Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Ok, majd komolykodok megint, a piaci időzítés, meg alap-, sőt egyedi részvénykiválasztás, meg piac felülteljesítése kérdésekről nagyon sokat lehet/tudok írni és majd fogok is. :D
Abban viszont nem viccelek, hogy egy dologban igazán jónak gondolom a bt-t: ad egy támpontot és ha elég stabil hitté válik, akkor megkímél egy csomó felesleges (és ezáltal költségnövelő) döntéstől, kapkodástól.
Azt is mondhatnám, hogy ha pénzfeldobással döntenél az irány mellett, mondjuk 5% sl és 15% tp szintek mellett, akkor nem biztos, hogy hátrébb lennél ilyen időtávon, mint egy bonyolultabb stratégiával. Próbáld ki, teszteld ezt le.
Kösz, hogy kimondtad, hitbéli kérdés. ;) De hát valamire kell támaszkodni.
A tehetetlenségben viszont én nem "hiszek", hisz akkor mondjuk pl. egy ath után csak újabb és újabb ath-k jönnének. Ezt meg ugye a ricsi pozícióim most éppen cáfolják, bár már csak a 2/3-a van meg. ;)
"Megfogalmazom másként: miért gondolod azt, hogy egy rendszer, ami a múltbéli adatokon jól teljesített volna, a jövőben nagyobb valószínűséggel fog jól teljesíteni egy olyan rendszernél, ami ugyanezeken az adatokon egyáltalán nem teljesített jól?" Azért, mert a múltbéli adatokon jól teljesített, míg a másik nem. :D De komolyra fordítva a szót. Mivel 100%-os előrejelzést nem tudok csinálni, ezért ez valahol hitbeli kérdéssé válik. Bízok benne, hogy olyan ez, mint a tömeg, van tehetetlensége. :) Ha egyszer megtanulok programozni és nem csak az excelben bohóckodok, akkor csinálok egy gördülő bt-ét, ami időszakonként a jobbik stratégiát választja ki. Akkor majd kiderült, hogy az jobb-e.
Érdekes, hogy az én állításomban tökéletesen kiszúrod, hogy semmi alapja sincs, csak egy blöff, a saját "úgy gondolom"-odat meg elfogadod evidenciaként. Már nem felém, hanem egy rendszer alapjaként.
Megfogalmazom másként: miért gondolod azt, hogy egy rendszer, ami a múltbéli adatokon jól teljesített volna, a jövőben nagyobb valószínűséggel fog jól teljesíteni egy olyan rendszernél, ami ugyanezeken az adatokon egyáltalán nem teljesített jól?
Egyébként némileg áll a hasonlat. Ha sorozatosan nem jön be a vár irány (tíz fekete), akkor az SL lép akcióba, legyen mondjuk esetenként 5%, akkor összesen 50%. De ha bejön az az egy és a TP 100%, akkor már minden OK. Ezért írtam tegnap este, hogy az indikátorok mellet a MM a másik fontos része a BT-nek.
"Ok, elfogadom, hogy valamekkora valószínűséggel jelez előre, de akkor én azt mondom, hogy ez a valószínűség nagyon alacsony." Erre kérek bizonyítást, bemondásra nem hiszem el. :DDD
"Miért, mi alapján gondolod, hogy nagyobb valószínűséggel lesz jobb?" Azért lett ez az időtáv kiválasztva, hogy legyen benne legalább két olyan nagyobb szakasz is, amikor medvepiac volt. A bt külön számolja a long és a short irányú hozamot és ha egy ilyen időszak (domináns bikapiac) után a short irányú hozam is értékelhető mértékű, akkor jónak tekintem a bt-ét.
Backtest és ami mögötte van