Backtest és ami mögötte van

zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:15

#2

Fontos tudnivaló (1): eredetileg tisztán szakmai topiknak szántam, de úgy alakult, hogy általános témák is előfordulnak majd.
Mindenesetre a backtest-re vonatkozó írásaimat egy hozzászólás-láncra fogom felfűzni, így visszakövethető lesz.

zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:16

Előzmény: #2 zolifiazoli

#3

Fontos tudnivaló (2): a topikban való részvétel egyetlen feltétele az egymás tiszteletén alapuló, kulturált viselkedés. Köszönöm előre is mindenkinek.

zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:17

Előzmény: #3 zolifiazoli

#4

Fontos tudnivaló (3): a topik eredeti címe az lett volna, hogy „A nagy BT topik”.

A kedves, paranoiában szenvedő kollégák tehermentesítése érdekében már most bevallom, hogy a BT az nem a backtest rövidítése, hanem a „Bróker Topik”-é.

Szívesen. ;-)

Ennek figyelembevételével legyen szíves mindenki részt venni, vagy nem venni a topik életében.

Sok sikert! :)

casual 2021. 02. 18. 22:26

Előzmény: #4 zolifiazoli

#5

És akkor ebből következik-e, hogy te bróker vagy? És az, hogy én?

kitsune 2021. 02. 19. 06:51

#6

Jó reggelt! Erre a topikra vártam új év óta, örülök, hogy megvalósult. Remélem jó témákat sikerül majd összehozni, lesz nekem is pár ötletem.

kitsune 2021. 02. 19. 06:52

Előzmény: #6 kitsune

#7

*újév

stolz 2021. 02. 19. 11:30

#8

Jó napot Brókerek!

stolz 2021. 02. 19. 11:32

Előzmény: #2 zolifiazoli

#9

Most akkor ide írhatok úgy, ahogy a másikban megszoktuk? :D

casual 2021. 02. 19. 11:35

Előzmény: #9 stolz

#10

Te bróker vagy? Mert hogy én vagy mi azok vagyunk-e, arra még nem jött megerősítés!

stolz 2021. 02. 19. 11:35

Előzmény: #10 casual

#11

Igen! Te is, én is és mindenki is, aki ide ír!

casual 2021. 02. 19. 12:05

Előzmény: #11 stolz

#12

Ez nekem nem logikus. Hogy fogjuk így a többieket megtéveszteni, ha ide írunk?

Persze, magamat szokott sikerülni, de azzal keveset keresek. :D

stolz 2021. 02. 19. 13:31

Előzmény: #12 casual

#13

:O

stolz 2021. 02. 19. 13:36

#14

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210219/alig-tert-magahoz-a-vilag-a-koronavirus-valsagbol-maris-johet-az-ujabb-pofon-470354

casual 2021. 02. 19. 14:28

Előzmény: #14 stolz

#15

Éppen gründolom a csapatot az arany shortos hordák leigázására. De nagyon úgy fest a dolog, hogy megérem még azt is, hogy a hivatalos, a bevallott infláció is 2 számjegyű legyen. De akkor mi marad?

zolifiazoli 2021. 02. 19. 18:44

Előzmény: #5 casual

#16

Jó estét!
Nem gondoltam, hogy elsőre ilyen nehéz kérdéseket kapok. Egyelőre tartózkodom a választól. :D

zolifiazoli 2021. 02. 19. 18:45

Előzmény: #9 stolz

#17

Megkérdeztem a pártbizottságot és azt mondták, hogy igen, írhatsz ide is úgy, Elvtárs! ;)

zolifiazoli 2021. 02. 19. 18:51

#18

De félre a mókával, kezdődjék a munka.

Néhány alap dolog, szájbarágósan és nagyvonalakban.

0. Miért van ez a topik?
Néhány kedves Kollégának már jó régen megígértem, hogy előbb-vagy utóbb nyitok egy backtesttel kapcsolatos topikot, ahol összegezni lehet az ez irányú ismereteinek. Korábban az „OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja” című helyen írtam a tapasztalataimról, de a fórum miatt azok a hozzászólások nem kereshetőek. Itt egy helyen lesz minden.

1. Mi is az a backtest?
Egyszerűen fogalmazva: kereskedési, befektetési ötlet, szabályrendszer, stratégiai tesztelése múltbéli adatokon.

2. Milyen eszközzel?
Kereskedelmi célprogrammal (Metatrader, Tradingview, Tradingsim, stb.), saját programmal, excelben, papíron ceruzával és számológéppel, stb.

3. Mik kellenek még hozzá?
3.1. Múltbéli adatok: tőzsdéről lévén szó ez a különböző tőzsdei adatokat jelenti, jellemzően a nyitó/max/min/záró árakat (OHLC), valamint a forgalmat.
3.2. Szabályrendszer: ki- és belépési pontok feltételrendszere jellemzően egy, vagy több indikátor alapján. Indikátorból annyi van, mint égen a csillag: a legegyszerűbb mozgóátlagtól az Ichimoku Kinko -Hyo-n át a Fisher transformig bármi szóba jöhet.

4. Kapott eredmények
Fontos leszögezni, hogy bármelyik backtest eredménye nem garancia a jövőbeli sikerre, hiszen a múltbéli adatokon alapszik. Ettől függetlenül jó kapaszkodó lehet a tőzsdei kereskedésben.

zolifiazoli 2021. 02. 19. 19:00

Előzmény: #18 zolifiazoli

#19

Amikor elkezdtem a BT-vel foglalkozni, akkor volt nagyjából egy cél, hogy kb. mit akarok elérni. Menet közben ez nyilván változott, de utólag így foglalnám össze az elvárásaimat:
1. Valós körülmények között legyen alkalmazható.
2. Adjon egyértelmű szabályokat a belépésre.
3. Adjon egyértelmű szabályokat a kilépésre.
4. Legyen alkalmas a long és a short irányú kereskedésre is.
5. Alkalmas legyen tőkeáttételes termék vizsgálatára.
6. Legyen rövid és hosszú távon is eredményes
7. Legyen termékfüggetlen.

zolifiazoli 2021. 02. 19. 19:13

#20

MOL
https://invst.ly/tw3tx
OTP
https://invst.ly/tw3uu
Richter
https://invst.ly/tw3vn
MTel
https://invst.ly/tw3ws

zolifiazoli 2021. 02. 19. 19:35

Előzmény: #19 zolifiazoli

#21

A BT-ket Excelben csináltam, mivel eléggé kézre áll a használata. Sok előnye mellett sajnos van néhány hátránya is. Egyrészt egy idő után átláthatatlan a képletek halmaza, másrészt ciklusokat nehéz használni benne (nekem). [A közeli jövőben szeretnék tanulni programozást. Valamikor nagyon régen használtam Pascalt és C-ét néhány feladat megoldására, de az a tudás már nincs meg.]

