Topiknyitó: zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:14

Backtest és ami mögötte van  

Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kitsune
kitsune 2021. 02. 21. 07:12
Előzmény: #19  zolifiazoli
#80
7. Legyen termékfüggetlen.
Gondolod, hogy ez elérhető cél? Én ugyan csak szűk egy éve foglalkozom aktívan a tőzsdével (úgyhogy várom az ellenérveket, tanulni vagyunk itt mindannyian), de azt vettem észre, hogy piaconként, szektoronként, likviditástól függően, de sokszor instrumentumonként eltér, hogy milyen megközelítést kíván egy adott papír, hogy sikeresen kereskedhető legyen.
A tőzsdét én részben pszichológiai alapokon is próbálom megközelíteni. A gyertyák, főképp a különböző alakzatok mögött mindig próbálom megérteni a befektetői döntéssorozatot. Egy kis forgalmú, alacsony értékű papír teljesen más befektetői közösséget mozgat meg, mint egy blue chip, ami szerintem nem elhanyagolható szempont a likviditás vizsgálata mellett. Aztán extrém példának hoznám a Teslát, de hozhatnék sok más papírt is, ami túlnyomórészt a friss befektetők minden szabályszerűséget felrúgó hurrá-optimizmusának köszönheti az elmúlt 1 év sikereit.
Ezt figyelembe véve elképzelhetőnek tartom azt a lehetőséget, hogy ha a termékfüggetlenségre törekszünk a stratégia/indikátorok/stb. kiválasztásában, akkor előfordulhat például, hogy az OTP-nél és a MOL-nál kiválóan működő stratégiánkat a süllyesztőbe küldjük, mert a Richternél nem válik be.
Alex_001 2021. 02. 20. 22:54
Előzmény: #78  Alex_001
#79

Így talán érthetőbbek lesznek a gondolataim:
http://keptarhely.eu/images/2021/02/20/v02/20210220v02vtvw5m.jpeg
Alex_001 2021. 02. 20. 22:46
#78
Nem tudom mire képes Zoli által felállított backtest-excel-matematika-algoritmus a MOL-ra és az OTP-re, de addig is itt egy kis gyakorló példa a megvitatandó blue-kra :) :
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02v123uw.jpeg
Benne foglaltatik, hogy én mit gondolok, várom a pro-kontrákat, hogy a gondolati sík tőkét kovácsoljon :)
Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:41
Előzmény: #75  zolifiazoli
#77
TP itt igazán nem értelmezhető a "hagyományos" módon. A TP itt a rendszer jele, hogy váltani kell az eszközök között. Ezt értelmezhetjük TP-nak, hiszen zárom a pozíciót, és nyitok egy másikat.A hagyományos értelemben vett TP, hogy a portfólióban tartott eszköz elér egy célárat és zárok, olyan nincs.SL szintén zenész: nincs konkrét SL ár beállítva.A rendszer eladási/vételi jele adott eszközben a SL. Pont ezek miatt nem "kiülős" -mint a B&H- mert adja/veszi az eszközöket (ezért dinamikus). Bocs, így tudom megfogalmazni, nem tudom, érthető-e? Nézzük az előző SP500 50/200 mozgóra épülő példa stratégiát: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vlzsq4.jpeg Sárgával kiemeltem a 2008-09-es válságot. Itt látszik, hogy még 2007.12.28-án részvényből(SPY) kötvénybe(TLT) váltott a rendszer, és kötvényt tartott 1,5 évig, így kihagyta a SPY 50+ %-os esését. Az én rendszereim nem feltétlenül úgy érnek el átlag feletti hozamot, hogy a piaci átlagnál többet nyernek részvény emelkedéskor, hanem úgy, hogy kimaradnak a nagy esésekből.
TitusPullo
TitusPullo 2021. 02. 20. 22:15
Előzmény: #57  benji60
#76
Én azt vettem észre, hogy a deviza akkor kereskedhető, ha épp sávot tart azon a távon amiben az ember kereskedik, alakzati torvenyszeruseget - lasd ek kitores iranya - nemigen veltem felfedezni de ez csak en vagyok, ettol még lehet.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:13
Előzmény: #73  Törölt felhasználó
#75
Köszi.
Van TP/SL szint beállítva, vagy ez kiülős?
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:08
Előzmény: #71  casual
#74
És ezt előre is köszönöm neked. :)
   
A kérdéseid között vannak olyanok, amelyekre nem tudok egzakt választ adni. Én is tudom, hogy a múltbéli adatokon végzett elemzés semmilyen garanciát nem tartalmaz a jövőre nézve. Erre egyelőre csak egy megoldásfélét találtam ki, mégpedig a diverzifikációt. Bevallom, hogy most van több (2-3), eltérő stratégia, amelyek kedvező eredményt mutatnak. Ha párhuzamosan futtatom őket, akkor az átlagnak jónak kell majd lennie. Olyanban soha nem gondolkodtam, hogy az optimális stratégiát fogom kitalálni. :D
   
A gyakorlati kivitelezés pedig a következő lesz:
1. Az eladás vételi jelzés után megtörténik az eladás/vétel.
2. SL beállítás
3. TP emlékeztető beállítás, hogy kapjak sms-t róla. :D
Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:05
Előzmény: #52  zolifiazoli
#73
Dinamikus, vagy taktikai eszközallokáció. Valamilyen előre meghatározott jelzés alapján vált kockázatos és defenzív eszközök között. Pl. ha az S&P500 index 50 napos mozgóátlaga a 200 napos felett van, akkor SPY ETF-et tart a rendszer, ha az 50 napos a 200-as alatt, akkor TLT-t. Backtest 2002-től: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vx4pna.jpeg Ez se rossz, de azért nem ezt érdemes kereskedni:) Az éves hozam kb. 1%-kal veri a benchmarkot(SP500) viszont ez 19 év alatt azt jelenti, hogy 10.000-ből 61.000 helyett 71.000 USD-nk lett ami nem elhanyagolható, 16%-kal nagyobb vagyon. A kockázat mindeközben kevesebb, mint a fele volt annak, mintha b&h SPY etf-et tartottunk volna. Összegezve: 19 év alatt megvertük az SP500 indexet, feleakkora kockázat mellett, egy nem különösebben jó és kreatív dinamikus portfólióval.Következő kérdésed: "Után azt fogom kérdezni, hogy tőkeáttétel és short kereskedés van-e benne?" Az előbb feltett (34% éves hozamú) portfólió esetén nincs short pozíció. Vagy rv.long, vagy kötvény long van.A tőkeáttétel 1,3x. A rendszer elbírna jóval nagyobb tőkeáttételt is, de sajna én nem. Nagy lenne a pszichikai teher, rossz döntéseket hoznék, -ismerem már magam.A max. lebegő veszteség, mint láthatod a képen (maxDD) 14,5%, ami szintén lényegesen kevesebb, mint ua. időszakban az általam benchmarknak használt SP500 DD-je. Az SP500 ugyanebben az időszakban 10,5%-os éves hozammal, és 46,33% max.DD-vel ajándékozott meg minket:)
casual 2021. 02. 20. 22:01
Előzmény: #71  casual
#72
Másképp fogalmazok: amit "hivatalosan" jelent a backtest, azzal mondjuk tökéletesen tisztában vagyok, de azt tapasztaltam, hogy amire hivatott lenne, arra nem jól vagy nem elég jól használható. A "hiányosságait" meg kapacitás hiányában nem tudtam kiküszöbölni.
casual 2021. 02. 20. 21:59
Előzmény: #69  zolifiazoli
#71
Különben nagyon kíváncsi vagyok, de ha nincs ellenedre, akkor ebben a témában egy időre én az ördög ügyvédje leszek. :)
casual 2021. 02. 20. 21:58
Előzmény: #68  zolifiazoli
#70
Ja, pl. Mol, amikor a napokban többször (szinte már alapértelmezésként, nem is rendkívüli eseményként) láthattuk, hogy 10-20 ft eltérés a két oldal között. Vagy mondjuk OTP, ahol szó szerint pár darab részvénnyel sikerült 1%-ot elmozdítani az árfolyamot?
 
De tételezzük fel, hogy megtaláltam a tutit - jelentem, nekem már néhányszor sikerült ;) - ami az összes múltbéli, számomra elérhető adatsoron és időtávon hozza a számomra elvárt profitot, és elindítom élesben. Mit lépek, ha mondjuk élesben elmaradnak a számok? Mikor "avatkozzak" be? Mikor finomítsak? Mikor mondom azt, hogy még statisztikailag rendben van a dolog, hibahatáron belül vagyok, még nincs elég kötés, hagyni kell dolgozni, jöjjenek a "számok", amikor már beáll az eredmény?
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:54
Előzmény: #67  casual
#69
A puding próbája az evés, úgyhogy a gyakorlat majd megmutatja. :)
A lefuttatott elemzéseimben általában a nyitó árat használom. Viszont van lehetőség használni a min/max/záró/hl2/hlc3/ohlc4/vél árakat is.
Egy későbbi elemzés tárgya lesz, hogy ha minden órában veszek/eladok nyitóban/záróban, akkor mennyire közelítem meg a képzett átlagárakat.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:49
Előzmény: #65  casual
#68
Nos, az egész backtest csak egy elméleti számítás, ami igyekszik modellezni a valós helyzetet. Az említett veszélyeket én is számba vettem korábban, ezért is foglalkozok csak az OTP-vel és a MOL-lal. Ezek viszonylag likvidek, és nagy forgalmúak.
casual 2021. 02. 20. 21:47
Előzmény: #64  zolifiazoli
#67
Azt állítom, hogy ha "elég" jól szeretném közelíteni a valóságot (a múltat persze), akkor olyan mennyiségű adatra és számítási kapacitásra van szükségem, ami otthoni körülmények között elérhetetlen. Ezért jönnek a megalkuvások, először az adatok mennyisége, gyakorisága, aztán később "minősége" felé, egészen addig, amíg végül az ember talál egy "tökéletesen működött volna" módszert, de hogy hogy nem, valahogy pont onnantól nem működik, amikor éles bevetésre kerül sor.
benji60 2021. 02. 20. 21:45
Előzmény: #58  zolifiazoli
#66
OK
casual 2021. 02. 20. 21:44
Előzmény: #63  zolifiazoli
#65
"Nyilván" mindenki azzal számol, én meg azt teszem hozzá, hogy "nyilván" jönnek is a meglepetések, amikor kiderül, hogy ilyen "apróságok" miatt mondjuk a +20%-ból -30% lesz. Pedig olyan jól működött. :D Sokszor átéltem...
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:43
Előzmény: #62  casual
#64
Ezt nem értem.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:41
Előzmény: #59  casual
#63
A backtestben nyilván mindenki azzal számol, hogy teljesült volna a vétele/eladása.
Bizonytalansági tényezőt csak az aznapi zárásba szoktam betenni. Azokban az esetekben véletlenszámot generálok és ha az nagyobb/kisebb, mint a beállított érték, akkor teljesült volna, ha nem, nem.
casual 2021. 02. 20. 21:39
Előzmény: #59  casual
#62
A felszínt, de máris átléptük a halandó számára elérhető erőforrások felső határát. :D Szóval a szűk keresztmetszet szerintem a számítási kapacitás.
kukacponthu 2021. 02. 20. 21:38
Előzmény: #56  benji60
#61
Lehet, de szerintem nem fogja...termeszetesen a tevedes jogat fentartom.
Aztan majd kiderul.
Tetot-aljat soha nem fog talalni az ember, de jo beszallot igen es azok a szintek eddig mukodtek, amdebar tudjuk, a tamaszok es ellenallasok azert vannak, hogy torjenek:)

Topik gazda

zolifiazoli
zolifiazoli
2 4 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek