BT
Hétvégén és tegnap volt időm megint foglalkozni vele. Két téma van most fókuszban.
1. Kb. két hete tettem be pár eredményt. Az akkor bt hátránya az volt, hogy eredményt ugyan adott, de azt nem láttam, hogy az egyes long/short szakaszokon belül milyen elmozdulások voltak a nyitóhoz képest pozitív illetve negatív irányba. Nos, tegnap ezzel küzdöttem, a long esetekre meg is csináltam az elemzőt. Hétvégéig megcsinálom a másik irányra is, aztán majd beszámolok az eredményről.
2. A másik dolog, ami "zavar" az a certiknél lévő szpread. Eddig a brókerdíjat és a szpread összegét 1%-nak vettem, mivel úgy emlékeztem, hogy 0,5-06% körül volt akkor a szpread [Jól emlékszem?]. Nem tudom, hogy mikor változott meg időközben, de most 1,5% körül van. A kérdés az, hogy vissza fog-e menni? Ha igen, akkor milyen szintre?
További kérdés még, hogy 10-15 éves időtávon a brókerdíj+szpread költséget hová lőjem be? Ha 1%-ról 2%-ra módosítom, akkor nyilván sokkal rosszabb eredményt kapok és így a bt TL/SL paramétereit is változtatnom kell. Mennyi lehet vajon ilyen időtávon az átlagos költség?
Hétvégén és tegnap volt időm megint foglalkozni vele. Két téma van most fókuszban.
1. Kb. két hete tettem be pár eredményt. Az akkor bt hátránya az volt, hogy eredményt ugyan adott, de azt nem láttam, hogy az egyes long/short szakaszokon belül milyen elmozdulások voltak a nyitóhoz képest pozitív illetve negatív irányba. Nos, tegnap ezzel küzdöttem, a long esetekre meg is csináltam az elemzőt. Hétvégéig megcsinálom a másik irányra is, aztán majd beszámolok az eredményről.
2. A másik dolog, ami "zavar" az a certiknél lévő szpread. Eddig a brókerdíjat és a szpread összegét 1%-nak vettem, mivel úgy emlékeztem, hogy 0,5-06% körül volt akkor a szpread [Jól emlékszem?]. Nem tudom, hogy mikor változott meg időközben, de most 1,5% körül van. A kérdés az, hogy vissza fog-e menni? Ha igen, akkor milyen szintre?
További kérdés még, hogy 10-15 éves időtávon a brókerdíj+szpread költséget hová lőjem be? Ha 1%-ról 2%-ra módosítom, akkor nyilván sokkal rosszabb eredményt kapok és így a bt TL/SL paramétereit is változtatnom kell. Mennyi lehet vajon ilyen időtávon az átlagos költség?
Backtest és ami mögötte van