Topiknyitó: zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:14

Backtest és ami mögötte van  

Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kukacponthu 2021. 02. 22. 18:13
Előzmény: #155  stolz
#160
Erdekes osszefugges, megnezem en is, bar gondolom nem a levegobe beszelsz:)
Lassan a MOL vetel gyanus nalam, 2.100 aljan mar szivesen belenyulnek.
Labjegyzet:
Erdemes ranezni a Londonban kereskedheto magyar legitarsasagra...
kukacponthu 2021. 02. 22. 18:11
Előzmény: #158  zolifiazoli
#159
Gyuri keszul 2022-re es nem hisz az ujabb gyozelemben?
Mi ez a palfordulat???
Eddig mindenkinek tolunk kellett tanulni...
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 17:45
Előzmény: #156  stolz
#157
Épp ezt akartam én is belinkelni.
Eléggé elkeserítő számok.
stolz
stolz 2021. 02. 22. 17:32
Előzmény: #149  kukacponthu
#155
Arany szépen feltámadt. Egyébként kezdem elhinni azt a konteot, hogy a Bitcoin szívja el onnan a tőkét, mert érdekes módon, amikor BTC lefele megy akkor az arany meg fel...
Alex_001 2021. 02. 22. 13:36
Előzmény: #83  zolifiazoli
#154
A két terméket nem is gondoltam, hogy tudja egyidőben vizsgálni, inkább csak érdekességnek tettem be, hogy a MOL és az OTP az elmúlt hetekben/hónapokban nagyon hasonló mozgást írtak le (de akár feltehető egy kérdés is: lehet-e törvényszerűen nagyon hasonló a mozgásuk, miközben két különböző szektorról van szó).
Rosszul fogalmaztam vagy mégsem :)... a "kellene" egy valószínűséget feltételez (amely nincs definiálva), amelyet ha hosszabb időtávon nézünk rendszert vagy másképp nevezve szabályt alkot. Viszont a szabály az szabály. Fehér vagy fekete, 1 vagy 0. Ha attól eltérünk, akkor már megszegtük a szabályt. Én nem értek a backtesthez, de ha jól látom ez is egy bizonyos valószínűséggel bekövetkező szabályt/patternt keres. Vagyis x%-os valószínűséggel "kellene", hogy így működjön. A rendszer, akkor képes pénzt termelni, ha pusztán múltbéli adatokból projektálja a jövőt, amelyben a találati arány nagyobb, mint a nem találati és/vagy kiegészíti a rendszert stopokkal, várható nyereséggel, max. kockázatvállalással stb. Itt talán a "finomhangolás" fontosabb, mint a találati arány, hiszen ha 9-szer elbukok 1 Ft-ot, de 1-szer tudok nyerni 11-et és ezt biztosra tudom hozni, akkor tuti a rendszer.
De itt már csak és kizárólag matematikára, káosz elméletre és véletlenszerűségre hagyatkozol (lehet, hogy én gondolom túl), ahol már nem feltétlenül a rendszer lesz rossz, hanem az időtáv rövid. Vagyis, lehet, hogy működik a fent leírt módszer, csak 1.000.000-szor kell ismételni, amiben lehet, hogy az első 200.000 után kezd el mintát rajzolni. Kérdés, hogy ehhez van-e elég tőke és idő, hogy végigfuttasd.
Egy/több fontos tényező torzíthatja a csak múlton alapuló rendszert szerintem: a rendszer így funda-, hír-, pszichémentesen stb. vagyis nem és itt jön az anomália - mert azok ugyan így formálták a múltbeli eseményeket, adatokat, de jövőben nem számolunk ezek hatásával (vagy mégis)? :)
Bocs,  a hosszúra nyúlt írásért...
És most már jó lenne, ha azt is kitalálnák, hogy a héten merre lesz az irány, hogy ne csak a karaktereket, hanem a számlát is szaporítsuk :)! Good luck! :D
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 13:14
Előzmény: #152  zolifiazoli
#153
Este töltök majd fel egy képernyőképet róla.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 13:13
Előzmény: #21  zolifiazoli
#152
Akkor folytatom. :)
Az 1.-ben ezeket az alap paramétereket lehet változtatni az indikátorokon kívül.
Instrumentum: OTP/MOL/Richter/BUX/DAX
TF: 1D/4h/2h/1h
Típus: Gyertya/Heiken Ashi
Long/Short induló tőke beállítása
Maximális L/S ügyleti tőke
Tőkeáttétel (becsült): az elemzések során négyszeres tőkeáttételt használok.
TP/SL arány: daytrade esetén
Trendmegerősítő gyertyák száma: 0-5 között
Nyitás az aktiváló gyertyában? [Igen/Nem]: az alkalmazott vételi/eladási árfolyamot befolyásolja. Ha igen, akkor a záró árral kell számolni!
Zárás az aktiváló gyertyában? [Igen/Nem]
TP után újranyitás? [Igen/Nem]
SL után újranyitás? [Igen/Nem]
Diszkont vétel? [Igen/Nem]: igen esetén csak akkor történik nyitás, ha a bázis alatt/felett volt az árfolyam.
Diszkont bázisa: Nyitó/Előző záró
Vételi/Eladási árfolyam: Nyitó/Max/Min/Záró/HL2/Vél
Eladási/Visszavételi árfolyam: Nyitó/Max/Min/Záró/HL2/Vél
TP utáni ÚNY eltolása egy nappal? [Igen/Nem]
SL utáni ÚNY eltolása egy nappal? [Igen/Nem]
TP beállítás: L/S esetén
ÚNY-hez tartozó TP-ék beállítása az első TP-hez viszonyítva: a változás lehet szorzat, vagy különbség [Szorzó/Delta]. Valamint be lehet állítani egy küszöbértéket, amely alá nem megy a TP.
SL beállítás: L/S esetén
Maximális ügyleti tőke szorzó L/S: az induló tőkéhez képest mekkora a max tőke, amit visszaforgatunk.
Maximális ügyleti tőke [Igen/Nem]: ha igen, akkor a beállított korláttal számol, ha nem, akkor bármekkora lehet.
Főtrend indikátor használata? [Igen/Nem]
Főtrend MM? [Igen/Nem]: a főtrend alapján más TP/SL értékeket használ.
Csak induló indikátor főtrendnél? [Igen/Nem]: Nem esetén menet közben nem indul ügylet.
Kipótlás? [Igen/Nem]: ha Igen és az induló tőke alá megy a göngyölített tőke, akkor kipótolja és a végén kijelzi, hogy mennyi friss pénzt kellett volna bevonni. Nem esetén nincs friss pénzbevonás.
Göngyölítés? [Igen/Nem]: hozam göngyölítése mindkét irányba.
casual 2021. 02. 22. 12:42
Előzmény: #148  stolz
#151
Ez olyan egyértelműnek látszik. Aztán valaki holnap rosszat álmodik és reggel mégis megnyitja azokat a csapokat, tud abból nagyobb sugárban is ömleni a nafta...
 
Vagy mi van, ha "oltakozás" ide vagy oda, az új mutánsok kapcsán az előbbieknél komolyabb hullám jön, valóban összeomló egészségüggyel (közel vagyunk sztem, több helyen már látjuk a jeleit) aztán a nagy nyitási tervezgetés végül egy "igazi" lezárással zárul? Mellé minden csemegével, mozgás, vele a fogyasztás drasztikus visszaesésével, aztán akkor máris nem olyan biztos az az infla sem. Én abszolút nem vagyok összeesküvéselmélet párti, vagy hívő, de ez a lezárom, megnyitom kezd elég jó módszernek tűnni a lufifújás gyeplőn tartásához.
 
Közben  meg nehéz ügy a kamatokkal lavírozás is, egyszerűen tényleg nem látom, hogy mitől enged majd le a lufi, mert nagyon remélem nem pukkan.
kukacponthu 2021. 02. 22. 12:31
Előzmény: #146  casual
#150
Akkor ne vedd:)
Van itt annyi baj, hogy az elelmiszerekben talalhato 15–20% emelkedes mar fel sem izgat...
kukacponthu 2021. 02. 22. 12:30
Előzmény: #148  stolz
#149
Ugye, hogy ugye, beszeltunk rola!
stolz
stolz 2021. 02. 22. 12:25
#148
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210222/goldman-sachs-a-korabban-vartnal-is-durvabb-es-gyorsabb-lehet-az-olajar-emelkedese-470918
Jó öreg olajárrobbanás...ha jól emlékszm tavaly április körül már pedzegettem/tük, hogy év végére olajárrobbanás lehet. Egy kicsit késik, de sebaj...
casual 2021. 02. 22. 11:56
Előzmény: #145  harlem
#147
Ha napi 2 %-ot termelek, akkor engem sem izgat. De én nem...
casual 2021. 02. 22. 11:53
Előzmény: #144  kukacponthu
#146
Én nem vettem tudomásul. :) Nekem nem növekszik olyan mértékben a jövedelmem, mint ahogy az általam érzékelt infláció.
harlem
harlem 2021. 02. 22. 11:51
Előzmény: #143  casual
#145
Érdekli a ker rendszert az infla, v csak a gazdit?
Ha ma 2200 a Mol, holnap meg 2244, akkor termelt 2% profitot "éves infla/napok száma" kvázi infla költség mellett, ami mondjuk engem kevésbé izgat, mert sokkal kevesebb, mint pl a broki dij.
kukacponthu 2021. 02. 22. 11:39
Előzmény: #143  casual
#144
Udvozlet!
Amig nem lesz intenziv hozamemelkedes a hosszu vegen, addig a kutyat nem fogja erdekelni.
Szereny velemenyem pedig az, hogy van inflacio mindenhol, de tudomasul vettuk...
casual 2021. 02. 22. 11:23
#143
Ki kit gondol arról, hogy amíg nem lesz meg az elég jó módszer, hogyan védekezzünk az infláció ellen? 
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 10:00
Előzmény: #141  harlem
#142
Egyelőre nincsen sem Fibo szint, sem Elliott a bt-émben.
harlem
harlem 2021. 02. 22. 09:18
Előzmény: #137  zolifiazoli
#141
Gondolom a rendszer célja egy minél pontosabb jósló mechanizmus kiépitése.
A BT alkalmaz-e Fibo és Elliot szabáyokat?
Lehet volt szó róla, csak elsikkadtam.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 09:13
Előzmény: #138  casual
#140
Tavaly, vagy tavalyelőtt volt, már nem emlékszem pontosan.
Este majd kipróbálom megint.
casual 2021. 02. 22. 09:08
Előzmény: #136  zolifiazoli
#139
Ok, majd komolykodok megint, a piaci időzítés, meg alap-, sőt egyedi részvénykiválasztás, meg piac felülteljesítése kérdésekről nagyon sokat lehet/tudok írni és majd fogok is. :D
 
Abban viszont nem viccelek, hogy egy dologban igazán jónak gondolom a bt-t: ad egy támpontot és ha elég stabil hitté válik, akkor megkímél egy csomó felesleges (és ezáltal költségnövelő) döntéstől, kapkodástól.
casual 2021. 02. 22. 09:04
Előzmény: #137  zolifiazoli
#138
Sl, tp szintek variálásával sem?
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 09:02
Előzmény: #135  casual
#137
Már megcsináltam. :D
Sőt, volt olyan is, hogy "megalapozott véletlen". :DDD
Nem hoztak megfelelő eredményt.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 09:01
Előzmény: #134  casual
#136
Tehetetlenség alatt nem ezt értettem, de szerintem ezt te is tudod. :)
casual 2021. 02. 22. 09:00
Előzmény: #126  casual
#135
Azt is mondhatnám, hogy ha pénzfeldobással döntenél az irány mellett, mondjuk 5% sl és 15% tp szintek mellett, akkor nem biztos, hogy hátrébb lennél ilyen időtávon, mint egy bonyolultabb stratégiával. Próbáld ki, teszteld ezt le.
casual 2021. 02. 22. 08:57
Előzmény: #131  zolifiazoli
#134
Kösz, hogy kimondtad, hitbéli kérdés. ;) De hát valamire kell támaszkodni.
 
A tehetetlenségben viszont én nem "hiszek", hisz akkor mondjuk pl. egy ath után csak újabb és újabb ath-k jönnének. Ezt meg ugye a ricsi pozícióim most éppen cáfolják, bár már csak a 2/3-a van meg. ;)
casual 2021. 02. 22. 08:54
Előzmény: #130  stolz
#133
Akkor meg is van. Milyen infláció? Egyszerűen csak rossz a vásárlói kosarad. :D
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:47
Előzmény: #126  casual
#132
A lényeget fogtad meg. :DDD
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:46
Előzmény: #124  casual
#131
"Megfogalmazom másként: miért gondolod azt, hogy egy rendszer, ami a múltbéli adatokon jól teljesített volna,  a jövőben nagyobb valószínűséggel fog jól teljesíteni  egy olyan rendszernél, ami ugyanezeken az adatokon egyáltalán nem teljesített jól?"
Azért, mert a múltbéli adatokon jól teljesített, míg a másik nem. :D
De komolyra fordítva a szót. Mivel 100%-os előrejelzést nem tudok csinálni, ezért ez valahol hitbeli kérdéssé válik. Bízok benne, hogy olyan ez, mint a tömeg, van tehetetlensége. :)
Ha egyszer megtanulok programozni és nem csak az excelben bohóckodok, akkor csinálok egy gördülő bt-ét, ami időszakonként a jobbik stratégiát választja ki. Akkor majd kiderült, hogy az jobb-e.
stolz
stolz 2021. 02. 22. 08:43
Előzmény: #129  casual
#130
Kár, hogy ki nem állhatom. :D
casual 2021. 02. 22. 08:41
Előzmény: #128  stolz
#129
Zárcsökkentés van, most is akciós a Tescoban a pomelo, olcsóbb, mint a nagybani piacon. :D
stolz
stolz 2021. 02. 22. 08:38
#127
Jó reggelt!
casual 2021. 02. 22. 08:36
Előzmény: #123  zolifiazoli
#126
Nagyon szuper rendszer lenne (ha létezne) ami olyan belépőket generál amik átlagosan 5% kockázattal 100% várható hozamat tud. :D
casual 2021. 02. 22. 08:34
Előzmény: #122  zolifiazoli
#125
Érdekes, hogy az én állításomban tökéletesen kiszúrod, hogy semmi alapja sincs, csak egy blöff, a saját "úgy gondolom"-odat meg elfogadod evidenciaként. Már nem felém, hanem egy rendszer alapjaként.
casual 2021. 02. 22. 08:32
Előzmény: #121  zolifiazoli
#124
Ez logikusan hangzik. De nem ez volt a kérdés. :)
 
Megfogalmazom másként: miért gondolod azt, hogy egy rendszer, ami a múltbéli adatokon jól teljesített volna,  a jövőben nagyobb valószínűséggel fog jól teljesíteni  egy olyan rendszernél, ami ugyanezeken az adatokon egyáltalán nem teljesített jól?
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:29
Előzmény: #120  casual
#123
Egyébként némileg áll a hasonlat.
Ha sorozatosan nem jön be a vár irány (tíz fekete), akkor az SL lép akcióba, legyen mondjuk esetenként 5%, akkor összesen 50%.
De ha bejön az az egy és a TP 100%, akkor már minden OK.
Ezért írtam tegnap este, hogy az indikátorok mellet a MM a másik fontos része a BT-nek.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:26
Előzmény: #120  casual
#122
"Ok, elfogadom, hogy valamekkora valószínűséggel jelez előre, de akkor én azt mondom, hogy ez a valószínűség nagyon alacsony."
Erre kérek bizonyítást, bemondásra nem hiszem el. :DDD
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 22. 08:25
Előzmény: #119  casual
#121
"Miért, mi alapján gondolod, hogy nagyobb valószínűséggel lesz jobb?"
Azért lett ez az időtáv kiválasztva, hogy legyen benne legalább két olyan nagyobb szakasz is, amikor medvepiac volt.
A bt külön számolja a long és a short irányú hozamot és ha egy ilyen időszak (domináns bikapiac) után a short irányú hozam is értékelhető mértékű, akkor jónak tekintem a bt-ét.

Topik gazda

zolifiazoli
zolifiazoli
2 4 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek