Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Nem igazán jó a kifejezés, de nem találtam jobbat. Valóban, ahhoz hogy beszélgetni tudjunk róla, először talán tisztázni kellene a "szótárt", hogy mindenki ugyanazt értse bizonyos szerkezetek alatt.
Én most ott arra gondoltam, hogy mi alapján tesztelsz? Nyitó-, záró-, vagy átlagárakat nézel? Vagy elég ha volt kötés egy adott árszinten, az már nem is számít, hogy mennyi, hogy esetleg még annyi sem, amennyiért én átlagosan kötnék? Vagy csak "elviekben" tesztelek, azaz úgy, mintha elméletben adott szinten bármennyit tudnék/venni és eladni anélkül, hogy érdemben elmozdítsam az árat? Vagy valóban, kvázi egy "tőzsde emulátort" futtatok, ami modellezi azt is, hogy mi történt volna, ha valóban bekerül a megbízásom a könyvbe? Ezek nagyon komoly kérdések, és még ezek is csak a felszínt karcolgatják.
Devizához (sem) értek, viszont egyben biztos vagyok, hogy nem "kell". Tévútra visz szerintem az a gondolkodás a tőzsdén, hogy az árfolyamnak erre vagy arra kell mennie.
Jó estét mindenkinek!Nem kellene a felfelé mutató ékből először a kék trendvonal alját megéinteni, hogy a lefelé mutató ékből felfelé kitörjön?https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_286639d83ed41caeadf0254a96074a65.png
Na és TIPS? Amikről egyébként is méltatlanul kevés szó esik. Talán persze azért, mert a többség trédelni akar, és hisz abban, hogy hosszútávon és megveri a piacot és miért is kellene védekezni bárminemű "anomália" ellen, de azért én kétkedő vagyok ebben is. Mellesleg azt gondolom, hogy aki komolyan gyarapítani (megtartani is akár a nyugdíjig) akarja a vagyonát, annak egy 10-20% közötti részt érdemes ezekben tartani. Bár Biden meghirdette az "America First" időszak végét, de ettől még továbbra is azt hiszem, hogy USA-nál még mindig nincs jobb hely a világon egy ilyen vagyonelemnek.
Teny, jol bevertek, de en meg nem temetem! Egy pici “valvagany”, de mindenkepp indikator... Arra vagyok kivancsi, mikor unjak meg azt, hogy. Tesla csavo minden nap Tony Starkot jatszik, mert az amit muvel, az maximalisan kimeriti a piacbefolyasolas fogalmat...
A kötvényhozamok emelkedése csak akkor lehet veszélyes a részvénypiacokra, ha az infláció mégsem emelkedne meg. Csak ebben az esetben javulna a kötvények reálhozama, különben ugyanúgy nullás a tényleges hozam...
Mivel a zseniális portfólió fórummotor kiegészíti vmiért a linket pár karakterrel, ezért csak a copy/paste működik a linkeknél (már ha bárkit is érdekel:))
Ez egy nagyon régi, manapság már kevéssé használt szoftver: https://www.amibroker.com/products.html Van hozzá AFL code wizard, amivel - korlátozottan - programozói tudás nélkül lehet egyszerűbb stratikat leprogramozni, backtestelni. Neten rengeteg leprogramozott stratégia van hozzá, szinte csak copy/paste-elni kell, és már mehet is a backtest. Saját, kicsit bonyolultabb ötlethez már kicsit el kell mélyedni az afl-ben (ez az Amibroker nyelve), de némi kitartással és motivációval nem nagy kihívás alapszinten elsajátítani a programozás részét.500 USD, és lifetime licenced van. Ezen kívül én ezt az oldalt használom még tesztelésre: https://www.portfoliovisualizer.com/ itt nagyon sok hasznos funkció van, tudsz pl.optimalizálni, backtestelni portfóliókat, de én pl. az itt "kifejlesztett" piaci időzítésen alapuló dinamikus portfóliókkal keresem a napi betevőt. Csak kedvcsinálónak egy dinamikus portfólió backtestje: http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=199pv1x.jpg 13 év alatt 46-szorozta a tőkét. Az oldal csökkentett funkciókkal ingyenesen is használható. Én a kisebb, basic csomaggal használom 228 USD/év, nem egy kifizethetetlen összeg, pláne, ha ennyi pénzt termel:)
Szia Balentum, Köszönöm válaszod, örülök, hogy csatlaloztál Te is. Láttam már a munkáid és hidd el, értékes tagja leszel a csapatnak és tuti, hogy előttem vagy tudásban, de igyekszem gyorsan tanulni ;), mindig is motivált, ha van kihez/kikhez/hova felnőnöm! :D
Nagyon tetszik a bemutatkozásod, mert én is hasonló elképzelésekkel kezdtem el a tőzsdézést szintén munka mellett hobbiból. Amit te szeretnél azt szerettem volna én is, ezért csináltam a Kisbüfik topikot. Sajnos az a topik messze nem érte el a célját, de remélem ez a topik megvalósítja azt amit látni szeretnénk. Azt már látom, hogy az a színvonal ami itt van (lesz) messze meghaladja az én szintemet ezért ígérem nem fogom "rontani" a nívót, ezért csak figyelni olvasni fogom. Jó munkát, kitartást és sok sikert kívánok a topik aktív tagjainak.:))
Szevasztok, őszintén szólva, csak most láttam a topikot, azt hittem, míg nem láttam, egy darabig TP csöndben lesz. Ezt meg is tartom, a topik szakmaiságát megtisztelve csak 5leteket, watclisten lévő instrumentumok várakozásait teszem be, illetve azokat kommentálom. Ezekből azért volt pár sikeres meglátásom az elmúlt évben, akkor is ha a béten nem tudok kereskedni, ja és broki is vagyok ( ez egyébként elismerés vhol). A régi arcoknak örülök, annak meg főként h casuallal emelkedik a mozgóátlag :) Ps. Srácok, az utalt kannabisz papír lassan visszaad mindent.
Rendben. Visszakérdezek. Mit értesz "BT stratégiák" alatt? Szerintem nem sok lehetőség van a visszatesztek elvégzésére. Van ugye az MT4-5-ben valami mód rá. Valamikor nézegettem, de amennyire megértettem azt expertek ellenőrzésére találták ki. Programozni nem tudok, valakivel megcsináltatni sokba kerül, főleg, ha minden új ötlettel újat kellene csináltatni. Kilőve. Excelhez használata nem jelent gondot. Praktikus, csak időigényes. Létezik még a kőkorszaki excel: a kockás füzet. Aztán slussz. Legalábbis én ennyit ismerek. Hátha valakinek itt lesz új módszere. Lehet, hogy nem a legjobb kifejezés a "matematikai", de nem találtam jobbat arra, hogy a kilépéshez (SL-TP) nem indikátort figyelek, hanem előre meghatározott pontértéket.
Szuper! EURHUF most nagyon trukkos, borzalmasan beszukult es ebben a szuk savban igen intenziven ugral...ami azt jelenti, hogy el! Fent a 359,50, mint a beton, lent a 358,10, mint a fagyott jeg, am elobb-utobb szint kell vallania...varnek egy 356 koruli leszurast es onnan egy ujabb fel, ahonnan nekimegy ujra a 359,50-nek... Ha romlik a hangulat, akkor eleg valoszinu, mint kes a vajon, ugy megy at ezen a szinten. Allamhaztartas romokban, allamadossag szinten, csak a mutyi epitkezesek futik a gazdasagot... Szuk sav: 357,40 - 359, 50 Szelesebb: 353, 50 - 361,30 Extra szeles: 346 - 368 Ami valoszinusitheto, nem cel eros forint mellett lehivni az EU penzeket, azonban jovore valasztas. Nem lepne meg egy Q3 indulo forinterosodes ennek fenyeben.
Értem én, lehet rosszul fogalmaztam. Én is keresem a minél pontosabban megfogalmazható belépési feltételeket, az "érzés" alatt azt értem, hogy pl. sokan használnak mondjuk mozgóátlagokat, ahogy említetted is, és előszeretettel teszik a grafikonra ezeket, mint valami új információ, holott ez csak a már meglévők más formában történő szemléltetése.
Szia! Örülök, hogy ideértél! :) A nagy többség kb. ezt az útvonalat járta be, mi te. Nyilván vannak öszönös zsenik, vagy szerencsések, akiknek egyből megy minden könnyedén, de a tanulópénzt a többség megfizeti így vagy úgy.
Az utolsó két bekezdésre este vagy holnap fogok válaszolni. A harmadikban szereplő felvetéseket különösen fontosnak tartom, örülök is, hogy már ilyen korán előjöttek. :)
"Most egyelőre hagynám kibontakozni a dolgot, hogy lássam mire is fut ez ki." Pontosan még én sem tudom. :) De mivel megígértem, betartom.
"De azért valami felmerült bennem és nem csak neked szól a kérdés hanem Nella is válaszolhat. Indikátor alapú, vagy matematikai?" A "matematikai" kifejezés szerintem sem ül itt, hiszen az egész matematika. Az indikátorokig még nem jutottam el, de a tisztánlátás kedéért, nekem szinte minden indikátor. A sima mozgó átlag is, az RSI is, a Stochastic is, stb. Sőt, van olyan "indikátorom", ami a különböző gyergyamintázatokat (fordulópont, három fehér katona, doji, stb.) figyel, viszont matematikai szabályok alapján.
Szia Zoli, sziasztok Többiek, Azt gondolom a legtöbben jól ismeritek egymást, "régi motorosok" vagytok, viszont én jó sokáig csak olvasója voltam a fórumoknak, azt is elég hektikusan, mikor mennyi időm/kedvem volt, ill. mennyire aktívan tőzsdéztem. Azért úgy illik, legalábbis nekem úgy tanították, hogy bemutatkozom - röviden. A tőzsdéről empirikuson úton, autodidakta módon szedtem fel az eddigi tudásom, ami teljes őszinteséggel és realitással, a még nagyon kezdő kategóriába sorolható, de azért nem kell elmagyarázni mi az az EPS, EBIDTA vagy MACD. Eddig "konzervatív" befektetéseket kerestem, főleg fundamentális oldalról és csak és kizárólag a BÉT papírjaiban (MTEL, ELMŰ-ÉMÁSZ stb.) hosszabb távon, mivel sem a tudásom, sem az időm nem volt meg rövidebb, TA elemek igénylő (napi, heti) kereskedésekhez. Viszont a Covid által felerősített mozgások/lehetőségek újra aktívvá tettek és újra elkezdtem "tanulni", már TA alapon is, és rövid időtávú pozíciókat felvenni. Alapvetően a BÉT blue chipeket nézem, tanulmányozom funda/TA oldalról (de ha kell felülök speka pl.: CIG vonatra is, ergo nem vagyok "válogatós" :)) Főállás mellett, "hobbiból, kiegészítésnek" tőzsdézek, így vannak napok, időszakok, amikor kevésbe tudok aktív lenni. Amit én "szeretnék": 1. Őrülnék egy olyan platformnak, ahol érdemben tudjuk megvitatni a lehetőségeket, anélkül, hogy lehülyéznénk a másikat, mert a vágyaink, saját pozíciónk mást kíván meg (ez sok, legtöbb fórumon hiányzik és az érv nélküli szájkarate és végeláthatatlan kommentekre nem szeretném az időmet áldozni, mert mindig megjelenik egy vagy több troll) 2. Mivel - ha már tőzsdézésre adtuk a fejünket - pénzt szeretnénk keresni, tegyük ezt minél hatékonyabban! Az egyéni tudás mindig kevesebb, mind az össztudás, ezért osszuk meg azt és használjuk ki a win-win helyzetre. Ha szívesen vesztek a csapatban, akkor örömmel csatlakoznék! :) Bocs a hosszúra nyúlt irományért...
A visszatesztelés célja a kigondolt kereskedési szisztéma ellenőrzése. Működhet-e a gyakorlatban? Ha működhet, akkor pedig az optimalizálás. A magam részéről trenmeghatározásra használok sima mozgóátlago(ka)t. Ezeket a kereskedők nagy része használja. Egyrészt. Másrészt kocka vagyok. :) Nekem kell a szamárvezető, amihez konkrétan köthető a belépés. Innen pedig a matematikai be- és kilépést úgy értettem, hogy konkrét pontértékben határozom meg az SL és a TP értékeket. Ezek statisztikán, és a visszatesztek szerinti optimalizáción alapulnak. Az "érzésre" kereskedést meghagyom azoknak, akiknek erre van tehetségük - nekem nincs.
Néha - főleg ilyen borongós időben - majd érdemi észrevételekre is számíthatsz tőlem. Most egyelőre hagynám kibontakozni a dolgot, hogy lássam mire is fut ez ki. Felmerült bennem az is, hogy még csak nem is kérdezek, hogy esetleg ne tereljem más irányba a folyamatot.
De azért valami felmerült bennem és nem csak neked szól a kérdés hanem Nella is válaszolhat. Indikátor alapú, vagy matematikai? Ezen pontosan mit értetek? Hol a határ? Hisz tulajdonképpen minden indikátor matematika alapú. Ha te valamilyen "bonyolult" képlet alapján fogalmazol feltételeket, akkor az matematikai? Az ismert indikátorok is "képletek", csak azoknak már van "nevük".
Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő.
Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is...
Üdv a klubban! :) Az 1.1-ről fogok még a hétvégén írni, aztán részeredményeket is mutatok majd. Az Eur/huf-ot szerettem volna megvizsgálni, csak egyelőre nem volt rá kapacitás, Dax az megvan, de sok eredményt nem hozott. (A Dax ellenőrző szerepet tölt be nálam, mivel a tradingview-on a BÉT részvényei nem találhatóak meg. Erről majd még később lesz szó.)
Érdeklődve várom a továbbiakat. :) Én is készítek visszateszteket excelben. Leginkább az 1.1. és 1.2. pontoknál leírtakhoz hajazó stratit tesztelek (most éppen). Nyitás indikátor alapján. Kilépés matematikai. Korábban csináltam olyat, aminél a nyitás gyertyákhoz kapcsolódott, a kilépés szintén matekos. EUR/USD és Dax a figyelt instrumentumok, de én is olyasmit keresek, ami szinte mindenre alkalmazható. A Szentgrált nem találom, de részeredmények vannak. :)
Pedig igyekszem egyszerűen fogalmazni. :) Az eredményeket képekben és videókban fogom prezentálni, remélem, az könnyebben befogadható lesz. :DDD De a viccet félretéve, ha valakinek nem tiszta valami, kérdése van, az nyugodtan tegye fel. Ha tudok, akkor válaszolok. Ha pedig logikátlanságot, hibát vesztek észre, akkor pedig mindenképpen szóljatok!
A BT-ket Excelben csináltam, mivel eléggé kézre áll a használata. Sok előnye mellett sajnos van néhány hátránya is. Egyrészt egy idő után átláthatatlan a képletek halmaza, másrészt ciklusokat nehéz használni benne (nekem). [A közeli jövőben szeretnék tanulni programozást. Valamikor nagyon régen használtam Pascalt és C-ét néhány feladat megoldására, de az a tudás már nincs meg.]
Az elkészült bt-ket így csoportosítanám: 1. Indikátor alapúak. 1.1. Indikátor alapján történik a nyitás és a zárás,
tőkeáttételes termék kereskedésére, long és short irányba is. 1.2. A nyitás indikátor alapján történik, de a zárás már nem
(gyertya szám/idő vezérelt). Ez is tőkeáttételes termékhez készült, de nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, ezért már nem foglalkozom vele. Ha valakit érdekel, akkor
majd később írok róla. 1.3. A nyitás indikátor alapján történik, de a zárás már
nem. Szigorúan csak részvényre, csak long irányba! 2. „Szintek kereskedése” alapú: csak részvény, csak long
irányba, párhuzamosan futó ügyletek (naponta több szint vásárlása, eladása). A fentiek közül az 1.1-es lett a legrészletesebben
kidolgozva, de vannak eredményeim az 1.3-as és a 2-es bt-vel is.
Amikor elkezdtem a BT-vel foglalkozni, akkor volt nagyjából
egy cél, hogy kb. mit akarok elérni. Menet közben ez nyilván változott, de utólag
így foglalnám össze az elvárásaimat: 1. Valós körülmények között legyen alkalmazható. 2. Adjon egyértelmű szabályokat a belépésre. 3. Adjon egyértelmű szabályokat a kilépésre. 4. Legyen alkalmas a long és a short irányú kereskedésre is. 5. Alkalmas legyen tőkeáttételes termék vizsgálatára. 6. Legyen rövid és hosszú távon is eredményes 7. Legyen termékfüggetlen.
Néhány alap dolog, szájbarágósan és nagyvonalakban.
0. Miért van ez a topik? Néhány kedves Kollégának már jó régen megígértem, hogy
előbb-vagy utóbb nyitok egy backtesttel kapcsolatos topikot, ahol összegezni
lehet az ez irányú ismereteinek. Korábban az „OTP Mol Richter
Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja” című helyen írtam a
tapasztalataimról, de a fórum miatt azok a hozzászólások nem kereshetőek. Itt
egy helyen lesz minden.
1. Mi is az a backtest? Egyszerűen fogalmazva: kereskedési, befektetési ötlet,
szabályrendszer, stratégiai tesztelése múltbéli adatokon.
2. Milyen eszközzel? Kereskedelmi célprogrammal (Metatrader, Tradingview, Tradingsim, stb.),
saját programmal, excelben, papíron ceruzával és számológéppel, stb.
3. Mik kellenek még hozzá? 3.1. Múltbéli adatok: tőzsdéről lévén szó ez a különböző
tőzsdei adatokat jelenti, jellemzően a nyitó/max/min/záró árakat (OHLC), valamint
a forgalmat. 3.2. Szabályrendszer: ki- és belépési pontok
feltételrendszere jellemzően egy, vagy több indikátor alapján. Indikátorból
annyi van, mint égen a csillag: a legegyszerűbb mozgóátlagtól az Ichimoku Kinko
-Hyo-n át a Fisher transformig bármi szóba jöhet.
4. Kapott eredmények Fontos leszögezni, hogy bármelyik backtest eredménye nem
garancia a jövőbeli sikerre, hiszen a múltbéli adatokon alapszik. Ettől
függetlenül jó kapaszkodó lehet a tőzsdei kereskedésben.
Éppen gründolom a csapatot az arany shortos hordák leigázására. De nagyon úgy fest a dolog, hogy megérem még azt is, hogy a hivatalos, a bevallott infláció is 2 számjegyű legyen. De akkor mi marad?
Fontos tudnivaló (3): a topik eredeti címe az lett volna,
hogy „A nagy BT topik”.
A kedves, paranoiában szenvedő kollégák
tehermentesítése érdekében már most bevallom, hogy a BT az nem a backtest
rövidítése, hanem a „Bróker Topik”-é.
Szívesen. ;-)
Ennek figyelembevételével legyen szíves mindenki részt venni,
vagy nem venni a topik életében.
Fontos tudnivaló (1): eredetileg tisztán szakmai topiknak
szántam, de úgy alakult, hogy általános témák is előfordulnak majd. Mindenesetre a backtest-re vonatkozó írásaimat egy
hozzászólás-láncra fogom felfűzni, így visszakövethető lesz.
Backtest és ami mögötte van