PORTFOLIO FORUM

Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
517
518
519
520
521
522
523
+10
utolsó

casual 2021. 02. 21. 20:17

Előzmény: #99 Törölt felhasználó

#100

Köszi a választ. A valóság alatt azt értem, hogy bár a bt eredmények tetszetősek, de hozza ezt azóta is? És mi a terv arra, ha már nem? Mert ugye a múltbéli eredmények nem garantálják a jövőt. Másként: mikor és miből ismered fel azt a pillanatot, ha már nem elég jó és finomításra szorul? Ha mondjuk a DD mégis felugrik teszem azt 20%-ra, akkor hiba van a rendszerben vagy csak egy extrém kilengés, ami (ha bírod) figyelmen kívül hagyható? Ha az éves hozam leesne mondjuk 10%-ra, akkor rossz, tehát csiszolni kell vagy csak nem elég hosszú időtávon nézted?

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 17:43

Előzmény: #95 casual

#99

Mit csinál a valóságban? Ugyanazt, amit a képeken látsz. Ez nem HFT robot:), átlagosan évente 5-7 alkalommal vált portfóliót, tehát durván kéthavonta kell csinálni valamit, a többi malmozás. De ahogy J. Livermore mondta volt: " Nagy pénzt sosem az eszemmel kerestem. Hanem az üléssel." Annyi a nehézség, hogy napi záróárral dolgozik, ezért ezt kell minél pontosabban elkapni. A tapasztalatom az, hogy ez +/- 0,5%-on belül menni szokott, ezért ez nem befolyásolja látható mértékben a hozamot (nagy likviditású ETF-eket használok, h ne tudják összevissza pakolgatni a záróárakat). 10 "fő" rendszert futtatok. Év közben nem piszkálok bele egyikbe sem. Mivel hasonló alapelven működnek, de nem pontosan egyformák, ezért abban megegyeznek, hogy kb. az éves hozamuk és a DD hasonló (30-35% közötti hozam, 10-15%DD), viszont nem egyszerre váltanak az eszközök között. A gyorsabb hamarabb reagál a piaci változásokra, a lassú meg később, így kiegyenlítik egymás esetleges "tévedéseit". Olyan még nem volt, hogy azért váltam meg valamelyik rendszertől, mert nagyon alulteljesített, vagy tartósan veszteséget okozott. Az ilyenek már a tesztelésnél kiesnek. Azt, hogy adott évben a meglévő rendszerekből melyikeket fogom futtatni, az az excess kurtosis(lapultság) és skewness (ferdeség) mutatóktól függ. Minél kisebb, annál jobb.

casual 2021. 02. 21. 17:05

Előzmény: #97 casual

#98

Persze akkor itt felmerül a véletlen vagy álvéletlen fogalma is, azaz mi az ami valóban véletlen, vagy csak elegendő információ hiányában hisszük (és tekintjük) véletlennek?

casual 2021. 02. 21. 17:02

#97

Mit gondoltok arról a felvetésről, hogy az árfolyamértékek sorozata tekinthető véletlen számok végtelen sorozatának és statisztikai vagy inkább matematika analízis eszközeivel vizsgálhatók függetlenül attól, hogy figyelembe vennénk azt a tényt, hogy ezek valójában tőzsdei adatok?

casual 2021. 02. 21. 16:54

Előzmény: #89 zolifiazoli

#96

Igazad van, "visszaszőrszálhasogatás" is elférne. :D Igyekszem majd sokkal precízebben fogalmazni. Az indikátorok valóban objektívek, csak a hozzá társított jelentések nem. Szóval az ilyen szabályokra gondolok, hogy ha elér ennyit vagy annyit az értéke, akkor az azt jelenti hogy... pedig önmagában nem jelent semmit. A körülbelüli értéken meg azt értettem, hogy semmi nem változik attól, ha pl. mondjuk 79 vagy 81 az RSI.

Különben meg ez ilyen "szabályokból" következnek az olyan gondolatok, amikre te is utaltál, hogy egyébként nincs olyan, hogy az árfolyamnak "el kell érnie", vagy "érintenie kellene mielőtt" vagy "még egy fel hátra van" vagy "kell egy új alj, hogy teljes legyen"... Ezek maximum abban a kontextusban lehetnek érvényesek, hogy valóban "kellenek" ezek ahhoz, hogy a mozgást "úgy hívhassuk", hogy... Csakhogy az árfolyam nem ismeri ezeket és nem "akar" úgy "kinézni", mint... legfeljebb néha sikerül neki.

casual 2021. 02. 21. 15:11

Előzmény: #94 Törölt felhasználó

#95

De azért az roppant érdekes lenne, hogy ha mondjuk fél évig futtatod, akkor mit csinált a valóságban? Ha nem hozza az "elvártat", akkor hol "vágod" el, azaz hol mondod azt, hogy ez bizony finomításra szorul? Vagy azt, hogy adjak még időt neki, hogy hozhassa az átlagot?

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 10:51

Előzmény: #93 Törölt felhasználó

#94

Itt van pl. az előbb említett 80/25 rendszer.(na jó, 80/26) Alapesetben: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vhcpqr.jpeg Ha kiveszem a kötvényt és beteszem a 3x áttételes long rv.etf short párját: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vuq6bd.jpeg Itt is majdnem felére esett a hozam, a DD(kockázat) meg egyenesen a sztratoszférába tart a maga 59%-ával. És itt térnék ki arra, mit is jelent, ha az éves hozam feleződik. Itt pl 80%-ről 45%-ra esett, jó ok., fele annyit keresek.Hát nem, mert a 7 éves periódus alatt normál esetben hozott a rendszer 10.000 usd befektetésre 646.000 usd profitot, ha ha nem kötvénybe, hanem részvény shortba fordul, akkor 133.000 usd-t. 513.000 usd különbség, pedig "csak" felére esett a hozam. (csak a félreértések elkerülése végett: ezt a rendszert kb. 1 éve használom élesben, tehát nem, nem kerestem degeszre vele magam, de ha nem változik a hozam/kockázat profil a jövőben, akkor még ez is megeshet). A hozam/kockázat profil tapasztalatom szerint sajnos idővel mindig változik, ezért nem érdemes arra berendezkedni, hogy kitalálok egy működő rendszert, és 100 éves koromig dől a lé. De ebbe már nem mennék bele, kezdésnek egyenlőre ennyi is elég szvsz.

Törölt felhasználó 2021. 02. 21. 10:10

Előzmény: #85 zolifiazoli

#93

Igen, úgy van kitalálva, hogy ha kezd meleg lenni a helyzet rv. piacon, akkor váltson kötvénybe és fordítva. A TP kvázi végtelen, addig próbál nem kiszállni a rendszer se rv-ből, se kv-ből, amíg az emelkedik- ez kb. 67% hatékonysággal sikerül (67/33 a nyerő/vesztő periódusok aránya), viszont általában kiszállás előtt,- de menet közben is- néha visszaad valamennyit a meglévő eredményből, ez a DD. Ezt igyekeztem a hozamhoz képest a lehető legkisebb szintre levinni, mert nem tolerálom jól a nagy DD-t. Automatikus rendszereknél is nagyon fontos, hogy olyat fejlesszünk, kereskedjünk, ami megfelel a kockázattűrő képességünknek. Hiába van egy rendszered, ami papíron tud 200% éves hozamot 80%DD mellett, ha nem tudod trédelni, mert mondjuk 40%DD-nél bepánikolsz és zársz mindent.Én pl. kb 20%DD-ig vagyok jó, de ez mindenkinél egyéni.Nálam már a 15% DD is sokmilliós összeg, és ez nagy nyomás alá tud helyezni- mindig ott motoszkál a kisördög, hogy: !!!Pánikolj, mert elbuksz mindent!!! Aztán persze a lehető legrosszabbkor manuálisan zárnék, felrúgva minden szabályomat. Ezért érdemes szerintem jól megválasztani a kockázati szintet. Gondolom van aki simán tud nagy tőkével 50-60-70% DD-k mellett kereskedni, de ez nem én vagyok:)A longból shortba váltás jó ötlet - elméletben. A gyakorlat nekem nem ezt mutatta.Pl lefuttattam az előzőleg mutatott rendszert úgy, h kötvény helyett short etf-be váltson: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vtljfh.jpeg Hoppá! Hozam lefeleződött, DD nőtt kb. 8%-ot, vagyis hozam/kockázat sokkal rosszabb lenne és még buknék is egy halom pénzt. Biztos vannak nálam ügyesebbek, okosabbak, de eddig nem sikerült olyan hosszú távon működő rendszert összehoznom, ami long/short alapon működik. Van olyan éles rendszerem is ami éves 80% hozamot produkál 25%DD mellett, de az is rv/kv long renszer, csak 3x tőkeáttétellel fut és más paraméterekkel.
Végül ha érdekel valakit, egy kis segítség magyar nyelven az induláshoz. Backtest: https://web.archive.org/web/20081211174109/http://aranylaz.freeblog.hu/archives/2006/06/22/1658735/ ; Többi:) https://web.archive.org/web/20090301042025/http://aranylaz.freeblog.hu:80/

Nella_ 2021. 02. 21. 09:18

Előzmény: #91 zolifiazoli

#92

Függő megbízásokkal dolgozom.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 09:17

Előzmény: #90 Nella_

#91

De akkor mit értettél a kézi kötés elhelyezésen?

Nella_ 2021. 02. 21. 09:13

Előzmény: #86 zolifiazoli

#90

Ha a szabályrendszer nem objektív, akkor van lehetőség csalásra. Szerinted mennyi értelme van a saját magam átverésének?

zolifiazoli 2021. 02. 21. 09:04

Előzmény: #29 casual

#89

"Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő."

A gyertyák mindent tartalmaznak, igen. De képes vagyok-e ezekből a helyes következtetést mindig, minden körülmények között levonni? Nos, nem. Ebből következik, hogy kell nekem egy eszköz (szabályrendszer), ami fogja a kezemet és irányt mutat. Az már csak hab a tortán, ha ezt minél nagyobb hatékonysággal teszi.
Valahol csodálom azokat, akik ránézésre tudják "rögtön számolni" vagy egyből "érzik". Én sajnos nem tartozom közéjük. Az a zseni szint én pedig csak egy tisztes iparos vagyok.
Azzal nem értek egyet, hogy az indikátorok nem objektívek. Mivel az árfolyam adataiból egyértelműen meghatározott képletek alapján konstruált adatokról beszélünk, ezért ennél objektívebbek már nem is lehetnének. A belőlük levont következtetések persze már lehetnek szubjektívek, de ez sem szükségszerű. Mivel nálam a bt alapja a pontosan számított indikátorok halmaza, ezért a "körülbelüli érték" egyáltalán nem megengedhető.

"Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is..."

A topik célja menet közben alakul. Sokszor leírtam már, most is megteszem. Anno megígértem, hogy megosztom majd a tapasztalataimat. Akár eredményesek, akár nem.
Így pár nappal az indulás után csak kapkodom a fejem, hogy mennyi érdekes téma, ötlet felmerült már. Nem gondoltam volna, hogy sokakat érdekelni fog, egy kicsit meglepő. Hogy hosszútávon hova fog kifutni a topik az a jövő zenéje, ha oadérünk, meglátjuk. :D

kitsune 2021. 02. 21. 08:52

Előzmény: #82 zolifiazoli

#88

Jó reggelt! Köszönöm, várom akkor továbbra is az eredményeid (amolyan "formakövetelmény" szerű iránymutatásnak), és elkezdem összeírni az OTP-vel kapcsolatos felvetéseim közzétehető formában, amiket összegyűjtöttem ebben az évben.

Nella_ 2021. 02. 21. 08:45

Előzmény: #59 casual

#87

Aha, kapizsgálom. Nézem a nyitó, max, min, és záróárat is. H4-es kereskedést szimulálok, mert ezt az idősíkot szeretném kereskedni is. Tkp. mindent úgy vizsgálok, hogy az élő kereskedésben tudnám-e csinálni. Például nincs kereskedés este 8 és reggel 8 között, csak függő megbízások köthetnek be olyankor, vagy TP teljesülhet automatikusan.
Mivel az E/U és Dax a terepem, ezeknél nem probléma a likviditás és esélyem sem volna piacmozgatásra.
Tapasztalatom szerint ezeknél a beadott megbízások teljesülnek - ha olykor néhány pip csúszással is...

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:32

Előzmény: #84 Nella_

#86

Szerintem a kézi kötések elhelyezése az "csalás". :)
Pont az a bt lényege, hogy a teljes időtávon egy szabályrendszert teszteljünk. Ha kézzel kell belenyúlni, akkor egyrészt megváltozhat ez a rendszer, másrészt biztosan befolyásolni fog az után következő - már ismert időszak - eredménye.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:30

Előzmény: #77 Törölt felhasználó

#85

Remélem jól értem. :)
Tehát nincs konkrét TP/SL, vagyik vehető mindkettő végtelennek is akár. Vagyis a szabályrendszer alapján fordít át a rizikósból egy kevésbé rizikósba. (Ilyet az én rendszerem is tud, igaz az longból shortba és viszont.) De ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy menet közben nincs veszteség (jobb esetben nyereség csökkenés), hiszen ha a rizikósból átmegy konzervatívba, akkor az azt jelenti, hogy medvepiac van.
Ha lesz időm, akkor mélyebben beleásom majd magam a témába. Köszi.

Nella_ 2021. 02. 21. 08:29

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#84

Köszönöm szépen! Igen, az amibrókerről hallottam már. Sajna az angolom a nullához konvergál, de majd tanulmányozom ezeket.
Az igazi az lenne, ha az mt4 vagy hasonló progi felgyorsíthatóan működne a historikus adatokkal és lehetne kézi kötéseket elhelyezni. A végén pedig statisztikázna.

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:23

Előzmény: #78 Alex_001

#83

Olyat nem tud, hogy egy másik termék árfolyamváltozásait vegye figyelembe.
Azt a megfogalmazást itt sem tartom helyesnek, hogy vissza kellene térnie a boliközéphez hetesen (és ezt eséssel kellene megvalósítani), mivel egyáltalán nem "kell". Ugyanis ezzel egy elvárást fogalmaznuk meg az árfolyam felé, amihez aztán lehet, hogy görcsösen ragaszkodunk. Mert "kell", vagy "kellene". Tapasztalat. :)
[Ettől függetlenül, lehet hogy érinteni fogja, vagy akár lemegy az aljáig is. A lényeg, hogy ezt "önállóan" teszi, mivel nem tudjuk befolyásolni.]

zolifiazoli 2021. 02. 21. 08:14

Előzmény: #80 kitsune

#82

Jó reggelt!
A "célmeghatározásban" szerepelt akkor, de hogy megvalósítható-e, azt nem tudom. Ebből az is következik, hogy nekem sem sikerült. Az eredményekből látszani fog majd.