Az elkészült bt-ket így csoportosítanám:
1. Indikátor alapúak.
1.1. Indikátor alapján történik a nyitás és a zárás, tőkeáttételes termék kereskedésére, long és short irányba is.
1.2. A nyitás indikátor alapján történik, de a zárás már nem (gyertya szám/idő vezérelt). Ez is tőkeáttételes termékhez készült, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért már nem foglalkozom vele. Ha valakit érdekel, akkor majd később írok róla.
1.3. A nyitás indikátor alapján történik, de a zárás már nem. Szigorúan csak részvényre, csak long irányba!
2. „Szintek kereskedése” alapú: csak részvény, csak long irányba, párhuzamosan futó ügyletek (naponta több szint vásárlása, eladása).
A fentiek közül az 1.1-es lett a legrészletesebben kidolgozva, de vannak eredményeim az 1.3-as és a 2-es bt-vel is.

stolz 2021. 02. 19. 20:56

Előzmény: #17 zolifiazoli

#22

Köszönöm! Éljen a Párt! :))

stolz 2021. 02. 19. 20:58

Előzmény: #21 zolifiazoli

#23

Ez elég tudományosan hangzik,remélem én is megértem majd. :D

zolifiazoli 2021. 02. 19. 21:11

Előzmény: #23 stolz

#24

Pedig igyekszem egyszerűen fogalmazni. :)
Az eredményeket képekben és videókban fogom prezentálni, remélem, az könnyebben befogadható lesz. :DDD
De a viccet félretéve, ha valakinek nem tiszta valami, kérdése van, az nyugodtan tegye fel. Ha tudok, akkor válaszolok.
Ha pedig logikátlanságot, hibát vesztek észre, akkor pedig mindenképpen szóljatok!

casual 2021. 02. 19. 22:15

Előzmény: #24 zolifiazoli

#25

Logikátlanság: visszajöttél, tehát még nincs meg a szent grál. :)

De ha többet is elárulsz, akkor majd jól szétcincáljuk. :D

Nella_ 2021. 02. 20. 06:50

Előzmény: #21 zolifiazoli

#26

Érdeklődve várom a továbbiakat. :)
Én is készítek visszateszteket excelben. Leginkább az 1.1. és 1.2. pontoknál leírtakhoz hajazó stratit tesztelek (most éppen). Nyitás indikátor alapján. Kilépés matematikai.
Korábban csináltam olyat, aminél a nyitás gyertyákhoz kapcsolódott, a kilépés szintén matekos.
EUR/USD és Dax a figyelt instrumentumok, de én is olyasmit keresek, ami szinte mindenre alkalmazható.
A Szentgrált nem találom, de részeredmények vannak. :)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 08:04

Előzmény: #26 Nella_

#27

Üdv a klubban! :)
Az 1.1-ről fogok még a hétvégén írni, aztán részeredményeket is mutatok majd.
Az Eur/huf-ot szerettem volna megvizsgálni, csak egyelőre nem volt rá kapacitás, Dax az megvan, de sok eredményt nem hozott. (A Dax ellenőrző szerepet tölt be nálam, mivel a tradingview-on a BÉT részvényei nem találhatóak meg. Erről majd még később lesz szó.)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 08:05

Előzmény: #25 casual

#28

Köszönöm, tudtam, hogy rád számíthatok, ha le kell csapni a magas labdákat. :D

casual 2021. 02. 20. 08:50

Előzmény: #28 zolifiazoli

#29

Néha - főleg ilyen borongós időben - majd érdemi észrevételekre is számíthatsz tőlem. Most egyelőre hagynám kibontakozni a dolgot, hogy lássam mire is fut ez ki. Felmerült bennem az is, hogy még csak nem is kérdezek, hogy esetleg ne tereljem más irányba a folyamatot.

De azért valami felmerült bennem és nem csak neked szól a kérdés hanem Nella is válaszolhat. Indikátor alapú, vagy matematikai? Ezen pontosan mit értetek? Hol a határ? Hisz tulajdonképpen minden indikátor matematika alapú. Ha te valamilyen "bonyolult" képlet alapján fogalmazol feltételeket, akkor az matematikai? Az ismert indikátorok is "képletek", csak azoknak már van "nevük".

Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő.

Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is...

Nella_ 2021. 02. 20. 09:37

Előzmény: #29 casual

#30

A visszatesztelés célja a kigondolt kereskedési szisztéma ellenőrzése. Működhet-e a gyakorlatban? Ha működhet, akkor pedig az optimalizálás.
A magam részéről trenmeghatározásra használok sima mozgóátlago(ka)t. Ezeket a kereskedők nagy része használja. Egyrészt. Másrészt kocka vagyok. :) Nekem kell a szamárvezető, amihez konkrétan köthető a belépés. Innen pedig a matematikai be- és kilépést úgy értettem, hogy konkrét pontértékben határozom meg az SL és a TP értékeket. Ezek statisztikán, és a visszatesztek szerinti optimalizáción alapulnak.
Az "érzésre" kereskedést meghagyom azoknak, akiknek erre van tehetségük - nekem nincs.

kukacponthu 2021. 02. 20. 10:32

#31

Udvozlet a topikgazdanak es a tobbieknek is!
Ha lehet es befogad, jonnek...

Alex_001 2021. 02. 20. 11:04

#32

Szia Zoli, sziasztok Többiek,
Azt gondolom a legtöbben jól ismeritek egymást, "régi motorosok" vagytok, viszont én jó sokáig csak olvasója voltam a fórumoknak, azt is elég hektikusan, mikor mennyi időm/kedvem volt, ill. mennyire aktívan tőzsdéztem.
Azért úgy illik, legalábbis nekem úgy tanították, hogy bemutatkozom - röviden.
A tőzsdéről empirikuson úton, autodidakta módon szedtem fel az eddigi tudásom, ami teljes őszinteséggel és realitással, a még nagyon kezdő kategóriába sorolható, de azért nem kell elmagyarázni mi az az EPS, EBIDTA vagy MACD.
Eddig "konzervatív" befektetéseket kerestem, főleg fundamentális oldalról és csak és kizárólag a BÉT papírjaiban (MTEL, ELMŰ-ÉMÁSZ stb.) hosszabb távon, mivel sem a tudásom, sem az időm nem volt meg rövidebb, TA elemek igénylő (napi, heti) kereskedésekhez. Viszont a Covid által felerősített mozgások/lehetőségek újra aktívvá tettek és újra elkezdtem "tanulni", már TA alapon is, és rövid időtávú pozíciókat felvenni. Alapvetően a BÉT blue chipeket nézem, tanulmányozom funda/TA oldalról (de ha kell felülök speka pl.: CIG vonatra is, ergo nem vagyok "válogatós" :)) Főállás mellett, "hobbiból, kiegészítésnek" tőzsdézek, így vannak napok, időszakok, amikor kevésbe tudok aktív lenni.
Amit én "szeretnék":
1. Őrülnék egy olyan platformnak, ahol érdemben tudjuk megvitatni a lehetőségeket, anélkül, hogy lehülyéznénk a másikat, mert a vágyaink, saját pozíciónk mást kíván meg (ez sok, legtöbb fórumon hiányzik és az érv nélküli szájkarate és végeláthatatlan kommentekre nem szeretném az időmet áldozni, mert mindig megjelenik egy vagy több troll)
2. Mivel - ha már tőzsdézésre adtuk a fejünket - pénzt szeretnénk keresni, tegyük ezt minél hatékonyabban! Az egyéni tudás mindig kevesebb, mind az össztudás, ezért osszuk meg azt és használjuk ki a win-win helyzetre.
Ha szívesen vesztek a csapatban, akkor örömmel csatlakoznék! :)
Bocs a hosszúra nyúlt irományért...

zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:12

Előzmény: #29 casual

#33

"Most egyelőre hagynám kibontakozni a dolgot, hogy lássam mire is fut ez ki."
Pontosan még én sem tudom. :) De mivel megígértem, betartom.

"De azért valami felmerült bennem és nem csak neked szól a kérdés hanem Nella is válaszolhat. Indikátor alapú, vagy matematikai?"
A "matematikai" kifejezés szerintem sem ül itt, hiszen az egész matematika. Az indikátorokig még nem jutottam el, de a tisztánlátás kedéért, nekem szinte minden indikátor. A sima mozgó átlag is, az RSI is, a Stochastic is, stb. Sőt, van olyan "indikátorom", ami a különböző gyergyamintázatokat (fordulópont, három fehér katona, doji, stb.) figyel, viszont matematikai szabályok alapján.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:15

Előzmény: #29 casual

#34

Az utolsó két bekezdésre este vagy holnap fogok válaszolni. A harmadikban szereplő felvetéseket különösen fontosnak tartom, örülök is, hogy már ilyen korán előjöttek. :)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:16

Előzmény: #31 kukacponthu

#35

Mindenkit örömmel látunk itt. :)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:20

Előzmény: #32 Alex_001

#36

Szia!
Örülök, hogy ideértél! :)
A nagy többség kb. ezt az útvonalat járta be, mi te. Nyilván vannak öszönös zsenik, vagy szerencsések, akiknek egyből megy minden könnyedén, de a tanulópénzt a többség megfizeti így vagy úgy.

casual 2021. 02. 20. 12:29

Előzmény: #30 Nella_

#37

Értem én, lehet rosszul fogalmaztam. Én is keresem a minél pontosabban megfogalmazható belépési feltételeket, az "érzés" alatt azt értem, hogy pl. sokan használnak mondjuk mozgóátlagokat, ahogy említetted is, és előszeretettel teszik a grafikonra ezeket, mint valami új információ, holott ez csak a már meglévők más formában történő szemléltetése.

casual 2021. 02. 20. 12:42

Előzmény: #34 zolifiazoli

#38

Magas labda 2: utolsó két és a harmadik? Találtam metszetet. :D

De majd jönnek még a felvetéseim, vannak bőven. lehet én leszek itt a feketebárány...

zolifiazoli 2021. 02. 20. 13:09

Előzmény: #38 casual

#39

Szőrt, s szálat hasogatunk itt, kérem? :D

kukacponthu 2021. 02. 20. 14:38

Előzmény: #31 kukacponthu

#40

Szuper!
EURHUF most nagyon trukkos, borzalmasan beszukult es ebben a szuk savban igen intenziven ugral...ami azt jelenti, hogy el!
Fent a 359,50, mint a beton, lent a 358,10, mint a fagyott jeg, am elobb-utobb szint kell vallania...varnek egy 356 koruli leszurast es onnan egy ujabb fel, ahonnan nekimegy ujra a 359,50-nek...
Ha romlik a hangulat, akkor eleg valoszinu, mint kes a vajon, ugy megy at ezen a szinten.
Allamhaztartas romokban, allamadossag szinten, csak a mutyi epitkezesek futik a gazdasagot...
Szuk sav: 357,40 - 359, 50
Szelesebb: 353, 50 - 361,30
Extra szeles: 346 - 368
Ami valoszinusitheto, nem cel eros forint mellett lehivni az EU penzeket, azonban jovore valasztas. Nem lepne meg egy Q3 indulo forinterosodes ennek fenyeben.

Nella_ 2021. 02. 20. 15:26

Előzmény: #37 casual

#41

Rendben. Visszakérdezek. Mit értesz "BT stratégiák" alatt?
Szerintem nem sok lehetőség van a visszatesztek elvégzésére. Van ugye az MT4-5-ben valami mód rá. Valamikor nézegettem, de amennyire megértettem azt expertek ellenőrzésére találták ki. Programozni nem tudok, valakivel megcsináltatni sokba kerül, főleg, ha minden új ötlettel újat kellene csináltatni. Kilőve.
Excelhez használata nem jelent gondot. Praktikus, csak időigényes.
Létezik még a kőkorszaki excel: a kockás füzet. Aztán slussz. Legalábbis én ennyit ismerek. Hátha valakinek itt lesz új módszere.
Lehet, hogy nem a legjobb kifejezés a "matematikai", de nem találtam jobbat arra, hogy a kilépéshez (SL-TP) nem indikátort figyelek, hanem előre meghatározott pontértéket.

TitusPullo 2021. 02. 20. 15:54

#42

Szevasztok, őszintén szólva, csak most láttam a topikot, azt hittem, míg nem láttam, egy darabig TP csöndben lesz. Ezt meg is tartom, a topik szakmaiságát megtisztelve csak 5leteket, watclisten lévő instrumentumok várakozásait teszem be, illetve azokat kommentálom. Ezekből azért volt pár sikeres meglátásom az elmúlt évben, akkor is ha a béten nem tudok kereskedni, ja és broki is vagyok ( ez egyébként elismerés vhol). A régi arcoknak örülök, annak meg főként h casuallal emelkedik a mozgóátlag :)
Ps. Srácok, az utalt kannabisz papír lassan visszaad mindent.

balentum 2021. 02. 20. 16:14

Előzmény: #32 Alex_001

#43

Nagyon tetszik a bemutatkozásod, mert én is hasonló elképzelésekkel kezdtem el a tőzsdézést szintén munka mellett hobbiból. Amit te szeretnél azt szerettem volna én is, ezért csináltam a Kisbüfik topikot.
Sajnos az a topik messze nem érte el a célját, de remélem ez a topik megvalósítja azt amit látni szeretnénk.
Azt már látom, hogy az a színvonal ami itt van (lesz) messze meghaladja az én szintemet ezért ígérem nem fogom "rontani" a nívót, ezért csak figyelni olvasni fogom.
Jó munkát, kitartást és sok sikert kívánok a topik aktív tagjainak.:))

