Kellően alulértékelt, fundásan/technikailag izgalmas papírokat monitorozunk. Megosztjuk egymással kiválasztási módszereinket, kutatómunkát végzünk, elemzéseket olvasunk, ötletelünk. Bárkit szívesen látunk, aki már külföldi piacokon tapasztalt trédernek számít, vagy aki ebbe az irányba kacsingat.
Renden, tudom majd vezetni. Érdekes volt a tegnapi nap. Annak ellenére, hogy emelkedett az SP csak a largecap és a FAANG tudott pluszban zárni, mondjuk minden long portfólióból stoppolódott ki részvény: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/27/746week2_day1.jpg
Beszeltunk arrol, hogy kiprobalnam, hogy 60min bazisu daytrade-el vajon milyen eredmenyt ernenk el a portfoliokhoz kepest? A legegyszerubb modon, kizarolag SPXL es SPXS hasznalnam, vagy cash-ben kivarok, hogy ne komplikaljuk. Es beirom mindegyikhez a pozicioba lepes idopontjat realtime, es a vetel/eladas arat. mondjuk igy: 21.25, SPXL, 47.06, long . Ha elvallalod, hogy osszeadod ami igy kijon, naponta es aztan egesz hetre, es osszevetjuk a portfoliokkal, akkor erdemes volna megneznunk, hogy mekkora volt mondjuk 60min-ben a potencial, es mennyit birtam ebbol kihozni. A jovo heten talan kevesebb dolgom lesz, es nem is utazok sehova, szoval talan vegig tudnek csinalni egy hetet. Es beteszem a chartok masolatat is, de kesessel, es csak SPY-ban. Mit gondolsz?
A piacok olyan rondan neznek ki, szinte lehetetlen Momentum alapon portfoliot csinalni. Marad a szoros stoploss, es az alacsony betas valogatas. Midcap portfolio. SLB 32.03, SL=31.60 CPE 4.19, SL=4.09 WNS 61.63, SL=61.17 AGYS 27.19 SL=26.64 CAMT 8.81 SL=8.58
A 0.3%-ot csökkenő short portfólión kivül minden emelkedett ma. Legjobban a long portfólióm 1.2%-kal, ami a midcap követett 0.8%-kal, ami megegyezik az SP500 teljesítményével. A Largecap és a FAANG 0.5%-ot emelkedett. A mai emelkedéssel a midcap felért a hétfői maximumra, míg a long portfólióm új maxra ment 3.1%-ra. A több portfólió teljesítménye egyelőre elmarad az SP500-tól összességében, de legalább a largecap ismét pluszban van. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/21/662week1_day3.jpg
A PFE annyira az én műfajom, hogy én is felvettem a long portfóliómban a héten (lásd lejjebb) A mai napot a midcap portfólió nyerte közel 3.6%-os emelkedéssel (az EL-nek köszönhetően, ami 12.5%-ot emelkedett. A többi részvény benne 1.8% alatt emelkedett). Második a long portfólióm lett 2.9%-os emelkedéssel (a DK [+5.9%] és CCJ [+4.6%] emelkedésének köszönhetően). A FAANG is felülmúlta a piac [1.2%] emelkedését 1.7%-os emelkedéssel. A frissen debütáló largecap portfólió 0.9%-ot gyarapodott. A short portfólió 0.9%-os csökkent. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/19/990week1_day1.jpg A short portfólióból 3 részvény is kistoppolódott ma: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/19/594week1_day1_sl.jpg
Ma a FAANG az S&P-vel kb azonos mértékben (1.4%) emelkedett. A smallcap 0.3%-ot emelkedett, míg a short portfólió 0.7%-ot csökkent. A hetes magasan a short portfólió nyerte közel 3%-os emelkedéssel. Minden más portfólió csökkent 0.6-1% között csökkentek pomperj portfóliói és a FAANG. Az 5 hetet a short portfólió zárta a legjobban (-0.7%). A midcap a piac teljesítményét hozta kb (-1.2%). Az összes többi messze lemaradva 2.9% - 3.5% között csökkent. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/16/922week5_day5.jpg Adatok: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/16/707week5_day5_data.jpg Ma nem stoppolódott ki részvény így ez a végleges lista: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/16/139week5_day5_sl.jpg A long portfólióm volt az 5 hét alatt a legtöbbször a legjobb teljesítményű portfólió, de összességében a FAANG teljesített a legjobban azokon a napokon amikor a legjobb volt. A smallcap portfólió volt a legkevesebbszer a legjobb és az nyerte a legkevesebbet azokon a napokon. A másik oldalon is a long portfólió volt a legtöbbször a legrosszabb, de a FAANG bukta %-os a legtöbbet, amikor az volt a nap vesztese. Pomperj portfólió voltak a legkevesebbszer a legrosszabbak, és azokon belül a smallcap bukta a vesztes napjain a legkevesebbet. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/16/413week5_day5_summary1.jpg A FAANG lengett ki a legjobban fel- és lefele is egyik napról a másikra. Lefele az pomperj portfólió követték, míg felfele a long portfólióm. A stopok a midcap portfólió kivétel mindegyik portfólió teljesítményét javították. A midcap-ét 1.7%-kal csökkentették, aminél ezen múlt az, hogy nem zárt 0.5%-os pluszban. A stopok kiütések száma nagyságrendileg minden portfóliót egységesen érték. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/16/845week5_day5_summary2.jpg
Rendben, cseréld le a smallcap-et largecap-re. Jöhet a Daytrade téma is. Az se baj, ha nincs mindennap trade. Ha az 1 hét után esetleg 1-2x van időd, akkor is jöhet 1-2 trade ide beírva. Ha gondolod én is beírhatok esetleg 1-2 részvényben daytrade vagy pár napos rövid pozikat SL-lel és TP-vel, amikor éppen van szabad időm.
A kovetkezo 5 hetre megszuntetnem a SmallCaps portfoliot, es helyette csinalok egy LargeCaps portfoliot a MidCap melle. 1)Ket fo oka van. Egyreszt, az SPY nyilvanvaloan lefele tart, es ilyenkor a SmallCaps jobban esik, mint LargeCaps. . A masik, hogy onnan konnyebb eros penzugyi allapotu, alacsony betaju, es magas osztalekfizeto cegeket talalni, amik jobban szoktak tartani magukat SPY eses idejen. Es mostantol kiterjesztem a keresest az USAn kivulre, es beveszem a szelekcioba a vilag 500 legnagyobb ceget. . 2)AZon is ondolkodtam, hogy vajon erdemes volne-e egy Daytrade temat is inditani? Nem tudom, vannak-e egyaltalan itt daytrader mufajban erdekeltek? Ha van, irjon be egy +1-et. En amugy is vezetek egy daytrade naplot a FF topicban, es nem lenne nagy munka ide beirni a tradeket, nem skalpolas szinten, hanem kisse lazabban, de 60 percen belul meg tudnam csinalni. Es akkor lehetne erdemben osszehasonlitani a 2 portfoliomat a daytrade-el, es latnam, hogy mennyivel verne meg a mi portfolioinkat egy daytrader. (amugy en talan atlagos daytrader vagyok, egy jo daytrader nalam ketszer tobbet tudhat hozni) persze, ezt nem csinanam 5 hetig, de talan 1 hetig tudnam a pluszmunkat birni. Mit gondolsz?
A portfóliók többségénél tényleg legalább 4%-kal javított jelen állás szerint a stop. Egy kivétel van jelenleg (és talán a maradék 1 napon nem nagyon fog változni): A midcap portfólió, aminél ha nem lett volna stop, akkor 5 hét alatt 0.5%-kal jobban teljesített volna a mai záróárakkal számolva, de a végleges szám még holnap módosulhat.
A mai napot a short portfólió nyerte közel 1.5%-os emelkedéssel. A FAANG emelkedése kb megegyezett a S&P teljesítményével, ami 0.2%. A smallcap portfólió 0.04%-ot "emelkedett". A mai nappal a short portfólió 5 hetes összteljesítménye kis pluszba került. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/15/849week5_day4.jpg Ma a smallcap portfólióból ismét kiesett 1 részvény. A short portfóliómból meg a GFI 3 cent hijján elérte a 5.1-es céláramat. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/15/668week5_day4_sl.jpg
Varjuk azert ki a het veget. De nagyon tanulsagos. Ami latszik: 1)A kezdet 07.11. datum ota nezve, hullamozva ugyan de azert megvertuk a FAANG-ot. Ez onmagaban oriasi. A Smallcap nagyjabol SPY-al azonos, a MidCap jobb lett az SPYnal. A piac egesze -3%, ehhez kepest a -1% a MidCapban jo eredmeny, ahol lehet az alacsony betakra szamitani, kimondottan jol teljesitett. Es ebben volt egy nagyon gyenge het, 7.30-8.02, amikor elhagytam a profitabilitasi es beta kriteriumot, ami nyilvanvaloan nagy hiba volt. Nalam nagyon sokat ert vegig a stoploss, es oroszlan resze van az eses idejen a kisebb bukasban. . Szerintem igenis erdemes folytatni. Es innen en a Midcap-portfilot kis penzeekkel meg is probalom elesben is ….amikor az SPY-t nem latom negativnak.
Érdekes, hogy ebben a topicban mennyi olyan részvény merül fel, amiről azt gondolnám, hogy más nem is kereskedik/kereskedett vele az országból talán, a Pivotal is egy ilyen. Ha szereted az ilyen leütött részvényeket, akkor a PS is érdekelhet. https://www.finviz.com/quote.ashx?t=ps&ty=c&ta=1&p=d
PVTL: A VMWare felvásárolhatja 15 USD-ért. Jelenleg 14 USD az ár zárás után, ami 68%-kal van 8.3-as záróár felett. Kellemes meglepetés, hogy a hasraütésszerűen irreális magasra (14 közelébe) beadott eladási áram teljesült :) :) :)
Ma majdnem 3%-ot esett az S&P, amelynél rosszabbul csak a FAANG teljesített a 3.6% feletti csökkenésével. A smallcap portfólióból ma 2 részvény kistoppolódott, de ennek ellenére csak 0.9% csökkent az értéke. A short portfólió közel 1.7%-ot emelkedett :) A mai eséssel már csak a short portfólió van pluszban a heti teljesítményt nézve, és minden portfólió jobban teljesít az indexnél. Összességében a smallcap teljesítménye beesett a long portfólióm alá, de mindkettő kb az index teljesítményét hozza. A short portfólió meg kezdi megközelíteni a midcap teljesítményét: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/14/388week5_day3.jpg A héten kistoppolt részvények: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/14/924week5_day3_sl.jpg
Na kész a 2 napi mozgás kiértékelése. Jól érezted. Tegnap a midcap portfóliódból 4 részvény esett ki, míg a smallcap-ből 1. Az én teljes long portfólióm kistoppolódott tegnap, míg a shortból is kiesett 1 részvény tegnap. Ma a midcap-ből kistoppolódott az utolsó részvény, és egy újabb részvény esett ki a short portfóliómból is. Így már csak smallcap 4, a short portfólió 3 részvénye maradt versenyben a FAANG mellett. A hétfő SBGL stopom szerencsétlen volt, mert tickre a tetőn vett ki, és azóta 11%-ot eset az árfolyam. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/14/711week5_day2_sl.jpg A 2 nap alatt a FAANG vezet a héten, és csak a short portfólió van pluszban a héten. Majd jön a smallcap, a midcap és a long portfólióm a sorban. Ez utóbbi kettő innen már nem is fog elmozdulni. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/14/533week5_day2.jpg
Ha jol nezem, tolem 5-6 Ceget is kivert a tegnapi zuhanas. AMi csakis azt tamasztja ala, hogy nagyon kell az a Stoploss, hiaba probaltam defenziveket valasztani mert a piac mindent visz lefele ilyenkor.
AYX sajnos nem akarja az igazságot, még egy ilyen napon is emelkedni tudott. 91,5-nél van egy rése (és az egyetlen, mert eddig soha nem hagyott nyitva egyet sem) Két hónapja várom, hogy visszatöltse, és visszavehessem az egyházi pakkot, de egyre kevesebb reménnyel.
MIDcap portfolio: maradok a defenziv temaknal: szemetszallitas, oktatas, insurance, water, CableTV Nagyobb esesre azamitok ezen a heten, es probalon minimalizalni a rizikokat. . RSG 89.95, SL=89.49 BFAM 154.68, SL=154.09 PGR 80.66 SL=79.75 CWT 54.19, SL=53.84 CMCSA 42.93, SL=42.45 . A Smallcaps-en dolgoznom kell meg, nem vagyok elegedett amiket talaltam eddig. Sokkal defenzivebbre akarom venni, beta 0.50 korulre.
Remélem ma nem futsz ki az időből úgy, mint az előző héten. Más, kérdés: A héten fut majd ki a második 5 hét. Szeretnéd majd folytatni a kísérletet egy újabb 5 hétre ? Ha igen, akkor van esetleg valamilyen módosítási ötleted ? Vagy maradjon minden úgy, mint a mostani 5 héten ?
Ma csak a short portfólió zárt szerény (0.15%-os) pluszban, míg minden más csökkent. A midcap és long portfólióm is 0.4% közeli minuszt hozott ma össze, amivel felültejesítette a piac 0.7%-os csökkenését. A smallcap 0.8%-ot csökkent, míg a FAANG 1.5%-ot esett. A hetet a FAANG nyerte a S&P teljesítményével megegyező mértékben (2.6%-os emelkedéssel), amiket picit lemaradva követett a midcap 2.4%-os emelkedéssel. A smallcap 0.3%-ot emelkedett, míg a long portfólióm több mint 1.1%-ot csökkent, míg a short portfólióm 1.4%-ot csökkent. Összességében minden portfólió és S&P is mínuszba került. Továbbra is mindent portfóliót ver a S&P. Tegnaphoz képest a sorrendben annyi történt, hogy a FAANG visszacsúszott az utolsó előtti helyre. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/09/366week4_day4.jpg Napi adatok: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/09/880week4_day4_data.jpg Ma egy smallcap-es részvény stoppolódott ki: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/09/979week4_day4_sl.jpg A héten a short portfólión kivül mindegyikre negatív hatással volt a stop. Az viszont több mint 7%-kal teljesített volna rosszabbul. Egyéb statisztikák: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/09/728week4_day4_stat.jpg
Ma a FAANG vezette magasan az emelkedést (2.7%-kal), ami bőven felülmúlta a piac 1.9%-os emelkedését. A midcap lett a második 1%-os emelkedéssel, míg a smallcap 0.3%-ot emelkedett, a long portfólióm 0.2%-ot gyarapodott. Érdekes, hogy a smallcap ezt 4 részvény összteljesítényével érte el, míg a long portfólióm 1-gyel. A short portfólió 0.3%-ot csökkent. A mai teljesítményével a FAANG vezeti a heti emelkedést, és még pomperj portfólió vannak pluszban. 4 heti összteljesítményben a piac ismét pluszba került. Utána nagy a tolongás: midcap, hdl11, FAANG,smallcap, és mind 1%-os sávon belül. A short portfólió messze lemaradva közel 3.8%-kal az utolsó. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/08/694week4_day3.jpg
A random capitalnál van számlám, ezért a náluk USD-ben elérhető részvényekből választok a pomperj-el való kísérletbe részvényeket, illetve az ebben topikban követett részvények is onnan vannak. Ezen a részvény listán futtatok le egy TA alapú keresést, és az érdekesebb részvényeket nézem meg alaposabban. Egy fórumtársunk a Random Capital topikból hetente frissíti a finviz-es sceenereket az oldalán az éppen elérhető instrumentumokkal (amik általában minden héten bővülnek pár taggal). Ott meg tudod nézni, hogy melyik részvény közül válogatok (nem csak az US-t kell nézni, mert egyéb ország részvényei is elérhetőek USD-ben. Kb csak a HU, DE, FR, CH, AT részvények nem érhetőek el USD-ben) A fórumtársunk oldala: http://rct.anuka.me/ Itt a másik oldala a változásokról: http://rciu.anuka.me/
Szia,azt megkerdezhetem, hogy honnan, milyen adatbazisbol szelektalod ki a papirokat? ugy ertem, olyan oldalakon keresgelsz, mint a finviz pl. vagy mashonnan? Köszönöm!
Nekem 3 tanulsag latszik. . 1)A fo tapasztalat az, hogy ha ragaszkodom a bevalt adatbazishoz, es ragaszkodom a korabban bevalt szelekcios modszerhez, es addicionalisan az SPY vart mozgasanak iranya szerint valasztom meg a portfolio beta szintjet ? akkor sokkal jobb eredmneyt erek el, mint a super-momentumos cegekkel. A mult het igazabol egy katasztrofa volt, amikor megvaltoztattam az adatbazist, elesebbre allitottam az agresszivitasi modszert, es a stoploss se vedett meg elegge. Hanem jo nagyot esett a MIDcap is, Smallcaps is. Ezt nem erdemes csinalnom, akkor mar a daytrade sokkal jobb nekem. . 2)A masodik, hogy a MIDcap eleg kovetkezeteseen jobban teljesit mint SmallCaps. Ami igy a bull piac vege kozeledtevel, amikor a penz masirozik a rizikosabbakbol a stabilabb cegekbe, akkor ez logikus, es a MIDcap jobb. A Bull piac elejen viszont valoszinuleg a smallcaps a jobb. . 3)A FAANG juli12 ota esik, majdnem egy honapja. Siman megverte az SPY is, es mindegyik portfolionk is. Most amugy minden portfolion nagyjabol SPY-aal parallel, annal nem rosszabbul teljesitett 1 honapja. Szoval, nyilvanvaloan szektor-rotacio is van, a FAANG szorul hatrabbra mint BigCap techn, es jonnek mas szektorok fel. Csak azt kene jol eltalalni, hogy melyikek jonnek fel. Nekem ugy tunik, a defenzivek latszanak javulni.
A mai nap nyertese ismét az első héten jól teljesítő midcap portfólió volt, és közel 1%-ot emelkedett. Az S&P 500 és a FAANG kevesebb mint 0.1% pluszt hozott össze. A short portfólióm meg 0.1%-nál kevesebb minuszt. A smallcap 0.3%-ot csökkent, míg a long portfólióm 0.6%-ot vesztett az értékéből. Ezzel a mai nappal a midcap portfólió a S&P teljesítménye fölé került, és megközelítette a long portfóliómat, míg a smallcap ismét rosszabbul teljesít, mint a tőzsdeindex. A héten továbbra is csak a FAANG és pomperj portfóliói vannak pluszban. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/07/781week4_day2.jpg Ma az én portfólióimból esett ki összesen 3 részvény, és mindkettőből már csak 1-1 van játékban (EXTR illetve CCJ). http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/07/536week4_day2_sl.jpg
A long portfóliómból az ABMD-n kivül minden kistoppolódott ma, amivel 2.06%-ot csökkent volna a portfólióm, ami jobb mint a S&P 3%-os csökkenése. A short portfólióm ma átvette volna a vezetést, mert 2.6%-ot emelkedett ma, amivel pluszba fordult volna összesítésben is.
A beleszámolás nem tudom hogy zajlana. Lehet jobb lenne, ha a héten rövid hetet (kedd - péntek) tartanánk, azaz a mai zárótól néznénk a portfóliók alakulását. Mivel 1-2 részvényem kistoppolódott, ezért lehet majd lecserélek részvényeket, vagy stopot módosítok rajtuk. Ha neked így megfelel.
kifutottam az idobol, bocsi. Ma zaras utan potolom, es majd valahogy beszamitjuk a kiesett napot, vagy mindegyik portfoliobl kihagyjuk a mai napot. Ahogy elnezem, ez jot tehet a hozamoknak?
Kíváncsi leszek, hogy a további csökkenő árak végre pozitív hatással lesznek -e a short portfólióra, mert eddig nem igazán sikerült profitálnia a csökkenő S&P-nél...
Letelt a hét ismét jöhet az összegzés, de előbb a nap összegzése. Ma a BGS-nek köszönhetően az én long portfólióm teljesített a legjobban több mint 2.3% emelkedéssel, ami több emelkedés 1 nap alatt, mint az első 3 napi emelkedés volt a portfóliómban. A második helyezet a short portfólióm volt 0.1% emelkedéssel. Pomperj portfólió csökkentek ma. A smallcap 1.3%-ot, a midcap 1.6%-ot csökkent. A FAANG 1.4%-ot csökkent ma. Mind a három alulteljesítette az S&P 0.7%-os csökkenését. A hetet az long portfólió teljesítette a legjobban közel 3%-os emelkedéssel. Második a short portfólióm lett 0.6%-os csökkenéssel. Pomperj smallcap portfóliója 3.4%-ot csökkent, míg a midcap közel 4.3%-ot. A FAANG közel 4.5%-ot csökkent. Mindhárom heti szinten is alulteljesítette a S&P 3.1%-os csökkenesét. Összeségében nézve jelenleg már csak az én long portfólióm van halvány pluszban a 3 héttel ezelőtti állapothoz képest. A short portfólióm és smallcap portfólió jobb még picivel a S&P teljesítménye felett, de a midcap sincs sokkal alatt. A FAANG viszont nagyon alulteljesítő. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/02/265week3_day5.jpg Napi adatok: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/02/339week3_day5_data.jpg Ma a midcap portfólió vesztettel csak 1 tagot a stop miatt. A BGS meg közel (22 centre) volt az első TP teljesüléshez :) http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/02/462week3_day5_sl.jpg A héten összeségében a smallcap portfólió köszönheti a legtöbbet a stopoknak, mert 6%-kal teljesített volna rosszabbul nélküle. A midcap teljesítményét is picit javított, míg az én portfólióm teljesítményét fékezte picit a héten. A long portfólióm 1%-kal teljesített volna jobban nélküle. A három hetet tekintve azért még az összesében még mindegyik portfólió teljesítményét jelentősen javítják. A napi volatilitásban negatív tartományban pomperj portfóliói és a FAANG lengtek ki a legjobban. Felfele a FAANG és a long portfólióm. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/02/732week3_day5_stat.jpg
A mai nap nyertese a smallcap portfólió volt, ami 0.5% emelkedéssel zárt. Ezt követte short portfólióm, ami 0.1%-ot emelkedett. A midcap portfólió esett a legjobban 2.5%-ot, amit az 1.7%-kal csökkenő long portfólióm követett. A FAANG 1%-ot csökkent. Mindezek ellenére még mindig pluszban van a long portfólióm a héten, de összességében az S&P teljesítménye alá esett. Az én portfólióim és pomperj portfóliói egymás mellé csoportosultak, és alig van köztük különbség. A legrosszabb és a legjobb közötti teljesítmény már csak kb 1%. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/01/570week3_day4.jpg A két legjobban eső portfólióból stoppolódott ki 1-1 részvény ma: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/08/01/711week3_day4_sl.jpg
2017 Q2, 2018 Q3 mesés nyerőket hozott, most vissza kell adnom belőlük, kivárom, hogy lecsillapodjon, 2,54 $ az 1 rv-re eső cash, aláveszek valahol majd.
Top picks