PORTFOLIO FORUM

Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
4
5
6
7
+10
utolsó

Nella_ 2021. 02. 20. 15:26

Előzmény: #37 casual

#41

Rendben. Visszakérdezek. Mit értesz "BT stratégiák" alatt?
Szerintem nem sok lehetőség van a visszatesztek elvégzésére. Van ugye az MT4-5-ben valami mód rá. Valamikor nézegettem, de amennyire megértettem azt expertek ellenőrzésére találták ki. Programozni nem tudok, valakivel megcsináltatni sokba kerül, főleg, ha minden új ötlettel újat kellene csináltatni. Kilőve.
Excelhez használata nem jelent gondot. Praktikus, csak időigényes.
Létezik még a kőkorszaki excel: a kockás füzet. Aztán slussz. Legalábbis én ennyit ismerek. Hátha valakinek itt lesz új módszere.
Lehet, hogy nem a legjobb kifejezés a "matematikai", de nem találtam jobbat arra, hogy a kilépéshez (SL-TP) nem indikátort figyelek, hanem előre meghatározott pontértéket.

TitusPullo 2021. 02. 20. 15:54

#42

Szevasztok, őszintén szólva, csak most láttam a topikot, azt hittem, míg nem láttam, egy darabig TP csöndben lesz. Ezt meg is tartom, a topik szakmaiságát megtisztelve csak 5leteket, watclisten lévő instrumentumok várakozásait teszem be, illetve azokat kommentálom. Ezekből azért volt pár sikeres meglátásom az elmúlt évben, akkor is ha a béten nem tudok kereskedni, ja és broki is vagyok ( ez egyébként elismerés vhol). A régi arcoknak örülök, annak meg főként h casuallal emelkedik a mozgóátlag :)
Ps. Srácok, az utalt kannabisz papír lassan visszaad mindent.

balentum 2021. 02. 20. 16:14

Előzmény: #32 Alex_001

#43

Nagyon tetszik a bemutatkozásod, mert én is hasonló elképzelésekkel kezdtem el a tőzsdézést szintén munka mellett hobbiból. Amit te szeretnél azt szerettem volna én is, ezért csináltam a Kisbüfik topikot.
Sajnos az a topik messze nem érte el a célját, de remélem ez a topik megvalósítja azt amit látni szeretnénk.
Azt már látom, hogy az a színvonal ami itt van (lesz) messze meghaladja az én szintemet ezért ígérem nem fogom "rontani" a nívót, ezért csak figyelni olvasni fogom.
Jó munkát, kitartást és sok sikert kívánok a topik aktív tagjainak.:))

Alex_001 2021. 02. 20. 16:26

Előzmény: #43 balentum

#44

Szia Balentum,
Köszönöm válaszod, örülök, hogy csatlaloztál Te is. Láttam már a munkáid és hidd el, értékes tagja leszel a csapatnak és tuti, hogy előttem vagy tudásban, de igyekszem gyorsan tanulni ;), mindig is motivált, ha van kihez/kikhez/hova felnőnöm! :D

balentum 2021. 02. 20. 16:53

Előzmény: #44 Alex_001

#45

Köszi.:)))

TitusPullo 2021. 02. 20. 18:13

#46

Méltatlanul kevés figyelmet kapott zsiday és ez a cikk a héten, pedig nagyon fontos jel volt. Itthon is figyelni kell az mnb viselkedést a hosszúknál. Mindenesetre a lítium producerek és a mol kivételével most nem nézek semmit, részben kivettem a pénzt a tőzsdéről, részben csak deviza pozikkal bíbelek, részben pedig sajnos szárazon ül.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210219/a-racionalis-lufi-kezd-irracionalissa-valni-a-kovetkezo-hetek-kritikusak-lehetnek-a-tozsdeken-470686

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 20:39

Előzmény: #41 Nella_

#47

Ez egy nagyon régi, manapság már kevéssé használt szoftver: https://www.amibroker.com/products.html ; Van hozzá AFL code wizard, amivel - korlátozottan - programozói tudás nélkül lehet egyszerűbb stratikat leprogramozni, backtestelni. Neten rengeteg leprogramozott stratégia van hozzá, szinte csak copy/paste-elni kell, és már mehet is a backtest. Saját, kicsit bonyolultabb ötlethez már kicsit el kell mélyedni az afl-ben (ez az Amibroker nyelve), de némi kitartással és motivációval nem nagy kihívás alapszinten elsajátítani a programozás részét.500 USD, és lifetime licenced van. Ezen kívül én ezt az oldalt használom még tesztelésre: https://www.portfoliovisualizer.com/ ; itt nagyon sok hasznos funkció van, tudsz pl.optimalizálni, backtestelni portfóliókat, de én pl. az itt "kifejlesztett" piaci időzítésen alapuló dinamikus portfóliókkal keresem a napi betevőt. Csak kedvcsinálónak egy dinamikus portfólió backtestje: http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=199pv1x.jpg ; 13 év alatt 46-szorozta a tőkét. Az oldal csökkentett funkciókkal ingyenesen is használható. Én a kisebb, basic csomaggal használom 228 USD/év, nem egy kifizethetetlen összeg, pláne, ha ennyi pénzt termel:)

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 20:42

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#48

Mivel a zseniális portfólió fórummotor kiegészíti vmiért a linket pár karakterrel, ezért csak a copy/paste működik a linkeknél (már ha bárkit is érdekel:))

stolz 2021. 02. 20. 20:43

Előzmény: #46 TitusPullo

#49

A kötvényhozamok emelkedése csak akkor lehet veszélyes a részvénypiacokra, ha az infláció mégsem emelkedne meg. Csak ebben az esetben javulna a kötvények reálhozama, különben ugyanúgy nullás a tényleges hozam...

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:04

Előzmény: #42 TitusPullo

#50

Teny, jol bevertek, de en meg nem temetem!
Egy pici “valvagany”, de mindenkepp indikator...
Arra vagyok kivancsi, mikor unjak meg azt, hogy. Tesla csavo minden nap Tony Starkot jatszik, mert az amit muvel, az maximalisan kimeriti a piacbefolyasolas fogalmat...

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:05

Előzmény: #50 kukacponthu

#51

Meg azert az bekavarhat, ha megno a nem teljesito hitelek aranya es a forro penz keresni fogja a biztonsagot...

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:18

Előzmény: #47 Törölt felhasználó

#52

A linked:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2021/02/20/199pv1x.jpg
:D

Köszi a hozzászólást, sok gondokodnivalót adott. Egyelőre gy kérdés: mi az a dinamikus portfólió?

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:24

Előzmény: #52 zolifiazoli

#53

Tankonyvileg a mintaportfolio rizikos valtozata, mely az atlagosnal nagyobb kockazatot vallal fel...
Talan erre gondolhatott a szerzo...vagy nem:)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:27

Előzmény: #53 kukacponthu

#54

Reméljük, kiderül.
Után azt fogom kérdezni, hogy tőkeáttétel és short kereskedés van-e benne?
:D

casual 2021. 02. 20. 21:29

Előzmény: #49 stolz

#55

Na és TIPS? Amikről egyébként is méltatlanul kevés szó esik. Talán persze azért, mert a többség trédelni akar, és hisz abban, hogy hosszútávon és megveri a piacot és miért is kellene védekezni bárminemű "anomália" ellen, de azért én kétkedő vagyok ebben is. Mellesleg azt gondolom, hogy aki komolyan gyarapítani (megtartani is akár a nyugdíjig) akarja a vagyonát, annak egy 10-20% közötti részt érdemes ezekben tartani. Bár Biden meghirdette az "America First" időszak végét, de ettől még továbbra is azt hiszem, hogy USA-nál még mindig nincs jobb hely a világon egy ilyen vagyonelemnek.

benji60 2021. 02. 20. 21:31

Előzmény: #40 kukacponthu

#56

Jó estét mindenkinek!Nem kellene a felfelé mutató ékből először a kék trendvonal alját megéinteni, hogy a lefelé mutató ékből felfelé kitörjön?https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_286639d83ed41caeadf0254a96074a65.png

benji60 2021. 02. 20. 21:33

Előzmény: #56 benji60

#57

https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_286639d83ed41caeadf0254a96074a65.png

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:36

Előzmény: #56 benji60

#58

Devizához (sem) értek, viszont egyben biztos vagyok, hogy nem "kell". Tévútra visz szerintem az a gondolkodás a tőzsdén, hogy az árfolyamnak erre vagy arra kell mennie.

casual 2021. 02. 20. 21:37

Előzmény: #41 Nella_

#59

Nem igazán jó a kifejezés, de nem találtam jobbat. Valóban, ahhoz hogy beszélgetni tudjunk róla, először talán tisztázni kellene a "szótárt", hogy mindenki ugyanazt értse bizonyos szerkezetek alatt.

Én most ott arra gondoltam, hogy mi alapján tesztelsz? Nyitó-, záró-, vagy átlagárakat nézel? Vagy elég ha volt kötés egy adott árszinten, az már nem is számít, hogy mennyi, hogy esetleg még annyi sem, amennyiért én átlagosan kötnék? Vagy csak "elviekben" tesztelek, azaz úgy, mintha elméletben adott szinten bármennyit tudnék/venni és eladni anélkül, hogy érdemben elmozdítsam az árat? Vagy valóban, kvázi egy "tőzsde emulátort" futtatok, ami modellezi azt is, hogy mi történt volna, ha valóban bekerül a megbízásom a könyvbe? Ezek nagyon komoly kérdések, és még ezek is csak a felszínt karcolgatják.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:38

Előzmény: #56 benji60

#60

Már nem emlékszem, hogy ki írta a fórumon a napokban, de az volt a lényeg, hogy akár 330-ig is lemehet az árfolyam.

kukacponthu 2021. 02. 20. 21:38

Előzmény: #56 benji60

#61

Lehet, de szerintem nem fogja...termeszetesen a tevedes jogat fentartom.
Aztan majd kiderul.
Tetot-aljat soha nem fog talalni az ember, de jo beszallot igen es azok a szintek eddig mukodtek, amdebar tudjuk, a tamaszok es ellenallasok azert vannak, hogy torjenek:)

casual 2021. 02. 20. 21:39

Előzmény: #59 casual

#62

A felszínt, de máris átléptük a halandó számára elérhető erőforrások felső határát. :D Szóval a szűk keresztmetszet szerintem a számítási kapacitás.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:41

Előzmény: #59 casual

#63

A backtestben nyilván mindenki azzal számol, hogy teljesült volna a vétele/eladása.
Bizonytalansági tényezőt csak az aznapi zárásba szoktam betenni. Azokban az esetekben véletlenszámot generálok és ha az nagyobb/kisebb, mint a beállított érték, akkor teljesült volna, ha nem, nem.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:43

Előzmény: #62 casual

#64

Ezt nem értem.

casual 2021. 02. 20. 21:44

Előzmény: #63 zolifiazoli

#65

"Nyilván" mindenki azzal számol, én meg azt teszem hozzá, hogy "nyilván" jönnek is a meglepetések, amikor kiderül, hogy ilyen "apróságok" miatt mondjuk a +20%-ból -30% lesz. Pedig olyan jól működött. :D Sokszor átéltem...

benji60 2021. 02. 20. 21:45

Előzmény: #58 zolifiazoli

#66

casual 2021. 02. 20. 21:47

Előzmény: #64 zolifiazoli

#67

Azt állítom, hogy ha "elég" jól szeretném közelíteni a valóságot (a múltat persze), akkor olyan mennyiségű adatra és számítási kapacitásra van szükségem, ami otthoni körülmények között elérhetetlen. Ezért jönnek a megalkuvások, először az adatok mennyisége, gyakorisága, aztán később "minősége" felé, egészen addig, amíg végül az ember talál egy "tökéletesen működött volna" módszert, de hogy hogy nem, valahogy pont onnantól nem működik, amikor éles bevetésre kerül sor.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:49

Előzmény: #65 casual

#68

Nos, az egész backtest csak egy elméleti számítás, ami igyekszik modellezni a valós helyzetet. Az említett veszélyeket én is számba vettem korábban, ezért is foglalkozok csak az OTP-vel és a MOL-lal. Ezek viszonylag likvidek, és nagy forgalmúak.

zolifiazoli 2021. 02. 20. 21:54

Előzmény: #67 casual

#69

A puding próbája az evés, úgyhogy a gyakorlat majd megmutatja. :)
A lefuttatott elemzéseimben általában a nyitó árat használom. Viszont van lehetőség használni a min/max/záró/hl2/hlc3/ohlc4/vél árakat is.
Egy későbbi elemzés tárgya lesz, hogy ha minden órában veszek/eladok nyitóban/záróban, akkor mennyire közelítem meg a képzett átlagárakat.

casual 2021. 02. 20. 21:58

Előzmény: #68 zolifiazoli

#70

Ja, pl. Mol, amikor a napokban többször (szinte már alapértelmezésként, nem is rendkívüli eseményként) láthattuk, hogy 10-20 ft eltérés a két oldal között. Vagy mondjuk OTP, ahol szó szerint pár darab részvénnyel sikerült 1%-ot elmozdítani az árfolyamot?

De tételezzük fel, hogy megtaláltam a tutit - jelentem, nekem már néhányszor sikerült ;) - ami az összes múltbéli, számomra elérhető adatsoron és időtávon hozza a számomra elvárt profitot, és elindítom élesben. Mit lépek, ha mondjuk élesben elmaradnak a számok? Mikor "avatkozzak" be? Mikor finomítsak? Mikor mondom azt, hogy még statisztikailag rendben van a dolog, hibahatáron belül vagyok, még nincs elég kötés, hagyni kell dolgozni, jöjjenek a "számok", amikor már beáll az eredmény?

casual 2021. 02. 20. 21:59

Előzmény: #69 zolifiazoli

#71

Különben nagyon kíváncsi vagyok, de ha nincs ellenedre, akkor ebben a témában egy időre én az ördög ügyvédje leszek. :)

casual 2021. 02. 20. 22:01

Előzmény: #71 casual

#72

Másképp fogalmazok: amit "hivatalosan" jelent a backtest, azzal mondjuk tökéletesen tisztában vagyok, de azt tapasztaltam, hogy amire hivatott lenne, arra nem jól vagy nem elég jól használható. A "hiányosságait" meg kapacitás hiányában nem tudtam kiküszöbölni.

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:05

Előzmény: #52 zolifiazoli

#73

Dinamikus, vagy taktikai eszközallokáció. Valamilyen előre meghatározott jelzés alapján vált kockázatos és defenzív eszközök között. Pl. ha az S&P500 index 50 napos mozgóátlaga a 200 napos felett van, akkor SPY ETF-et tart a rendszer, ha az 50 napos a 200-as alatt, akkor TLT-t. Backtest 2002-től: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vx4pna.jpeg Ez se rossz, de azért nem ezt érdemes kereskedni:) Az éves hozam kb. 1%-kal veri a benchmarkot(SP500) viszont ez 19 év alatt azt jelenti, hogy 10.000-ből 61.000 helyett 71.000 USD-nk lett ami nem elhanyagolható, 16%-kal nagyobb vagyon. A kockázat mindeközben kevesebb, mint a fele volt annak, mintha b&h SPY etf-et tartottunk volna. Összegezve: 19 év alatt megvertük az SP500 indexet, feleakkora kockázat mellett, egy nem különösebben jó és kreatív dinamikus portfólióval.Következő kérdésed: "Után azt fogom kérdezni, hogy tőkeáttétel és short kereskedés van-e benne?" Az előbb feltett (34% éves hozamú) portfólió esetén nincs short pozíció. Vagy rv.long, vagy kötvény long van.A tőkeáttétel 1,3x. A rendszer elbírna jóval nagyobb tőkeáttételt is, de sajna én nem. Nagy lenne a pszichikai teher, rossz döntéseket hoznék, -ismerem már magam.A max. lebegő veszteség, mint láthatod a képen (maxDD) 14,5%, ami szintén lényegesen kevesebb, mint ua. időszakban az általam benchmarknak használt SP500 DD-je. Az SP500 ugyanebben az időszakban 10,5%-os éves hozammal, és 46,33% max.DD-vel ajándékozott meg minket:)

zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:08

Előzmény: #71 casual

#74

És ezt előre is köszönöm neked. :)

A kérdéseid között vannak olyanok, amelyekre nem tudok egzakt választ adni. Én is tudom, hogy a múltbéli adatokon végzett elemzés semmilyen garanciát nem tartalmaz a jövőre nézve. Erre egyelőre csak egy megoldásfélét találtam ki, mégpedig a diverzifikációt. Bevallom, hogy most van több (2-3), eltérő stratégia, amelyek kedvező eredményt mutatnak. Ha párhuzamosan futtatom őket, akkor az átlagnak jónak kell majd lennie. Olyanban soha nem gondolkodtam, hogy az optimális stratégiát fogom kitalálni. :D

A gyakorlati kivitelezés pedig a következő lesz:
1. Az eladás vételi jelzés után megtörténik az eladás/vétel.
2. SL beállítás
3. TP emlékeztető beállítás, hogy kapjak sms-t róla. :D

zolifiazoli 2021. 02. 20. 22:13

Előzmény: #73 Törölt felhasználó

#75

Köszi.
Van TP/SL szint beállítva, vagy ez kiülős?

TitusPullo 2021. 02. 20. 22:15

Előzmény: #57 benji60

#76

Én azt vettem észre, hogy a deviza akkor kereskedhető, ha épp sávot tart azon a távon amiben az ember kereskedik, alakzati torvenyszeruseget - lasd ek kitores iranya - nemigen veltem felfedezni de ez csak en vagyok, ettol még lehet.

Törölt felhasználó 2021. 02. 20. 22:41

Előzmény: #75 zolifiazoli

#77

TP itt igazán nem értelmezhető a "hagyományos" módon. A TP itt a rendszer jele, hogy váltani kell az eszközök között. Ezt értelmezhetjük TP-nak, hiszen zárom a pozíciót, és nyitok egy másikat.A hagyományos értelemben vett TP, hogy a portfólióban tartott eszköz elér egy célárat és zárok, olyan nincs.SL szintén zenész: nincs konkrét SL ár beállítva.A rendszer eladási/vételi jele adott eszközben a SL. Pont ezek miatt nem "kiülős" -mint a B&H- mert adja/veszi az eszközöket (ezért dinamikus). Bocs, így tudom megfogalmazni, nem tudom, érthető-e? Nézzük az előző SP500 50/200 mozgóra épülő példa stratégiát: http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02vlzsq4.jpeg Sárgával kiemeltem a 2008-09-es válságot. Itt látszik, hogy még 2007.12.28-án részvényből(SPY) kötvénybe(TLT) váltott a rendszer, és kötvényt tartott 1,5 évig, így kihagyta a SPY 50+ %-os esését. Az én rendszereim nem feltétlenül úgy érnek el átlag feletti hozamot, hogy a piaci átlagnál többet nyernek részvény emelkedéskor, hanem úgy, hogy kimaradnak a nagy esésekből.

Alex_001 2021. 02. 20. 22:46

#78

Nem tudom mire képes Zoli által felállított backtest-excel-matematika-algoritmus a MOL-ra és az OTP-re, de addig is itt egy kis gyakorló példa a megvitatandó blue-kra :) :
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210220v02v123uw.jpeg
Benne foglaltatik, hogy én mit gondolok, várom a pro-kontrákat, hogy a gondolati sík tőkét kovácsoljon :)

Alex_001 2021. 02. 20. 22:54

Előzmény: #78 Alex_001

#79

Így talán érthetőbbek lesznek a gondolataim:
http://keptarhely.eu/images/2021/02/20/v02/20210220v02vtvw5m.jpeg

kitsune 2021. 02. 21. 07:12

Előzmény: #19 zolifiazoli

#80

7. Legyen termékfüggetlen.
Gondolod, hogy ez elérhető cél? Én ugyan csak szűk egy éve foglalkozom aktívan a tőzsdével (úgyhogy várom az ellenérveket, tanulni vagyunk itt mindannyian), de azt vettem észre, hogy piaconként, szektoronként, likviditástól függően, de sokszor instrumentumonként eltér, hogy milyen megközelítést kíván egy adott papír, hogy sikeresen kereskedhető legyen.
A tőzsdét én részben pszichológiai alapokon is próbálom megközelíteni. A gyertyák, főképp a különböző alakzatok mögött mindig próbálom megérteni a befektetői döntéssorozatot. Egy kis forgalmú, alacsony értékű papír teljesen más befektetői közösséget mozgat meg, mint egy blue chip, ami szerintem nem elhanyagolható szempont a likviditás vizsgálata mellett. Aztán extrém példának hoznám a Teslát, de hozhatnék sok más papírt is, ami túlnyomórészt a friss befektetők minden szabályszerűséget felrúgó hurrá-optimizmusának köszönheti az elmúlt 1 év sikereit.
Ezt figyelembe véve elképzelhetőnek tartom azt a lehetőséget, hogy ha a termékfüggetlenségre törekszünk a stratégia/indikátorok/stb. kiválasztásában, akkor előfordulhat például, hogy az OTP-nél és a MOL-nál kiválóan működő stratégiánkat a süllyesztőbe küldjük, mert a Richternél nem válik be.