Alex_001 2021. 02. 20. 16:26

Előzmény: #43 balentum

#44

Szia Balentum,
Köszönöm válaszod, örülök, hogy csatlaloztál Te is. Láttam már a munkáid és hidd el, értékes tagja leszel a csapatnak és tuti, hogy előttem vagy tudásban, de igyekszem gyorsan tanulni ;), mindig is motivált, ha van kihez/kikhez/hova felnőnöm! :D

balentum 2021. 02. 20. 16:53

Előzmény: #44 Alex_001

#45

Köszi.:)))

TitusPullo 2021. 02. 20. 18:13

#46

Méltatlanul kevés figyelmet kapott zsiday és ez a cikk a héten, pedig nagyon fontos jel volt. Itthon is figyelni kell az mnb viselkedést a hosszúknál. Mindenesetre a lítium producerek és a mol kivételével most nem nézek semmit, részben kivettem a pénzt a tőzsdéről, részben csak deviza pozikkal bíbelek, részben pedig sajnos szárazon ül.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210219/a-racionalis-lufi-kezd-irracionalissa-valni-a-kovetkezo-hetek-kritikusak-lehetnek-a-tozsdeken-470686

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 20:39

Előzmény: #41 Nella_

#47

Ez egy nagyon régi, manapság már kevéssé használt szoftver: https://www.amibroker.com/products.html ; Van hozzá AFL code wizard, amivel - korlátozottan - programozói tudás nélkül lehet egyszerűbb stratikat leprogramozni, backtestelni. Neten rengeteg leprogramozott stratégia van hozzá, szinte csak copy/paste-elni kell, és már mehet is a backtest. Saját, kicsit bonyolultabb ötlethez már kicsit el kell mélyedni az afl-ben (ez az Amibroker nyelve), de némi kitartással és motivációval nem nagy kihívás alapszinten elsajátítani a programozás részét.500 USD, és lifetime licenced van. Ezen kívül én ezt az oldalt használom még tesztelésre: https://www.portfoliovisualizer.com/ ; itt nagyon sok hasznos funkció van, tudsz pl.optimalizálni, backtestelni portfóliókat, de én pl. az itt "kifejlesztett" piaci időzítésen alapuló dinamikus portfóliókkal keresem a napi betevőt. Csak kedvcsinálónak egy dinamikus portfólió backtestje: http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=199pv1x.jpg ; 13 év alatt 46-szorozta a tőkét. Az oldal csökkentett funkciókkal ingyenesen is használható. Én a kisebb, basic csomaggal használom 228 USD/év, nem egy kifizethetetlen összeg, pláne, ha ennyi pénzt termel:)

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 20:42

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#48

Mivel a zseniális portfólió fórummotor kiegészíti vmiért a linket pár karakterrel, ezért csak a copy/paste működik a linkeknél (már ha bárkit is érdekel:))

stolz 2021. 02. 20. 20:43

Előzmény: #46 TitusPullo

#49

A kötvényhozamok emelkedése csak akkor lehet veszélyes a részvénypiacokra, ha az infláció mégsem emelkedne meg. Csak ebben az esetben javulna a kötvények reálhozama, különben ugyanúgy nullás a tényleges hozam...

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:04

Előzmény: #42 TitusPullo

#50

Teny, jol bevertek, de en meg nem temetem!
Egy pici “valvagany”, de mindenkepp indikator...
Arra vagyok kivancsi, mikor unjak meg azt, hogy. Tesla csavo minden nap Tony Starkot jatszik, mert az amit muvel, az maximalisan kimeriti a piacbefolyasolas fogalmat...

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:05

Előzmény: #50 kukacponthu

#51

Meg azert az bekavarhat, ha megno a nem teljesito hitelek aranya es a forro penz keresni fogja a biztonsagot...

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:18

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#52

A linked:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2021/02/20/199pv1x.jpg
:D

Köszi a hozzászólást, sok gondokodnivalót adott. Egyelőre gy kérdés: mi az a dinamikus portfólió?

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:24

Előzmény: #52 zolifiazoli

#53

Tankonyvileg a mintaportfolio rizikos valtozata, mely az atlagosnal nagyobb kockazatot vallal fel...
Talan erre gondolhatott a szerzo...vagy nem:)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:27

Előzmény: #53 kukacponthu

#54

Reméljük, kiderül.
Után azt fogom kérdezni, hogy tőkeáttétel és short kereskedés van-e benne?
:D

casual 2021. 02. 20. 21:29

Előzmény: #49 stolz

#55

Na és TIPS? Amikről egyébként is méltatlanul kevés szó esik. Talán persze azért, mert a többség trédelni akar, és hisz abban, hogy hosszútávon és megveri a piacot és miért is kellene védekezni bárminemű "anomália" ellen, de azért én kétkedő vagyok ebben is. Mellesleg azt gondolom, hogy aki komolyan gyarapítani (megtartani is akár a nyugdíjig) akarja a vagyonát, annak egy 10-20% közötti részt érdemes ezekben tartani. Bár Biden meghirdette az "America First" időszak végét, de ettől még továbbra is azt hiszem, hogy USA-nál még mindig nincs jobb hely a világon egy ilyen vagyonelemnek.

benji60 2021. 02. 20. 21:31

Előzmény: #40 kukacponthu

#56

Jó estét mindenkinek!Nem kellene a felfelé mutató ékből először a kék trendvonal alját megéinteni, hogy a lefelé mutató ékből felfelé kitörjön?https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_286639d83ed41caeadf0254a96074a65.png

benji60 2021. 02. 20. 21:33

Előzmény: #56 benji60

#57

https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_286639d83ed41caeadf0254a96074a65.png

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:36

Előzmény: #56 benji60

#58

Devizához (sem) értek, viszont egyben biztos vagyok, hogy nem "kell". Tévútra visz szerintem az a gondolkodás a tőzsdén, hogy az árfolyamnak erre vagy arra kell mennie.

casual 2021. 02. 20. 21:37

Előzmény: #41 Nella_

#59

Nem igazán jó a kifejezés, de nem találtam jobbat. Valóban, ahhoz hogy beszélgetni tudjunk róla, először talán tisztázni kellene a "szótárt", hogy mindenki ugyanazt értse bizonyos szerkezetek alatt.

Én most ott arra gondoltam, hogy mi alapján tesztelsz? Nyitó-, záró-, vagy átlagárakat nézel? Vagy elég ha volt kötés egy adott árszinten, az már nem is számít, hogy mennyi, hogy esetleg még annyi sem, amennyiért én átlagosan kötnék? Vagy csak "elviekben" tesztelek, azaz úgy, mintha elméletben adott szinten bármennyit tudnék/venni és eladni anélkül, hogy érdemben elmozdítsam az árat? Vagy valóban, kvázi egy "tőzsde emulátort" futtatok, ami modellezi azt is, hogy mi történt volna, ha valóban bekerül a megbízásom a könyvbe? Ezek nagyon komoly kérdések, és még ezek is csak a felszínt karcolgatják.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:38

Előzmény: #56 benji60

#60

Már nem emlékszem, hogy ki írta a fórumon a napokban, de az volt a lényeg, hogy akár 330-ig is lemehet az árfolyam.

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:38

Előzmény: #56 benji60

#61

Lehet, de szerintem nem fogja...termeszetesen a tevedes jogat fentartom.
Aztan majd kiderul.
Tetot-aljat soha nem fog talalni az ember, de jo beszallot igen es azok a szintek eddig mukodtek, amdebar tudjuk, a tamaszok es ellenallasok azert vannak, hogy torjenek:)

casual 2021. 02. 20. 21:39

Előzmény: #59 casual

#62

A felszínt, de máris átléptük a halandó számára elérhető erőforrások felső határát. :D Szóval a szűk keresztmetszet szerintem a számítási kapacitás.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:41

Előzmény: #59 casual

#63

A backtestben nyilván mindenki azzal számol, hogy teljesült volna a vétele/eladása.
Bizonytalansági tényezőt csak az aznapi zárásba szoktam betenni. Azokban az esetekben véletlenszámot generálok és ha az nagyobb/kisebb, mint a beállított érték, akkor teljesült volna, ha nem, nem.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:43

Előzmény: #62 casual

#64

Ezt nem értem.

casual 2021. 02. 20. 21:44

Előzmény: #63 zolifiazoli

#65

"Nyilván" mindenki azzal számol, én meg azt teszem hozzá, hogy "nyilván" jönnek is a meglepetések, amikor kiderül, hogy ilyen "apróságok" miatt mondjuk a +20%-ból -30% lesz. Pedig olyan jól működött. :D Sokszor átéltem...

benji60 2021. 02. 20. 21:45

Előzmény: #58 zolifiazoli

#66

OK

casual 2021. 02. 20. 21:47

Előzmény: #64 zolifiazoli

#67

Azt állítom, hogy ha "elég" jól szeretném közelíteni a valóságot (a múltat persze), akkor olyan mennyiségű adatra és számítási kapacitásra van szükségem, ami otthoni körülmények között elérhetetlen. Ezért jönnek a megalkuvások, először az adatok mennyisége, gyakorisága, aztán később "minősége" felé, egészen addig, amíg végül az ember talál egy "tökéletesen működött volna" módszert, de hogy hogy nem, valahogy pont onnantól nem működik, amikor éles bevetésre kerül sor.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:49

Előzmény: #65 casual

#68

Nos, az egész backtest csak egy elméleti számítás, ami igyekszik modellezni a valós helyzetet. Az említett veszélyeket én is számba vettem korábban, ezért is foglalkozok csak az OTP-vel és a MOL-lal. Ezek viszonylag likvidek, és nagy forgalmúak.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:54

Előzmény: #67 casual

#69

A puding próbája az evés, úgyhogy a gyakorlat majd megmutatja. :)
A lefuttatott elemzéseimben általában a nyitó árat használom. Viszont van lehetőség használni a min/max/záró/hl2/hlc3/ohlc4/vél árakat is.
Egy későbbi elemzés tárgya lesz, hogy ha minden órában veszek/eladok nyitóban/záróban, akkor mennyire közelítem meg a képzett átlagárakat.

casual 2021. 02. 20. 21:58

Előzmény: #68 zolifiazoli

#70

Ja, pl. Mol, amikor a napokban többször (szinte már alapértelmezésként, nem is rendkívüli eseményként) láthattuk, hogy 10-20 ft eltérés a két oldal között. Vagy mondjuk OTP, ahol szó szerint pár darab részvénnyel sikerült 1%-ot elmozdítani az árfolyamot?

De tételezzük fel, hogy megtaláltam a tutit - jelentem, nekem már néhányszor sikerült ;) - ami az összes múltbéli, számomra elérhető adatsoron és időtávon hozza a számomra elvárt profitot, és elindítom élesben. Mit lépek, ha mondjuk élesben elmaradnak a számok? Mikor "avatkozzak" be? Mikor finomítsak? Mikor mondom azt, hogy még statisztikailag rendben van a dolog, hibahatáron belül vagyok, még nincs elég kötés, hagyni kell dolgozni, jöjjenek a "számok", amikor már beáll az eredmény?

casual 2021. 02. 20. 21:59

Előzmény: #69 zolifiazoli

#71

Különben nagyon kíváncsi vagyok, de ha nincs ellenedre, akkor ebben a témában egy időre én az ördög ügyvédje leszek. :)

casual 2021. 02. 20. 22:01

Előzmény: #71 casual

#72

Másképp fogalmazok: amit "hivatalosan" jelent a backtest, azzal mondjuk tökéletesen tisztában vagyok, de azt tapasztaltam, hogy amire hivatott lenne, arra nem jól vagy nem elég jól használható. A "hiányosságait" meg kapacitás hiányában nem tudtam kiküszöbölni.

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:05

Előzmény: #52 zolifiazoli

#73

Dinamikus, vagy taktikai eszközallokáció. Valamilyen előre meghatározott jelzés alapján vált kockázatos és defenzív eszközök között. Pl. ha az S&P500 index 50 napos mozgóátlaga a 200 napos felett van, akkor SPY ETF-et tart a rendszer, ha az 50 napos a 200-as alatt, akkor TLT-t. Backtest 2002-től: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vx4pna.jpeg Ez se rossz, de azért nem ezt érdemes kereskedni:) Az éves hozam kb. 1%-kal veri a benchmarkot(SP500) viszont ez 19 év alatt azt jelenti, hogy 10.000-ből 61.000 helyett 71.000 USD-nk lett ami nem elhanyagolható, 16%-kal nagyobb vagyon. A kockázat mindeközben kevesebb, mint a fele volt annak, mintha b&h SPY etf-et tartottunk volna. Összegezve: 19 év alatt megvertük az SP500 indexet, feleakkora kockázat mellett, egy nem különösebben jó és kreatív dinamikus portfólióval.Következő kérdésed: "Után azt fogom kérdezni, hogy tőkeáttétel és short kereskedés van-e benne?" Az előbb feltett (34% éves hozamú) portfólió esetén nincs short pozíció. Vagy rv.long, vagy kötvény long van.A tőkeáttétel 1,3x. A rendszer elbírna jóval nagyobb tőkeáttételt is, de sajna én nem. Nagy lenne a pszichikai teher, rossz döntéseket hoznék, -ismerem már magam.A max. lebegő veszteség, mint láthatod a képen (maxDD) 14,5%, ami szintén lényegesen kevesebb, mint ua. időszakban az általam benchmarknak használt SP500 DD-je. Az SP500 ugyanebben az időszakban 10,5%-os éves hozammal, és 46,33% max.DD-vel ajándékozott meg minket:)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:08

Előzmény: #71 casual

#74

És ezt előre is köszönöm neked. :)

A kérdéseid között vannak olyanok, amelyekre nem tudok egzakt választ adni. Én is tudom, hogy a múltbéli adatokon végzett elemzés semmilyen garanciát nem tartalmaz a jövőre nézve. Erre egyelőre csak egy megoldásfélét találtam ki, mégpedig a diverzifikációt. Bevallom, hogy most van több (2-3), eltérő stratégia, amelyek kedvező eredményt mutatnak. Ha párhuzamosan futtatom őket, akkor az átlagnak jónak kell majd lennie. Olyanban soha nem gondolkodtam, hogy az optimális stratégiát fogom kitalálni. :D

A gyakorlati kivitelezés pedig a következő lesz:
1. Az eladás vételi jelzés után megtörténik az eladás/vétel.
2. SL beállítás
3. TP emlékeztető beállítás, hogy kapjak sms-t róla. :D

zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:13

Előzmény: #73 Törölt felhasználó

#75

Köszi.
Van TP/SL szint beállítva, vagy ez kiülős?

TitusPullo 2021. 02. 20. 22:15

Előzmény: #57 benji60

#76

Én azt vettem észre, hogy a deviza akkor kereskedhető, ha épp sávot tart azon a távon amiben az ember kereskedik, alakzati torvenyszeruseget - lasd ek kitores iranya - nemigen veltem felfedezni de ez csak en vagyok, ettol még lehet.

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:41

Előzmény: #75 zolifiazoli

#77

TP itt igazán nem értelmezhető a "hagyományos" módon. A TP itt a rendszer jele, hogy váltani kell az eszközök között. Ezt értelmezhetjük TP-nak, hiszen zárom a pozíciót, és nyitok egy másikat.A hagyományos értelemben vett TP, hogy a portfólióban tartott eszköz elér egy célárat és zárok, olyan nincs.SL szintén zenész: nincs konkrét SL ár beállítva.A rendszer eladási/vételi jele adott eszközben a SL. Pont ezek miatt nem "kiülős" -mint a B&H- mert adja/veszi az eszközöket (ezért dinamikus). Bocs, így tudom megfogalmazni, nem tudom, érthető-e? Nézzük az előző SP500 50/200 mozgóra épülő példa stratégiát: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vlzsq4.jpeg Sárgával kiemeltem a 2008-09-es válságot. Itt látszik, hogy még 2007.12.28-án részvényből(SPY) kötvénybe(TLT) váltott a rendszer, és kötvényt tartott 1,5 évig, így kihagyta a SPY 50+ %-os esését. Az én rendszereim nem feltétlenül úgy érnek el átlag feletti hozamot, hogy a piaci átlagnál többet nyernek részvény emelkedéskor, hanem úgy, hogy kimaradnak a nagy esésekből.

Alex_001 2021. 02. 20. 22:46

#78

Nem tudom mire képes Zoli által felállított backtest-excel-matematika-algoritmus a MOL-ra és az OTP-re, de addig is itt egy kis gyakorló példa a megvitatandó blue-kra :) :
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02v123uw.jpeg
Benne foglaltatik, hogy én mit gondolok, várom a pro-kontrákat, hogy a gondolati sík tőkét kovácsoljon :)

Alex_001 2021. 02. 20. 22:54

Előzmény: #78 Alex_001

#79

Így talán érthetőbbek lesznek a gondolataim:
http://keptarhely.eu/images/2021/02/20/v02/20210220v02vtvw5m.jpeg

kitsune 2021. 02. 21. 07:12

Előzmény: #19 zolifiazoli

#80

7. Legyen termékfüggetlen.
Gondolod, hogy ez elérhető cél? Én ugyan csak szűk egy éve foglalkozom aktívan a tőzsdével (úgyhogy várom az ellenérveket, tanulni vagyunk itt mindannyian), de azt vettem észre, hogy piaconként, szektoronként, likviditástól függően, de sokszor instrumentumonként eltér, hogy milyen megközelítést kíván egy adott papír, hogy sikeresen kereskedhető legyen.
A tőzsdét én részben pszichológiai alapokon is próbálom megközelíteni. A gyertyák, főképp a különböző alakzatok mögött mindig próbálom megérteni a befektetői döntéssorozatot. Egy kis forgalmú, alacsony értékű papír teljesen más befektetői közösséget mozgat meg, mint egy blue chip, ami szerintem nem elhanyagolható szempont a likviditás vizsgálata mellett. Aztán extrém példának hoznám a Teslát, de hozhatnék sok más papírt is, ami túlnyomórészt a friss befektetők minden szabályszerűséget felrúgó hurrá-optimizmusának köszönheti az elmúlt 1 év sikereit.
Ezt figyelembe véve elképzelhetőnek tartom azt a lehetőséget, hogy ha a termékfüggetlenségre törekszünk a stratégia/indikátorok/stb. kiválasztásában, akkor előfordulhat például, hogy az OTP-nél és a MOL-nál kiválóan működő stratégiánkat a süllyesztőbe küldjük, mert a Richternél nem válik be.

kitsune 2021. 02. 21. 07:13

Előzmény: #80 kitsune

#81

Elnézést, hogy az egész félkövér lett, az idézett első sort szerettem volna csak kiemelni...

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:14

Előzmény: #80 kitsune

#82

Jó reggelt!
A "célmeghatározásban" szerepelt akkor, de hogy megvalósítható-e, azt nem tudom. Ebből az is következik, hogy nekem sem sikerült. Az eredményekből látszani fog majd.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:23

Előzmény: #78 Alex_001

#83

Olyat nem tud, hogy egy másik termék árfolyamváltozásait vegye figyelembe.
Azt a megfogalmazást itt sem tartom helyesnek, hogy vissza kellene térnie a boliközéphez hetesen (és ezt eséssel kellene megvalósítani), mivel egyáltalán nem "kell". Ugyanis ezzel egy elvárást fogalmaznuk meg az árfolyam felé, amihez aztán lehet, hogy görcsösen ragaszkodunk. Mert "kell", vagy "kellene". Tapasztalat. :)
[Ettől függetlenül, lehet hogy érinteni fogja, vagy akár lemegy az aljáig is. A lényeg, hogy ezt "önállóan" teszi, mivel nem tudjuk befolyásolni.]

Nella_ 2021. 02. 21. 08:29

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#84

Köszönöm szépen! Igen, az amibrókerről hallottam már. Sajna az angolom a nullához konvergál, de majd tanulmányozom ezeket.
Az igazi az lenne, ha az mt4 vagy hasonló progi felgyorsíthatóan működne a historikus adatokkal és lehetne kézi kötéseket elhelyezni. A végén pedig statisztikázna.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:30

Előzmény: #77 Törölt felhasználó

#85

Remélem jól értem. :)
Tehát nincs konkrét TP/SL, vagyik vehető mindkettő végtelennek is akár. Vagyis a szabályrendszer alapján fordít át a rizikósból egy kevésbé rizikósba. (Ilyet az én rendszerem is tud, igaz az longból shortba és viszont.) De ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy menet közben nincs veszteség (jobb esetben nyereség csökkenés), hiszen ha a rizikósból átmegy konzervatívba, akkor az azt jelenti, hogy medvepiac van.
Ha lesz időm, akkor mélyebben beleásom majd magam a témába. Köszi.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:32

Előzmény: #84 Nella_

#86

Szerintem a kézi kötések elhelyezése az "csalás". :)
Pont az a bt lényege, hogy a teljes időtávon egy szabályrendszert teszteljünk. Ha kézzel kell belenyúlni, akkor egyrészt megváltozhat ez a rendszer, másrészt biztosan befolyásolni fog az után következő - már ismert időszak - eredménye.

Nella_ 2021. 02. 21. 08:45

Előzmény: #59 casual

#87

Aha, kapizsgálom. Nézem a nyitó, max, min, és záróárat is. H4-es kereskedést szimulálok, mert ezt az idősíkot szeretném kereskedni is. Tkp. mindent úgy vizsgálok, hogy az élő kereskedésben tudnám-e csinálni. Például nincs kereskedés este 8 és reggel 8 között, csak függő megbízások köthetnek be olyankor, vagy TP teljesülhet automatikusan.
Mivel az E/U és Dax a terepem, ezeknél nem probléma a likviditás és esélyem sem volna piacmozgatásra.
Tapasztalatom szerint ezeknél a beadott megbízások teljesülnek - ha olykor néhány pip csúszással is...

kitsune 2021. 02. 21. 08:52

Előzmény: #82 zolifiazoli

#88

Jó reggelt! Köszönöm, várom akkor továbbra is az eredményeid (amolyan "formakövetelmény" szerű iránymutatásnak), és elkezdem összeírni az OTP-vel kapcsolatos felvetéseim közzétehető formában, amiket összegyűjtöttem ebben az évben.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 09:04

Előzmény: #29 casual

#89

"Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő."

A gyertyák mindent tartalmaznak, igen. De képes vagyok-e ezekből a helyes következtetést mindig, minden körülmények között levonni? Nos, nem. Ebből következik, hogy kell nekem egy eszköz (szabályrendszer), ami fogja a kezemet és irányt mutat. Az már csak hab a tortán, ha ezt minél nagyobb hatékonysággal teszi.
Valahol csodálom azokat, akik ránézésre tudják "rögtön számolni" vagy egyből "érzik". Én sajnos nem tartozom közéjük. Az a zseni szint én pedig csak egy tisztes iparos vagyok.
Azzal nem értek egyet, hogy az indikátorok nem objektívek. Mivel az árfolyam adataiból egyértelműen meghatározott képletek alapján konstruált adatokról beszélünk, ezért ennél objektívebbek már nem is lehetnének. A belőlük levont következtetések persze már lehetnek szubjektívek, de ez sem szükségszerű. Mivel nálam a bt alapja a pontosan számított indikátorok halmaza, ezért a "körülbelüli érték" egyáltalán nem megengedhető.

"Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is..."

A topik célja menet közben alakul. Sokszor leírtam már, most is megteszem. Anno megígértem, hogy megosztom majd a tapasztalataimat. Akár eredményesek, akár nem.
Így pár nappal az indulás után csak kapkodom a fejem, hogy mennyi érdekes téma, ötlet felmerült már. Nem gondoltam volna, hogy sokakat érdekelni fog, egy kicsit meglepő. Hogy hosszútávon hova fog kifutni a topik az a jövő zenéje, ha oadérünk, meglátjuk. :D

Nella_ 2021. 02. 21. 09:13

Előzmény: #86 zolifiazoli

#90

Ha a szabályrendszer nem objektív, akkor van lehetőség csalásra. Szerinted mennyi értelme van a saját magam átverésének?

zolifiazoli 2021. 02. 21. 09:17

Előzmény: #90 Nella_

#91

De akkor mit értettél a kézi kötés elhelyezésen?

Nella_ 2021. 02. 21. 09:18

Előzmény: #91 zolifiazoli

#92

Függő megbízásokkal dolgozom.

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 10:10

Előzmény: #85 zolifiazoli

#93

Igen, úgy van kitalálva, hogy ha kezd meleg lenni a helyzet rv. piacon, akkor váltson kötvénybe és fordítva. A TP kvázi végtelen, addig próbál nem kiszállni a rendszer se rv-ből, se kv-ből, amíg az emelkedik- ez kb. 67% hatékonysággal sikerül (67/33 a nyerő/vesztő periódusok aránya), viszont általában kiszállás előtt,- de menet közben is- néha visszaad valamennyit a meglévő eredményből, ez a DD. Ezt igyekeztem a hozamhoz képest a lehető legkisebb szintre levinni, mert nem tolerálom jól a nagy DD-t. Automatikus rendszereknél is nagyon fontos, hogy olyat fejlesszünk, kereskedjünk, ami megfelel a kockázattűrő képességünknek. Hiába van egy rendszered, ami papíron tud 200% éves hozamot 80%DD mellett, ha nem tudod trédelni, mert mondjuk 40%DD-nél bepánikolsz és zársz mindent.Én pl. kb 20%DD-ig vagyok jó, de ez mindenkinél egyéni.Nálam már a 15% DD is sokmilliós összeg, és ez nagy nyomás alá tud helyezni- mindig ott motoszkál a kisördög, hogy: !!!Pánikolj, mert elbuksz mindent!!! Aztán persze a lehető legrosszabbkor manuálisan zárnék, felrúgva minden szabályomat. Ezért érdemes szerintem jól megválasztani a kockázati szintet. Gondolom van aki simán tud nagy tőkével 50-60-70% DD-k mellett kereskedni, de ez nem én vagyok:)A longból shortba váltás jó ötlet - elméletben. A gyakorlat nekem nem ezt mutatta.Pl lefuttattam az előzőleg mutatott rendszert úgy, h kötvény helyett short etf-be váltson: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vtljfh.jpeg Hoppá! Hozam lefeleződött, DD nőtt kb. 8%-ot, vagyis hozam/kockázat sokkal rosszabb lenne és még buknék is egy halom pénzt. Biztos vannak nálam ügyesebbek, okosabbak, de eddig nem sikerült olyan hosszú távon működő rendszert összehoznom, ami long/short alapon működik. Van olyan éles rendszerem is ami éves 80% hozamot produkál 25%DD mellett, de az is rv/kv long renszer, csak 3x tőkeáttétellel fut és más paraméterekkel.
Végül ha érdekel valakit, egy kis segítség magyar nyelven az induláshoz. Backtest: https://web.archive.org/web/20081211174109/http://aranylaz.freeblog.hu/archives/2006/06/22/1658735/ ; Többi:) https://web.archive.org/web/20090301042025/http://aranylaz.freeblog.hu:80/

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 10:51

Előzmény: #93 Törölt felhasználó

#94

Itt van pl. az előbb említett 80/25 rendszer.(na jó, 80/26) Alapesetben: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vhcpqr.jpeg Ha kiveszem a kötvényt és beteszem a 3x áttételes long rv.etf short párját: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vuq6bd.jpeg Itt is majdnem felére esett a hozam, a DD(kockázat) meg egyenesen a sztratoszférába tart a maga 59%-ával. És itt térnék ki arra, mit is jelent, ha az éves hozam feleződik. Itt pl 80%-ről 45%-ra esett, jó ok., fele annyit keresek.Hát nem, mert a 7 éves periódus alatt normál esetben hozott a rendszer 10.000 usd befektetésre 646.000 usd profitot, ha ha nem kötvénybe, hanem részvény shortba fordul, akkor 133.000 usd-t. 513.000 usd különbség, pedig "csak" felére esett a hozam. (csak a félreértések elkerülése végett: ezt a rendszert kb. 1 éve használom élesben, tehát nem, nem kerestem degeszre vele magam, de ha nem változik a hozam/kockázat profil a jövőben, akkor még ez is megeshet). A hozam/kockázat profil tapasztalatom szerint sajnos idővel mindig változik, ezért nem érdemes arra berendezkedni, hogy kitalálok egy működő rendszert, és 100 éves koromig dől a lé. De ebbe már nem mennék bele, kezdésnek egyenlőre ennyi is elég szvsz.

casual 2021. 02. 21. 15:11

Előzmény: #94 Törölt felhasználó

#95

De azért az roppant érdekes lenne, hogy ha mondjuk fél évig futtatod, akkor mit csinált a valóságban? Ha nem hozza az "elvártat", akkor hol "vágod" el, azaz hol mondod azt, hogy ez bizony finomításra szorul? Vagy azt, hogy adjak még időt neki, hogy hozhassa az átlagot?

casual 2021. 02. 21. 16:54

Előzmény: #89 zolifiazoli

#96

Igazad van, "visszaszőrszálhasogatás" is elférne. :D Igyekszem majd sokkal precízebben fogalmazni. Az indikátorok valóban objektívek, csak a hozzá társított jelentések nem. Szóval az ilyen szabályokra gondolok, hogy ha elér ennyit vagy annyit az értéke, akkor az azt jelenti hogy... pedig önmagában nem jelent semmit. A körülbelüli értéken meg azt értettem, hogy semmi nem változik attól, ha pl. mondjuk 79 vagy 81 az RSI.

Különben meg ez ilyen "szabályokból" következnek az olyan gondolatok, amikre te is utaltál, hogy egyébként nincs olyan, hogy az árfolyamnak "el kell érnie", vagy "érintenie kellene mielőtt" vagy "még egy fel hátra van" vagy "kell egy új alj, hogy teljes legyen"... Ezek maximum abban a kontextusban lehetnek érvényesek, hogy valóban "kellenek" ezek ahhoz, hogy a mozgást "úgy hívhassuk", hogy... Csakhogy az árfolyam nem ismeri ezeket és nem "akar" úgy "kinézni", mint... legfeljebb néha sikerül neki.

casual 2021. 02. 21. 17:02

#97

Mit gondoltok arról a felvetésről, hogy az árfolyamértékek sorozata tekinthető véletlen számok végtelen sorozatának és statisztikai vagy inkább matematika analízis eszközeivel vizsgálhatók függetlenül attól, hogy figyelembe vennénk azt a tényt, hogy ezek valójában tőzsdei adatok?

casual 2021. 02. 21. 17:05

Előzmény: #97 casual

#98

Persze akkor itt felmerül a véletlen vagy álvéletlen fogalma is, azaz mi az ami valóban véletlen, vagy csak elegendő információ hiányában hisszük (és tekintjük) véletlennek?

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 17:43

Előzmény: #95 casual

#99

Mit csinál a valóságban? Ugyanazt, amit a képeken látsz. Ez nem HFT robot:), átlagosan évente 5-7 alkalommal vált portfóliót, tehát durván kéthavonta kell csinálni valamit, a többi malmozás. De ahogy J. Livermore mondta volt: " Nagy pénzt sosem az eszemmel kerestem. Hanem az üléssel." Annyi a nehézség, hogy napi záróárral dolgozik, ezért ezt kell minél pontosabban elkapni. A tapasztalatom az, hogy ez +/- 0,5%-on belül menni szokott, ezért ez nem befolyásolja látható mértékben a hozamot (nagy likviditású ETF-eket használok, h ne tudják összevissza pakolgatni a záróárakat). 10 "fő" rendszert futtatok. Év közben nem piszkálok bele egyikbe sem. Mivel hasonló alapelven működnek, de nem pontosan egyformák, ezért abban megegyeznek, hogy kb. az éves hozamuk és a DD hasonló (30-35% közötti hozam, 10-15%DD), viszont nem egyszerre váltanak az eszközök között. A gyorsabb hamarabb reagál a piaci változásokra, a lassú meg később, így kiegyenlítik egymás esetleges "tévedéseit". Olyan még nem volt, hogy azért váltam meg valamelyik rendszertől, mert nagyon alulteljesített, vagy tartósan veszteséget okozott. Az ilyenek már a tesztelésnél kiesnek. Azt, hogy adott évben a meglévő rendszerekből melyikeket fogom futtatni, az az excess kurtosis(lapultság) és skewness (ferdeség) mutatóktól függ. Minél kisebb, annál jobb.

casual 2021. 02. 21. 20:17

Előzmény: #99 Törölt felhasználó

#100

Köszi a választ. A valóság alatt azt értem, hogy bár a bt eredmények tetszetősek, de hozza ezt azóta is? És mi a terv arra, ha már nem? Mert ugye a múltbéli eredmények nem garantálják a jövőt. Másként: mikor és miből ismered fel azt a pillanatot, ha már nem elég jó és finomításra szorul? Ha mondjuk a DD mégis felugrik teszem azt 20%-ra, akkor hiba van a rendszerben vagy csak egy extrém kilengés, ami (ha bírod) figyelmen kívül hagyható? Ha az éves hozam leesne mondjuk 10%-ra, akkor rossz, tehát csiszolni kell vagy csak nem elég hosszú időtávon nézted?

PORTFOLIO FORUM

Backtest és ami mögötte van

Topik gazda

aktív fórumozók

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek