Topiknyitó: zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:14

Backtest és ami mögötte van  

Kulcsszavakban: backtest, indikátorok, adatok, algoritmusok, programozás, matematika és persze a kapott eredmények…, valamint minden más, ami érdekli az erre járókat.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:15
#2
Fontos tudnivaló (1): eredetileg tisztán szakmai topiknak szántam, de úgy alakult, hogy általános témák is előfordulnak majd.
Mindenesetre a backtest-re vonatkozó írásaimat egy hozzászólás-láncra fogom felfűzni, így visszakövethető lesz.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:16
Előzmény: #2  zolifiazoli
#3
Fontos tudnivaló (2): a topikban való részvétel egyetlen feltétele az egymás tiszteletén alapuló, kulturált viselkedés. Köszönöm előre is mindenkinek.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 18. 21:17
Előzmény: #3  zolifiazoli
#4
Fontos tudnivaló (3): a topik eredeti címe az lett volna, hogy „A nagy BT topik”.
   
A kedves, paranoiában szenvedő kollégák tehermentesítése érdekében már most bevallom, hogy a BT az nem a backtest rövidítése, hanem a „Bróker Topik”-é.
   
Szívesen. ;-)
   
Ennek figyelembevételével legyen szíves mindenki részt venni, vagy nem venni a topik életében.
   
Sok sikert! :)
casual 2021. 02. 18. 22:26
Előzmény: #4  zolifiazoli
#5
És akkor ebből következik-e, hogy te bróker vagy? És az, hogy én?
kitsune
kitsune 2021. 02. 19. 06:51
#6
Jó reggelt! Erre a topikra vártam új év óta, örülök, hogy megvalósult. Remélem jó témákat sikerül majd összehozni, lesz nekem is pár ötletem.
kitsune
kitsune 2021. 02. 19. 06:52
Előzmény: #6  kitsune
#7
*újév
stolz
stolz 2021. 02. 19. 11:30
#8
Jó napot Brókerek!
stolz
stolz 2021. 02. 19. 11:32
Előzmény: #2  zolifiazoli
#9
Most akkor ide írhatok úgy, ahogy a másikban megszoktuk? :D
casual 2021. 02. 19. 11:35
Előzmény: #9  stolz
#10
Te bróker vagy? Mert hogy én vagy mi azok vagyunk-e, arra még nem jött megerősítés!
stolz
stolz 2021. 02. 19. 11:35
Előzmény: #10  casual
#11
Igen! Te is, én is és mindenki is, aki ide ír!
casual 2021. 02. 19. 12:05
Előzmény: #11  stolz
#12
Ez nekem nem logikus. Hogy fogjuk így a többieket megtéveszteni, ha ide írunk?
 
Persze, magamat szokott sikerülni, de azzal keveset keresek. :D
stolz
stolz 2021. 02. 19. 13:31
Előzmény: #12  casual
#13
:O
casual 2021. 02. 19. 14:28
Előzmény: #14  stolz
#15
Éppen gründolom a csapatot az arany shortos hordák leigázására. De nagyon úgy fest a dolog, hogy megérem még azt is, hogy a hivatalos, a bevallott infláció is 2 számjegyű legyen. De akkor mi marad?
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 19. 18:44
Előzmény: #5  casual
#16
Jó estét!
Nem gondoltam, hogy elsőre ilyen nehéz kérdéseket kapok. Egyelőre tartózkodom a választól. :D
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 19. 18:45
Előzmény: #9  stolz
#17
Megkérdeztem a pártbizottságot és azt mondták, hogy igen, írhatsz ide is úgy, Elvtárs! ;)
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 19. 18:51
#18

De félre a mókával, kezdődjék a munka.
   
Néhány alap dolog, szájbarágósan és nagyvonalakban.
   
0. Miért van ez a topik?
Néhány kedves Kollégának már jó régen megígértem, hogy előbb-vagy utóbb nyitok egy backtesttel kapcsolatos topikot, ahol összegezni lehet az ez irányú ismereteinek. Korábban az „OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja” című helyen írtam a tapasztalataimról, de a fórum miatt azok a hozzászólások nem kereshetőek. Itt egy helyen lesz minden.
   
1. Mi is az a backtest?
Egyszerűen fogalmazva: kereskedési, befektetési ötlet, szabályrendszer, stratégiai tesztelése múltbéli adatokon.
   
2. Milyen eszközzel?
Kereskedelmi célprogrammal (Metatrader, Tradingview, Tradingsim, stb.), saját programmal, excelben, papíron ceruzával és számológéppel, stb.
   
3. Mik kellenek még hozzá?
3.1. Múltbéli adatok: tőzsdéről lévén szó ez a különböző tőzsdei adatokat jelenti, jellemzően a nyitó/max/min/záró árakat (OHLC), valamint a forgalmat.
3.2. Szabályrendszer: ki- és belépési pontok feltételrendszere jellemzően egy, vagy több indikátor alapján. Indikátorból annyi van, mint égen a csillag: a legegyszerűbb mozgóátlagtól az Ichimoku Kinko -Hyo-n át a Fisher transformig bármi szóba jöhet.
   
4. Kapott eredmények
Fontos leszögezni, hogy bármelyik backtest eredménye nem garancia a jövőbeli sikerre, hiszen a múltbéli adatokon alapszik. Ettől függetlenül jó kapaszkodó lehet a tőzsdei kereskedésben.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 19. 19:00
Előzmény: #18  zolifiazoli
#19
Amikor elkezdtem a BT-vel foglalkozni, akkor volt nagyjából egy cél, hogy kb. mit akarok elérni. Menet közben ez nyilván változott, de utólag így foglalnám össze az elvárásaimat:
1. Valós körülmények között legyen alkalmazható.
2. Adjon egyértelmű szabályokat a belépésre.
3. Adjon egyértelmű szabályokat a kilépésre.
4. Legyen alkalmas a long és a short irányú kereskedésre is.
5. Alkalmas legyen tőkeáttételes termék vizsgálatára.
6. Legyen rövid és hosszú távon is eredményes
7. Legyen termékfüggetlen.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 19. 19:35
Előzmény: #19  zolifiazoli
#21
A BT-ket Excelben csináltam, mivel eléggé kézre áll a használata. Sok előnye mellett sajnos van néhány hátránya is. Egyrészt egy idő után átláthatatlan a képletek halmaza, másrészt ciklusokat nehéz használni benne (nekem). [A közeli jövőben szeretnék tanulni programozást. Valamikor nagyon régen használtam Pascalt és C-ét néhány feladat megoldására, de az a tudás már nincs meg.]
   
Az elkészült bt-ket így csoportosítanám:
1. Indikátor alapúak.
1.1. Indikátor alapján történik a nyitás és a zárás, tőkeáttételes termék kereskedésére, long és short irányba is.
1.2. A nyitás indikátor alapján történik, de a zárás már nem (gyertya szám/idő vezérelt). Ez is tőkeáttételes termékhez készült, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért már nem foglalkozom vele. Ha valakit érdekel, akkor majd később írok róla.
1.3. A nyitás indikátor alapján történik, de a zárás már nem. Szigorúan csak részvényre, csak long irányba!
2. „Szintek kereskedése” alapú: csak részvény, csak long irányba, párhuzamosan futó ügyletek (naponta több szint vásárlása, eladása).
A fentiek közül az 1.1-es lett a legrészletesebben kidolgozva, de vannak eredményeim az 1.3-as és a 2-es bt-vel is.
stolz
stolz 2021. 02. 19. 20:56
Előzmény: #17  zolifiazoli
#22
Köszönöm! Éljen a Párt! :))
stolz
stolz 2021. 02. 19. 20:58
Előzmény: #21  zolifiazoli
#23
Ez elég tudományosan hangzik,remélem én is megértem majd. :D
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 19. 21:11
Előzmény: #23  stolz
#24
Pedig igyekszem egyszerűen fogalmazni. :)
Az eredményeket képekben és videókban fogom prezentálni, remélem, az könnyebben befogadható lesz. :DDD
De a viccet félretéve, ha valakinek nem tiszta valami, kérdése van, az nyugodtan tegye fel. Ha tudok, akkor válaszolok.
Ha pedig logikátlanságot, hibát vesztek észre, akkor pedig mindenképpen szóljatok! 
casual 2021. 02. 19. 22:15
Előzmény: #24  zolifiazoli
#25
Logikátlanság: visszajöttél, tehát még nincs meg a szent grál. :)
 
De ha többet is elárulsz, akkor majd jól szétcincáljuk. :D
Nella_ 2021. 02. 20. 06:50
Előzmény: #21  zolifiazoli
#26

Érdeklődve várom a továbbiakat. :)
Én is készítek visszateszteket excelben. Leginkább az 1.1. és 1.2. pontoknál leírtakhoz hajazó stratit tesztelek (most éppen). Nyitás indikátor alapján. Kilépés matematikai.
Korábban csináltam olyat, aminél a nyitás gyertyákhoz kapcsolódott, a kilépés szintén matekos.
EUR/USD és Dax a figyelt instrumentumok, de én is olyasmit keresek, ami szinte mindenre alkalmazható.
A Szentgrált nem találom, de részeredmények vannak. :)
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 08:04
Előzmény: #26  Nella_
#27
Üdv a klubban! :)
Az 1.1-ről fogok még a hétvégén írni, aztán részeredményeket is mutatok majd.
Az Eur/huf-ot szerettem volna megvizsgálni, csak egyelőre nem volt rá kapacitás, Dax az megvan, de sok eredményt nem hozott. (A Dax ellenőrző szerepet tölt be nálam, mivel a tradingview-on a BÉT részvényei nem találhatóak meg. Erről majd még később lesz szó.) 
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 08:05
Előzmény: #25  casual
#28
Köszönöm, tudtam, hogy rád számíthatok, ha le kell csapni a magas labdákat. :D
casual 2021. 02. 20. 08:50
Előzmény: #28  zolifiazoli
#29
Néha - főleg ilyen borongós időben - majd érdemi észrevételekre is számíthatsz tőlem. Most egyelőre hagynám kibontakozni a dolgot, hogy lássam mire is fut ez ki. Felmerült bennem az is, hogy még csak nem is kérdezek, hogy esetleg ne tereljem más irányba a folyamatot.
 
De azért valami felmerült bennem és nem csak neked szól a kérdés hanem Nella is válaszolhat. Indikátor alapú, vagy matematikai? Ezen pontosan mit értetek? Hol a határ? Hisz tulajdonképpen minden indikátor matematika alapú. Ha te valamilyen "bonyolult" képlet alapján fogalmazol feltételeket, akkor az matematikai? Az ismert indikátorok is "képletek", csak azoknak már van "nevük".
 
Alapelvem az, hogy túl indikátorokra (az ismertekre) ezért is nincs szükség: a gyertyák mindent tartalmaznak. Indikátoroknak szemléltetési célból látom a hasznát, rögtön ott van az információ, de egy gyakorlottabb szem ezeket "rögtön" számolja vagy "érzi" a gyertyaképek alapján. Persze nem annyira tökéletesen és pontosan, de végül is ezek az indikátorok egyébként sem objektívek, körülbelüli értékük is elegendő.
 
Aztán még az is kérdés számomra, hogy a topic célja (konkrét) BT stratégiák kielemzése, esetleg csiszolgatása, vagy új feltételek (nyitó/záró) megtalálása, vagy szó lehet egyáltalán ezek létjogosultságáról, valódi céljáról, eredményeiről és korlátairól is, vagy hovatovább természetéből fakadó szükségszerű kudarcáról is...
Nella_ 2021. 02. 20. 09:37
Előzmény: #29  casual
#30

A visszatesztelés célja a kigondolt kereskedési szisztéma ellenőrzése. Működhet-e a gyakorlatban? Ha működhet, akkor pedig az optimalizálás.
A magam részéről trenmeghatározásra használok sima mozgóátlago(ka)t. Ezeket a kereskedők nagy része használja. Egyrészt. Másrészt kocka vagyok. :) Nekem kell a szamárvezető, amihez konkrétan köthető a belépés. Innen pedig a matematikai be- és kilépést úgy értettem, hogy konkrét pontértékben határozom meg az SL és a TP értékeket. Ezek statisztikán, és a visszatesztek szerinti optimalizáción alapulnak.
Az "érzésre" kereskedést meghagyom azoknak, akiknek erre van tehetségük - nekem nincs.
kukacponthu 2021. 02. 20. 10:32
#31
Udvozlet a topikgazdanak es a tobbieknek is!
Ha lehet es befogad, jonnek...
Alex_001 2021. 02. 20. 11:04
#32
Szia Zoli, sziasztok Többiek,
Azt gondolom a legtöbben jól ismeritek egymást, "régi motorosok" vagytok, viszont én jó sokáig csak olvasója voltam a fórumoknak, azt is elég hektikusan, mikor mennyi időm/kedvem volt, ill. mennyire aktívan tőzsdéztem.
Azért úgy illik, legalábbis nekem úgy tanították, hogy bemutatkozom - röviden.
A tőzsdéről empirikuson úton, autodidakta módon szedtem fel az eddigi tudásom, ami teljes őszinteséggel és realitással, a még nagyon kezdő kategóriába sorolható, de azért nem kell elmagyarázni mi az az EPS, EBIDTA vagy MACD. 
Eddig "konzervatív" befektetéseket kerestem, főleg fundamentális oldalról és csak és kizárólag a BÉT papírjaiban (MTEL, ELMŰ-ÉMÁSZ stb.) hosszabb távon, mivel sem a tudásom, sem az időm nem volt meg rövidebb, TA elemek igénylő (napi, heti) kereskedésekhez. Viszont a Covid által felerősített mozgások/lehetőségek újra aktívvá tettek és újra elkezdtem "tanulni", már TA alapon is, és rövid időtávú pozíciókat felvenni. Alapvetően a BÉT blue chipeket nézem, tanulmányozom funda/TA oldalról (de ha kell felülök speka pl.: CIG vonatra is, ergo nem vagyok "válogatós" :)) Főállás mellett, "hobbiból, kiegészítésnek" tőzsdézek, így vannak napok, időszakok, amikor kevésbe tudok aktív lenni.
Amit én "szeretnék":
1. Őrülnék egy olyan platformnak, ahol érdemben tudjuk megvitatni a lehetőségeket, anélkül, hogy lehülyéznénk a másikat, mert a vágyaink, saját pozíciónk mást kíván meg (ez sok, legtöbb fórumon hiányzik és az érv nélküli szájkarate és végeláthatatlan kommentekre nem szeretném az időmet áldozni, mert mindig megjelenik egy vagy több troll)
2. Mivel - ha már tőzsdézésre adtuk a fejünket - pénzt szeretnénk keresni, tegyük ezt minél hatékonyabban! Az egyéni tudás mindig kevesebb, mind az össztudás, ezért osszuk meg azt és használjuk ki a win-win helyzetre. 
Ha szívesen vesztek a csapatban, akkor örömmel csatlakoznék! :)
Bocs a hosszúra nyúlt irományért...
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:12
Előzmény: #29  casual
#33
"Most egyelőre hagynám kibontakozni a dolgot, hogy lássam mire is fut ez ki."
Pontosan még én sem tudom. :) De mivel megígértem, betartom.
   
"De azért valami felmerült bennem és nem csak neked szól a kérdés hanem Nella is válaszolhat. Indikátor alapú, vagy matematikai?"
A "matematikai" kifejezés szerintem sem ül itt, hiszen az egész matematika. Az indikátorokig még nem jutottam el, de a tisztánlátás kedéért, nekem szinte minden indikátor. A sima mozgó átlag is, az RSI is, a Stochastic is, stb. Sőt, van olyan "indikátorom", ami a különböző gyergyamintázatokat (fordulópont, három fehér katona, doji, stb.) figyel, viszont matematikai szabályok alapján.
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:15
Előzmény: #29  casual
#34
Az utolsó két bekezdésre este vagy holnap fogok válaszolni. A harmadikban szereplő felvetéseket különösen fontosnak tartom, örülök is, hogy már ilyen korán előjöttek. :)
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:16
Előzmény: #31  kukacponthu
#35
Mindenkit örömmel látunk itt. :)
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 12:20
Előzmény: #32  Alex_001
#36
Szia!
Örülök, hogy ideértél! :)
A nagy többség kb. ezt az útvonalat járta be, mi te. Nyilván vannak öszönös zsenik, vagy szerencsések, akiknek egyből megy minden könnyedén, de a tanulópénzt a többség megfizeti így vagy úgy.
casual 2021. 02. 20. 12:29
Előzmény: #30  Nella_
#37
Értem én, lehet rosszul fogalmaztam. Én is keresem a minél pontosabban megfogalmazható belépési feltételeket, az "érzés" alatt azt értem, hogy pl. sokan használnak mondjuk mozgóátlagokat, ahogy említetted is, és előszeretettel teszik a grafikonra ezeket, mint valami új információ, holott ez csak a már meglévők más formában történő szemléltetése. 
casual 2021. 02. 20. 12:42
Előzmény: #34  zolifiazoli
#38
Magas labda 2: utolsó két és a harmadik? Találtam metszetet. :D
 
De majd jönnek még a felvetéseim, vannak bőven. lehet én leszek itt a feketebárány...
zolifiazoli
zolifiazoli 2021. 02. 20. 13:09
Előzmény: #38  casual
#39
Szőrt, s szálat hasogatunk itt, kérem? :D
kukacponthu 2021. 02. 20. 14:38
Előzmény: #31  kukacponthu
#40
Szuper!
EURHUF most nagyon trukkos, borzalmasan beszukult es ebben a szuk savban igen intenziven ugral...ami azt jelenti, hogy el!
Fent a 359,50, mint a beton, lent a 358,10, mint a fagyott jeg, am elobb-utobb szint kell vallania...varnek egy 356 koruli leszurast es onnan egy ujabb fel, ahonnan nekimegy ujra a 359,50-nek...
Ha romlik a hangulat, akkor eleg valoszinu, mint kes a vajon, ugy megy at ezen a szinten.
Allamhaztartas romokban, allamadossag szinten, csak a mutyi epitkezesek futik a gazdasagot...
Szuk sav: 357,40 - 359, 50
Szelesebb: 353, 50 - 361,30
Extra szeles: 346 - 368
Ami valoszinusitheto, nem cel eros forint mellett lehivni az EU penzeket, azonban jovore valasztas. Nem lepne meg egy Q3 indulo forinterosodes ennek fenyeben.

Topik gazda

zolifiazoli
zolifiazoli
2 4 5

aktív fórumozók