Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Jó reggelt! A "célmeghatározásban" szerepelt akkor, de hogy megvalósítható-e, azt nem tudom. Ebből az is következik, hogy nekem sem sikerült. Az eredményekből látszani fog majd.
Olyat nem tud, hogy egy másik termék árfolyamváltozásait vegye figyelembe. Azt a megfogalmazást itt sem tartom helyesnek, hogy vissza kellene térnie a boliközéphez hetesen (és ezt eséssel kellene megvalósítani), mivel egyáltalán nem "kell". Ugyanis ezzel egy elvárást fogalmaznuk meg az árfolyam felé, amihez aztán lehet, hogy görcsösen ragaszkodunk. Mert "kell", vagy "kellene". Tapasztalat. :) [Ettől függetlenül, lehet hogy érinteni fogja, vagy akár lemegy az aljáig is. A lényeg, hogy ezt "önállóan" teszi, mivel nem tudjuk befolyásolni.]
Köszönöm szépen! Igen, az amibrókerről hallottam már. Sajna az angolom a nullához konvergál, de majd tanulmányozom ezeket. Az igazi az lenne, ha az mt4 vagy hasonló progi felgyorsíthatóan működne a historikus adatokkal és lehetne kézi kötéseket elhelyezni. A végén pedig statisztikázna.
Remélem jól értem. :) Tehát nincs konkrét TP/SL, vagyik vehető mindkettő végtelennek is akár. Vagyis a szabályrendszer alapján fordít át a rizikósból egy kevésbé rizikósba. (Ilyet az én rendszerem is tud, igaz az longból shortba és viszont.) De ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy menet közben nincs veszteség (jobb esetben nyereség csökkenés), hiszen ha a rizikósból átmegy konzervatívba, akkor az azt jelenti, hogy medvepiac van. Ha lesz időm, akkor mélyebben beleásom majd magam a témába. Köszi.
Szerintem a kézi kötések elhelyezése az "csalás". :) Pont az a bt lényege, hogy a teljes időtávon egy szabályrendszert teszteljünk. Ha kézzel kell belenyúlni, akkor egyrészt megváltozhat ez a rendszer, másrészt biztosan befolyásolni fog az után következő - már ismert időszak - eredménye.
Aha, kapizsgálom. Nézem a nyitó, max, min, és záróárat is. H4-es kereskedést szimulálok, mert ezt az idősíkot szeretném kereskedni is. Tkp. mindent úgy vizsgálok, hogy az élő kereskedésben tudnám-e csinálni. Például nincs kereskedés este 8 és reggel 8 között, csak függő megbízások köthetnek be olyankor, vagy TP teljesülhet automatikusan. Mivel az E/U és Dax a terepem, ezeknél nem probléma a likviditás és esélyem sem volna piacmozgatásra. Tapasztalatom szerint ezeknél a beadott megbízások teljesülnek - ha olykor néhány pip csúszással is...
Jó reggelt! Köszönöm, várom akkor továbbra is az eredményeid (amolyan "formakövetelmény" szerű iránymutatásnak), és elkezdem összeírni az OTP-vel kapcsolatos felvetéseim közzétehető formában, amiket összegyűjtöttem ebben az évben.
"Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő."
A gyertyák mindent tartalmaznak, igen. De képes vagyok-e ezekből a helyes következtetést mindig, minden körülmények között levonni? Nos, nem. Ebből következik, hogy kell nekem egy eszköz (szabályrendszer), ami fogja a kezemet és irányt mutat. Az már csak hab a tortán, ha ezt minél nagyobb hatékonysággal teszi. Valahol csodálom azokat, akik ránézésre tudják "rögtön számolni" vagy egyből "érzik". Én sajnos nem tartozom közéjük. Az a zseni szint én pedig csak egy tisztes iparos vagyok. Azzal nem értek egyet, hogy az indikátorok nem objektívek. Mivel az árfolyam adataiból egyértelműen meghatározott képletek alapján konstruált adatokról beszélünk, ezért ennél objektívebbek már nem is lehetnének. A belőlük levont következtetések persze már lehetnek szubjektívek, de ez sem szükségszerű. Mivel nálam a bt alapja a pontosan számított indikátorok halmaza, ezért a "körülbelüli érték" egyáltalán nem megengedhető.
"Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is..."
A topik célja menet közben alakul. Sokszor leírtam már, most is megteszem. Anno megígértem, hogy megosztom majd a tapasztalataimat. Akár eredményesek, akár nem. Így pár nappal az indulás után csak kapkodom a fejem, hogy mennyi érdekes téma, ötlet felmerült már. Nem gondoltam volna, hogy sokakat érdekelni fog, egy kicsit meglepő. Hogy hosszútávon hova fog kifutni a topik az a jövő zenéje, ha oadérünk, meglátjuk. :D
Igen, úgy van kitalálva, hogy ha kezd meleg lenni a helyzet rv. piacon, akkor váltson kötvénybe és fordítva. A TP kvázi végtelen, addig próbál nem kiszállni a rendszer se rv-ből, se kv-ből, amíg az emelkedik- ez kb. 67% hatékonysággal sikerül (67/33 a nyerő/vesztő periódusok aránya), viszont általában kiszállás előtt,- de menet közben is- néha visszaad valamennyit a meglévő eredményből, ez a DD. Ezt igyekeztem a hozamhoz képest a lehető legkisebb szintre levinni, mert nem tolerálom jól a nagy DD-t. Automatikus rendszereknél is nagyon fontos, hogy olyat fejlesszünk, kereskedjünk, ami megfelel a kockázattűrő képességünknek. Hiába van egy rendszered, ami papíron tud 200% éves hozamot 80%DD mellett, ha nem tudod trédelni, mert mondjuk 40%DD-nél bepánikolsz és zársz mindent.Én pl. kb 20%DD-ig vagyok jó, de ez mindenkinél egyéni.Nálam már a 15% DD is sokmilliós összeg, és ez nagy nyomás alá tud helyezni- mindig ott motoszkál a kisördög, hogy: !!!Pánikolj, mert elbuksz mindent!!! Aztán persze a lehető legrosszabbkor manuálisan zárnék, felrúgva minden szabályomat. Ezért érdemes szerintem jól megválasztani a kockázati szintet. Gondolom van aki simán tud nagy tőkével 50-60-70% DD-k mellett kereskedni, de ez nem én vagyok:)A longból shortba váltás jó ötlet - elméletben. A gyakorlat nekem nem ezt mutatta.Pl lefuttattam az előzőleg mutatott rendszert úgy, h kötvény helyett short etf-be váltson: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vtljfh.jpeg Hoppá! Hozam lefeleződött, DD nőtt kb. 8%-ot, vagyis hozam/kockázat sokkal rosszabb lenne és még buknék is egy halom pénzt. Biztos vannak nálam ügyesebbek, okosabbak, de eddig nem sikerült olyan hosszú távon működő rendszert összehoznom, ami long/short alapon működik. Van olyan éles rendszerem is ami éves 80% hozamot produkál 25%DD mellett, de az is rv/kv long renszer, csak 3x tőkeáttétellel fut és más paraméterekkel. Végül ha érdekel valakit, egy kis segítség magyar nyelven az induláshoz. Backtest: https://web.archive.org/web/20081211174109/http://aranylaz.freeblog.hu/archives/2006/06/22/1658735/ ; Többi:) https://web.archive.org/web/20090301042025/http://aranylaz.freeblog.hu:80/
Itt van pl. az előbb említett 80/25 rendszer.(na jó, 80/26) Alapesetben: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vhcpqr.jpeg Ha kiveszem a kötvényt és beteszem a 3x áttételes long rv.etf short párját: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v01vuq6bd.jpeg Itt is majdnem felére esett a hozam, a DD(kockázat) meg egyenesen a sztratoszférába tart a maga 59%-ával. És itt térnék ki arra, mit is jelent, ha az éves hozam feleződik. Itt pl 80%-ről 45%-ra esett, jó ok., fele annyit keresek.Hát nem, mert a 7 éves periódus alatt normál esetben hozott a rendszer 10.000 usd befektetésre 646.000 usd profitot, ha ha nem kötvénybe, hanem részvény shortba fordul, akkor 133.000 usd-t. 513.000 usd különbség, pedig "csak" felére esett a hozam. (csak a félreértések elkerülése végett: ezt a rendszert kb. 1 éve használom élesben, tehát nem, nem kerestem degeszre vele magam, de ha nem változik a hozam/kockázat profil a jövőben, akkor még ez is megeshet). A hozam/kockázat profil tapasztalatom szerint sajnos idővel mindig változik, ezért nem érdemes arra berendezkedni, hogy kitalálok egy működő rendszert, és 100 éves koromig dől a lé. De ebbe már nem mennék bele, kezdésnek egyenlőre ennyi is elég szvsz.
De azért az roppant érdekes lenne, hogy ha mondjuk fél évig futtatod, akkor mit csinált a valóságban? Ha nem hozza az "elvártat", akkor hol "vágod" el, azaz hol mondod azt, hogy ez bizony finomításra szorul? Vagy azt, hogy adjak még időt neki, hogy hozhassa az átlagot?
Igazad van, "visszaszőrszálhasogatás" is elférne. :D Igyekszem majd sokkal precízebben fogalmazni. Az indikátorok valóban objektívek, csak a hozzá társított jelentések nem. Szóval az ilyen szabályokra gondolok, hogy ha elér ennyit vagy annyit az értéke, akkor az azt jelenti hogy... pedig önmagában nem jelent semmit. A körülbelüli értéken meg azt értettem, hogy semmi nem változik attól, ha pl. mondjuk 79 vagy 81 az RSI.
Különben meg ez ilyen "szabályokból" következnek az olyan gondolatok, amikre te is utaltál, hogy egyébként nincs olyan, hogy az árfolyamnak "el kell érnie", vagy "érintenie kellene mielőtt" vagy "még egy fel hátra van" vagy "kell egy új alj, hogy teljes legyen"... Ezek maximum abban a kontextusban lehetnek érvényesek, hogy valóban "kellenek" ezek ahhoz, hogy a mozgást "úgy hívhassuk", hogy... Csakhogy az árfolyam nem ismeri ezeket és nem "akar" úgy "kinézni", mint... legfeljebb néha sikerül neki.
Mit gondoltok arról a felvetésről, hogy az árfolyamértékek sorozata tekinthető véletlen számok végtelen sorozatának és statisztikai vagy inkább matematika analízis eszközeivel vizsgálhatók függetlenül attól, hogy figyelembe vennénk azt a tényt, hogy ezek valójában tőzsdei adatok?
Persze akkor itt felmerül a véletlen vagy álvéletlen fogalma is, azaz mi az ami valóban véletlen, vagy csak elegendő információ hiányában hisszük (és tekintjük) véletlennek?
Mit csinál a valóságban? Ugyanazt, amit a képeken látsz. Ez nem HFT robot:), átlagosan évente 5-7 alkalommal vált portfóliót, tehát durván kéthavonta kell csinálni valamit, a többi malmozás. De ahogy J. Livermore mondta volt: " Nagy pénzt sosem az eszemmel kerestem. Hanem az üléssel."
Annyi a nehézség, hogy napi záróárral dolgozik, ezért ezt kell minél pontosabban elkapni. A tapasztalatom az, hogy ez +/- 0,5%-on belül menni szokott, ezért ez nem befolyásolja látható mértékben a hozamot (nagy likviditású ETF-eket használok, h ne tudják összevissza pakolgatni a záróárakat). 10 "fő" rendszert futtatok. Év közben nem piszkálok bele egyikbe sem. Mivel hasonló alapelven működnek, de nem pontosan egyformák, ezért abban megegyeznek, hogy kb. az éves hozamuk és a DD hasonló (30-35% közötti hozam, 10-15%DD), viszont nem egyszerre váltanak az eszközök között. A gyorsabb hamarabb reagál a piaci változásokra, a lassú meg később, így kiegyenlítik egymás esetleges "tévedéseit". Olyan még nem volt, hogy azért váltam meg valamelyik rendszertől, mert nagyon alulteljesített, vagy tartósan veszteséget okozott. Az ilyenek már a tesztelésnél kiesnek. Azt, hogy adott évben a meglévő rendszerekből melyikeket fogom futtatni, az az excess kurtosis(lapultság) és skewness (ferdeség) mutatóktól függ. Minél kisebb, annál jobb.
Köszi a választ. A valóság alatt azt értem, hogy bár a bt eredmények tetszetősek, de hozza ezt azóta is? És mi a terv arra, ha már nem? Mert ugye a múltbéli eredmények nem garantálják a jövőt. Másként: mikor és miből ismered fel azt a pillanatot, ha már nem elég jó és finomításra szorul? Ha mondjuk a DD mégis felugrik teszem azt 20%-ra, akkor hiba van a rendszerben vagy csak egy extrém kilengés, ami (ha bírod) figyelmen kívül hagyható? Ha az éves hozam leesne mondjuk 10%-ra, akkor rossz, tehát csiszolni kell vagy csak nem elég hosszú időtávon nézted?
Az ördög ügyvédének az ördög ügyvéde az kicsoda? :) "Szóval az ilyen szabályokra gondolok, hogy ha elér ennyit vagy annyit az értéke, akkor az azt jelenti hogy... pedig önmagában nem jelent semmit. A körülbelüli értéken meg azt értettem, hogy semmi nem változik attól, ha pl. mondjuk 79 vagy 81 az RSI." Ha a belépési/kilépési pont az RSI-nél 80, akkor bizony számít, hogy 79, vagy 81. :) De értem egyébként, hogy mit akarsz mondani. Persze, önmagában az indikátor nem jelent semmit. Viszont rendszerbe téve (mm-el együtt), már sokat jelenthet. Ha a szabályrendszer azt mondja, hogy "LONG", akkor az nem azt jelenti nálam, hogy biztosan árfolyamemelkedés lesz, hanem azt, hogy nagyobb az esélye az emelkedésnek, mint az esésnek.
A véletlen számot az áfolyammal nem tudom összekapcsolni. A záróárak nem véletlenszámok sorozata. Viszont próbálkoztam az árfolyamgörbe "deriválásával", vagyis az iránytangens értékének indikátorba való foglalásával. Elsőre nem hozott jó eredményt, ezért sok energiát nem tettem bele utána.
Mi is a véletlen definíciója, mit is értünk véletlen sorozaton? Számos matematikailag pontos definíció létezik, bizonyára több is, mint amivel én találkoztam, de azért ezek nagyjából egyenlő értékűek. Egy régebbit és talán kevésbé precízet, de a témánk szempontjából "elég" jót idéznék ide: a véletlen sorozat egy olyan sorozat, amelynek későbbi elemeit nem tudjuk kikövetkeztetni és amelyek kiállnak néhány "szokásos" statisztikai próbát. Hogy melyeket, az nyilván függ attól, hogy mi is a célom a sorozattal. Kissé pongyola megfogalmazásnak tűnik, de meglepően kevés pontosítással meglehetősen egzakttá tehető, de gondolom felsőbb matematika annyira nem érdekes itt. Ezen definíció alapján pedig de, igenis tekinthető mondjuk a záróárakból álló sorozat véletlennek. Mert ugye nyilvánvaló, hogy nem tudom kikövetkeztetni a mai záróárból a holnapit. Sőt, ha a sorozat bármilyen hosszú darabját ismered, akkor sem fogod tudni megjósolni a következő elemet.
Ha a szabályrendszer azt mondja, hogy "LONG", akkor csupán annyit tudunk, hogy "valahonnan" kezdve az adott pillanatig előforduló hasonló esetekben adott százalékkal többször jött long, mint short. És hol van ez a valahonnan? Valahonnan -1 hónap is ezt az eredményt adná?
Bocs, H beleokvetetlenkedek a dologba, de a matematikai múltból való matematikai jövő kiszámolása tőzsdei vetületben szvsz nem lesz alkalmas olyan magas mértékben, mint amit elvárunk tőle. Még egy minden hájjal megkent lottószám generátor sem fog tudni tuti telitalálatot prezentálni, pedig ott csak a számok tengere az értelmezési tartomány. Nincs köze a lottó számoknak, az időhöz, a politikához, a helyhez, ki mit twittel v lesz-e osztalék. Szóval sztem a tőzsdei mozgásokat lehet bizonyos fokig előre megmondani, de ppreciz eredményhez abban legalább olyan mértékű szerepet kellene kapjon jövőbeli információk vmilyen szintű ismeretének beépítése, mint a matematikai múlt alapján matek jövőt előre vetíteni. Nem tudom ki mennyire ért ezzel egyet illetve kedvet sem szeretnék szegni, csak úgy gondolom ha kész a profi matek modell, akkor még csak az érem egyik oldala van meg. A kérdés az, H lehet-e olyan további peremfeltételeket megadni, ami univerzális, termék független vagy erre nem "költünk", hanem rábizzuk a modellt az ismert profit védelmi technikára.
Egyenlőre jönnek az eredmények. Itt látható pl. egy másik rendszer havi felbontású hozama 2021.februárig: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210221v02vkgcm5.jpeg Itt is látszik, milyen szépen kiugrott részvényből tavaly márciusban(2020.03-ban 10-ből 9 rszer. volt kötvényben), így az esés nagy részéből kimaradt.A SPY 2020.03-ban 12%-ot esett, miközben az EDV 8%-ot emelkedett. Néhány mondat a kockázatkezelésről, hogy miért nem No.1 szempont, felismerni, h egy-egy rszer rosszabbul teljesít: A backtestek alapján az általam használt rendszerek nem hajlamosak a hirtelen összeomlásra, de rossz éveik lehetnek. Ezért használok diverzifikált ETF-eket: VTI teljes USA piacot lefedő, QLD 2x lev.Nasdaq. Itt már az alapkezelők megoldják helyettem a kockázatkezelés egy részét: a gyenge cégeket alul súlyozzák, kidobják, a jókat beteszik az ETF-be. A másik, hogy egyszerre 10 hasonló hozam/DD profilú, de kissé más időzítésű rendszert használok.Így 1-1 rszer DD-je 20%-nál nagyobb is lehet, de a teljes portfólióé nem megy fájó tartományba. Általában részvény emelkedéskor 80-100% részvényarányt tartanak.Ha gyengül a momentum, akkor hol gyorsabban, hol lassabban átmennek kötvénybe.Pl. jan.100%rv, feb 80rv/20kv, márc 20rv/80kv stb.Így, ha változik a piac, gyakorlatilag egy sima konzervatív részvény/kötvény portfólióban ülök, aminek sokkal kisebb a kockázata, mint egy full rv portfóliónak, de jobb a hozama, mintha részvényből kp-ba menekülnék, mellesleg nem égetem feleslegesen a pénzt rosszul elhelyezett, átugrott. levadászott stop-loss-szal. Ami még fontos,azért részvény és hosszú kötvény közt váltogatok, mert ezek között legnagyobb a negatív korreláció. A végére hagytam a legfontosabbat: (ez csak megfigyelés, de eddig működött teszten és élesben is) Jelenleg 18 rendszerem van, de adott évben csak 10-et kereskedek, mégpedig azt a 10-et, aminek a megelőző évben legalacsonyabb volt az Excess kurtosis és skewness értéke.A legjobb, ha mind a lapultság, mind a ferdeség negatív, így a legkisebb az esélye az extrém kilengésnek. mint látjátok, nálam a no.1 prioritás a kockázatkezelés. Igen, a hozam csak másodlagos.(mert vannak öreg, és vannak bátor pilóták. De öreg bátor pilóták nincsenek!!:))
Erre nekem van egy megközelítésem: 1. a részvényár teljes mértékben előrejelezhető/megjósolható az általunk korábban ismert tények, hatóerők alapján 2. vannak olyan tények és erők amiket nem ismerünk de hatnak, így lerontják az előrejelzést, változó mértékben; ezek hatása lehet fokozatos vagy lehet kiugró így az előrejelzés pontosságát fokozatosan vagy hirtelen rontják el 3. bármikor bejöhet egy új tény/erő amit korábban nem ismertünk és hatása lehet fokozatos vagy kiugró 4. az új tény/erő idővel az általunk ismert (1.) vagy az általunk nem ismert (2.) csoportba fog tartozni. . Ebből az jön ki, hogy az ár előrejelezhető de nem pontosan csak valamekkora valószínűséggel, ez a valószínűség folyamatosan ingadozik a nem ismert tények/hatóerők miatt. Amikor bejön egy új dolog ami fokozatosan hat, elkezdhet romlani az előrejelzés pontossága, egyre gyengébb lehet. És - teljesen random mértékben és időközönként - van egy törés az előrejelzés pontosságában: érvényesül egy ismeretlen kiugró hatású vagy bejött egy új kiugró hatással bíró tény/erő. . Azaz komoly valószínűséggel megjósolható részvényárak egy véletlen időintervallumon/szakaszon belül. De az egyik szakaszból nincs előrelátható átmenet a következő szakaszba. . A stratégia pedig az, hogy amíg az előrejelzések pontossága még nem megy túl az elfogadható hibán addig örülünk és foglalkozunk az adott instrumentummal - ez a teljes időből egy aránylag kisebb rész -, amikor romlani kezd vagy durván leesik akkor viszontlátás és csak akkor térünk vissza, ha újból elfogadható pontosságú előrejelzéseket tudunk tenni. . A gyakorlatban ez egyszerűbb: kb a trendkövetés majd kiszálló ha a trend elromlik ill kezdettől stoploss. Az ismeretlen vagy új ill. fokozatos vagy kiugró hatású tények/erők jó része támogat bennünket, azaz ezekkel nincs teendőnk, csak a "rosszak"-kal. (Azoknak is csak egy részével). Vagy lehet játszani a kiugró hatások csillapulására idővel de ez sokszor meredek pálya, nem látni a végét. Egy-egy papír, deviza, áru vagy akár egy ország is simán nullára futott az utóbbi 100-200 évben. . Néha be lehet azonosítani új kiugró hatású tényt/erőt és egy ideig ki lehet használni, mert minden más eltörpül mellette - néhány perc, 1-2 óra, néhány nap, pár hét amíg az új dolog mindent visz.
Okvetlenkedj csak. Egyrészt nincs kész a profi matematikai modell, sőt én azt hiszem, hogy ez nem is lehetséges, de én most maradnék ebben az álnaív szerepben. :)
Alapkezelőkre bízni a kockázatkezelés egy részét? Na erről majd írok bővebben is.
Különben nagyon szimpatikus amiket írsz, a legjobban az tetszik, hogy nem bonyolítod túl. Lehet nem látod még, de egészen közel jársz egy már-már passzívabb, indexkövető stratégiához. :)
Jó reggelt! Itt jönnek képbe az indikátorok. A mozgóátlagok görbéjére vagy pl. a Bollinger szalagra fel lehet vetíteni előrejelzést, amiből hozzávetőlegesen meg tudjuk becsülni a várható árat, persze közel sem pontosan mint egy kiszámítható számsorozat esetében. Illetve bármikor felrúghatja a számítást egy trendforduló.
A Bollinger is alapvetően egy mozgóátlag, mellétéve a szórást, azaz az áringadozást. Célja, hogy valahogy "megfogjuk" azt, hogy mikor magas (viszonylagosan) és mikor alacsony az ár, trendek, fordulók jelzésére meg nem igazán használható. (önmagában)
Az alapok témájára még visszatérnék, de ahhoz egy kicsit több idő kell, most eszembe jut David Swensentől valami:
"Ahelyett, hogy a befektetők az ésszerű hosszú távú eszközallokációs célok meghatározásának fajsúlyos problémájára összpontosítanak, figyelmüket túl gyakran terelik el az értékpapír kiválasztás és piaci időzítés meddő kérdései."
Tetszik, hogy a te módszered tulajdonképpen ezt szeretné elérni: az "elég" jó eszközallokációt.
Jó reggelt! Mivel az összes instrumentumot az összes időtávon az összes felbontásban nem tudom/lehet vizsgálni, ezért korlátok közé kell ezt is szorítani. Én az OTP/MOL/Richter/BUX/DAX adatokkal dolgozok a 2004-2020-as időtávon, napos felbontásban. A jövőre ez persze nem garancia, de mégis úgy gondolom, hogy ha ezen az időtávon működött, akkor nagyobb valószínűséggel lesz jó a jövőben, mint sem.
"fordulók jelzésére meg nem igazán használható" Szerintem az indikátorok egyáltalán nem a fordulópontok előrejelzésére szolgálnak. Az indikátor meghatározott változása jelzi előre a várt elmozdulást valamekkora valószínűséggel.
Miért, mi alapján gondolod, hogy nagyobb valószínűséggel lesz jobb? Főleg, ha egyre többször hallani olyan hangokat, hogy minden változik, sőt minden megváltozott? Szerintem csak reménykedhetünk a szerencsében, hogy a jövőben is hasonló eredményeket ér el az, ami a múltban akár tökéletesen működött.
Másként kérdezem: ha megalkotod azt a stratégiát, ami az általad említett időtávon és eszközökkel számodra kielégítő eredményt ér volna el, akkor mondhatod, hogy célba értél?
A koráltok pedig valósak: szinte rögtön azzal a felvetéssel indítottam, hogy a szűk keresztmetszet a számítási kapacitás.
A végén még megfogalmazódik bennem is, hogy nem az egyes stratégiák hiányosságait keresem, hanem az egésznek a létjogosultságát az eredményes kereskedés eléréséhez vezető úton. Nekem folyamatosan az volt az érzésem az évek alatt, hogy előbb-utóbb minden "kilyukadt" vagy olyan túlbiztosítást, túldiverzifikálást igényelt, hogy végül egy egyszerű 2 elemből álló portfolió egy egyszerű folyamatos utánvásárlással hasonló eredményt produkál.
Ok, elfogadom, hogy valamekkora valószínűséggel jelez előre, de akkor én azt mondom, hogy ez a valószínűség nagyon alacsony. Kb. olyan, mint a szerencsejátékos tévedése, aki tíz fekete után azt mondja, hogy nagyobb az esélye a pirosnak.
Backtest és ami mögötte van