Topiknyitó: Portfolio 2013. 04. 11. 14:54

Devizahitelesek nyertek pert - Évek óta folyt jogtalan kamatemelés  

Ugrás a cikkhez
Pert nyert első fokon két devizahiteles a bankjával szemben, mert - amint a Debreceni Törvényszék csütörtöki ítélete kimondja - a kölcsönszerződés csak jogokat biztosított a pénzintézeteknek a kamatemelésre, ezzel kapcsolatos kötelezettségeket...

a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=182504
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 01:02
Előzmény: #200  mro
#201
Ez miért is kéne, hogy befolyásoljon egy már futó hitelt???

Zorro1973 2013. 04. 25. 06:55
Előzmény: #201  Törölt felhasználó
#202
Eddig mintegy 1000 devizahiteles per indult, eredmény nélkül.
link
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 07:07
Előzmény: #180  Törölt felhasználó
#203
"A banknak a hitelkamatból kell megfizetnie forrásainak költségét, így pl. betéteseinek kamatát."
A betétesek mindig kisebb kamatot kapnak mint ami a bank bevétele a hitelkamatból. A bank nem helyezi ki az összes betétet hitelbe, hanem ő is betétbe, befektetésbe helyez. Így nem mindig a hitelkamatból fizeti a betétesek kamatát, hanem saját betétje kamatából is fizethet kamatot a betéteseinek. Ill. a banknak számos jól jövedelmező egyéb bevétele is van / szlavezetés,tranzakciós kltségek,konverzió stb./ amivel rengeteg nyereséget tud termelni.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy folyamatosan kihegyezitek azt, hogy "szegény bank" kizárólag csak a dev.hitelesek megemelt kamatai miatt maradhat rentábilis, ennek hiányában ugyanis az egész banki működés összedőlne, ami szerintem elég erős csúsztatás.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 07:17
Előzmény: #202  Zorro1973
#204
Viszont valszeg vannak akik peren kívül elértek klnféle eredményeket " engedményeket a hitel fizetésben " a jogtalan kamatemelések, egyoldalú szerződés módosítások stb. tekintetében.
Akkor a pereknek mégiscsak van valami alapja, nem ?
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 07:28
Előzmény: #192  Törölt felhasználó
#205
"A forrásköltség az, amit a magyar nyelv általános szabályai alapján jelent: az az ár, amelyért a bank forráshoz jut a piacon egy pillanatban."
És akkor mi a swappon elszemvedett veszteség ? A bank vesztesége vagy beépíti forrásköltség vagy bármi címen a hitelesnek ? Lehet tudni a bank milyen lejárati periódusokra köti a swappokat ?
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 07:49
Előzmény: #194  Törölt felhasználó
#206
"Ha a bank, havi swap-okat kötött volna, akkor minden rendben lenne.
De!!! Mivel nem így történt, ezért a bank swap-ján veszteség keletkezett, ami a saját üzleti tevékenységének a vesztesége."

Miért is van veszteség szerinted?
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 07:50
Előzmény: #204  Törölt felhasználó
#207
Tudsz ilyenről?
signal2
signal2 2013. 04. 25. 07:53
Előzmény: #205  Törölt felhasználó
#208
Szerintem előbb mindenki olvassa el ezt: link és utána térjünk vissza beszélgetni.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 07:53
Előzmény: #208  signal2
#209
link
Így talán jó
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 08:04
Előzmény: #207  Törölt felhasználó
#210
Pl. én , de itt a fórumon is írta valaki, hogy megegyezett a bankkal " üzleti döntés "keretében. Ő is azt mondta hogy az egész dev. hitel szerződést összességében támadni lehetetlen és egy csomó "zagyva" beadvány kerül a bíróságok elé, viszont részleteiben vagy egy-egy szegmensében eredményesen támadható.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 08:14
Előzmény: #208  signal2
#211
Köszi, később /időhiány / elolvasom,csak röviden ennyi : bukhat a bank hiteles érdekében kötött swap ügyletén ? Ha igen az a bank vagy hiteles vesztesége ? Ha a hitelesé akkor az nem "áthárított" veszteség-e ?
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 08:16
Előzmény: #210  Törölt felhasználó
#212
Te? Írd le a te esetedet tanulságképpen.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 08:17
Előzmény: #211  Törölt felhasználó
#213
Te tudod, mit jelent a swap? Szerintem, ha tudnád, nem kérdezted volna ezt.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 08:36
Előzmény: #211  Törölt felhasználó
#214
A bank nem köt a hiteles érdekében FX-swapot. A nettó mérlegpozícióját fedezi le vele. Nem bukhat rajta, mert folyamatosan görgeti.
parkinson 2013. 04. 25. 08:49
#215
Már többször több helyen leírtam, hogy a Bíróságok lesz@rják a Ptk.-t, a jogszabályokat, sőt a Bank saját Ászf-jét is.

