Ázsia: mérsékelt optimizmus  

3)Itt van az 1987 zutty es a 2018 paralel. Rovid tavon lehet hasonlo, de ketlem hogy nehany het  utan is hasonlo lenne.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180207v00ne5v9m.jpeg

1)Az SPY vola esesi hullamzasban van, szoval lehet long iranyban gondolkodni. De azert szerintem meg csak (a of iv) van kesz; es igy nezne ki, ha szep klasszikus format varunk. Akkor a legjobb belepes talan  meg hatra van.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180207v00nra39y.jpeg
.
2)Van meg egy eros erv a hetes charton, hogy kesz. A wave5=wave3 egyenloseg. Az ilyesmi igen jo ok, hogy vege legyen.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20180207v00nhrcoa.jpeg

Sziasztok!
Akkor most jön az amikor a SPY visszakúszik az eredeti állapot 70%-áig és onnan újra zuhan? Amikor már az emberek elhiszik, hogy minden happy?
Meglátjuk....

100-130 közöttről voltak shortjaim. 130 felettrről is akartam, de már nem engedték. Ez már gyanus volt. Stopok voltak betéve a célárra, amik tegnap 10.49-en teljesültek, amikor újra indították a kereskedést benne. Így nagyon szép profit keletkezett rajtuk. Ez az első levadászott "feketehattyúm". :) 
https://www.screencast.com/t/sfnFu7N7tb

Nekem nem egyértelmű. Most óriásit nyertél, vagy óriásit buktál a vix követő termékkel? Longoltad v shortoltad?

Kizárt, hogy vírusos. A screencast egy képlopó, képfeltöltő alkalmazás, ami nem szemeteli tele reklámokkal a feltöltéseket. Azért tettem ide külön a linket, mert a hsz-be ágyazott link egybeolvadt a szöveggel és így nem nyitható meg. 51 megtekintésből nálad nem jó valami.

Ezt ne nyitogassátok, mert vírus van mögötte.

Bemásolom ide, honnan jött az ötlet. András György  könyvéből, Bevezetés a volatilitás ETP használatába. Mindenkinek csak ajánlani tudom a könyvet. Bőven visszahozza az árát. ;)
és akkor az idevágó rész a könyvből: 
"A tájékozatlanság súlyos következményeire a 2012-es TVIX elárazódás hívta fel a piaci szereplők figyelmét, ami nemcsak a volatilitás ETP-k, de a tőzsdén forgalmazott alapok történetének egyik legsúlyosabb incidense. A TVIX ETN szponzora, a Credit Suisse 2012. február 21-én leállította új TVIX befektetési egységek létrehozását. Ennek oka paradox módon a TVIX sikere volt. Ebben az időszakban sok piaci szereplő számított részvénypiaci visszaesésre, és védekezésként meglódult a TVIX iránti kereslet. A beáramló pénzek annyira megnövelték a befektetési jegyek állományát, hogy a Credit Suisse bevallása szerint a további jegyek kreálása beleütközött a belső adósságkorlátba. Remélem, nem felejtette el a kedves olvasó az ETN konstrukciónál leírtakat. Ennél a formánál az új befektetési jegyek kibocsátása adósságot jelent az alap kezelőjének. Így ez akár elfogadható érv is lehet részükről, de valószínűsíthetően más problémák is álltak a háttérben (a túl nagyra nőtt alap kockázatát nem tudták hatékonyan fedezni a határidős piacon).Az új jegyek kibocsátásának leállításával viszont nem csökkent a kereslet a TVIX iránt, ami azt eredményezte, hogy a befektetők egyre nagyobb prémiumot fizettek egy befektetési egységre. Talán nem felejtkezett el a kedves olvasó, amikor felhívtam a figyelmét a tőzsdén forgalmazott alapok NAV (nettó eszközérték) alakulásának figyelésére, a piaci ár függvényében. A TVIX akkori vásárlói nem viselkedtek kellő körültekintéssel ebben az időszakban, a NAV és a piaci ár fokozatosan elszakadt egymástól. A tetőpont környékén majdnem 100% prémiumot fizettek a lelkes vásárlók a nettó eszközértékhez viszonyítva. A tőzsdén forgalmazott nyílt végű ETP-k esetében elvétve alakul ki ilyen méretű elárazódás, hiszen azonnal beindul az arbitrázs tevékenység (eladják a túlárazott terméket és megveszik a tartalmának megfelelő csomagot reális áron). Ez a tevékenység ebben az esetben is beindult, jelentősen megnövekedett a TVIX shortállomány, de egy idő után elfogytak a szabadon kölcsönözhető készletek. A történések pontos alakulásáról nincs információnk, de valószínűsíthető, hogy egyes piaci szereplők elkezdték szorongatni a TVIX shorttal rendelkezőket, tovább hajtva az árakat felfelé, növelve a prémiumot. A veszélyes, önmagát erősítő folyamatnak végül a Credit Suisse bejelentése vetett véget: a piaci viszonyok újból lehetővé tették a TVIX befektetési egységek kreálását. A március 22-i bejelentést követően a TVIX elveszítette az értékének 60%-át három nap alatt, és a tőzsdei ár visszatért a NAV közelébe. Ez a történet úgy gondolom, minden szereplő számára hordoz tanulságokat, de minket kevésbé érdekel az alapkezelő reputációs vesztesége, annál inkább a kisbefektetők számára levonható tanulságok. Körültekintés, odafigyelés nélkül súlyos veszteségekkel szembesülhetünk ezen a piacon. Már felhívtam a figyelmet a NAV figyelésére, ami időben jelezte a problémát ebben az esetben is. Szintén segítséget nyújt hasonló esetekben, ha nem egyetlen termékre összpontosítunk, hanem figyeljük az egymáshoz kapcsolódó termékek ármozgását is. Az UVXY például felépítésében, célrendszerében ekvivalens a TVIX ETN-nel. Az UVXY esetében nem történt zavar a befektetési jegyek kibocsájtásában, így benchmarkként szolgálhatott a TVIX árfolyamának figyelésére. A két termék árfolyamának egymás mellé helyezése a tárgyalt időszakban, pontosan mutatja a prémium felépülésének folyamatát, majd a TVIX lufi leeresztését: https://www.screencast.com/t/uqu4pm9A Az új TVIX jegyek létrehozásának február 22-i leállítását követően azonnal kialakul a prémium az addig együtt mozgó két termék között. Később a prémium-olló az UVXY - piacot követő - esésével nyílik egészen szélesre, amíg a Credit Suisse észbe nem kap, és a folyamat fenntarthatatlanságát látva, újraindítja a befektetési jegyek kreálását. Azok számára, akik hajlandóak voltak némi áttekintéssel figyelni a piacot (az UVXY helyett más termék is árulkodott volna), nem jelenthetett meglepetést a TVIX zuhanása.Azon befektetők számára, akik elolvassák a termékek kibocsátási prospektusát, még a TVIX incidensnél súlyosabb veszteségek sem jelenthetnek meglepetést. Az inverz volatilitás alapok (XIV, SVXY, ZIV) esetében felmerülhet a kérdés, mi történik, ha 100%-nál nagyobb napi elmozdulás inverzét kell leképezni? Vegyük példának a rövid lejáratú XIV ETN-t. Ez az alap definíció szerint a VXX napi elmozdulásának ellentettjét produkálja. Igen ám, de mi történik, ha a VXX 150%-ot emelkedik egy borús őszi délutánon? Lehetséges-e ez egyáltalán? Úgy tűnik igen, mert az XIV prospektusában szerepel egy terminációs záradék, miszerint 80%-nál nagyobb napon belüli esés esetén, az alapkezelő befejezheti az XIV-vel kapcsolatos tevékenységét, és a nap végi záróáraknak megfelelő elszámolási árakon búcsút inthet a befektetőknek. Tehát amennyiben a nap végére a VXX 100% feletti elmozdulást produkált, az XIV befektetői nulla forinttal távoznak a piacról. Nem tudok hasonló záradékról az SVXY illetve a ZIV esetében, de nyilvánvaló, hogy túl nagy napi elmozdulás esetén, az elvi lehetőség ezeknél az alapoknál is megvan a teljes összeg elveszítésére.Úgy tűnik, az inverz termékek esetében akár egyetlen nap alatt elveszíthetjük a teljes összeget. Abban az esetben, ha nem inverz terméket vásárolunk, hanem shortoljuk például a VXX-et, akkor még rosszabb a helyzet, az elvi lehetőségünk a veszteség napi mértékére bőven meghaladhatja a 100%-ot. Talán nem elhanyagolható kérdés, hogy az elvi lehetőség mit jelent a gyakorlatban? A legnagyobb volatilitással rendelkező VXX eddigi történetében a legnagyobb napi emelkedés (záróárakon) 20% volt, a legnagyobb napi esés 14%. Értelemszerűen az inverz XIV esetében ezen értékek ellentettjével kell számolni. A volatilitás ETP-k kereskedési története csak 2009-ig nyúlik vissza, így valódi medvepiacon még nem állnak rendelkezésre adatok. Szimulált adatsoron 2004-től sem kapunk sokkal rosszabb értékeket, 25% a VXX legnagyobb emelkedése és 17% a legnagyobb esése. Ezekből az adatokból az már látszik, a gyakorlatban nem kell arra számítanunk, hogy túl gyakran kerülünk 100%-os veszteség közelébe. Az alaptermékek (VIX, VXO) további vizsgálatával arra a következtetésre juthatunk, hogy a legutóbbi ilyen tőzsdei esemény az 1987-es Fekete Hétfő volt. Az akkori 300% feletti elmozdulás a volatilitás értékében (VXO adatok alapján) lenullázta volna minden befektetésünket egy XIV jellegű termékben. Összefoglalva, ritka, de messze nemcsak elvi lehetősége áll fenn a befektetésünk teljes elvesztésének.Reményeim szerint már minden olvasót meggyőztem, hogy a volatilitás ETP-k kizárólag rettenthetetlen spekulánsok és vak lovak számára ajánlott termékek, így nem is folytatnám tovább az ijesztgetést. A következő fejezetekben azt fogjuk tárgyalni, miként és hogyan kereskedjünk ezekkel az életveszélyes termékekkel."

Egyébként a 2012-ben leállított TVIX-nek is a Credit Siisse volt a kezelője, mint a XIV-nek. 

Ez nagyon kemény. Már több mint egy éve nézegettem, h mikor tudok beszállni. De erről szerencsére lemaradtam.
Két dolgot viszont nem értek?:
Ha a vxx kb duplázott, akkor ez miért nem csak feleződött?
Ha ma már ki sem nyitott, akkor miért nem a rendes záró ár számít? Miért a futures?
Ez elég bunda gyanús.

emmá' döfi! riszpekt. :)

Szerintem holnap megint esőnap lesz majd. :)

Hatalmas ötlet volt, grat.!

Most zárták le 10.49-en. Pénz a számlán. Ez egy brutál short volt. Persze szerencse is kellett hozzá.

Az tiszta, hogy ez ETN, épp ezért shortoltam ezt be. Magas volt benne a prémium és nagy esésre játszottam benne, de azt nem gondoltam, hogy becsődől, mint a TWIX. Azt írják, hogy elszámolás február 20-án az indikatív záróáron, ami ugye 15 körül volt.

Úgy tűnik, valami zavar van az Erőben. SPX-t SPY 02-03% tracking error-ral követi (napon belül), most amikor írom a hozzászólást. Ilyen mértékkel még nem találkoztam.

A vola (VIX, 60 min) elkezdett esni, 48---> 32.
So, time to look for long entry, a countertrend trade, but good chance for a +5% daytrade. (or leverage)