PORTFOLIO FORUM

SPY daytrade.
A put/call ratio most meglepoen nagy ijedtseget jelez, mar 1.066 szintre futott fel. Bar ez az indikator nem jelenti azt, hogy kozel van az eses vege, de azert megis jelez arrol, hogy marc. 7, tehat jo 2 honapja nem volt ekkora ijedtseg.
.
A VIX is 12.8 szintrol 2 nap alatt felbirt futni 19.6 szintre, ami szinten nagyon eros jelzes. Az oras charton a VIX-ben meg nem latszik fordulat, szoval meg nem erdemes long iranyba probalkzoni. Egyelore.
.
Az SPY 2889 szintig esett, es ez mar a apr.18 (iv) hulam alja, 2892 alatt van.
Egyelore ovatos volnek abban, hogy most hogyan kell szamozni SPY-t.
Es raadasul Russell2000 es DOW is mast mutat. Varjunk kicsit, hatha kitisztul a hullamszerkezet.
Most nagyon szakadozott minden.

eurocent 2019. 05. 07. 13:16

Előzmény: #10478 Törölt felhasználó

#10479

Az árfolyam valahogy eljut térben és időben A-ból B-be. Ez akkor is igaz, ha A=B (oldalazás). Ez a tuti, ez a 100%.
Vizsgáld meg pl EURUSD párt. Rá lehet jönni, hogy van olyan mozgás, ami szinte minden gyertyánál teljesül. Ha kiszámolod az adott mozgás teljesülési arányát a teljes gyertyaszámhoz képest, akkor érdekes dolgokat tapasztalhatsz. A számításhoz csupán a tipikus gyertya adatokra és egy excelre van szükség.

Törölt felhasználó 2019. 05. 07. 12:10

Előzmény: #10472 eurocent

#10478

Nem a tevedessel van a problema; hanem a 75-80%-os teljesulesi arannyal...(ez elegge megkerdojelezheto ill. nehezen hiheto szam)...

Tagore 2019. 05. 07. 11:30

Előzmény: #10476 pomperj

#10477

Szép munka!.... érdekes hónapok elôtt állunk.... (partvonalról várva)

pomperj 2019. 05. 07. 09:56

Előzmény: #10472 eurocent

#10476

1)Az SPY kilatasaira, egy eves tavlatban, nalam marad a 2 korabbi ALT. lehetoseg:
vagy Expanding Diagonal alakzat formalodik es kozel vagyunk abban az (a of D) hullam vegehez. Innen egy b-c van hatra a (D) csucsig.
Vagy keszen van egy wave(4)=A-B-C alakzat a karacsonyi melypontnal, es mar wave(5) emelkedik felfele.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190507v00pdbd1h.jpeg
.
Rovidebb idotavon sokfele alakzat lehetseges: A DOW es a DOW Composite kulonbozokeppen szamozhato:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190507v00p1xc6q.jpeg
.
2)Az Europai Tozsdek "csucsformazas" temahoz ide teszem, hogy melyik index mikor utotte a csucsat.
Egyelore 2017.nov es a 2019.Majus idosavban vannak, az 5 legfontosabb Index igy nez ki Europaban:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190507v00psc4k8.jpeg
.
Ebbol azert eleg vilagos, hogy 2015.Aprilis ota az EU tozsdek netto elorehaladasa igen csekelyke, es lenyegeben 4 eve oldalazasnak nevezeheto.

Tibi0002 2019. 05. 07. 08:57

Előzmény: #10474 eurocent

#10475

Minden piaci helyzetben előre meghatározott a cselekvési terv - így mindegy, hogy mi a véleményem a piacról.

eurocent 2019. 05. 07. 08:50

Előzmény: #10473 Tibi0002

#10474

Pontosan hogy hangzik a stratégiád?

Tibi0002 2019. 05. 07. 08:43

Előzmény: #10472 eurocent

#10473

"Pomperjtől megtanultam, hogy mindig legyen határozott véleményem, ehhez tartom magam." - Az én stratégiám szerencsére ennek pont az ellenkezőjét kívánja meg. :)

eurocent 2019. 05. 07. 07:52

Előzmény: #10470 Törölt felhasználó

#10472

"miert is gyengelkedhet par napig?" - mert az árak alakulása nekem ezt súgja
"nagyobb emelkedes varhato?" - a kiragadott szövegrész feltételhez kötött - technikai paraméterek alapján vontam le ezt a következtetést
"lehet meg uj csucs de aztan megno az eselye az esesnek?" - a kiragadott mondatrész szintén feltételhez kötött.
Nálam fontos, hogy mindig legyen valamilyen viszonyítási pont. Így elemzek, hozok kereskedési döntést. Ha poziba lépek, mindig van konkrét céláram két tizedesjegy pontossággal, és saját szabályrendszerem szerint legalább 75-80%os teljesülési valószínűséggel. Ez 100% matek és semmi köze a hírekhez, gazdasági mutatókhoz, statisztikákhoz, céges riportokhoz, stb. A teljesülési arányok ellenőrizhetők előző hsz-eim alapján. Pomperjtől megtanultam, hogy mindig legyen határozott véleményem, ehhez tartom magam. Ezért is olvasom el az írásait.
És igen, van amikor tévedek (pl NG-t előbb vártam legalább 2,4-ig és csak utána számítottam emelkedésre, fordítva történt). Ilyenkor előfordulhat, hogy következő héten már más véleményt/elemzést fogok írni. Ezt szem rebbenés és lelkiismeretfurdalás nélkül megteszem, mert a piac bármikor megszívathat. Ha rossz irányú pozit veszek fel, akkor hamar zárok, mert a tőke védelme a legfontosabb.

Törölt felhasználó 2019. 05. 07. 07:18

Előzmény: #10461 pomperj

#10471

A mezőgazdasági termények elég jelenős része már nem az élelmiszer iparban használódik el, hanem az energetikában. Óriási mennyiségű kukorica, repce, napraforgó, cukorrépa, silókukorica és természeresen cukornád, de más termények is alakulnak át bioüzemanyaggá. Ezért már egy kicsit máshogy kell tekinteni ezekre, nem csak az élelmezés és az élelmiszer ipar dominálja ezt a piacot.

Törölt felhasználó 2019. 05. 07. 06:43

Előzmény: #10469 eurocent

#10470

miert is gyengelkedhet par napig?
nagyobb emelkedes varhato?
lehet meg uj csucs de aztan megno az eselye az esesnek?

eurocent 2019. 05. 07. 05:57

#10469

US500 futures még pár napig gyengélkedhet. Rövidtávon az lehet az legfontosabb infó, hogy 2866-ig leesik-e, vagy előtte fordul. Ha előtte fordul, akkor további nagyobb emelkedés várható (erre számítok). Ha eléri ezt a szintet, akkor lehet még egy új csúcs, de ezt követően megnő a nagyobb esés esélye.

WTI beleszúrt a várt 58,17-60,38 sávba, ezzel megcsinálta a min abc formájú korrekcióját. Rövidtávon elmehet 63,4x-64,1x sávba. Itt dőlhet el, hogy tovább emelkedik-e, vagy 60,06 alatt az 58-as szintet veszi célba.

Olajosok stabilan esnek, gyengélkedésük még akár jó pár hétig eltarthat. RIG nagy valószínűséggel elindult 6,27 felé. Ha a hetet 7,59 alatt zárja, akkor 5,3x elérése egyre valószínűbb. DO határozottan új aljra pályázik. OIH is gyenge, új aljra eshet. Ha ez megtörténik, utána nagy emelkedés jöhet.

NG továbbra is gyenge. Felpattanhat ugyan kb 2,8-ig, de én továbbra is alacsonyabb szintekre várom. Érdemes védeni a gáz(os) long pozíciókat.

bubodoktor 2019. 05. 06. 19:52

Előzmény: #10464 pomperj

#10468

Nagyon meg lennék lepve, ha az amerikai tőzsdék megrogyása lenne a fűtőanyaga az európai tőzsdék emelkedésének, de manapság bármi megtörténhet... :-)))

pomperj 2019. 05. 06. 18:52

#10467

Brent igen gyors recoveryt csinalt a gap-down-bol. Sokkal gyorsabbat, mint SPY.
Es 60min charton kesznek latszik a 6 napos Brent korrekcio.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00ph3kdh.jpeg

pomperj 2019. 05. 06. 15:46

#10466

WB 2019eves letter kinnt van a neten.
http://www.berkshirehathaway.com/letters/2018ltr.pdf
.
Mik tuntek fel iden?
1) A BRKA reszveny es az SPY 10 eve nagyjabol egyutt futnak.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00prbgr1.jpeg
A kulonbseg nemcsakaz egesz idoszakra, de evente is kicsi.
.
2)WB eddig nem vasarolt vissza sajat reszvenyt. Ebben valtozas latszik alakulni.
" it is likely that – over time – Berkshire will be a significant repurchaser of its shares, transactions that will take place at prices above book value but below our estimate of intrinsic value. "
.
3)WB 89 eves. A tarsa Munger meg idosebb. Nyilvanvaloan a fo kerdes a folytatas. Ezt mondta:
" Before moving on, I want to give you some good news – really good news – that is not reflected in our financial statements. It concerns the management changes we made in early 2018, when Ajit Jain was put in charge of all insurance activities and Greg Abel was given authority over all other operations. These moves were overdue. Berkshire is now far better managed than when I alone was supervising operations. Ajit and Greg have rare talents, and Berkshire blood flows through their veins. "
A ket uj fos vezetes tehat elkepzelheto, mikozben WB hatrabb lep az operativ vezetesbol.
.
4)Az 5 legnagyobb poziciojukban felbukkant Apple:
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00pgv2mw.jpeg
.
5)Hatalmas a cash allomany. 25% cash, 75% reszveny.
" In our fourth grove, Berkshire held $112 billion at yearend in U.S. Treasury bills and other cash equivalents, and another $20 billion in miscellaneous fixed-income instruments. … I will never risk getting caught short of cash. "
.
Es a magyarazat az, amit mi itt sokszor targyalunk:
"
In the years ahead, we hope to move much of our excess liquidity into businesses that Berkshire will permanently own.
The immediate prospects for that, however, are not good: Prices are sky-high for businesses possessing decent long-term prospects ".

gyurka64 2019. 05. 06. 14:50

Előzmény: #10462 pomperj

#10465

Köszönöm,meglátjuk:)

pomperj 2019. 05. 06. 11:09

Előzmény: #10447 bubodoktor

#10464

Persze hogy konzisztens.
Mert biztos lattad, mennyire oriasi a divergencia az indexek kozott.
Es igen, van korrelacio is.De azert nem mindegy, melyik indexet veszed meg.
Az nem veletlen, hogy kvesbe foglalkozunk egy ideje az EU indexekkel.
Az meg plane, hogy nem a DAX-ot nezzuk.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00p21ahj.jpeg

opandup 2019. 05. 06. 10:57

#10463

Őszintén szólva, szerintem nem is akartak igazán megegyezni az amcsik és a kínaiak..azért gondolom így, mert Kínának esze ágában sincs visszavenni az eddigi gyakorlatból maximum valami nagyon látszati megoldást akartak volna, de az nem lenne elég Amerikának..na és miért teheti meg Kína, hogy felálljon az asztaltól? Többek közt azért, mert a kieső exportot simán terítik máshová az amcsinál jobb feltételekkel...gyakorlatilag egész Európát le fogják tarolni és a legtöbb állam dalolva fog belemenni..azt hagyjuk, hogy miért és milyen érdekek miatt teszik, de a vége ez lesz.... legalábbis szerintem.

pomperj 2019. 05. 06. 10:09

Előzmény: #10457 gyurka64

#10462

1)Az Olaj es a Gaz is energia, de a korrelacio nem rovid hanem hosszu tavuan igaz: eves szinten nyugodtan mehetnek egymassal szemben. Nagyon mas hatasok vannak pl. szezonalisan is: Benzin a nyari szezonban fogy jobban, a gaz a teliben.
Amugy pedig mostanaban is igy van: eppen szembe mzogtak az utobbi idoben.
A hosszutavu Olaj chartnak van nemi koze az NG futures charthoz, vagy akar a Szen arahoz, de rovidebb tavokon nem egyutt mozognak. Olaj ev eleje ota emelkedett, az Gaz viszont esik.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00p69cnb.jpeg
.
2)A Gazprom most fundasan is, TA alapon is pozitivnak nez ki. Az exportjuk a torok es kinai piacra iden eloszot szallitanak, tehat osztol nagyot ugrik, kozel +50%-al. Masreszt, maris javulo a profit van, es kozben extremen alul-ertekelt (PE=2.4 !) ceg, amely TA alapon is pozitiv, mert kitoresben van sokeves osszenyomott rugo formaju, oldalazo mozgasbol.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190503v00pkzqz4.jpeg

pomperj 2019. 05. 06. 09:45

Előzmény: #10434 Boole

#10461

1)Egyetertek a NE temaban a cikk irojaval.
Oilservice temaban most nem az a fontos, hogy mekkora az adossag, mekkora a cashflow, es kis net vesztesege vagy kis nyeresege van. Ha a piac ezt nezi, akkor teved. Az energia jellemzoen 25 eves ciklikusos, es melyponton ezeket nezni tevedes invesztori szemszogbol.
Ha egy olajos ceg a mai allapotaban 1-2 evnyi rendeles allomannyal rendelkezik akkor ez mar eleg ahhoz, hogy tuleli a fellenduleseig tarto, varhatoan 1-2 nagyedvnyi, legrosszabb esetben 1-2 evig tarto atmeneti idot.
.
Most az fontos, hogy egyes olajos szegmensek gyorsan javulnak (mint jackup furotornyok, es a legjobb supermodern furohajok) mert ezek mar 80-90% szinten le vannak kotve es dolgoznak, es a dayrates negyedevente 10-15%-ot emelkedik, ahogy az uj szerzodesek levaltjak a regieket ugy javulnak a cegek mutatoi.
.
Az kulon jo, hogy pl. RIG meg mindig 4 evnyi elorendelessel bir (szerintem sehol semelyik cegnek rajta kivul nincs ennyi), hogy DO konzervativan tartalekolja penzt, es ESV+RDC egyesulesukkel mindketto kicsivel jobb helyzetben van a paicon es penzugyileg is. De a fo hatoero az, hogy 4 eve mar annak, hogy a foldbol szivattyuzott olaj mennyiseget mindossze kb. 15%ban potoltak uj furasokkal, es ez nem tarthato tovabb. Mert csokken a kitermelheto mennyiseg.
.
A nagy kerdes most az, mit fog iden mutatni az olaj ara? Ha a szaudiak nem csinalnak bajt, es az oroszok is kovetik az OPEC iranyvonalat, ahogy eddig jol csinaltak? akkor 1 ev mulva ebben a temaban mosolygosak leszunk.
.
2) Mi a legnagyobb riziko? Hogy a commodity arak szinvonalat egy gazdasagi vagy politikai indittatasu recesszio meg melyebbre loki le.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00pjfvu.jpeg
.
Az egeszen riaszto, ahogyan a Farm termekek arszintjei zuhannak, es kozben a kinalatuk csokken.
Ez tisztan es eros parallel 1929-el, akkor is a nyersanyagok es farmerek szenvedtek eloszor, a Nagy Depresszio elott.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190506v00pzpiz6.jpeg