitelbe, hanem ő is betétbe, befektetésbe helyez. Így nem mindig a hitelkamatból fizeti a betétesek kamatát, hanem saját betétje kamatából is fizethet kamatot a betéteseinek. Ill. a banknak számos jól jövedelmező egyéb bevétele is van / szlavezetés,tranzakciós kltségek,konverzió stb./ amivel rengeteg nyereséget tud termelni.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy folyamatosan kihegyezitek azt, hogy "szegény bank" kizárólag csak a dev.hitelesek megemelt kamatai miatt maradhat rentábilis, ennek hiányában ugyanis az egész banki működés összedőlne, ami szerintem elég erős csúsztatás.
Viszont valszeg vannak akik peren kívül elértek klnféle eredményeket " engedményeket a hitel fizetésben " a jogtalan kamatemelések, egyoldalú szerződés módosítások stb. tekintetében.
Akkor a pereknek mégiscsak van valami alapja, nem ?
"A forrásköltség az, amit a magyar nyelv általános szabályai alapján jelent: az az ár, amelyért a bank forráshoz jut a piacon egy pillanatban."
És akkor mi a swappon elszemvedett veszteség ? A bank vesztesége vagy beépíti forrásköltség vagy bármi címen a hitelesnek ? Lehet tudni a bank milyen lejárati periódusokra köti a swappokat ?
"Ha a bank, havi swap-okat kötött volna, akkor minden rendben lenne.
De!!! Mivel nem így történt, ezért a bank swap-ján veszteség keletkezett, ami a saját üzleti tevékenységének a vesztesége."
Pl. én , de itt a fórumon is írta valaki, hogy megegyezett a bankkal " üzleti döntés "keretében. Ő is azt mondta hogy az egész dev. hitel szerződést összességében támadni lehetetlen és egy csomó "zagyva" beadvány kerül a bíróságok elé, viszont részleteiben vagy egy-egy szegmensében eredményesen támadható.
Köszi, később /időhiány / elolvasom,csak röviden ennyi : bukhat a bank hiteles érdekében kötött swap ügyletén ? Ha igen az a bank vagy hiteles vesztesége ? Ha a hitelesé akkor az nem "áthárított" veszteség-e ?
"Ha a bank, havi swap-okat kötött volna, akkor minden rendben lenne.
De!!! Mivel nem így történt, ezért a bank swap-ján veszteség keletkezett, ami a saját üzleti tevékenységének a vesztesége."
Egy bank a teljes hitelállományára köti ezeket az ügyleteket, amiket tovább görget. Nem kell ahhoz havi futamidő, hogy havonta változzon a meglévő swapok ügyleti értéke, ha havonta mindig felülvizsgálja a szükséges fedezeti pozíció mértékét és a szükségeshez igazítja. (ennél persze sokkal bonyolultabb ez valójában, de az érthetőség kedvéért egyszerűsítettem). Tehát a fenti úgy hülyeség, ahogy van...
Röviden : 2010-ben küldtek értesítést kamatemelésről / közel a duplája / amit nem fogadtunk el. 4 hónapig jártam a nyakukra először egyedül, később ügyvéddel a pereskedést is kilátásba helyezve. Ízekre szedtük a szerződést,közjegyzői okiratot,ászf-t,kondiciós listákat,hirdetményeket magatartási kódexet stb.Találtam bennük egy rakás ellentmondást így főleg a hibás tájékoztatás és a kockázatok tekintetében kevésbé részletező , nem megfelelő tájékoztatásra / megtévesztés/ apelláltam. A kamatemelés /egyoldalú / jogosságát és mértékét is vitattam és a kódex erre vonatkozó pontjaival állítottam szembe.
Valamint hivatkoztam megváltozott körülményeim figyelembe vételére, jó erkölcs,arányosság elve, miegymás. A hitelt minden körülmények közt rendesen fizettem, határidőre, így nem győztem hangsúlyozni jó adósi mivoltamat és a hosszutávu elköteleződésünket is. Pontokba szedtem a bank álláspontját, szembeállítva a sajátjaimmal,ügyvéd küldte pszf-nek vizsgálat céljából.Ezután nem sokkal később behívtak / a nyilvánosságot kerülve / és megegyeztünk a változatlan kamatról.
Mert ha a bank rövid lejáratú forrással finanszíroz hosszú távú kihelyezést, akkor mindig az aktuális árfolyamon fog forrást szerezni, és ha nő az országkockázat, az a bank hitelminősítését is befolyásolhatja, azaz drágulhat a forrás. Ha a hitelszerződés szerint a bank a forrásköltségét továbbháríthatja, akkor így az ügyfél szenvedheti meg az országkockázat emelkedését.
1. "Mert ha a bank rövid lejáratú forrással finanszíroz hosszú távú kihelyezést, akkor mindig az aktuális árfolyamon fog forrást szerezni"
Ezt hívják lejárati transzformációnak. Amióta bank a bank így működik. Az ok is egyszerű: többnyire rövid betétekre, viszont hosszabb hitelekre van igény. Szerinted hányan kötnének le 20-25 évre betétet? Senki. A lakáshitelek többségét viszont ennyire veszik fel.
2. "és ha nő az országkockázat, az a bank hitelminősítését is befolyásolhatja, azaz drágulhat a forrás."
Ha pedig csökken az országkockázat, akkor olcsóbb lesz a forrás és így csökkenhet a hitel kamat. Mi is ezzel a baj?
Már a másik topikban leírtam, de ott sem akartad elismerni.
Kap az ügyfél X CHF-nyi hitelt... ami 600Ft.
Minden hónapban 1Ft-al több a törlesztőrészlet, mert így változott az árfolyam.
Vagyis első hónapban 101Ft-ot fizet.... az 6. hónapban 106-ot
A Bank félléves swap-ot kötött rá... és a félév elteltével 636Ft-ba kerül a határidős ügylet lezárása, de az ügyféltől a havi türlesztések összegeként csak 621Ft-ot kapott.
Az ügyfél rendben fizette havonta az árfolyamemelkedés szerinti törlesztőt.
A bank-nak mégis vesztesége keletkezne(!!!!), ha azt a 15Ft-nyi különbséget nem szedi be az ügyféltől.
És most ne gyere azzal, hogy ez bonyolultabb, meg, hogy több hitelt kezel egyszerre a bank, mert ehhez nekem, mint Mari néninek semmi közöm. A lényeg, hogy így keletkezhet a swap-on veszteség.... és ezeket a veszteségeket hívják "forrásköltség"nek, meg országkockázatnak... meg stb...ami mind csak humbukk, a bank vesztesége, nem az ügyfélé, mégis áthárították.
A valóságban ez biztosan nem így működik, mivel mindenh ónapban fogy a bank eszközoldalán a CHF-alapú hitel, azaz a CHF kitettség az annuitásos törlesztés miatt, a swap-ból is kénytelen ennyit lezárni minden hónapban, mert a mérlegében nem hagy nyitott devizapozíciót. És a zárásokat szintén azon az aktuális árfolyamon teszi, amelyiken kapja a törlesztőrészletet.
Rossza fiktív példád. A példádban a határidő árban VAN kamattartalom, nem is kicsi, míg a bank 0 kamatra adta a hitelt. A példádban a bank tehát nem azért bukott, mert swapot kötött, hanem azért, mert 0 kamatra nyújtott hitelt, miközben ő nem 0 kamattartalommal szerezte a forrást.
Szerintem is, ne higyj se a szakértőknek, se a felügyeletnek, se a bíróságoknak, se a bankoknak, se senkinek, aki mást mond, mint amit te gondolsz. Egyedül neked van, neked lehet igazad!
Igen, ezt már múltkor is mondtad, hogy rossz a példa, de ettől még a példa jó.
De, ha ragaszkodsz a kamathoz, akkor tekintsd úgy, hogy a törlesztésből havi kb 1Ft a kamat. Ettől még fél év után vesztesége lesz a banknak.
Akkor is ugyanott vagyunk.
Az a lényeg, hogy a bank szempontjából a swap-nak is van árfolyamkockázata, ha nem a törlesztéshez igazodik a futamideje. És ennek veszteségét utólag az ügyfélen behajtani tisztességtelen, mert csakis a bank tehet róla.
Persze, tudom, hogy a gyakorlatban nem így működik, nyilván nem hitelenként kötik a swap-ot. Viszont ebből látszik, hogy a bank is okozhat magának veszteséget.
Ez csak egy példa arra, hogy a bank működési veszteségét hogy hárítják át az ügyfélre. Ezt nevezik aztán forrásköltségnek, meg országkockázatnak.
Ne haragudj bokaly, de úgy néz ki, hogy vagy félreértesz valamit, vagy alap dolgokban hiányosnak az ismereteid.
Válaszolj légyszi a kérdéseimre:
1. Ha 600 Ft-ot ad kölcsön a bank és te 6 hónapon keresztül 100 Ft-okat törlesztesz (az 1 Ft-os növekedés az árfolyam miatt van, te írtad). Akkor az 0 kamat. Ugye szerinted is?
2. a.) Ha egy spot 600 Ft-os értékhez fél év múlvai 636 Ft-os határidős ár tartozik (te írtad), akkor annak ugye szerinted is éves 12%-os a kamattartalma?
b.) Ugye tudod, hogy a devizák határidős ára a spot ár szor a két deviza kamatának hányadosa? (Leegyszerűsítve, közelítve a kamatkülönbözettel növelt spot ár). Tehát a példabeli 12%-os kamat kamatkülönbség ráadásul.
3. A példádban tehát a bank 0 kamaton helyezett ki (1. pont) olyan forrást, amiért sokkal többet fizet (2. pont), ezért bukik. Ugye érted már?
(4. Azt meg már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a swap nem is így működik, tehát a példa már csak ezért is rossz. A swappal a bank jelenben cserél devizát oda és határidőre vissza, amivel a bank a kamatkülönbözetet teszi gyakorlatilag el).
"De, ha ragaszkodsz a kamathoz, akkor tekintsd úgy, hogy a törlesztésből havi kb 1Ft a kamat. Ettől még fél év után vesztesége lesz a banknak."
Vesztesége lesz hát. Hiszen még mindig sokkal alacsonyabb a kihelyezett hitel kamata (fél évre alig 1%, azaz éves 2), mint a forrásé (ami legalább 12).
Szerintem ő a példájában eltekintett mind az FX swap kamattartalmától, mind a hitel ügyleti kamatától. Viszont nem vette figyelembe, hogy a swap-nál már az elején ismert a határidős ár is, így ebből a szempontból mindegy, hogy merre megy az árfolyam.
De azt hiszem kicsit félreérted a dolgot.
Ha nem, akkor meg én értem félre. :)
A swap megkötésekor valóban úgy számolják ki az árat, ahogy írtad, s azt meg is fizeti egyből a bank. Viszont itt időben két tranzakció van... egy a kötéskor és egy a lejáratkor és az élet nem a kamatok szerint változtatja az árfolyamot, vagyis, amikor a bank a fél év elteltével eleget tesz határidős kötelezettségének, akkor bizony az akkori árfolyamon kénytelen visszacserélni a zsozsót.
Vagyis, amit a 2.b-ben írsz, az az az ár, amit a kötéskor kiszámolnak. Viszont lejáratkor már az aktuális árfolyam játszik.
"Szerintem ő a példájában eltekintett mind az FX swap kamattartalmától, mind a hitel ügyleti kamatától."
A hitelkamattól eltekintett. De ha megnézed a swap határidős részének árfolyamát, akkor annak van kamattartalma. (636 Ft-os a fél év múlvai határidős ár, 600 a spot).
Igen, a kiszámolt határidős árfolyamot tudják. De a lejáratkor nem aszerint folyik a csere. (Ha igen, akkor inkább csökkennie kellett volna a kamatoknak, mikor fél év alatt 20-30%-ot ment fel a CHF árfolyama, hisz akkor a bank egy csomót nyert rajta. Ugyanis a határidős árfolyamban tuti nem volt 30%-os ajánlat)
Vagyis egyáltalán nem mindegy, hogy merre megy az árfolyam, hisz a határidős árfolyam a kötés pillanatában számít. Ha úgy lenne, ahogy írod, akkor a swap-nak nem lenne árfolyamkockázata.
Kap most a bank 1 CHF-et..., ezért "cserébe" adott 10Ft-ot, a határidős ár azt jelenti, hogy 6 hónap múlva vissza kell adnia mondjuk 1.1CHF-t és megkapná érte az forintját. Viszont ahhoz, hogy 1.1CHF-et vissza tudjon adni, ahhoz a napi árfolyamon kell a tőlem, mint hitelestől kapott forintokat CHF-re váltania, De a 1.1CHFért csak annyit kap vissza, amennyit az elején cserébe adott.
Kicsit bonyolultan írtam, de a lényeg, hogy van árfolyamkockázat.
Hisz elvileg nem rendelkezik CHF-el, mert azt Ft-ra váltotta és nekem adta.
Az elején X ft svájcban van cserébe Y CHF-ért... Az Y CHF-et meg Ft-ra váltva megkaptam.
Aztán, ahogy törlesztek Ft-ban... azt megint CHF-re váltja (és itt nem mindegy, hogy mikor)... visszamegy a CHF svájcba... a bank meg megkapja a cserébe adott Ft-ját.
Az FX-forwardot a bank a szintetikus deviza forrás előállítására használja, azaz amikor a Ft-forrásaiból akar deviza alapú hitelt nyújtani.
Tekintsünk el mindenféle kamattól, és nézzük az alábbi példát:
1. Banknak van Ft-forrása (pl betét), amit 6 hónap múlva vissza kell fizetnie a betétesnek.
2. Nyújt CHF- alapú hitelt ügyfelének, 6 CHF-t ahol az aktuális törlesztőket az aktuális CHF/HUF alapján kapja.
3. Elad 6 CHF-t 6 hónapos határidőre, mert a mérlegpozija így lesz 0.
4. Amikor bejönnek a törlesztők az aktuális árfolyamon leváltja CHF-re.
5. 6 hónap múlva pont 6 CHF-je lesz, amit leszállít és a határidős kötési árfolyamnak megfelelő Ft-t kapja érte.
Nem látom, hol van itt árfolyam-kockázata a banknak. Csak az ügyfélnek van.
Devizahitelesek nyertek pert - Évek óta folyt jogtalan kamatemelés
Ugrás a cikkheza teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=182504