Szász Károly: jogerősen még egyetlen devizahiteles sem nyert pert
MTI2013. április 25. 08:17

link
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 08:53
Előzmény: #214  signal2
#216
Ráadásul eleve értelmetlen a swapon való veszteség kérdése, hiszen a kihelyezett devizahitel + swap együttese érdekes a bank számára.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 09:11
Előzmény: #194  Törölt felhasználó
#217
"Ha a bank, havi swap-okat kötött volna, akkor minden rendben lenne.
De!!! Mivel nem így történt, ezért a bank swap-ján veszteség keletkezett, ami a saját üzleti tevékenységének a vesztesége."

Egy bank a teljes hitelállományára köti ezeket az ügyleteket, amiket tovább görget. Nem kell ahhoz havi futamidő, hogy havonta változzon a meglévő swapok ügyleti értéke, ha havonta mindig felülvizsgálja a szükséges fedezeti pozíció mértékét és a szükségeshez igazítja. (ennél persze sokkal bonyolultabb ez valójában, de az érthetőség kedvéért egyszerűsítettem). Tehát a fenti úgy hülyeség, ahogy van...
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 13:33
Előzmény: #212  Törölt felhasználó
#218
Röviden : 2010-ben küldtek értesítést kamatemelésről / közel a duplája / amit nem fogadtunk el. 4 hónapig jártam a nyakukra először egyedül, később ügyvéddel a pereskedést is kilátásba helyezve. Ízekre szedtük a szerződést,közjegyzői okiratot,ászf-t,kondiciós listákat,hirdetményeket magatartási kódexet stb.Találtam bennük egy rakás ellentmondást így főleg a hibás tájékoztatás és a kockázatok tekintetében kevésbé részletező , nem megfelelő tájékoztatásra / megtévesztés/ apelláltam. A kamatemelés /egyoldalú / jogosságát és mértékét is vitattam és a kódex erre vonatkozó pontjaival állítottam szembe.
Valamint hivatkoztam megváltozott körülményeim figyelembe vételére, jó erkölcs,arányosság elve, miegymás. A hitelt minden körülmények közt rendesen fizettem, határidőre, így nem győztem hangsúlyozni jó adósi mivoltamat és a hosszutávu elköteleződésünket is. Pontokba szedtem a bank álláspontját, szembeállítva a sajátjaimmal,ügyvéd küldte pszf-nek vizsgálat céljából.Ezután nem sokkal később behívtak / a nyilvánosságot kerülve / és megegyeztünk a változatlan kamatról.
mro 2013. 04. 25. 15:41
Előzmény: #201  Törölt felhasználó
#219
Mert ha a bank rövid lejáratú forrással finanszíroz hosszú távú kihelyezést, akkor mindig az aktuális árfolyamon fog forrást szerezni, és ha nő az országkockázat, az a bank hitelminősítését is befolyásolhatja, azaz drágulhat a forrás. Ha a hitelszerződés szerint a bank a forrásköltségét továbbháríthatja, akkor így az ügyfél szenvedheti meg az országkockázat emelkedését.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 15:49
Előzmény: #219  mro
#220
Most tehát az a fő kérdés, hogy a bankok az országkockázat visszacsökkenésével párhuzamosan csökkentették-e a kamataikat.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 16:09
Előzmény: #219  mro
#221
1. "Mert ha a bank rövid lejáratú forrással finanszíroz hosszú távú kihelyezést, akkor mindig az aktuális árfolyamon fog forrást szerezni"

Ezt hívják lejárati transzformációnak. Amióta bank a bank így működik. Az ok is egyszerű: többnyire rövid betétekre, viszont hosszabb hitelekre van igény. Szerinted hányan kötnének le 20-25 évre betétet? Senki. A lakáshitelek többségét viszont ennyire veszik fel.

