teszt jelleggel elindítottam 2 "kapcsolgatós" portfóliót.(élesben, valódi pénzzel:)) link link
ami - a múltbeli- hozamok mellett szimpatikus, hogy a korreláció a rv.piaccal (sp large cap és midcap)41 ill 18%.
bár most épp találtam egy elég jó cagr/dd portfoliot 0,03-as korrelációval, ami ahhoz képest, h rv etf és kv.etf között kapcsolgat, elég baráti- mármint hogy a magas hozam ellenére nem korrelál a rv.piaccal.
ami jól látható ezeken a kapcsolgatós rendszereken (rv és kv között vált)hogy a profitot jórészt úgy termeli, hogy kimarad a nagy rv piaci esésekből.(ált. kötvényre vált., és marad is benne az esés végéig.)
amiért a 2x ill 3x leveraged etf-ekkel tesztelek, annak az az oka, hogy az áttétel nélkül etf-ek esetén viszont az esésből való kimaradás "ára" az emelkedés jó részének kihagyása, amit a leveraged etf-ek kiküszöbölnek.
persze itt sincs ingyenebéd: ezek a rendszerek a tesztek szerint 2008-tól teljesítenek jól, előtte kb. az sp500 hozamát tudták. mivel én nem látok a jövőbe, majd 1-2 év múlva kiderül, működnek-e hosszabb távon élesben, és nem csak backteszteken...
Továbbra is rézben gondolkozom, aljkeresés címszó alatt. A napi-t (meg általában a sajtó 90%-át) kontraindiként ismerem, most jött ki ez az érdekes cikk: link
Tény, hogy jól elmagyarázza a LEZAJLOTT, nagyrészt beárazott folyamatokat (ha 50%-nál nagyobb az áresés, akkor csakis "nagyrészt beárazottnak" tekinthetjük:)), viszont a publikálása azt jelenti, hogy nincs messze a nyersanyagpiac alja.
Ha már egyszer szuperciklusról beszélünk, ahhoz dukál egy hosszútávú grafikon - nagynehezen találtam egy 25-éveset rézre, elég beszédes: link
Ezekszerint legutoljára 95-ben volt a mostanihoz némileg hasonló dinamikájú lassú lecsorgás, ami 4év alatt talált aljat, amit 2001 novemberében visszatesztelt. Úgy nézem, hogy a réz respektálja a hosszabbtávú szinteket, mert ezen kívül a visszateszten kívül pl 2009-ben pont a '95-ös maximum fogta meg. Tippem tehát, hogy a rezecske korábbi szokásaihoz híven röviden meglátogatja a 95-ös szintet, és utána jöhet újra a többéves kánaán, amit ha minden jól megy, pár rezes részvény birtokában szeretnék eltölteni:)
ez lemaradt
ugyanez a rendszer SSO/UBT (2x áttételes etf-ek)kombóval: link
Az évesített hozam duplájára nőtt, a dd viszont a vizsgált időszakban(2011-2015, mert ezekre az etf-ekre nincs adat ezen időpont előtt)spy/tlt esetén 16,26%; SSO/UBT-nél 21,52%. tehát a hozam duplázott, a dd viszont "csak" 32%-kal nőtt.
mára ennyi, van ebben lehetőség, de az látszik, h itt sincs ingyenebéd.
folyt köv.:)
elkezdtem nézegetni a "kapcsolgatós" portfólióban lévő lehetőséget.(sajnos időm nem sok).
az első "kísérlet": 10 hónapos MA használata: váltás spy és tlt között.
az első ami látható, h igazából ez a rv/kv között váltó pf. igazából 2008 utáni időszakban teljesít jól, előtte kb.sp500 teljesítményét tudta(persze ez is jó) link
ami pozitív a buy and hold-hoz képest, h a DD a vizsgált időszakban sokkal jobb, mint a benchmark sp500 esetén.
ami még feltűnő, h a hozamelőnyt úgy hozta össze a dinamizált portfólió, h a 2008-as crash idején pontosabban 2008 jan-2009 jun között tlt-ben volt, ezért ott az sp -37%-ához képest +7% körül hozott. a többi időszak kb. az sp500 hozamát tudta.
ez nekem már csak azért is szimpatikus, mert pont olyan szisztémát keresek, ami tudja hozni az sp500 átlagos piaci hozamát, de lehetőleg maradjon ki a nagy esésekből.
ami kissé aggasztó, h a tlt több é(tizedes) csúcs körül van,-meg fed kamatemelés előtt is állunk?- így egy esetleges hónapokig tartó tlt-ben lévő portfolio a jövőben nem rejt akkora lehetőséget, mint az elmúlt években.
egyenlőre ennyi,folyt.köv:)
nem az opcio kiirasban van a problema, hanem ahogy az opciok ara, erteke meg van hatarozva...
(gondolom tisztaban vagy vele hogyan kerulnek meghatarozasra)...
es csodalatos dolog mindenfele strategiakat felallitani 1 feltetel rendszerre mindaddig amig bizonyos feltetelek fenn allnak...
a piac es a reszvenyek ara sincs megfeleloen meghatarozva, mert nem matematikai modellek alapjan dontenek a befektetok, hanem erzelmi ill. hianyos informaciok alapjan....
ebbol pedig csak az kovetkezik, hogyha nem megfeleloen vannak arazva a reszvenyek akkor az abbol szarmaztatott termekek sem lesznek megfeleloen arazva...
ha pedig ezt elkepzelhetonek tartod akkor szerinted melyik oldala az opcio kereskedesnek okozhat nagyobb problemat...
az ahol a kockazat fix ill. pontosan meg van hatarozva vagy esetleg az ahol a kockazat merteke nincs pontosan elore meg hatarozva...???
(magyarul hianyos informaciok alapjan hozol te is en is kovetkezteteseket, amire megprobalunk valamilyen kereskedest felepiteni..., szoval mondjuk ugy eleg jelentos hiba hatarral dolgozunk)
minnel nagyobb a lehetseges kockazat a tokeattetel miatt annal jobban szamit hosszabb tavon hogy melyik oldalt kereskeded...)
es ha esetleg meg pontosan sikerulne is felepiteni 1 tokeletesen kiszamitott kereskedest, a piacon levo szereplok akik nem a tokeletes rendszer vagy ar alapjan hoznak dontest siman eltolhatjak az arat extrem szintekre....
szoval nem az okozhat problemat hogy nincs eleg tapasztalatod esetleg nem rendelkezel megfelelo tudassal, hanem hogy eppen csak azt az aprocska tenyt figyelmen kivul hagytad, hogy hol valoszinubb hogy hibasan mered fel a kockazatot....es mivel opcio kiirast kereskedsz igy ha hibazol a hibadert ill. pontatlansagodert sokszorosat fizeted, ha pedig nehany ilyen hiba elofordul nem tul rovid idon belul komoly problemakat okozhat...
(es a tortenelem ezt mar bizonyitotta)
es megint sikerult kiolvasni olyan dolgot a hsz-bol ami egyebkent egyaltalan nem volt benne....
szoval elengedheted az opcios temat, bar en piciket elgondolkoznek a leirtakon....
(talan nehany nap mulva konnyebb lenne es vedd ugy hogy nem neked irtam), csak altalanosagban az opcio kiirasrol ill. az opciok arazasarol....
meg az is lehet hogy valami informaciot talalnal benne ami folott piciket elsiklottal...
es ha figyeltel, az hogy ki mit gondol ill. erez a masikrol szinte teljesen mindegy kereskedes szempontjabol...
Kerlek ne az egyes szavakra koncentralj hanem a mondanivalom lenyegere....
OPCIO KIIRAS ES KOCKAZATAI
OPCIO VASARLAS ES KOCKAZATAI
Nem vakitalak; egyebkent velemenyem irom le,de jo hogy mar neked a munkahelyre se kell bejarnod...
;)
Legyen szep hetveged!
u.i.: gyonyoru short beszallok lesznek az amcsi piacokon...;000
nézd el nekem, h csak felületesen futottam át:)
tényleg röviden: amíg nem érted meg, h opciót kiírni jövedelmezőbb, mint venni, addig nincs közös nevező.
gondolj úgy a kiírásra, mintha egy biztosítótársaság "lennél".sok kis díjbevételért vállalod a ritka, de nagy(obb) volumenű kifizetést. és ha okosan csinálod, nem olyan rossz üzlet az;)
azt meg köszi, hogy féltesz, h egyszer majd a homályba vesző jövőben jól megszív(hat)om:) ha a 90-es évek brazil, ázsiai, orosz válsága, majd 2000, 2008 után még talpon vagyok, akkor bizakodóan tekintek előre!(de nem elbizakodottan:))
én innen elengedném ezt az opciós témát....
passzív portfolio:erről a kapcsolgatós verzióról 4-5 hónapja olvastam először, és mivel semmibe nem ugrom fejest, nézd el nekem, h csak elméleti szinten foglalkozok vele(még).
tiszta sor, h minden mechanikus rszer kimúlik egyszer, ezért vmilyen irányba el kell indulnom, h ha az enyém is bedobja az unalmast, ne akkor kezdjek kapálózni...Tazsomaru spy/tlt pf-ójáról jutott ismét eszembe.
mivel nem költséges letesztelni pl. néhány ilyet ezért elkezdem.
az aktív portfóliókezelőkk mesés teljesítményével meg engem konkrétan nem kel vakítani, arra ott vannak a mókusok:))) link
szurkolok Tomi, hogy minél előbb sikerüljön, mert az idő igen csak ellened dolgozik. talán sikerülhet bekerülnöd abba a pár százalékba és én elmondhatom, hogy veled fórumoztam. :) link
Hajrá! sok szerencsét!
;)
gyonyoru idezet, remelem sikerul alkalmaznod is...(talan meg rad is igaz lehet)
;000000
es mivel megint ponttlan es figyelmetlen voltal es mellebeszeltel igy be kell fejeznunk a kommunikaciot addig amig fel nem nosz a feladathoz...
nem tettem fel 1 lapra semmit en aktiv portfoliot kezelek, nem is egyet....
te viszont 1 feltetelezesre tettel fel mindent....
szoval kinek is kell hogy kihuzzak a szamait...
;)
csak nem akar az a válasz megérkezni #8682-re
:DDD
én mondtam, hogy felejtsük el.
helyette tereled a témát. meg félted a számlám, ami csak a tőkém 20%-a :DDD
mondja ezt az, aki egy lapra tesz fel szinte mindent és várja, hogy kihúzzák a számát és elkezdjenek emelkedni a nemesfémek.
én szurkolok neked, hogy jöjjön már végre az a fránya infláció. addig is ott a jó hozam/kockázat. ;)
a "ne zargassuk egymást" elfogadom. mint már írtam, én mondtam, hogy felejtsük el.
„Aki nem tud, és nem tudja, hogy nem tud, az ostoba. Vesd meg őt.
Aki nem tud, és tudja, hogy nem tud, az egyszerű lélek. Tanítsd őt.
Aki tud, de nem tudja, hogy tud, az alszik. Ébreszd fel őt.
Aki tud, és tudja, hogy tud, az bölcs. Kövesd őt.” – Bruce Lee
Roland utoljara kerlek meg hogy legyel olyan kedves es koncentralj ill. figyelj (figyelmetlenseg es pontatlansagnak nincs helye) es hsz-ok csuresenek csvarasanak sem....
elmeletileg jol nez ki gyakorlatilag semmi ertelme....
NEM AKAROK KIIRNI SEMMI FELE opciot!!!!
(te csinalod ezt folyamatosan, NEM KELLENE, mert rosszul mered fel a kockazatokat), bar ugy gondolod hogy ertesz hozza...(szerintem tevedsz)
COVERED CALL = SHORT PUT (kb. annyira igaz ill. kevesbe mint 1=0.999)
remelem 1 nap megerted ill. hogy nem fog sokba kerulni!!!
Feltettem konkret peldaval (konkret pozival) kerdest ill. kerdeseket.
Nem valaszoltal hanem elkezdtel kuonbozo hsz-kat osszekeverni....
Szoval ha kepes leszel az adott Intel poziciot megvizsgalni
(Intel PUT 28$-os aron 0,6$ premiumot kifiztve oktober 30.-i lejaratra)
Ha mashogy nem megy hajts felbe 1 A4-es lapot es az egyik oldalara ird fel az en poziciomat a masik oldalra ha van kedved vizsgald meg a te kiirt call pozidat ill. ha van kedved, megteheted az intel jelentese elott, hogy elmeletileg mit nyitnal
(akar be is irhatod a forumra) aztan megvizsgalhatod, az eredmenyt ill. hogy ki milyen kockazatot ill. eredmenyt ert el.....
Szerintem addig ne zargassuk egymast, mert ez csak idopocsekolas es en tiszteletben tartom a te idodet, kerlek te is tedd azt az ennyemmel...
Stingy tenyleg nincs ertelme ennek az egesznek es ez Tazsomarura is vonatkozik....
Kiragadtok szavakat hsz-bol, viszont a lenyeg fellett elsiklotok....
Akkor nezzuk meg egy 9-10 eves gyermek szintjen.
Sikerult tobb kulonbozo temat ill. problemat osszekevernetek majd levontok kovetkezteteseket....
1.Tema, ami szerintem az elmeleti gondolkodasotokhoz legkozelebb all:
8666 hsz. Covered call egy az egyben megfelel a naked short PUT-nak....(a koltseg reszt most hagyjuk), bar gyakorlatilag ez is szamit....
Erre irtam en hogy ez pontatlan, en ugy fogalmaznek hogy nagyon hasonlo ertekeket vesz fel a legtobb esetben (a ket kulonbozo pozi, viszont megjegyeztem, hogy nem ugyanaz ill. nem felel meg egy az egyben a ket pozi egymasnak mert kulonbozo ertekeket vesz fel szelso ertekeken....
Szamomra ez ugyanolyan teny mint 1=0.999 (hamis kijelentes), persze matematikailag bizonyithato hogy egyenlo.
Hogy igazam van esetleg tevedek esetleg ti tevedtek az most mindegy....
2. tema Intellel kapcsolatban volt, megkerdeztem Tazsomaru velemenyet, es hogy ne csak elmelkedjunk beirtam 1 valos kereskedest....
Vasaroltam PUT opciot okt.30-i lejaratra 28$-os aron es fizettem ertem 0.6$/kontraktust...
erre o valasza az volt hogy Intelbe dragak az opciok; szerintem pedig nem csak az intelbe dragak, es mint irtam azert tettem igy mert bizonyos portfolion nincs mod shortolni 1 reszvenyt...
o pedig megemlitette, hogyha a negativ gyors jelentesre szeretne jatszani akkor jelentes elott a legrovidebb lejaratra call-t irna ki ra....
(szamomra ez 1 nagyon feluletes ill. altalanositott valasz volt)
itt is kiragadott 1 teljes rendszerbol 1 elemet, majd arrol probalt kovetkeztetest, velemenyt levonni....
Persze amikor megkerdeztem, hogy nezzuk meg pontosan az adott temat ill. az adott poziciot szamokkal akkor teljesen masrol beszelt...ill. elsiklott a tenyek fellett....
3.Tema pedig szamomra arrol szolt, bar ugy tunik mindenkinek masrol, hogy az opcio kiiras 1 nagyon veszelyes es sokak altal nagyon rosszul kockazat kezelt pozicio...
es ha te Stingy esetleg Tazsomaru csak 1 piciket oda figyelt volna akkor megertettetek volna hogy mirol beszelek....
De nezzuk a tenyeket:
en nem irok ki se call se put opciot, mert a hozam kockazat arany velemenyem szerint rendkivul elonytelen...
(nincs rola statisztikam,de elfogadom az altalad irt 85%-ot), bar a 85% az a TALALATI ARANY lesz ill. az atlagosan kiirt opciok milyen aranyban ertektelenednek el....
a talalati aranyt pedig szerintem ne keverjuk a hozam/kockazattal mert azt meg elmeletileg se illik ill. szoktak, osszekeverni bar az igaz hogy egyutt van ertelme ezeket vizsgalni....
;00000
es akkor osszesitsunk:
-Nem akarok plussz penzt keresni opcio kiirassal, mert en nem irok ki opciokat; reszleteztem jo parszor hogy miert nem, remelem 1 nap te is es Tazsomaru is megertitek....remelem nem lesz tul draga lecke ...(kerdes, hogy ki ir ki opciokat???)
;000
-Nincs passziv portfoliom; (kerdes kinek van???)
az hogy neked van-e vagy nincs az nem derult ki de te ELMELETILEG ennek hive vagy...(oroljunk)
Egyebkent nagyon kedves toled, hogy nekem probaltad bebizonyitani hogy a covered callal kereskedett passziv portfolio alul teljesiti mondjuk az alap termeket.....
(es mivel megint figyelmetlen es pontatlan voltal) szenteljunk erre kis idot....
NINCS PASSZIV PORTFOLIOM!!!
(TAZSOMARUNAK van ha lehet hinni es elmeletileg 80%-a a penzenek ebben van, bar mintha tokeattetel is belecsuszott volna az egyik hsz-ban, ezt nem kene szerintem)
Azt se mondta senki hogy 1 passziv portfoliot covered callal kell folyamaosan kereskedni....
amit en mondtam es megemlitettem Tazsomarunak, hogy szerintem nem okos dolog (sajat velemeny es akar tevedhetek is) hogy valakinek 80%-os passziv portfolioja van es mellette a tokejenek 20%-val jatszik kulonbozo opcios stratikat (ahol is nagyon nagy valoszinuseggel folyamatosan rosszul meri fel a kockazatokat) nincs is ezzel addig semmi gond amig nem jon 1-2 rosszabb szeria....
Szamomra egy ilyen hozzallas kb ahoz hasonlithato, hogy elmegy a csalad nyaralni (feleseg,gyerekek, kutya) es az ember folyamatosan a kutyara koncentral, hogy nehogy a kutyanak valami baja legyen...
;)
Pomperjel kapcsolatban, visszaolvashatsz hogy mennyit vitatkoztam vele, ha eljutsz odaig mint en es rajossz hogy lehetosegekrol es piaci heyzetrol beszel, nem pedig arrol hogy te neked mit kell kereskedned akkor rengeteg hasznos informaciohoz juthatsz akar kezdo valaki akar nem....
Az hogy o milyen kereskedo ill. mi a velemenyem rola, esetleg rolad teljesen mindegy...mert ez se az en se az o sem a te eredmenyeiden nem valtoztat.
(igy igazan nem latom ertelmet ezzel tul sokat foglalkozni)
Amivel viszont szerintem kellene, hogy nagyon nagy kulonbseg van az elmeleti ill. a gyakorlati tudas kozott...
mert szep dolog szerelmesnek lenni, vagy megebedelni esetleg szeretkezni valakivel elmeletileg es 1 masik dolog megtenni ezt....
Ez pedig a kereskedesre is igaz, talan hatvanyozottan....
es most jon 1 nagyon kemeny kritika:
elmeletileg te is Stingy es Tazsomaru is nagyon ott vagytok, gyakorlatilag pedig sokkal kevesbe...
szoval elmeletileg gyonyoru eredmenyeket fogtok elerni,de sajnos gyakorlatban jo nehany huppano elott vagytok...
gyonyoru dolog mindenfele matematikai modellek es statisztikak ill. opcios strategiakra pozikat nyitni, zarni...
sajnos a lenyegen nem valtoztat.....
kereskedes nem mas mint kockazat kezeles annak fuggvenyeben hogy eppen 1 adott feltetel ill. feltetelezes teljesul vagy sem (az pedig szinte teljesen mindegy hogy milyen aranyban...)
Nem arra kell koncentralni hogy igazatok legyen 1 hsz-ban ill. a piacon ill. 1 kereskedesben, hanem hogy amikor igazatok van akkor az annyi elonyhoz, profithoz juttasson amivel at lehet veszelni azokat az idoszakokat amikor tevedtek....
(es mivel tudom hogy megint kiragadtok majd szavakat 1 egyszeru peldanal maradva);
intel 15$-on ~20:1-es hozam kockazat
intel 22$-on ~9:1-es hozam kockazat
intel 25$-on ~4:1-es hozam kockazat
-szerinted szamit hogy az esetek 80-85%-ban veszteseges a kereskedes??? es milyen meglepetes erhet, mar kifizettem erre a lehetosegre; kereskedesre a kockazatot....
-es milyen meglepetes erhet valakit aki opciot irt ra ki???
Na ez a gyakorlat, elmeletileg meg csurjetek csavarjatok, ragadjatok ki dolgokat ill. keverjetek ossze a dolgokat ill. hsz-kat es bizonyitsatok barkinek barmit....
(elmeletileg jo lesz nektek), gyakorlatilag en meg kereskedek...
es idovel pedig egyre jobb lesz nekem is...
nem írtam veszteséget, hanem "buktatókat", és ez nem véletlen;)
"naked call-t en nem irnek ki ra, mert a hozam/kockazt arany meg ha csak elmeletileg is de nagyon rossz), covered call-t barmikor irnek ra"
mivel már jól leírták neked, h a cc tulképp = naked short put, ezért ezt átugrom:)
az kétségkívül idő és tanulás, amíg vki eljut a covered call-tól az fedezet nélküli opció kiírásig.
a hozam kockázat arányról csak nagyon röviden annyit, h "pletykák" szerint a kiírt opciók kb.80-85%a értéktelenül jár le.a valószínűség tehát nagy mértékben támogat, ha kiírsz.(nyilván ahhoz kell a tapasztalat, h jól válassz lejáratot és strike price-t).
az is gond még a covered call-al, h hamis biztonságérzetet ad: link
ezt nyilván nem kell magyarázni, még akkor sem, ha nem értesz az opciókhoz.
az nem igaz, hogy ha akarsz egy kis plusz pénzt keresni, akkor kiírsz opciót a meglévő alaptermékre, mert ez hosszú távon(és ált röviden is) bukta az alaptermék tartásához képest.(ha a linkelt etf-ek profi kezelői nem verik meg az indexet, akkor majd te meg fogod..hm...:)
"es ha mar sikerult ilyen kedvesen benezned, kerlek ne elmeleti dolgokkal gyere mint a linkjeid ahol is 1 foiskolai hallgato bizonyitotta hogyan lehet optimalizalni 1 mechanikus kereskedesi rendszert, es peldanak felhozott 10-20 kereskedest amin bizonyitotta az ervelese helyeseget...
(sample size piciket alacsony), ilyenekkel lehet eppen a legjobban eluszni... " nem érted, de nem baj;)
nem a konkrét dolgozaton van a hangsúly, hanem a gondolkodásmódon, amit a linkek képviselnek.a tippelgetéshez képest még ez is fényévekkel több információval rendelkezik, h merre érdemes indulni.
pom/j-t elismeri saját maga és a sok kicsién link aki hangosan tapsikol, ha épp bejön vmi.(48/52, de felőlem lehet 50/50 is)sose mondtam, h mindig téved. sőt a blogját is rendszeresen olvastam kb 2 éve, mikor ráakadtam.de idővel kiderült, h nem érdemes, mert nem jobb, mint a fej v írás, és kell némi ellensúly, h az innen informálódó kezdők ne csak az egyik oldalt lássák:)
hosszú távon én is a Tazsomaru féle passzív portfolio híve vagyok, de dinamizálva, kapcsolgatva a termékek közt.
mint írtam, a mechanikus rendszeremről nem beszélnék, de mivel érdekelnek ezek a dinamizált lazy pf-ok, ezért beleásom magam, amennyire lesz időm, és majd beírom, mire jutottam;)
soha többet ilyen hosszút..bocs mindenkitől:))))
a látszat ellenére nem gyűlölködöm!
van ami/aki tolerálható és van ami/aki nem.
számomra ..... bőven az utóbbi kategoria.
megvolt az esélye,hogy tegyen ellene,de csak alulmúlnia sikerül önmagát,ami egyébként nem lehet kis kihívás
biztos lehetnék,de messze túl van az ingerküszöbömön ez a bicskanyitogató stílus
miért kellene kiközösíteni? ez egy nyilvános fórum és láthatod, hogy erre is van igény.
nem kell tisztelni, nem kell szeretni, de a gyűlölködés benned is kárt okoz.
lehetnél kicsit toleránsabb.
;)
ugyan már,tisztelni valakit nem azért lehet és kell,mert kiköveteli magának,hamem mert az emberi-,ne adj isten szakmai kvalitásai,értékei ezt megteremtik számára
szeretni pedig nem itt kell,elfogadni azt lehet,de nem az ilyen senkiháziakat,mint(és itt most inkább legyen 3 pont nevek helyett;...)
szándékos a sarkos fogalmazás és kritika társaságra nézve,hogy még nem közösítette ki őket!
néhányan már megtették,de még nem elegen!
"egyebkent nem emlekszem, hogy elismerted volna esetleg megjegyezted volna hogy pomperj amcsi indexekre vonatkozo rovid tavu elojelzese helyesnek bizonyult..., fair play kedveert nem csak a tevedest szoktak eszre venni... "
szerintem stingy nem csak a tévedéseit szokta észre venni. ha jól emlékszem 50-50% vagy 48-52%-ot szokott írni. ha nem így emlékszel, szerintem keresd vissza. stingy is elismeri, hogy pomperj az esetek felében azért ráérez a dolgokra.
-te azert akarsz kiirni call opciot az alaptermék mellé (covered call), hogy a premiumbol profitalj,de ha az eses merteke a pozidon meghaladja a premiumod erteket amit kaptal akkor veszteseged keletkezik...
vagy szerinted nem???
na akkor mit csinalsz, nehogy azt mond hogy veszel még rá alapterméket, mert barmennyire pici az eselye de az intel is csodbe mehet...
ezek a te szavaid kicsit másképp.
na, most már dereng valami fény az alagút végén? covered call = short put
;)
Tomi, nem short put vs. long put. :DDDD
megint köntörfalazol! :DDDD
ennek fuss neki még egyszer légyszi.
short put vs. covered call. :DDD
ez szerinted nem ugyanaz, mert covered callon nem tudsz veszíteni esésben. nincs az alapterméken tőkeáttét, nem likvidálnak.
ok, megértettem.
akkor most azt meséld el, ha kiírok 1db intel putot és van a számlámon annyi pénz, hogy megvegyem a 100db intelt (a covered callnál is ezt feltételeztük) akkor hol keletkezik a veszteség?
szerintem lassan menni fog ez.
én türelmes vagyok veled.
;)
hívták már le opciódat, vagy járt már le kiírásod ITM?
"az a baj veled es stingyvel hogy kiragadsz szavakat es nem az egesz szoveg kornyezetet vizsgalod... "
te rakás szerencsétlenség,szerinted van aki végigolvas 200 sort?ha valaki meglátja,hogy mennyit írsz,szerinted van olyan épeszű ember,aki egyáltaglán belefog az elolvasásába?
vettem nehany kontrakt PUT-ot 28$-on Intelre (30.okt.2015)-re fizettem erte ha jol emlekszem 50-60$-t/ kontraktust...
vegyuk 60$-nak 10 kontraktus....
segits ha tevedek a kockazatom 600$+~10$ tranzakcios koltseg es ha lejarat elott zarom ujbol lesz koltsegem...
szoval kerekitsunk es legyen az osszes kockazatom 630-650$ kozott...
es nezzuk meg a te naked PUT-odat, te mennyi premiumot kapnal???
Mi fog tortenni ha az ar beesik 22$-ra, ne adj isten 15-20$-ra...
mekkora a te kockazatod a naked PUT-odon es mennyi penzt kereshetsz ezzel a kereskedessel???
es mekkora az en kockazatom az en PUT-omon es mennyi penzt kereshetek vele max ill. mennyi penzt veszithet a szamla ezen???
az a baj veled es stingyvel hogy kiragadsz szavakat es nem az egesz szoveg kornyezetet vizsgalod...
"talan te irtad nem en hogy 1 hirtelen eses utan megnyugodhatnak a befektetok..."
en nem irtam ki naked put-ot azt te akartad, en PUT-ot vettem 1 portfolion ahol nem engedelyezett a short...
ha a piacon, (ami azert egyebkent eleg ritka) mint mondjuk a flash crashnel az ar esik 15-20%-ot es likidalni kell a pozidat mielott az ar visszakorigalna mert nem felel meg rovid idore a szamlad a margin kovetelmenyeknek akkor mi van???
-te azert akarsz kiirni put opciot, hogy a premiumbol profitalj,de ha az eses merteke a pozidon meghaladja a premiumod erteket amit kaptal akkor veszteseged keletkezik...
vagy szerinted nem???
na akkor mit csinalsz, nehogy azt mond hogy kiirsz 1 masikat, mert barmennyire pici az eselye de az intel is csodbe mehet...
"mar bizonyitottad, hogy nem 1 es ugyanaz, mert 1 hirtelen esesnel cover call pozin nem lehet veszteseg, naked short PUT pozin pedig gyakorlatilag lehet"
azt már elmagyaráztad, hogy a covered callon nem lehet veszteség. még mindig nem értem, hogy akkor a short puton hol keletkezik a veszteség.
:)))
segíthetnél mondjuk egy konkrét példával.
mondjuk 100db intel...
;)
segits kerlek, mert en nem ertek az opciokhoz...
ha van 1 SPY/TLT passziv portfoliod (hosszu tavra es nem szandekozol eladni, sot folyamatosan ahogy novekszik a megtakaritasod bovited ezt) nekem ilyen nincs Tazsomarunak van....
majd jon 1 olyan piaci kornyezet mint most mondjuk
es kiirsz a portfoliod SPY reszere mondjuk 2016decemberi lejaratra 190call-t amire kapsz ~1876$-t meselj kerlek milyen veszteseged lesz ha a piac esik 20,30,40-50%-ot????
milyen veszteseged van 1 kiirt call opcion amiert fizettek neked, ha az ar esik akar csak 10,15 vagy 20%-ot...???
Kerlek segits mar!!!
(ne gyere azzal hogy a SPY resze a portfoliodnak jobban csokkent mint a premium amit kaptal a call-ra, mert nem allt szandekodban eladni ill. a mi esetunkben Tazsomaru nem is szandokozta eladni a passziv portfoliojan belul a SPY-t, sot ha eleg sokaig tart a korrekcio akkor elmeletileg az eves, vagy feleves, negyedeves atsulyozasnal meg vasarlona is hozza)...
szoval milyen veszteseg van 1 kiirt call opcion ha az ar esik 1 lefele trendelo piacon...
(egyebkent tenyleg nem ertek az opciokhoz,de soha nem is allitottam hogy igen, persze vannak akik elmeletileg ertenek hozza, csak gyakorlatban kevesbe)
es ha mar sikerult ilyen kedvesen benezned, kerlek ne elmeleti dolgokkal gyere mint a linkjeid ahol is 1 foiskolai hallgato bizonyitotta hogyan lehet optimalizalni 1 mechanikus kereskedesi rendszert, es peldanak felhozott 10-20 kereskedest amin bizonyitotta az ervelese helyeseget...
(sample size piciket alacsony), ilyenekkel lehet eppen a legjobban eluszni...
egyebkent nem emlekszem, hogy elismerted volna esetleg megjegyezted volna hogy pomperj amcsi indexekre vonatkozo rovid tavu elojelzese helyesnek bizonyult..., fair play kedveert nem csak a tevedest szoktak eszre venni...
Ha tenyleg segiteni akarsz akkor kerlek ne csak kritikus hsz-at irj, mert azt mindenki tud hanem olyat is amivel esetleg segithetnel olyanoknak akik kevesbe jaratosak 1 temaban...
szerintem ha nagyon akarnal kepes lennel ra...
(persze ebbol egybol nem lenne semmi elonyod, legalabbis rovid tavon)
hmhmhm
:)
mit kellene levezetnem a short PUT-on...
(en nem kereskedek short PUT-ot), mert a hozam kockazat szerintem nem jo...
(tudod en nem szeretek tobbet kockaztatni kevesebbert)
szerintem azt csak amatorok, balekok ill. akik nem a sajat penzukkel kereskednek teszik
sot covered call-t sem kereskedem, es tudod hogy miert nem, mert nem hiszek a az opcio kiirasban....gondolom rajottel mar hogy miert nem!!! se CFD-n se reszvenyen, mert ha ugy gondolom, hogy az ar nem fog valtozni vagy esetleg csokkeni fog akkor (es ugy gondolom hogy a hozam/ kockazat arany az oldalamon van akkor egyszeruen shortolom es meg ilyen kamatoknal is ahol a shortokert fizetni kell , egyszerubb) es megfelelo kockazat kezelessel nem lehet baj belole, mert a reszvenyek nem szoktak emelkedni egyik naprol a masikra tobb szaz %-ot, uj csucson pedig nem szoktak short pozikat nyitva hagyni; csak az amatorok...
shortokat csokkeno ar mellett szoktak nyitni es ne hozd nekem az NDX shortomat, mert csak szamodra nem tunt fel, hogy az ar csokkent mikor megnyitottam...
azt viszont ertem hogyha valamilyen oknal fogva 1 kereskedo nem nyithat short poziciot, hogy torvenyi eloiras, szabalyozas miatt vagy mas okbol az mindegy, de ha nem shortolhat es nem talalja meg az inverse parjat a termeknek akkor igenis van ertelme megfelelo idoben es aron opciokat venni, a premium amit fizet az ember (azt pedig fel lehet fogni mint a kockazat ami 1 kereskedesen van).....
opcio kiirasanal a kockazat nagyobb lehet mint a nyereseg igy szamomra ez 1 nagyoon rossz kereskedes es nem erdekel hogy milyen valoszinuseggel ill. milyen ritkan fordul elo...
Nekem van, pontosabban kezelek olyan portfoliot ahol a torvenyek nem teszik lehetove a shortolast....(es peldaul van INTEL PUT) es orommel kifizettem a premiumot...(mert ezt a kockazatot felvallaltam) es van olyan portfolio is amit kezelek ahol GLD call van 2017jan-ra, mert a befekteto szamara nem all rendelkezesre jelenleg az az osszeg amennyiert szeretne a kovetkezo 12-18 honapban aranyba fektetni viszont havonta folyamatosan megtakarit..., tehat jelenlegi alacsonyabb aron sikerult vennie...
(es lehet, hogyha cost avaregingel vegig vasarolna a kovetkezo 12-18 honapba a GLD-t akkor olcsobban jonne ki szamara, viszont vallalta az emberunk azt a kockazatot, hogy nem biztos hogy sikerul jobb atlag aron vasarolnia, viszont nem szeretne azt a kockazatot felvallalni, hogy az ar 2017 januarban akar 1500-1700$ lenne az aranyban ill. 135-160$ a GLD-ben...
ami szerintem szomoru,de lehetne mulatsagosnak is venni:
hogy van 1 SPY/TLT passziv portfoliod (hosszutavu befektetes)
es kozben spekizel mindenfele opcios stratikat ami masrol nem szol es tartalak annyira intelligensnek hogy ezt te is tudod, hogy semmi rendkivuli nem fog torteni, magyarul tobb szaz ezer spekivel versenyzel hogyan tudnal 1,2,3 SD-s elmozdulasbol profitot kicsikarni es kozben (velemenyem szerint ertelmetlen kockazatot vallalsz), a toked 80% ami 1 passziv portfolioban van azt nem probalod vedeni 1 esetleges black swan esemenytol....
Tudod a piacon nem csak ugy lehet penzt veszteni, hogy elveszted a tokedet, hanem ugy is ha jelentosebb ideig a hozamod alacsonyabb lesz mint a penz romlas....
es igen meg mindig alacsony az eselye hogy 50%-nal nagyobb korrekcio lesz (15-20% alatt van a kovetkezo 12-18 honapban),de ha esetleg ez bekovetkezne akkor minimum 3-5 esetleg tobb kell csak hogy break evenbe legyel, most olyan extrem dolgokrol nem beszeltunk, hogy mondjuk SPY-ban lenne 60-80%-os korrekcio ill. a TLT-ben akar 20-40% meg ehez akkor mikor leszel break evenben???
2025-2030-ba vagy meg kesobb...
szoval szerintem dontsd el hogy ez szomoru vagy mulatsagos???
hogy a toked 20%-ra koncentralsz, vagy esetleg a 80%-ra...;
na ezt kifejtheted bovebben...
u.i.:
meg mindig 1 es ugyanaz a covered call es 1 naked short put, vagy csak nagyon hasonlo???
1=0.999 (nem egyenlo csak nagyon hasonlo ill. pici a kulonbseg)
;000
"Szoval hogy jarsz jobban, ha vegig ulod a SPY/TLT portfolioban egy 20,30,40 esetleg 50%-os korrekciot a SPY-ban, vagy esetleg kiirsz ra nehany call opciot, amiert penzt kapsz....(talan ennyivel kevesebbel csokkene a portfoliod erteke).... "- hát, neked se sok fogalmad van az opciózás buktatóiról, de észt osztani, meg konkrétumok nélkül kisregényeket írogatni, na az nagyon megy:))))
Tomi én mondtam, hogy felejtsük el. :DDD
de ha ennyire okoskodsz, vezesd le már hasonló részletességgel, a short putot is és hangsúlyozd ki a különbséget, hogy ott hol keletkezik a veszteség.
ez egyre mulatságosabb.
;)
meselj mar legyszives....
ha valaki long 1 reszvenyen, (hogy miert az most mindegy) es tartani akarja a pozijat, viszont szeretne kozben penzt keresni es ki ir 1 call opciot, amiert premiumot kap...
a reszveny pedig egyik nap hirtelen esesnek indul akkor milyen vesztesege lesz???
te meg ertesz az opciokhoz???
Ha nem megy vezesd le a SPY/TLT portfoliodon, amit ugye sose kell eladni!!!(legalabbis szerinted)
szoval ha kiirsz a SPY reszere 1 call opciot amire premiumot kapsz es a SPY esik milyen veszteseged lesz.....
Ne gyere nekem azzal, hogyha az eses nagyobb ill. az esesen nagyobb veszteseget szenvedett a portfoliod mint a premium amit kaptal a call opciora akkor ez veszteseg, mivel nem is volt szandekodba zarni a pozit, ugye (az orok long passziv portfolional maradva)....(hogy a TLT mit produkalt a portfoliodban az most ).....
Szovalj milyen veszteseget szenvedtel el amit egyebkent is elszenvednel ill. fogsz (a jelenlegi helyzetben ill. a kovetkezo honapokban)????
Szoval hogy jarsz jobban, ha vegig ulod a SPY/TLT portfolioban egy 20,30,40 esetleg 50%-os korrekciot a SPY-ban, vagy esetleg kiirsz ra nehany call opciot, amiert penzt kapsz....(talan ennyivel kevesebbel csokkene a portfoliod erteke)....
A helyes valasz az lett volna, na nem akkor ha ertennel az opciokhoz, hanem ha egyaltalan szeretnel ismerkedni ezzel a dologgal, hogy a covered call-on ugy lehet veszteseg ha az ar olyan utemben emelkedik ami meghaladja a kiirt call opciodra kapott premiumot es a bid-ask spreadek kozotti kulonbseg megno...na ezen az oldalon tudnal veszteseget elszenvedni 1 rv+covered call opcion.....
bar a lenyegen nem valtoztat 1 naked short put nem 1 az egyben ugyanaz mint 1 covered call+rv, csak nagyon hasonlo eredmenyekre vezet az esetek nagy reszeben,de nem 1 es ugyanaz!!!
(irta neked ezt 1 olyan ember aki nem ert az opciokhoz, te meg igen????)
;0000000
egyebkent ugy latom maradtunk a szocsatarozasnal...., persze elmeletileg konnyu volt szep dolgokat linkelni, gyakorlatban alkalmazni az ugye mas...
Ray Dalio All Season portfoliojahoz nem volt hozza fuzni valod...
(az ok),de te nem szeretsz elonyre szert tenni....
bar legalabb transzparens vagy mert irtad korabban nem szeretsz megosztani ertekes informaciokat...
Nem lepodok meg foleg nem covered callokon mert szamomra nincs az a reszveny ami orok long lenne es nincsen passziv portfoliom se....
es a REIT-en sem hiszem hogy en fogok meglepodni....
(viszont az egyik legjobb shortok egyike a piacon)
lehet benne kb. 15-30%/ev a kovetkezo 2 evben...
viszont ugy gondolom jo nehanyan meg fognak lepodni amikor majd 50 vagy akar 70%-os korrekciot csinal mondjuk az IYR...
a jo hir hogy nem biztos hogy ekkora lesz az elso korben a rossz hir, hogy meg a kovetkezo par evben lesz ekkora korrekcio es nem csak az IYR-ben de akar a SPY-ban is...
(az pedig okozhat meglepetest nehany passziv portfolionak)
persze nehanyan fogjak majd csokkenteni a veszteseget covered callokkal nehanyan meg vegig ulik mint 1 jo hosszu tavu befektetest szoktak az amatorok, esetleg kiirnak ra nehany naked short PUT-ot "ami egy az egyben ugyanaz mint a covered call legalabbis egyes opciohoz erto emberkek szerint), csak hogy tovabb noveljek a kockazatot...
;0000
Legyen szep heted!
u.i.: en meg szep csondben elkezdem a REIT-eken is epitgetni a shortokat (Kanadai es Au-sok elonyben)
idáig jutottam az olvasásban:
" 1 hirtelen esesnel cover call pozin nem lehet veszteseg"
:DDDDD
csak óvatosan ezekkel a pozikkal, nehogy meglepődj! :DDDDD
felejtsük el....
;)
Szerintem a tenyek azok tenyek 1=0,999 (nem igaz) bar matematikailag bizonyithato hogy igaz.
Most ne menjunk bele hogy a CFD-s covered call-ba mert nagyon elvisz minket...
Maradjunk a tenyeknel:
"McDee irta: a covered call egy az egyben megfelel a naked short putnak....bid-ask spreadek es a csuszasok miatt tobb koltseggel valosithato meg."
Erre irtam en hogy ez igy pontatlan...(teny).
Eppen McDee hsz-nal maradva covered call nagyon hasonlo karakterisztikaval rendelkezik mint a naked short PUT, de nem 1 az 1-ben ugyanaz...(ha ugyanaz lenne akkor nem lehetnenek benne olyan szelso ertekek amik peldaul egy naked short PUT-nal lehetnek viszont a reszveny covered call-nal pedig nem ill. ott a szelso ertekek mashol vesznek fel olyan erteket amit 1 naked short PUT short pozinal nincs....
(megjegyeznem en mar tobbszor kifejtettem, hogy en nem ertek az opciokhoz...)
A koltseg resz miatt sem ugyanaz, de most ezt is hagyjuk.
Te irtad: egy hirtelen esessel nyero lehet, de keszulj fel, hogy a jelentes utan iranytol fuggetlenul megnyugszanak a befektetok...
(a hsz-ban mar bizonyitottad, hogy nem 1 es ugyanaz, mert 1 hirtelen esesnel cover call pozin nem lehet veszteseg, naked short PUT pozin pedig gyakorlatilag lehet, sot nem csak ez a pozid lehet veszteseges hanem nem megfelelo kockazatkezelesnel tovabbi pozik likvidalasat is hozhatja, hogy ennek mekkora a valoszinusege most mindegy....)
Mint mar jo parszor felhivtam a figyelmed az opcio kiirasanal a kockazatokat a legtobb kereskedo ill. matematikai modell nem meri fel megfeleloen, persze amig a modellben felallitott felteteleken belul maradnak az ertekek addig nagyon hasonlo eredmenyeket produkalnak pozik, ha viszont a feltetelek akar csak nagyon rovid idore nem teljesulnek akkor komoly problemak lehetnek....lasd LTCM es ok meg Nobel dijat is kaptak az opcio arazasi modelljukre...
aztan a bid-ask kozotti spreadek olyan erteket vettek fel amire matematikailag eszmeletlen pici esely volt...
na nem csak 1 pozit, vagy a ceget kellett likvidalni, hanem a legnagyobb bankoknak kellett kozosen kozbe lepni, hogy ne doljon be az akkori penzugyi rendszer....
kesobb a feltetel ill. a bid-ask kozotti spreadek kozotti kulonbseg visszatert a megfelelo ertekhez, bar nem hiszem hogy ez akkor mar sokat segitett az LTCM-nek ill. a Nobel dijas szupersztaroknak.
Olaj szezonja:
Roland amit mar egyszer megbeszeltunk ne kelljen mar ujbol vegig menni rajta....ez az en elet tapasztalatom ill. en ebben hiszek te meg masban...nem mondom hogy az enyem jobb mint a tied csak mas,de talan lehet mas velemenyem mint neked...
(fontos lenne megerteni, hogy en a velemenyemet irom le, nem vagyok tokeletes es soha nem allitottam hogy az en velemenyem jobb lenne ill. tobbet erne masenal...persze ez szerintem a tobbsegre igaz).
Mint irtam jo nehany evvel ezelott daytradeltem, olaj volt az egyik kedvenc instrumentem es eleg sokat kereskedtem vele...
szamomra az oktober kozepe vege kozotti idoszaktol erdekes az olaj....likviditas es a trend szamomra itt kezdodott (ezen te nem tudsz valtoztatni, vagy elfogadod vagy sem a tenyen nem valtoztat) szamomra.
Egyebkent belinkeltem a Commodity trader Almanachbol, hogy az oktoberi ill. februar vege marcius eleje miert is erdekes az olajban....visszakeresheto!!!
Sajat statisztikaimat nem mutattam, egyebkent kellene???
raadasul neked, aki ugye nem szeret megosztani dolgokat de szivesen olvass...
Roland ez csak ugy mukodik 1 egeszseges kommunikacioban ill. kapcsolatban, hogy mindket fel hozza tesz erdemben...
nem csak az egyik...
bar te nem szeretnel elonyre szert tenni?
;0000
Szoval emelhetjuk a forum szinvonalat azzal hogy ertekes dolgokat ill. informaciokat vitatunk meg (es en tartalak annyira intelligensnek, hogy ebbol mindket fel profitalhat) vagy folytathatjuk a szocsatarozast...
es hogy lasd hogy probalnek en epito jeleggel itt lenni:
passziv portfolioval kapcsolatban, (mert tudom szereted ezt a temat) ha esetleg meg nem hallottal volna rola...
Vizsgald meg Ray Dalio: All Seasion Strategy-t
(tudod en nem vagyok a kotvenyek hive jelenleg de ez most mindegy)
Szoval az asset allocation:
40% long term Bond (22-25ev)
15% intermadiate Bond
30% Stock
7,5% Commodities
7,5% Gold (amit azert vettel; de probaltad folyamatosan bizonyitani, hogy nem igazan jo eszkoz osztaly il. befektetes..)
Egyebkent karacsony elott mar talalkozhattal volna ezzel, mert feltettem a konyvet amit ajanlottam elolvasasra...(talan nem veletlenul)
Ray Dalio 1 evtizednyi bolcsessege van ebben az asset allocationban....
(evente illik atsulyozni, szoval kb. kemeny 15-30perces munkat igenyel ez a portfolio)
;)
Szoval en hivtam, most te jossz...
;)
(egyebkent szerintem ne a koritesre koncentralj hanem az informaciora), mert rajtunk all hogy milyen vilagot epitunk magunk kore...
;)
nem igazán foglalkoztat, hogy nálad miből áll össze egy covered call. :DDD
kb hasonló válasz lenne, mint mikor semmilyen statisztikát nem mutattál, ami alapján októberben kezdődik az olaj szezonja.
;)
;)
azt hittem ertesz az opciokhoz...
en nem ertek hozza, de tudom hogy tobb fele paradicsom letezik...
covered call es naked short put (elmeletileg azonos) gyakorlatilag meg nem...
mert covered call-t tobb fele keppen lehet kereskedni...(es akkor meg CFD-rol nem is beszeltunk)....ill. az idorol
IC vagy UBIC amivel jelentést játszom. azért tud szépeket gap-elni.
ez pl egy szerencsésebb eset volt:
este zárás előtt nyitottam... link
és másnap így nyitott... link
ez igy pontatlan!
elmelet piciket mas mint a gyakorlat...
jelenlegi piaci ciklusban vigyaznek barmilyen opcio kiirasaval....
(likviditas csokkenes, volatilitas pedig novekszik)
a put kiirasanal az igaz hogy limitalva van a veszteseg( mert 0 ala nem szokott az ar beesni),de 1 kevesbe likvid piacon nagy volatilitasnal nem biztos hogy konnyu kikecmeregni belole, ha esetleg nem ugy alakulnak a dolgok....
en pedig nem szeretek tobbet kockaztatni, mint a lehetseges nyereseg....
;)
erről jutott eszembe, h régebben olvastam vmit a lazy portfóliók dinamizálásáról, amivel pl spy/tlt esetén több, mint 2x-ezték a profitot.
15-20% közötti hozamokat tudott a rszer, elfogadható dd mellett.az üzemeltetése meg kb. 0 erőfeszítés, nem egy m1-en daytradelés:)
utánanézek ennek, és én is összedobok pár ilyen portfóliót tesztelésre a hét végéig.
jelentések előtti este, mikor a vola az egekben, lehet némi pénzt összevadászni sávkereskedéssel is.
pl. link
megnézem mekkora volt a rv. legnagyobb elmozdulása az előző 8-10 n.éves jelentés után, és kiírok otm call-t és put-ot.
afterben ált. rángatják össze vissza,de másnap lehet keresni némi aprót.
(bár érdemes legalább a conference call végéig figyelni, mert olykor érheti meglepi az embert, ha elbóbiskol:)))
A covered call egy az egyben megfelel a naked short putnak. Ez tehát egy szintetikus short put, ami a bid-ask spreadek és a csúszások miatt több költséggelvalósítható meg.
Egyetertek abban hogy dragak az opciok...(piac diktal) es a bizonytalansag es a volatilitas ebben az esetben nem a kereskedok baratja.....
(naked call-t en nem irnek ki ra, mert a hozam/kockazt arany meg ha csak elmeletileg is de nagyon rossz), covered call-t barmikor irnek ra,de mivel nincs INTEL-em es nem is tervezem hogy veszek ez most nem johet szoba...
Nagyon sokan fognak a hirtelen felindulas utan megnyugodni...
;)
sot en ugy fogalmaznek nehanyan orok nyugalomra ternek majd a kereskedoi palyafutasukban...
(remeljuk nem az itteni forumozok kozul)
22-24,5-et viszont el tudok kepzelni oktober vegeig az Intelben
;)
intelben most magas az IV, drágák az opciók. én nem vennék benne opciót. egy hirtelen eséssel nyerő lehet, de készülj fel, hogy jelentés után, iránytól függetlenül megnyugszanak a befektetők és drasztikusan leesik az IV, elértéktelenednek az opciók. ez elviheti a profit egy részét.
gondolkoztal mar azon, hogy olyan portfoliot tartasz ahol a long ill. shortok aranya megegyezik (ertekben)....1 lefele trendelo piacon szepen felulteljesitheted a legtobb portfoliot...
en peldaul PUT opciokat nezegetem, mostanaban...
tegnap vettem nehany INTC PUT optiont okt.30-ra...
van 1 olyan erzesem (talan tobb mint 1 erzes), hogy az oktoberi gyors jelentes negativ meglepetest fog okozni, ha pedig visszavagjak a kovetkezo negyedevekre a profit varakozasokat akkor akar szakadhat is piciket az INTEL....
Mindig fele-fele arányban fogod tartani? 10 éves időtávon az russell...na jó, russell hozamait nem ismerem, de az sp500 vélhetően felülteljesíti a kötvényeket. Vagy mi az elgondolás?
indítok egy másik portfóliót is, szintén bemutató jelleggel. ebben SPY (részvény), TLT (kötvény), GLD (arany) SHY (cash) fog szerepelni. rangsort állítok fel és csak 1 lesz közülük kiválasztva a portfólióba. 3 hónapos teljesítmény 40% súllyal, 20 napos teljesítmény 30%-al és 20 napos vola 30%-al. ez határozza majd meg a sorrendet.
a kiválasztott terméket 3 hónapig fogom tartani és utána újra rangsorolom.
jelenleg SHY a nyerő, úgyhogy nem csinálok semmit, marad a cash. :D link
elkezdek egy passzív részvény/kötvény portfóliót bemutató jelleggel. szerintem ezt bármikor el lehet kezdeni, nincs jelentősége az árfolyamnak. 40-50 ezer forint havi megtakarítással számolok és negyedévenként építem fel, így hónap közepe körül.
Fele-fele arányt szeretném tartani, ezért indulásnak IWM/EDV-t választottam 2-2 darabbal. link
Clive Maund küszöbönálló nemesfém-rallit vizionál és (a saját honlapján) háromszoros tőkeáttétellel (!!!) aranybányászrészvények vásárlására buzdít...
Gold and Silver Sector Very Low Risk Trading Setup at Possible Sector Bottom... link
no ezen a ponton mondom azt, hogy szerdán __FED alapkamat-emelés__ lesz...
a fentiek alátámasztásául ajánlom ennek a __fizetett dezinformátornak__ az eddigi __ track record-ját... link
10-ból minimum 9 esetben "téved"
és jóformán "elemzésről" "elemzésre" 180 fokkal változik a "helyzetértékelése"...
ihol lenne a saját honlapja ahol a "fizetős" részben (ki az a barom aki ezért még fizet is????!!!) __triple leveraged gold stock__ vásárlásra buzdít...
:)
lehet azt az illuziot jatszani, hogy egymassal versenyzunk...,de az uzleti ev vegen, esetleg havonta, negyedevente ki mikor es hogyan ertekeli a kereskedesi eredmenyeit....
Mindenki szembesul a tenyekkel, persze lehet ugralni, hogy ki mit mondott, ill. hanyszor volt igaza vagy tevedett, esetleg milyen volt a talalati aranya....
a lenyeg milyen hozamott ert el az ember mekkora kockazattal es mennyivel nott a kereskedesi szamlain a tokeje ill. az osszes vagyona...
(szerintem mindenki penzt szeretne keresni)...
a tortenet vegen erdekel is barkit, hogy en vagy te esetleg mas mennyi penzt keresett...
szerintem ami igazan szamit mindenkinek, hogy sajat maga mennyit keresett....
(bar lehet hogy tevedek, mert nekem az esetek tobbsegeben nincs igazam,de van 1 olyan erzesem sokan szivesen cserelnenek velem es nyilvan jo nehanyan sokkal jobb eredmenyeket ertek el)....
Roland ennek nem latom ertelmet, mert te se en se vagyunk elorebb....es senki sem a forumrol.
(se te, se en, es mas sem versenyzik senkivel, mindenki sajat korlataival kuzd!!!)
WB nem spekulal, hanem befektet, bar lehet hogy lemaradtam valamirol...es nem manipulalta az ezust arat hanem amikor ugy tudott banyat vasarolni, hogy a legtobb banyasz kitermelesi arnal olcsobban volt kepes ezusthoz jutni...(ez 1 esszeru befektetes)...
es hogy felhalmozta majd ha jol emlekszem evi 16-18%-ra adta berbe...ez nem spekulacio...(legalabbis szerintem)
Hogy szezonalisan ill. ha eppen 1-1 strategiam short jelzest ad shortolok....szerintem ebben nincs igazan ujdonsag azoknak akik rendszeresen olvassak a hsz-mat...
(megtalalhato a forumon, van amikor a belepesi arat es a stoppot is kozoltem, van amikor a a celarat es van amikor az osszes infot)...
sot tavaly szeptemberben meg kritikaval is illettel ezert ill. a szerencsevel peldaloztal... 5:1-es hozam/kockazatu volt az a kereskedes pl.-ul...
never-give-up--al pedig szepen kitargyaltuk, amig nehany emberkenek nem bantotta a szemet es kepesek voltak azt a toppikot is szet b2rmolni...
Te is megtehetned, hogy megosztod a kereskedesi otleteidet, velemenyedet, hogy segits masoknak esetleg informaciot ossz meg...(bar nyilvan erre minek pazarolnad az idod..)
;)
A forum arra lenne hogy informaciokat osszunk meg egymassal, ezzel szemben az esetek tobbsegeben f** meregetes es felesleges szocsatakba torkolik az egesz....
ill. hogyan lehet elferditeni; kiragadni dolgokat...
pl. te folyamatosan probalod bizonyitani, hogy a fizikai arany rossz befektetes....(azert TE is vasaroltal)....
Mint irtam, bar ugy tunik sokak szamara nem vilagos meg; nem egymassal versenyzunk hanem mindenki sajat magaval!!!
Kereskedesnek ill. spekulacionak nem tul sok koze van a szerencsehez...(velemenyem szerint,szerinted meg pusztan szerencse vagy legalabbis ezt probalod eroltetni)
,ha nyitsz 100,1000 ill. tobb kereskedest es megfeleloen kezeled a kockazatokat hosszutavon biztos hogy jon a penz...
Ha van kedved irhatsz arrol, hogy milyen lehetoseget latsz a piacon esetleg az opcios piacon...
en peldaul ma nehany Market Vector ETF-et vizsgaltam meg ill. nehany kisebb piac ETF-jeivel kapcsolatban volt megbeszelesem:
IDX;IDXJ;RSX,RSXJ,OIH,BRF,EWZ,MOO,VNM
(mivel ezekben az orszagokban hatalmas karokat okozott a helyi fizetoeszkozuk gyengulese viszont demographia es mas fundamentalis tenyezok mellettuk szolna)....
ertek alapon pedig jo nehanyban van fantazia es apro 0,2-0,3%-os kockazatot megernek es ha egyszer a USD el kezdene gyengulni akkor ezek nemelyikeben lesz momentum amit meg lehet lovagolni es lehet majd bennuk poziciot epiteni...
1 backup terv ha megse lenne az amcsi piacokon 30%-os eses...
"ami pedig az ingatlanárakat illeti nem remekeltek az utóbbi 7 évben.."
ez igaz, de véleményem szerint az áraknak nincs túlzott szerepe egy befektetés (akár ingatlan, akár részvény, kötvény) megítélésében. ha az árra kerül a hangsúly, az spekuláció. ha szerencséd van emelkednek az árak, ha nincs akkor esnek.
"Vannak shortjaim is,de nem irok roluk tul gyakran, mert ez komoly felhaborodast valt ki egyesekben"
ez nekem új. :)
belinkelnéd hol van?
azért itt elég sokan shortolják az indexeket, miért keltene ez felháborodást?
ha jól emlékszem már tavaly is shortoltad párszor a DAX-ot és a nasdaq-ot, előbb utóbb ha szerencséd van csak bejön. nincs ezzel semmi baj, ez speka.
sajnálom, hogy nem érted a különbséget WB véleménye az arany befektetésről és az ezüst manipulációja között. próbáltam megvilágítani, de hasztalan. talán egyszer...
"(bar erdekesnek tartom, hogy amit te linkeltelbe a REIT etf hozamrol te a melypontrol teszed, de ha en hozok fel hasonlo peldat az aranynal az mert kevesbe ok...;)"
nem én választottam ki az időpontot, csak válaszoltam egy felvetésre, amiben 7 év szerepel. fuss neki még egyszer, olvasd át és megérted. túl sok jelentősége nincs hogy a VNQ-t is megemlítem.
egyebkent a portfoliomba nekem is lesz majd (megint) ezekbol sot a legnagyobb reszt a Vanguard fogja valoszinuleg kitenni...(ez jo meglatas a reszedrol),de vonzobnak talalnam ha valahol 20-40$ korul tehetnem meg ezt, mert akkor kevesbe zavarna ha esne onnan 20-40%-ot....
szoval csak ugyesen...(mert nem csak penzt lehet keresni a befektetesekkel!!!)
Nem 1 dologban van a penzem....
viszont abban igazad van, hogy fizikai ezustben komoly poziciom van mert 696$-tol 742$-ig (kg-os barokat) folyamatosan vasaroltam, es az is igaz hogy a fizikai ezust tarolasa, akar szallitasa problemas lehet,de senki nem kotelez senkit arra hogy 1 vaultban legyen tarolva a nemesfem keszlete...es ha ugyanabba a vaultba van a hivatalos forgalmazonak is a keszlete, akkor a szallitas nem igazan okoz gondot, egyebkent a cartier koltozik az epuletbe meg a karacsonyi szezon elott...
Vannak shortjaim is,de nem irok roluk tul gyakran, mert ez komoly felhaborodast valt ki egyesekben....de adom (shortolom) a nagyobb amcsi indexeket; dow,sp,ndx es asx200-at is...
tudod van bitcoinom,de megint le kellett allnom a vasarlassal mert jott 1 visszateszt...
es van GDX-m es nehany Fx pozim AUD,NZD CHF ellen,TRY/JPY es 1 aprocska pozi USD/CNH-en
es ulok kp-ben is...
Omahai bolcs dolgot azert hoztam fel, mert errol azert nem igazan szokott beszelni ill. nyilatkozni, csak arrol hogy mekkora butasag az arany vasarlasa,de azert az ezustre korabban o is szepen betolta a penzt...(szoval mennyire is transzparens a velemenye???)
a REIT etf-ekkel vigyazz, mivel az ingatlanokban is lufi van, a GFC-ben az itteni REIT szektor 80%-a elverzett...
(bar erdekesnek tartom, hogy amit te linkeltelbe a REIT etf hozamrol te a melypontrol teszed, de ha en hozok fel hasonlo peldat az aranynal az mert kevesbe ok...;)
es mivel gondolom nem kereskedted a REIT szektort ill. nem volt befektetesed 7-10 evvel ezelott, elarulom nekem volt MQF-ben peldaul, tudod a Citibank epuletet, az au tax office epuletet es meg jo nehany hasonlo dolgba volt a penzuk...
de miutan olvastam az MQF vezetojenek levelet melyet a befektetoknek kuldott en azonnal adtam....
(jelenleg mar nem letezik)
atlagosan 80-90%-os ertekvesztest szenvedtek el az itteni REIT etf es egyebb ingatlan befektetesek, alapok....
egyebkent a REIT szektor is 1 fontos resze 1 portfolionak,de jelenleg nem ajanlanam ezt a szektort, sot kicsit vallalkozobb kereskedoknek shortot ajanlanek ezekben, persze ezek kozott is van kulonbseg...de a REIT szektorral en nagyon ovatos lennek!!!
;)
nem értelek. azt akarod mondani, hogy az elmúlt 7 évben az albérletek, az üzlethelyiségek, raktárak, tárolók, garázsok bérleti díja drasztikusan csökkent volna?
vagy inkább nézzünk meg egy népszerű REIT ETF-et? link
Arany-Ezüst