Kellően alulértékelt, fundásan/technikailag izgalmas papírokat monitorozunk. Megosztjuk egymással kiválasztási módszereinket, kutatómunkát végzünk, elemzéseket olvasunk, ötletelünk. Bárkit szívesen látunk, aki már külföldi piacokon tapasztalt trédernek számít, vagy aki ebbe az irányba kacsingat.
Abban nincs meglepetes, hogy a "dead-cat-bounce" technika egy gyenge piacban nem kepes jo felpattanasokat produkalni. Az lenne a meglepo, ha sikerulne az amugy elgyengult ceegeknek olyankor emelkedni. Ugyhogy ez teljesen normalis. Ettol meg az jo technika, csak nem mindig egyforman jo: az eros bull piacok idejen teljesit szuper jol. A kovetkezo napok nagyon erdekesen lehetnek: mert vagy egy csapkodos idoszak jon, vagy egyenesen megfordul a piac es lefele mutat.Igy holnaptol nem lennek meglepve, ha a beindulo short portfolio teljesitene nagyon jol, es mindegyiket alaposan megverne.
Ok, rendben, akkor csütörtökön "shortra" is kiválasztok majd részvényeket. Nem semmi ez a FAANG. Ma tovább tudott picit emelkedni miközben minden csökkent. Sajnos legjobban az általam választott részvények... http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/677week3_day2.jpg
AZt gondolom, hogy kivalo otlet.Probaljuk meg. A short kereseben a modszered eredmenyesebb lehet, mintha en forditanam at a szelekcios kriterumokat.Probalj kivalasztani 4 shortolando ceget, es azt is tegyuk be a tablazatba, es hasonlitsuk ossze. , Ha netan 1 honap alatt a LongPortfolio - ShortPortfolio hozam kulonbsege tobbre tudna kijonni mint 1%-2% havonta? Akkor eppenseggel megcsinalhatjuk az ElsoMagyarHedgeFund vallalkozast ;-) Es siman osszeszednenk annyi penzt, amennyi belement most az allampapirokba;-) Kepzeld el, ha kernenk evi fix 1.5% kezelesi dijat, es a profitbol 20%-ot? Akkor ML kapaszkodhatna utanunk ;-) . De felre a trefat. Nyilvan, kulonbozo piaci korulmenyek kozott nagyon kulonbozo lehet a 2 portfolionk teljesitmenye, es megeshet hogy eso piacban a shortok kevesebbet esnek mint a longok. De eppen a valogatas megnehezedese jelzi, ha a piac fordulasra keszulodik. Es akkor azert a 50-50 helyett 30-70 vagy 70-30% allokacioval egesz jol lehetne kompenzalni a piaci iranybol adodo szembeszel hatasat. . Szoval, kivalo idea, probaljuk meg.
Én is több lépésben válogatok. Első lépésben a hétvégén gyorsan átnézem a befektetési szolgáltatómnál elérhető összes (kb 600) USA részvény hetes grafikonját (néhány másodpercet szánok egy-egy részvényre), és kigyűjtöm azokat amelyek a következő héten érdekes lehetnek számomra. Egy külön listára rakom azokat is, amik a következő heten jelentenek a teljes palettából. Az első szűrésnél ezen szempontoknak megfelelő részvények kerülnek fel a listámra: - hosszabb ideje tart az esés vagy nagy az esés mértéke (azt is nézem, hogy minél egyenesebb, korrekció nélküli legyen a csökkenés) - az ár kezdjen valamilyen support (korábbi alj/tető, trendvonal, rés, fibo szint, stb...) közelébe érni - lassuljon az esés mértéke (kisebbedjenek a gyertyák, dojik, kalapács gyertyák jelenjenek meg, stb..) vagy kezdjen fordulni (pl: sok piros után jelenjen meg zöld gyertya) Ezen feltételek alapján kb 40 részvény volt az utóbbi hetekben a heti listámon. A következő héten csak ezeket figyelem jobban. Persze a hétközben egy hirtelen (pl: GYJ-re vagy egyéb hírre) beeső részvény még felkerülhet a listámra. Szerdán a szűkített listán megyek végig, és tovább szűröm aszerint, hogy: - melyiknél van egy ellenállás (korábbi alj vagy tető, fibo szint, MA20, stb...) minél messzebb az aktuális ártól százalékosan - melyiknél tűnik biztosabbnak a fordulat - nem jelent a közeljövőben (pár héten) Ezek után már kevesebb, mint 10 marad. És végül ezekből választom ki a 4 legígéretesebbet csütörtökön este vagy péntek délelőtt. Áttérve a short oldallal kapcsolatos kérdésedre: Bár nem gyűjtöm ki külön, de a hétvégi vizsgálatom során szoktam látni azokat a részvényeket is, amikre már ráférne egy korrekciós csökkenés. Shortolni egyedi részvényeket nem szoktam. A "shortra érett" részvények arányát inkább csak annyiból figyelem, hogy az indexek várható "hangulatát" megtippeljem. Ha nagyon sok részvényre férne rá egy kis korrekció, akkor csak akkor lépek be longokba, ha biztosabbnak vélem őket illetve esetenként 1-2 index shortot is nyitok ha azok grafikonja ezt indokolja. Ha inkább az emelkedésre váró részvények vannak túlsúlyban, akkor bátrabban veszek fel longokat. Szóval elvileg tudnék egy "short portfóliót" is összeállítani. Ha gondolod majd kísérletképpen megpróbálhatok egy short listát is összeállítani.
4 valogatasi szempontom van: 1)Legerosebb szektorokban legyen, amik jol teljesitetttek az utolso 7 heten (most eppen Pipeline, IT, Education, Software, Thrift, Industrial Services, Goldminers, CableTV, Med.Supply, Life Insurance szektorok vannak az elen a 96 szektor kozul) 2)Javulo fundak, erosen novekvo profit trend legyen 3)Jo eros havi, hetes es napos momentum mutatok (itt eleg onkenyes a valogatas, ki kellene dolgozni ) 4)Ne legyen az SP500ban (ez kevesbe fontos, de semmikepp ne legyen oriasceg) . Aztan gyorsan atnezem az igy adodo cegeket, es kiszurok a fenti kb. 50-100-as listabol, a 10 legjobbnak latszot. Abbol valasztok ki 4 db-ot az utolso korben, amiben tisztabb Elliott hullamok vannak. . De nem tudok sok idot raszanni, kb. fel ora alatt osszeszedem. Ha volna par oram ra, elvileg jobbakat tudnek talalni. Dehat igy is eleg alapos ahhoz a celhoz, mert itt a kerdes az, hogy a 2 ellentetes modszer vajon hasonloan teljesit-e, es a referenciakhoz kepest vajon tulteljesit-e? . Amugy gondolkodom, hogyan lehetne a ket modszert ugy kombinalni, hogy egy portfolioban maxi hozam lehessen. Akar egy Hedge-Fundot is lehetne csinalni belole, de akkor az egyik modszert at kell forditani a masik iranyra, hogy long-short parosok legyenek. Van otleted?
Igen DXPE tenyleg beferne a momentum-fordulos portfoliodba is. Azt gondolom, ennek oka van. A bull piacok vegen az invesztorok a nagy cegekbe menekulnek es otthagyjak a kicsiket. Egyre nehezebb jo momentummal talalni kis cegeket. Ha megnezed egyutt a nagyok indexet (DOW), es a Smallcaps Indexet (VB), akkor jo nagy a divergencia kozottuk. A nagy cegeket veszik es azok mennek fel ATH-ra, mikozben a kicsik jo sokkal le vannak maradva, es nincs esely uj ATH-ra. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20190622v00qf46hc.jpeg . Talan ez magyazza, hogy miert nem birjuk megverni FAANG-ot, es eppen lepest tartani az SPY-al? Mert most a nagyok a piac favoritjai.
A hetre ezeket valasztom a Samllcaps Momentum portfolioba: DXPE 35.86 ULTA 385.34 (masodszor) AUY 2.45 FIX 51.18 . Ez nagyon erdekes kiserlet tovabbra is. Ket ellentetes strategia, egyik az eso momentumbol atfordulora jatszik, a masik mar eros momentumban levo portfolio tovabbi emelkedesere. Es mindketto nyilvan sokkal rizikosabb, mint a referencia valasztas: FAANG es SPY. Egyelore FAANG mindket portfolionkat megveri, de az SPY-al azert eleg jol lepest tartunk. A masik megjegyzes, hogy erre a hetre nagyon rizikosakat valasztottam: ha tart a momentumjuk, akkor nagyot mennek, ha meg az SPY lelassul, akkor jo nagyot bukhatnak.
Ezen a héten is volt pomperjnek egy kivételesen jó részvénye 10% feletti emelkedéssel úgy mint a múlt héten, míg nekem ismét volt kettő 6% feletti. Az eltérés most abban volt, hogy pomperjnek 2 másik részvénye is pluszban zárt, míg múltkor egy se.
Pomperj részvényei ma tovább csillogtak. Szinte teljesen megismételték a tegnapi átlagos emelkedésüket. Az én részvényeim csak oldalaztak, míg a FAANG és a random portfólió 0.75%-ot emelkedett. Ezzel pomperj portfóliója teljesített a legjobban (még a FAANG-ot is verve) a héten, míg összességében is megelőzőtt 1.3%-kal. Grafikon: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/426week2_day5.jpg Adatok: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/373week2_day5_data.jpg (Sum+ oszlop: összteljesítmény simán összegezve az eredményeket Sum* oszlop: összteljesítmény kamatos kamattal számolva
Eltérés: pomperj portfóliójának a teljesítménye - az enyém)
Ma pomperj részvényei teljesítettek a legjobban közel 2.3 %-ot emelkedtek összeségében. A FAANG és az én részvényeim mérsékelten emelkedtek (0.2-0.3%-ot), míg a random portfólió csökkent több mint 0.7%-kal: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/450week2_day4.jpg Érdekesség, hogy pomperj portfóliójának a teljesítménye ismét S&P 500 teljesítménye fölé került pont úgy mint 1 hete. Hasonló lesz a folytatás, mint a múlt héten ? Holnap kiderül, akkor majd a heten belüli részvényadat táblákat is belinkelem.
Szóval a legjobb hd listából választani random módon :D megnéztem az imént, hetente 60 linket teszel be kb, abból 20 ismétlés. 40-ből kell 4 db-ot választani, akkor 91390 kombináció van a portfólióra.
Ma a véletlenszerű portfólió teljesített a legjobban, azon kívül csak a FAANG tudott közel ugyanannyi pluszt felmutatni. Pomperj és az én részvényeinek összértéke csökkent picit: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/891week2_day3.jpg
Szia ! Sikerült nagy nehezen ezek alapján 4 részvényt meghatároznom. Eredetileg az volt a terv, hogy az alábbi oldalon Randomnál elérhető részvényekre mutatnának ezek a számok (50/oldal beállítással) oldal / sorszám formátumban:https://randomcapital.hu/ik Sajnos a nagy részük nem USA részvényre mutatott, ezért 1-2 plusz szabály is bevezettem, hogy meglegyen a 4 részvény. Első extra szabály, ahol értelmezett ott megnéztem, hogy 25 instrumentum / oldal beállítással mutat-e USA részvényre a megadott számpár vagy sem. A második meg az, hogy veszem 50-es oldalbeállítással a megadott index előtti utolsó USA részvényt. Első körben ezek lettek kiválasztva: 25/8 = UA 1/49 = ADP Ezek rosszra mutattnak: 23/49 = STXH - ETF 11/30 = EJBGN - jelzáloglevél 19/15 = NDXEX - ETF 7/12 = certifikát 31/10 ?? csak 27 oldal van, de 10/31-ként sem mutat USA részvényre 2/34 = FINEXT - magyar részvény Második körben ez lett kiválasztva: 31/10 = KBH Ezek nem jók: 23/49, 11/30, 1/49, 12/34: nem értelmezett 19/15 = certifikát 25/8 = FME - német részvény Végül utolsó körben meg ez lett kiválasztva: 23/49 STXH előtti USA részvény: STX. Szóval véletlenszerűen kiválasztott "versenyzők": UA: 23.49 ADP: 164.45 KBH: 26.46 STX: 44.56 Este majd megnézem, hogy az előző héten hogyan teljesítettek volna.
Azt hiszem hasonlót gondoltam, egy market cap szerinti listázást aztán abból választani. Mert ha jól emlékszem a Pompi belevette kiválasztásba a market capot, lehet csak az ö stratégiája nevébe. 23/49, 11/30, 19/15, 7/12, 31/10 , 25/8 , 1/49, 12/34,
Most is fel tudok még venni véletlenszerűen 4 USA részvényt akár visszamenőlegesen. Irj mondjuk számpártokat nekem. Az első szám 1 és 27 között legyen, míg a második 1 és 50 között. Szóval pl 12 / 34, és ezekből mondj 8-at a biztonság kedvéért :) Miután leellőriztem, hogy sikerült ezzel 4 USA részvényt kiválasztanod, majd leírom, hogy mit jelentettek a számok.
Nm. Igen, az első két nap (amikor még az SP500 is egyenletesen ment felfele) után tényleg egymás ellen mozgott a portfoliónk értéke. Ok, kövessük a FAANG-ot is.
Nagyon klasszul megcsinaltad, koszi. Van 3 munkakozi eszrevetelem. . 1)A ket modszer egymasnak homlokegyenest ellenkezoje. Ez jol erezheto, mert ennek mefeleloen a chartodon szinte minden nap egymassal szembe mennek. AMikor az egyik portfolionak jo, a masiknak nem annyira. . 2)Igen, ugy latszik, hogy egy SPY= + 1.7% emelkedo piacon a "dead-cat-bounce" jobban teljesitett, +1.9%, mint a kis momentumosok, +0.8%. Persze, a tervezett 5 het alatt lesz masfele piaci kornyezet is, talan gyengebb is es erosebb is. . 3)Ha tisztan a momentum-oriasokat, FAANG-ot valasztottam volna a kicsik helyett? Akkor FB +5.4%, AAPL +2.1%, AMZN +6.6%, NFLX -3.8%, GOOG +4.4%, akkor a "momentum" portfolio emelkedese =2.9% lett volna. Az latszik ebbol, hogy a momentum mufajban most meg mindig a FAANG erosebb, oda koncentral a robot-tomeg es a daytrade is. Ezt a FAANG portfoliot a hatterben mellekesen kovessuk le, de en maradok az eredeti ideanal, a kicsi momentumosoknal. . 4)Neztem a nagy momentumu kicsiket, es kivalasztottam a kovetkezo hetre oket. ULTA 349.81 NOW 273.79 ETSY 70.05 EVBG 85.35
Kamatos kamat, 1000 fabatkával indultok aztán végén megnézzük hova jutottatok a hetek alatt. Mondjuk egy random portfóliót is kellett volna bele tenni, úgy még érdekesebb lenne. Hátha győz a vakmajom, de majd azt a következő játékban.
A 2250. hsz-ben fordultnak gondolt részvényeim (CC, HBM) teljesítettek végül a legjobban 7% feletti emelkedéssel 1 hét alatt. A friss listán a legjobban a KSS-ben bízom, majd jön a FIT - CLDR páros és végül az ANF. Kíváncsi leszek hogyan fognak teljesíteni.
Íme a részvények a mai záró árral a következő hétre: ANF: 15.36 CLDR: 5.37 FIT: 4.51 KSS: 48.73 Egy gyors kérdés: A különböző hetek százalékos eredményeit majd csak simán összegezzük vagy kamatos kamattal számoljunk ?
Eltelt az első hét. Sikerült fordítanom, és még picivel az SP500 felett teljesítenem :) Pomperj 3 részvénye csökkent, míg nekem 3 emelkedett ma. Megmaradt a korábbi helyzet azaz nálam csak 1 részvény maradt pirosban, míg nála csak 1 zárt zöldben. Íme az eredmény: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/412week1_day5.jpg Kezdődhet a következő hét (legalább részben) új részvényekkel.
A mai napot a RIG és a AYX mozgása döntötte el. Előbbi 7%-ot esett, utóbbi közel 10%-ot emelkedett, és ezek miatt hiába van pomperjnek csak 1 részvénye pluszban, míg nekem csak 1 minuszban mégis durván fordult az állás pomperj javára: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/575week1_day4.jpg Vajon jön-e holnapra egy fordulat ?
Top picks