2. "és ha nő az országkockázat, az a bank hitelminősítését is befolyásolhatja, azaz drágulhat a forrás."

Ha pedig csökken az országkockázat, akkor olcsóbb lesz a forrás és így csökkenhet a hitel kamat. Mi is ezzel a baj?
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 16:10
Előzmény: #206  Törölt felhasználó
#222
"Miért is van veszteség szerinted? "

Már a másik topikban leírtam, de ott sem akartad elismerni.

Kap az ügyfél X CHF-nyi hitelt... ami 600Ft.
Minden hónapban 1Ft-al több a törlesztőrészlet, mert így változott az árfolyam.
Vagyis első hónapban 101Ft-ot fizet.... az 6. hónapban 106-ot

A Bank félléves swap-ot kötött rá... és a félév elteltével 636Ft-ba kerül a határidős ügylet lezárása, de az ügyféltől a havi türlesztések összegeként csak 621Ft-ot kapott.

Az ügyfél rendben fizette havonta az árfolyamemelkedés szerinti törlesztőt.
A bank-nak mégis vesztesége keletkezne(!!!!), ha azt a 15Ft-nyi különbséget nem szedi be az ügyféltől.

És most ne gyere azzal, hogy ez bonyolultabb, meg, hogy több hitelt kezel egyszerre a bank, mert ehhez nekem, mint Mari néninek semmi közöm. A lényeg, hogy így keletkezhet a swap-on veszteség.... és ezeket a veszteségeket hívják "forrásköltség"nek, meg országkockázatnak... meg stb...ami mind csak humbukk, a bank vesztesége, nem az ügyfélé, mégis áthárították.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 16:33
Előzmény: #222  Törölt felhasználó
#223
A valóságban ez biztosan nem így működik, mivel mindenh ónapban fogy a bank eszközoldalán a CHF-alapú hitel, azaz a CHF kitettség az annuitásos törlesztés miatt, a swap-ból is kénytelen ennyit lezárni minden hónapban, mert a mérlegében nem hagy nyitott devizapozíciót. És a zárásokat szintén azon az aktuális árfolyamon teszi, amelyiken kapja a törlesztőrészletet.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 16:34
Előzmény: #222  Törölt felhasználó
#224
Rossza fiktív példád. A példádban a határidő árban VAN kamattartalom, nem is kicsi, míg a bank 0 kamatra adta a hitelt. A példádban a bank tehát nem azért bukott, mert swapot kötött, hanem azért, mert 0 kamatra nyújtott hitelt, miközben ő nem 0 kamattartalommal szerezte a forrást.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 18:13
Előzmény: #215  parkinson
#225
Szerintem is, ne higyj se a szakértőknek, se a felügyeletnek, se a bíróságoknak, se a bankoknak, se senkinek, aki mást mond, mint amit te gondolsz. Egyedül neked van, neked lehet igazad!
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 18:53
Előzmény: #224  Törölt felhasználó
#226
Igen, ezt már múltkor is mondtad, hogy rossz a példa, de ettől még a példa jó.

De, ha ragaszkodsz a kamathoz, akkor tekintsd úgy, hogy a törlesztésből havi kb 1Ft a kamat. Ettől még fél év után vesztesége lesz a banknak.

Akkor is ugyanott vagyunk.
Az a lényeg, hogy a bank szempontjából a swap-nak is van árfolyamkockázata, ha nem a törlesztéshez igazodik a futamideje. És ennek veszteségét utólag az ügyfélen behajtani tisztességtelen, mert csakis a bank tehet róla.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 19:03
Előzmény: #223  signal2
#227
Persze, tudom, hogy a gyakorlatban nem így működik, nyilván nem hitelenként kötik a swap-ot. Viszont ebből látszik, hogy a bank is okozhat magának veszteséget.

Ez csak egy példa arra, hogy a bank működési veszteségét hogy hárítják át az ügyfélre. Ezt nevezik aztán forrásköltségnek, meg országkockázatnak.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 19:18
Előzmény: #226  Törölt felhasználó
#228
Ne haragudj bokaly, de úgy néz ki, hogy vagy félreértesz valamit, vagy alap dolgokban hiányosnak az ismereteid.

Válaszolj légyszi a kérdéseimre:
1. Ha 600 Ft-ot ad kölcsön a bank és te 6 hónapon keresztül 100 Ft-okat törlesztesz (az 1 Ft-os növekedés az árfolyam miatt van, te írtad). Akkor az 0 kamat. Ugye szerinted is?
2. a.) Ha egy spot 600 Ft-os értékhez fél év múlvai 636 Ft-os határidős ár tartozik (te írtad), akkor annak ugye szerinted is éves 12%-os a kamattartalma?
b.) Ugye tudod, hogy a devizák határidős ára a spot ár szor a két deviza kamatának hányadosa? (Leegyszerűsítve, közelítve a kamatkülönbözettel növelt spot ár). Tehát a példabeli 12%-os kamat kamatkülönbség ráadásul.
3. A példádban tehát a bank 0 kamaton helyezett ki (1. pont) olyan forrást, amiért sokkal többet fizet (2. pont), ezért bukik. Ugye érted már?
(4. Azt meg már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a swap nem is így működik, tehát a példa már csak ezért is rossz. A swappal a bank jelenben cserél devizát oda és határidőre vissza, amivel a bank a kamatkülönbözetet teszi gyakorlatilag el).
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 19:27
Előzmény: #226  Törölt felhasználó
#229
"De, ha ragaszkodsz a kamathoz, akkor tekintsd úgy, hogy a törlesztésből havi kb 1Ft a kamat. Ettől még fél év után vesztesége lesz a banknak."

Vesztesége lesz hát. Hiszen még mindig sokkal alacsonyabb a kihelyezett hitel kamata (fél évre alig 1%, azaz éves 2), mint a forrásé (ami legalább 12).
signal2
signal2 2013. 04. 25. 19:43
Előzmény: #228  Törölt felhasználó
#230
Szerintem ő a példájában eltekintett mind az FX swap kamattartalmától, mind a hitel ügyleti kamatától. Viszont nem vette figyelembe, hogy a swap-nál már az elején ismert a határidős ár is, így ebből a szempontból mindegy, hogy merre megy az árfolyam.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 19:51
Előzmény: #228  Törölt felhasználó
#231
Dehogy haragszom!!!

De azt hiszem kicsit félreérted a dolgot.
Ha nem, akkor meg én értem félre. :)

A swap megkötésekor valóban úgy számolják ki az árat, ahogy írtad, s azt meg is fizeti egyből a bank. Viszont itt időben két tranzakció van... egy a kötéskor és egy a lejáratkor és az élet nem a kamatok szerint változtatja az árfolyamot, vagyis, amikor a bank a fél év elteltével eleget tesz határidős kötelezettségének, akkor bizony az akkori árfolyamon kénytelen visszacserélni a zsozsót.

Vagyis, amit a 2.b-ben írsz, az az az ár, amit a kötéskor kiszámolnak. Viszont lejáratkor már az aktuális árfolyam játszik.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 19:55
Előzmény: #230  signal2
#232
"Szerintem ő a példájában eltekintett mind az FX swap kamattartalmától, mind a hitel ügyleti kamatától."

A hitelkamattól eltekintett. De ha megnézed a swap határidős részének árfolyamát, akkor annak van kamattartalma. (636 Ft-os a fél év múlvai határidős ár, 600 a spot).
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 19:59
Előzmény: #231  Törölt felhasználó
#233
"Vagyis, amit a 2.b-ben írsz, az az az ár, amit a kötéskor kiszámolnak. Viszont lejáratkor már az aktuális árfolyam játszik."

De nem. Mert a swapnak éppen az a lényege, hogy két ügylet van benne: egy jelenbeli devizavétel (v. eladás) és egy határidős eladás (v. vétel).

Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 20:04
Előzmény: #230  signal2
#234
Igen, a kiszámolt határidős árfolyamot tudják. De a lejáratkor nem aszerint folyik a csere. (Ha igen, akkor inkább csökkennie kellett volna a kamatoknak, mikor fél év alatt 20-30%-ot ment fel a CHF árfolyama, hisz akkor a bank egy csomót nyert rajta. Ugyanis a határidős árfolyamban tuti nem volt 30%-os ajánlat)

Vagyis egyáltalán nem mindegy, hogy merre megy az árfolyam, hisz a határidős árfolyam a kötés pillanatában számít. Ha úgy lenne, ahogy írod, akkor a swap-nak nem lenne árfolyamkockázata.
Kap most a bank 1 CHF-et..., ezért "cserébe" adott 10Ft-ot, a határidős ár azt jelenti, hogy 6 hónap múlva vissza kell adnia mondjuk 1.1CHF-t és megkapná érte az forintját. Viszont ahhoz, hogy 1.1CHF-et vissza tudjon adni, ahhoz a napi árfolyamon kell a tőlem, mint hitelestől kapott forintokat CHF-re váltania, De a 1.1CHFért csak annyit kap vissza, amennyit az elején cserébe adott.

Kicsit bonyolultan írtam, de a lényeg, hogy van árfolyamkockázat.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 20:05
Előzmény: #234  Törölt felhasználó
#235
Nincs árfolyamkockázata, ha rendelkezel a leszállítandó devizával.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 20:17
Előzmény: #235  signal2
#236
Na... ez itt a bökkenő.

Hisz elvileg nem rendelkezik CHF-el, mert azt Ft-ra váltotta és nekem adta.

Az elején X ft svájcban van cserébe Y CHF-ért... Az Y CHF-et meg Ft-ra váltva megkaptam.

Aztán, ahogy törlesztek Ft-ban... azt megint CHF-re váltja (és itt nem mindegy, hogy mikor)... visszamegy a CHF svájcba... a bank meg megkapja a cserébe adott Ft-ját.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 20:25
Előzmény: #235  signal2
#237
Az FX-forwardot a bank a szintetikus deviza forrás előállítására használja, azaz amikor a Ft-forrásaiból akar deviza alapú hitelt nyújtani.
Tekintsünk el mindenféle kamattól, és nézzük az alábbi példát:
1. Banknak van Ft-forrása (pl betét), amit 6 hónap múlva vissza kell fizetnie a betétesnek.
2. Nyújt CHF- alapú hitelt ügyfelének, 6 CHF-t ahol az aktuális törlesztőket az aktuális CHF/HUF alapján kapja.
3. Elad 6 CHF-t 6 hónapos határidőre, mert a mérlegpozija így lesz 0.
4. Amikor bejönnek a törlesztők az aktuális árfolyamon leváltja CHF-re.
5. 6 hónap múlva pont 6 CHF-je lesz, amit leszállít és a határidős kötési árfolyamnak megfelelő Ft-t kapja érte.

Nem látom, hol van itt árfolyam-kockázata a banknak. Csak az ügyfélnek van.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 20:32
Előzmény: #237  signal2
#238
Ebben az esetben nincs.
De a kiinduló probléma, a 4-es pont. Hogy tudniillik nem a törlesztés ütemében váltja CHF-re.
Törölt felhasználó 2013. 04. 25. 20:34
Előzmény: #238  Törölt felhasználó
#239
"De a kiinduló probléma, a 4-es pont. Hogy tudniillik nem a törlesztés ütemében váltja CHF-re."

Dehogynem. Ugyanis mindig annyi swap pozit nyit és görget tovább, amennyivel fedez. Ha törlesztettek, csökkenti a poziját.
signal2
signal2 2013. 04. 25. 20:35
Előzmény: #238  Törölt felhasználó
#240
Arra meg azt írtam, hogy a bank minden napon 0-ra redukálja a devizapozícióját. Tehát aggregáltan nincs olyan, hogy rossz időpontban vált.

Topik gazda

Portfolio
Portfolio
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek