Sziasztok! Teljes kezdő vagyok benne, egy Donchian alapú indikátort szeretnék írni, az afl alap megvan, csak a periódusnál elakadtam. Nekem nem fix periódus kellene, hanem olyan ami egy minimum értékről a gyertyák számával növekszik a maximum értékig, ha meg közben lesz egy buy vagy sell jel, akkor visszaáll a minimum értékre. Mivel lehet ezt megoldani, mert nem találtam hasonló kódot
http://www.amibroker.com/download.html (de ezt csak 3 hetig tudod hasznalni!); mert utana lejar az ingyenes hozzaferes... egyebkent 280$ nem hiszem hogy komoly problema lenne, mert ha igen akkor nem vagyok biztos benne hogy a piacon kellene probalkozni... adatok sokkal erdekesebb problema; mert megfelelo minosegu adatok penzbe kerulnek, raadasul nagyon nem egyszeru jo minosegu adatokat szerezni....nehany szaz $-ert meg tudod venni 1990-ig; de ha mondjuk 1950-tol szeretned az mar kozel 800$-ba kerul.... egyebkent igazan nincs ertelme 30-35 evnel hosszabb idotavot vizsgalni, mert a vilag tul sokat valtozik fel generacio alatt.Aminek inkabb jelentosege van hogy milyen minosegu adatokat hasznalsz, peldaul az adataid tartalmazzak azokat a cegeket is amik tonkre mentek ill. kivezetesre kerultek stb.stb... (ennek csupan azert lehet jelentosege, mert ha olyan adatokat hasznalsz ahol a delisted securities and delisted stock-okat nem tartalmazza) akkor lenyegesen jobb eredmenyeket fogsz kapni az elemzeseid soran mintha olyanokat is vizsgalnal amik tonkre mentek ill. kivezetesre kerultek a piacrol.... (most olyan finomsagokba bele sem megyek, hogy nem biztos hogy a megbizasod teljesul ill. hogy milyen aron stb.stb.) Ezen rengeteg befekteto ill. kereskedo elcsuszik, hiszen nem kalkulalnak azzal hogy elore nem tudjuk hogy melyik ceg kerul kivezetesre vagy megy csodbe. (en meg nem vagyok 2 evtizede a piacon de lattam mar jo nehany ceget eltunni) es valoszinuleg ez a jovoben is elo fog fordulni...
Az Amibroker programra lenne szükségem a szabad változatra.Amíg 32 bites volt a gépem simán le tudtam tölteni,de most,hogy 64 bites ez nem igazán megy .Ha tudna valaki segíteni jó lenne.Egy nyúlfarknyi Magyar nyelvű változat megvan ,de énnekem olyan kell amiben a grafikon az Amerikai tőzsde adatokat1920- tól mutatja ,mondjuk 2014 ig.
Koszi a valaszt; Igazan nem keresek ujabb programot, mert azokat a kutato munkakat, analiziseket amelyekkel en foglalkozom azt az amibroker remekul kiszolgalja; persze ez nem jelenti azt hogyha talalnek 1 jobb programot akkor azzal nem ismerkednek meg szivesen,de egyeore meg nem talatam jobbat. Persze az erdekelt es erdekel, hogy mo-on hanyan hasznaljak az amibrokert, persze csak kivancsisagbol. Metatradert igazan nem szeretem, ha muszaly alkalmazom,de ha nem muszaly kerulom. Motivewave-re ranezek a kovetkezo hetekben, az ajanlasod miatt. Adatszolgaltatassal kapcsolatban; nem igazan szeretem kutato munkara, analizisre ill. kereskedesre hasznalni a brokerek altal kozolt adatokat. Szoval a piaci adatokat en olyan szolgaltatotol szeretem kapni aki nem erdekelt semmilyen modon az adatok modositasaban.Ugye 1 adat szolgaltatotol kapott adat es 1 broker ill. CFD szolgaltatotol szerzett adat kozott eleg nagy kulonbseg van velemenyem szerint.Kereskedeseim volumene meghaladja a legtobb brokernel szinte az osszes piaci adat azzonali hozzafereset,de nem szeretek erdekelentetet kialakitani. Azzal nincs gondom, hogy pl. az interactivebroker a megbizasaim jelentos reszet kisebb csomagokban, reszenkent teljesiti...de az adatokat nem toluk szerzem.(nalam ez 1 szabaly, mint ahogy az is hogy a brokereknek megbizasokkal es idoben kell elnyerni a bizalmamat, minden broker jelent 1 bizonyos fajta kockazatot). Tisztaban vagyok vele, hogy az algok megjelenesevel rengeteg megbizas kerul be az ajanlati konybe veteli es eladasi oldalon, majd ezek nagy resze mielott teljesulne torlodik,de mivel en nagyon ritkan megyek 1H ala igy igazan a feltupirozott informaciok nem zavarnak mert csak a teljesult megbizasokkal foglalkozom. Ahogy 1 regi motoros kereskedotol hallottam (es velemenyem szerint nagyon is igaz): Nem zavarja az algok megjelenese a kereskedesben??? -3 dolgot tehet 1 kereskedo: vasarolhat, eladhat ill. nem csinal semmit (csak figyeli a piacot). Algok sem tudnak ennel tobbet! Az igaz hogy gyorsabbak es kisebb idohorizonton nem lehet felvenni veluk a versenyt, mert 1 elore kalkulalt megbizas kiadasahoz 1 embernek szuksege van 0,1-0,2sec-re; es az is igaz hogy mivel likviditast szolgaltatnak a piacnak igy joval tobb rebate-re tesznek szert mint mondjuk en vagy a cegem,de napos idotavon semmivel nem tudnak tobbet mint 1 ember. Legyen szep hetveged!
Szia, röviden: AFL-lel tíz éve foglalkoztam picit, amikor még
BÉT-en voltam és az Amibroker élőben kapta az adatokat chart-elemzéshez.
Messze nem ástam bele magam akkor olyan mélyen,. hogy programozást
tekintve kihasználjam a lehetőségeket, amit már akkor is támogatott
(meglevő kódok módosításában/testreszabásában gyakorlatilag kimerült).
Komolyabb fejlesztéseket önálló SQL-lel kombiinált WinAPI alkalmazásként illetve
Metatrader alá írtam különféle dolgokat MQ4-ben. Ezek döntéstámogató
célprogramok voltak, némelyik eléggé komplex logikával (van köztük olyan
egyszerű de hasznos audio-vizuális is, ami ingyenesen elérhető a neten,
több ezren használják már a világban).
A Te dolgodat
illetően szerintem az a kérdés, hogy mi a szűk keresztmetszet, ami miatt
más platformot/eszközt keresel. Töltsd le pl. a Motivewave-t és próbáld
ki, mit/hogyan támogat abból, amit szeretnél. Komoly moduláris platform
széleskörű broki/adatszolgáltató támogatással (Interactive Brokers,
FXCM köztük van) kiváló elemzőeszközökkel, SDK-val.
Nem igazan kereskedek futures-t...(arra talan jo lenne a ninja). Kereskedeseim 80-90%-a a rv es etf piacon tortenik (ott interactivebrokers-t hasznalom koltseg megtakaritas miatt [~200 kereskedes 80-90% az ~320-360megbizas/ev es mivel minimum 5-10$-t tudok sporolni megbizasonkent ez 1 normalisabb penz amit nem kell megkeresni ujbol a piacon]); IGmarkets hasznalom CFD es egyebb rovidebb tavu pozikra, short stb.stb; ezen kivul meg idonkent hasznalom axatradert es fxcm-t idonkent. Elemzesre,kutato munkara, analizisre pedig amibroker-t hasznalom lassan mar 5 eve.Adatokoat nyilvan nem a brokerektol, cfd szolgaltatotol hanem norgate data-tol onnan is az NDU Beta-t hasznalom. Erdekelne a tapasztalatod az elso 3-al kapcsolatban,de nem surgos, amikor van ra idod ill. hogy menyire ismert szamodra az AFL program nyelv; ill. milyen gyakran hasznalod.
Amibroker, Motivewave, Ninja, TraderStudio, Thinkorswim, TradeStation, MultiCharts. Kérdés, hogy mik az elvárásaid. Az első hárommal van tapasztalat (és van még kettő, ami hullámelmélet specifikus, azokat nem promózom, ráadásul az egyik már nem elérhető). Számomra az elemzés támogatás a legfontosabb és a programozhatóság.
koszi a valaszt, mondjuk erdekelne milyen alternativakra gondolsz....??? Nem igazan ismerem a ninja tradert, nem mondom hogy sose lattam a hasznalatat, de kivancsi lennek, hogy programozott kereskedes, analizis es kutato munkaban mennyire van segitsegedre???
Miert gondolod, hogy kihaloban? regi oreg motorosok, es tapasztaltabbja szerintem hasznalja, mondjuk lehet hogy nem jarnak errefele. Tudsz esetleg jobbat, mert en nem, mar ha nem befektetesi banknak dolgozik az ember...
Helló Most cseréltem le a gépemet 64 bitesre. A gondom az ,hogy eddig a petiexportal szedtem ki az adatokat a petiből az amibrókerbe. A gépem már 64 bites a petiexport csak 32 biten megy. Hogyan lehet megoldani petiből az adatok importálását az amibrókerbe ? Fizetek is ha valaki megcsinálja nekem ! Köszönöm a válaszokat előre is. Péter
Segítséget szeretnék kérni.
fel kellet raknom az új peti-t mert a régi nem indult már el, 32bites volt win7-en.
az új peti viszont 64 bites, és nem kommunikál a peti exportal.
Mi tudok tenni hogy menjen?
köszönöm
var oAB = WScript.CreateObject("Broker.Application");
Ticker = oAB.ActiveDocument.Name;
AB = new ActiveXObject("Broker.Application");
ADS = AB.Documents;
Tud valaki olyan plugin-t mondani, amilyen a PETI volt, amivel BÉT adatokat lehet online "bekötni" az Amibrokerbe?
Törölt felhasználó2015. 11. 22. 22:11
Törölt hozzászólás
#932
Törölt felhasználó2015. 09. 23. 10:51
#931
Napi Amibroker bejegyzésbe a következő kis skriptet szánom.
Leírás:
Mindig <sokat> gondolkoztam azon, hogy mi a trend.
És erre valószínűleg sokféle közelítés, becslés
módszer létezik
Én viszont most a következőre gondoltam <alább a kód is szerepel>
Nézzük meg azt, hogy melyik irányba (föl/le) történik nagyobb mozgás
Nyilván amelyik irányba az a fő irány, az erősebb irány.
Tehát nézzük meg, hogy a záróár egy adott minimumtól távolodott-e
jobban el, vagy egy adott maximumtól.
Ha az adott minimumtól jobban elrugaszkodott akkor föl, ha a maximumtól
rugaszkodott el jobban lefelé akkor le.
Tulajdonképpen ennyi, lehet összevetni más módszerekkel,
- mozgóátlag, momentum indikátor, szalag, stb
Amiben ez engem segít:
- néha nem egyszerű eldönteni, hogy merre az arra,
milyen irányba is kéne kereskedni, merre van az előny, stb
erre gondoltam kidolgozni magamnak egy egzakt szabályt
// Magyarázat a hc = HHV( ch, x ) és az lc = HHV( cl, x ) sorhoz
Mindkettő azt nézi, hogy mi az adott szakaszon (x) a maximuma
a (1) záróár és a szakaszon mért maximum és a (2) záróár
és a szakaszon mért minimum különbsége között.
Szia,
Így ebben a formában erre én nem tudok megoldást. Nálam például az adatok ha kötésfile-ból jönnek nem jelentkezik a probléma, amit leírtál.
Ettől függetlenül arra amit leírtál nem tudok
megoldást. Ha egyszer az adatok már bekerültek
egy fajta időformátumban akkor az adatokat lehet
manipulálni ( a 17:00 ás záróár megkaphatja
a 17:30-as záróértéket ) de a tömb megfelelő
elemét (17:30) nem tudod kivenni,
ezáltal megdőlt az elmélet és marad egy
fölösleges gyertyád.
Talán egyszerűbb lenne kétféle formában bevinni
az adatokat egy (úgy ahogy eddig,
és egy 2H-4H formában, ahol a záróárat
manipulálhatod egy külső programban,
és AmiBrokrben is)
Ekkor két OTP ticker name lenne az adatbázisban
egy OTP és egy OTP2H, vagy OTP4H
Ha én csinálnám, valószínűleg ezt a megoldást
választanám.
Ettől függetlenül lehet, hogy van olyan
amibroker függvény ami kivesz adott időhöz
tartozó adatokat, én nem ismerek ilyet
illetve feleslegesen bonyolult ahhoz
képest ha 2 ticker name alatt viszem be
azonos instrumentum különböző idősíkú
adatait
Egyébként az intervallumok (timeframek)
között AmiBrokerben érdemes ennek a függvénynek
a használatát fontolóra venni
// Ha a TimeFrame 2 órás
if( Interval() == 7200 ){ valami; }
// Ha a TimeFrame 1 órás
if( Interval() == 3600 ){ valami; }
Függvények segítségével érhetsz el, adott timeframen
kívül eső adatokat, vagy adott indikátor
értékét kiszámolhatod a másik timeframen
és visszatérhetsz vele a adott idősíkra
(pl. 1 órás charton a 4 órás MACD())
Ugyan így másik timeframe nyitó, záró, high, low
értékeit is el tudod érni, lásd TimeFrameGetPrice() help.
De ezek szerintem még mindig bonyolultabb
megoldások, mintha két tickerben tárolnám
ugyan annak az instrumentumnak az különböző
hosszú adatait
Kosz, ezt a Day Session filter dolgot, valamint a Trading hours beallitast probaltam. Ezzel elertem azt, hogy az 1) problemaban leirt gyertyaduplazodas megszunt.
De egyelore nincs elorehaladas abbol a szempontbol, hogy M30-on es H1-en szeretnek kulonallo zarokotest latni, H2 es H4-en viszont azt szeretnem, hogy a zaroar beleolvadjon az utolso gyertyaba. Semmikepp nem szeretnem a zaroarat, mint informaciot elvesziteni (akar ki is torolhetnem oket az adatsorbol, meg AB-be valo betoltes elott).
Filtering menupontban ->
End 16:30 (vagy ami az adataid alapján az utolsó még nem zárószakaszos kötés)
Azért írtam mert 2009-ben például a BÉT-en még
16:30 volta a zárás és 16:35 kor jött létre
a napi záróár
Nem emlékszem pontosan mikor volt az átállás
17:00/17:05-re, úgy emlékszem 2012-ben
Ha ez utáni adatokat akarsz bevinni
akkor leírásban a
Filtering menupontban -> Show day session only
Trading hours Day Session (RTH)
Start 9:00
End 17:00
File -> DataBase Settings -> A felugró ablakban Intraday Settings
Filtering menupontban -> Show day session only
Trading hours Day Session (RTH)
Start 9:00
End 16:30 (vagy ami az adataid alapján az utolsó még nem zárószakaszos kötés)
Click -> OK
Click -> OK
Ha még nem importáltad az adatokat akkor tedd meg,
Ha már importálva vannak az adatok, akkor
a View menü -> Filtering menüpontjában
Show Day Session only (RTH)
menüpontot válaszd
Azt hiszem ez segíteni fog. Ezzel még mindig
csak azt érted el, hogy a zárószakaszban létrejött záróár, ne legyen a charton.
Törölt felhasználó2015. 09. 12. 17:22
#926
Elkezdtem intraday datat betoltogetni AmiBrokerbe, de egyelore elakadtam ott, hogy hogy interpretaljam a BET zaroarat.
A baj az, hogy a BET kereskedesi ideje 9:00-17:15, es igy van egy "utolso" kotes, a zaroar, ami elrontja az oras, stb. chartok indikatorait, mert egy nulla testu gyertyat rak be, amit valahogy hozza kellene "noveszteni" a legutolso gyertya testehez. Na, ezt hogy kell csinalni?
Egyelore ket bajom van:
1) Ugy tunik, akarmit is csinalok, M15 charton az elso vagy az utolso gyertya duplazodik. Ez miert van? Nem nagyon hasznalok M15 chartot, de eleg zavaro.
2) Ha nagyobb tf-re kapcsolok, akkor elvben minden jo, M30-on illetve H1-en talan kifejezetten kivanatos, hogy az utolso kotes egyetlen nulla testu, nagy forgalmu gyertya legyen, de H2-H4-en mar tul sok zajt csinal, es elrontja az indikatorokat. Szoval, H2-H4-en mar ossze kene noveszteni az utolso gyertyaval a zaroarat.
Itt egy "jatek" OTP adatsor, kiserletezni (YMD-Time-Open-Close-Low-High, ez a Markersbol jon):
Akkor elég ha az első ablakban változtatsz az adatokon
A második ablak//chart már az első chart adatait kapja meg és használja.
Ennek az az előnye, hogy nem kell kétszer beállítanod az adotkat
És szemmel követheted a változásokat.
Az Equity() függvény ennek a Királya.
Az Equity() ugyanis az kereskedési egyenleget számolj. Valós időben.
Tehát ha bármit változtatsz a beállításokon
azonnal látod, hogyan változott meg az egyenleged.
Ami még fontosabb, a hozamgörbe karakterisztikája.
e = Equity( 1 );
Plot( e, "Equity", colorWhite );
Előtte alaposan tanulmányozd az Equity() függvény leírását =/ help
Ha jól emlékszem a kérdésed az volt, hogy tudsz átvinni
adatokat az egyik .afl-ből a másikba.
A megoldás a StaticVarSet(), StaticVarGet()
függvény körül van.
Mire használhatod?
Nagyon gyakran használom arra, hogy egy jól,
komplex módon megírt (bármiből) egy egy adatot
átvigyek egy másik chartra.
Ha például van egy kereskedési rendszered,
amiben szerepel egy indikátor, vagy valami
ami a vételi eladási szignálokat generálja
akkor érdemes, érdekes lehet ezt azonnal átvinni
egy másik ablakba.
Két előnyöd van a 'többi' programmal szemben
1 - realtime
- mit jelent ez?
- bármilyen beállítást eszközölsz ha változtatsz,
rajta akkor a változás eredményét azonnal látod
2 - már egyszer leírtam,
- ezt a programot nem kereskedésre találták ki.
Hidd el a legtöbb AmiBroker user nem ezen a programon keresztül kereskedik.
Nem erre való.
Ennek a programnak az igazi erőssége a Backtest.
Bármit leprogramozol. És leellenőrzöd.
Ez a program erre való.
Tehát amit én kihagytam a tematikámból
és méltatlanul alá becsületem az a kockázat
kezelés.
Ezért a következőt ajánlom a figyelmedbe.
Az AmiBroker Help-je egészen jó. Sok példát
találsz benne egy egy függvényre.
Amiben segíteni tudok, hogy megmondom, merre nézelődj.
Ha az AFL Editor-ban beleálsz bármelyik függvéynbe és F1-et nyomsz lejön az adott függvény Help menüje. Magyarázat és példa.
Csak így lehet megtanulni.
Sajnos a függvények többsége olyan, hogy nem egy vagy két de elég sok beállítása van.
Ezeket csak a help menüből tudod meg. Nagyon sok apróbetűs rész van, de ha megérted őket akkor bármilyen, és tényleg bármilyen stratégiát leprogramozhatsz.
Azt ajánlom a következő függvényeket nézd át alaposan.
Sajnos egy rendes rendszertesztnél ez a minimum amit be kell állítani
// Csapdák
Amelyeket elkövettem. Tőke kezelés.
Visszaforgatod, vagy nem.
pl. egy rendszer ami éves szinten 20%-t eredményez de visszaforgatja a nyereséget egy 10 éves teszten verni fogja azt a rendszert, ami éves szinten 30%-ot eredményez de nem forgatja vissza a tőkét.
SetPositionSize(); és SetOption("InitialEquity");
Ha ezekbe beleásod magad megérted, hgoy hasonlíts össze két kereskedési rendszert.
Hogy állítsd be őket úgy, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek.
// -----------------------------------------
// És akkor most egy kis amibroker
// 001.afl
hossz = param("hossz", 14, 3, 21, 1);
r = RSI( hossz );
Buy = iif( r > 50 );
StaticVarSet("r", r);
StaticVarSet("hossz", hossz);
StaticVarSet("Buy", Buy);
// Ezt a három változót fogod átadni a kövekező AFL-nek
Napi adatokat a stooq.com weboldalról is letölthetsz. Nem tudom mennyire pontosak.
Irigylésre méltó ha C-ben programozol,
gyakorlatilag nyitva áll előtted a világ;
Az EXCEL csak parasztvakitas (hogy barki meg tudja csinalni maganak), valojaban nekem egy C program csinalja a konverziot, ami sajnos nem is OHLC USD/HUF-ot, hanem csak MNB kozeparfolyamot hasznal. De tegnaptol letolti maganak az EOD adatokat. Jogos a felvetesed, hogy esetleg importalhatnek forex chartokat AmiBrokerbe, es akkor pontosabb kepet kaphatnek, mint MNB kozeppel.
Nem tudom, te TA-val foglalkozol-e, de OTPUSD charton 2015 januarja kornyeken jol latszik egy szep fulescsesze, tole balra egy markans le-hullam, 16USD koruli bazis.
Most pedig, mar negy honapja, w1 EMA(200) korul van bazisepites (22USD nyakvonalu fulescsesze), month1 charton tankonyvi. Ez is inkabb USD charton latszik, a HUFon tul magas a masodik pup.
Szoval, akar meg hasznos is lehet ez valakinek. Koszi.
Azert elso kiserletkent nem volt rossz az elozo sem. Hajra.
Törölt felhasználó2015. 09. 02. 22:05
#919
Q: How to import end-of-day (EOD) data into AmiBroker automatically?
A:
0) Start AmiBroker
1) Get an EOD data file, called PATHOTP.txt
2) Create a format-file with Import Wizard, called Portfolio.format, mathching the columns of your source file, OTP.txt
3) Create a 3-line .js file (see far below), and run it (while AmiBroker is running).
===
Ez a bejegyzes leirja, hogy hogyan lehet nap vegi adatokat gombnyomasra betolteni az Amibrokerbe.
Hozzavalok
0) Elinditott (!!!) Amibroker
1) Nap vegi adatokat tartalmazo adatfile. Ilyet pl. a portfolio.hu oldalan link lehet generalni. Legyen az adatfile neve OTP.txt
2) Egy adatformatum-file az Amibrokerhez, ami azt tartalmazza, hogy az OTP.txt fileban milyen oszlopok es milyen sorrendben vannak.
3) Egy futtathato javascript file, amely automatikusan betolti az Amibrokerbe az OTP.txt fileban talalhato adatsort az "OTP" nevu chartba.
Remelem eddig vilagos.
===KIINDULAS===
Hozz letre egy konyvtarat valahol, pl. "C:ADATOK", vagy akarmit. Nevezzuk ezt PATH-nak a tovabbiakban. Inditsd el az Amibrokert.
===ELSO LEPES===
A) "Alap" valtozat
Tolstd le a portfolio.hu oldalarol az OTP historikus adatait, es mentsd el PATHOTP.txt neven (azaz tedd a C:ADATOKOTP.txt helyre).
B) "Turbo" valtozat, programozoknak
Kuldj egy POST requestet a link oldalra, az alabbi urlapmezok elkuldesevel:
"tipus" -> "1", "startdate" -> "1995-12-11", "enddate" -> "2015-09-02", "open" -> "1", "max" -> "1", "min" -> "1", "close" -> "1", "forg" -> "1", "ticker" -> "266:1995-12-11:2015-09-02", "text" -> "sz366vegf341jl"
Ebbol az egyetlen lenyeges informacio, hogy az OTP a portfolio adattaraban 266-os tickerkoddal van tarolva.
Megjegyzes: devizakat a link oldalrol lehet letolteni az alabbi urlapmezok elkuldesevel: "deviza" -> "usd", "startdate" -> "1999-01-04", "enddate" -> "2015-09-02", "text" -> "sz366vegf341jl"
Tovabbi portfolio.hu-s tickerkodokrol (pl. MOL, Richter, stb.) pl. a Wireshark link programmal tajekozodhatsz.
===MASODIK LEPES===
A) "Alap" valtozat
Hozz letre egy adatformatum-filet az Amibrokerhez a File/Import Wizard menupont segitsegevel. Itt valaszd ki azokat az oszlopokat, amelyek az OTP.txt fileban szerepelnek (YMD-Open-High-Low-Close-Vol-Skip), a szeparator legyen "Space" valamint jelold be azt is, hogy az elso 3 sort kihagyod. Ha vegigmentel az ablakokon, akkor az utolsonal jelold be, hogy "Add current settings to ASCII importer definition", a Description legyen "Portfolio.hu format", a File mask legyen "*.txt", a format file pedig legyen "Portfolio.format".
Ez a varazslo letrehozta a "Portfolio.hu" adatformatum-tipust.
Ha ez megvan, akkor ezentul a File/Import ASCII menupont segitsegevel barmilyen .txt kiterjesztesu filet azonnal importalni tudunk. A 3)-as pont ezt a lepest automatizalja.
B) "Kiegeszites"
Az adatformatum-fileokat az Ambiroker a Formats alkonyvtaraban tarolja, es ha minden igaz, akkor igy kell kineznie (ezt nem kell ellenorizned):
===HARMADIK LEPES===
Hozz letre a PATH konyvtaradba egy Frissites.js nevu filet (azaz a "C:ADATOKFrissites.js" filet hozd letre). Figyelj arra, hogy ez ne egy Frissites.js.txt szovegfile, hanem javascript futtathato file legyen (ha kell, nevezd at, pl parancssorban (start/futtatas/cmd , majd ott "ren Frissites.js.txt Frissites.js"). A javascript fileba kell belerakni a kovetkezo harom sort:
Figyelj arra, hogy fentebb a PATH helyett neked a konkret konyvtaradat kell beirnod, azaz pl. C:ADATOK
Mentsd el a javascript filet. Elvileg ez egy futtathato file. Ha elinditod, akkor az Amibrokerbe az OTP ticker ala betolti az OTP.txt file tartalmat.
Ugy tunik, a javascript file csak akkor mukodik, ha az Amibroker fut a hatterben (lasd 0) pont fentebb), szoval mielott frissitened a chartokat, inditsd el az Amibrokert.
Elvileg csak ennyi.
Mire jo ez az egesz? Ha az 1/B pontot le tudod programozni, akkor -- ha probalgatassal rajossz a tickerkodokra --, egyetlen gombnyomassal letoltheted az OSSZES BET ticker, es deviza nap vegi adatait a portfolio.hu oldalarol. Ha ez megvan, akkor mar nem olyan nehez egyes instrumentumokat mas devizaba atkonvertalni (errol irtam itt: link ). Erdekes lehet OTP-t USD-ban, MTEL-t pedig EUR-ban nezegetni.
Gombnyomasra.
Ambiciom van ezt tovabb fejleszteni oly modon, hogy a bet.hu-rol 15 perccel kesleltetett adatokat automatikusan letoltom, majd az OTP.txt file utolso sorakent berakom.
Kicsit zavarban vagyok,
Azt gondolom, hogy mindenki próbálja meg maga kikaparni a gesztenyét még ha tudásról van szó akkor is.
Én legalábbis próbálok társakat keresni egy fejlesztéshez és néha már belefáradok abba, hogy mindenkinek mindent elmagyarázzak
Leginkább annak okán, hogy én is rohadt sokat agyaltam, olvastam kerestem amíg megértettem olyan dolgokat - nem szép dolog, de nekem sem segített senki, és nem szimpatikus amit most mondok de már én sem akarok segíteni senkinek
Szomorú kimondani, de régen is talán csak az motivált, hogy okosnak tűnjek mások szemében,
ezért osztottam az észt
Na mindegy kanyarodjunk egyet
// ---------------------------------------
Matlab, Amibroker, C++
Úgy vettem észre, hogy ez a három felület jön szóba,
viszont mindháromhoz külön ember típus tartozik
Matlab - mérnöki, C/C#/.NET programozó, Amibroker (na ez meg egy katyvasz)
Akiknek a munkáit én madártávlatból láttam, azok közül senki nem dolgozik Amibrokerrel
// ---------------------------------------
Új Amibroker - ja néztem, van benne egy két
olyan dolog amit a régivel is meg lehetett
csinálni, csak komplikáltabb volt
pl. SparseExpand() és SparseCompress() függvények ami hasznos, plusz néztem, hogy
kapott néhány Matix műveletet is
pl. Matrix()
Azt nem tudom, hogy ez egyben azt is jelenti,
hogy kezelni tud majd többdimenziós tömböket,
de az jó lenne adattárolás, meg egy két dolog
szempontjából, úgy látom egyébként most ebbe
az irányba nyitottak egyet
// -----------------------------------------
Na és akkor most egy kis Amibroker
Régen mindig problémát okozott, ha 4-5-6 vagy
sokkal több változót kellett optimalizálnom
Az egyik legnagyobb gond az volt, hogy lefutott
az Optimalizáció akkor ezeket az adatokat
egyenként be kellett írni újra a kódba
Na ennek most vége,
megkerültem
Tessék itt van, szabadon lehet használni,
aki átlátja a logikáját az jár jól vele
parameters = "6,11,11,9";
for( i = 0; ( par = StrExtract( parameters, i ) ) != ""; i++ )
{
VarSet("p"+i, StrToNum( par) );
}
van egy parameters nevű karaktersorunk vesszővel tagolva
pl ez parameters = "6,11,11,9";
fogunk egy for ciklust végigmegyünk a parameters változó
összes elemén és mindegyiket egy "p"+i nevü változóba
tesszük így
p0 = 6;
p1 = 11;
p2 = 11;
p3 = 9;
a for ciklus pontosan ezt csinálja (ez így négy elemnél nem
izgi, de aki optimalizált már 5-10 változót és szeret
több beállítást is kipróbálni az értékeli fogja)
pedig úgy van felépítve, hogy a Param() függvény default értéke kapja meg a p0 változót
az Optimize() függvény meg megkapja a Param() értékét
így optimalizálni is lehet, és lehet használni a Param
beállításokat is
// --------------------------
Akit tényleg érdekel és szeretné megérteni, hogy működik ez
az próbálja ki az alábbi kódot
for( i = 1; i <= 10; i++ ){
VarSet("valtozo"+i, Param("valtozo"+i, i, 0, 100, 1));
}
És te ismersz ilyen embereket? Mármint olyanokat akik befektetési bankoknál dolgoznak ilyen és hasonló algoritmusokon? Esetleg ismersz ilyen algoritmusokat is?
Nem költői volt a kérdés és nem is provokatív.
Tényleg érdekelne, különösen hazai vonatkozásban, külföldiek nem érdekelnek.
Viszont egy dolgot ismeretlenül le vonnék a hozzászólásodból. Ha téved, javíts ki kérlek.
Ezt a fejlesztős dolgot te úgy képzeled el,
hogy a nagybankok emberei már minden lehetőséget kiaknáztak.
Magyarul nem létezik tőzsdei előny, mert
azt már megtalálták és mivel megtalálták
ki/le is halásszák.
Ez - nem szeretném azt állítani, hogy te ezt mondod, de valami ilyesmit olvastam ki abból amit leírtál - szerintem nincs így.
Abban egyetértek veled, hogy versenyre kelni egy ilyen fejlesztői csoporttal nem lehet,
de szerintem nem is kell.
Több okból,
1, a rendszerben bele van 'kódolva' a véletlen (tehát kvázi soha senki nem lesz képes előrejelezni)
2, ezek az árak mindig félreárazásból adódnak
ha lenne egy olyan rendszer ami mindent lehetséges profitot kihalászna a rendszerből,
akkor a rendszer összeomlana, vége lenne
3, talán rossz példa, de ha befektetési bank egy nagytermelő akkor azt jelenti hogy én a balkonomon nem termelhetem meg a paradicsomot egy virágosládában?
Végszó:
Én úgy gondolom, hogy egy elég negatív álláspontot képviselsz.
A legtöbb online kereskedő a vak szerencse szerint 'befektet' és veszít. Én megpróbálok valami statisztikailag megalapozott előnyhöz jutni. Lehet, hogy ez az előny nem létezik,
de megvizsgálom, górcső alá veszem, ízekre szedem szét, és újra összerakom.
Ezen mindig meglepődöm, hogy még vannak akik hisznek a csodákban. Most nem lelombozni akarlak hanem időt spórolni.
Egy-egy befektetési banknál több százan dolgoznak ilyen és hasonló algoritmusokon. Fejlesztők tömkelege, stratégákkal összefogva vételen számítási kapacitással (a gépedben nincs annyi vinyó mint amennyi ram van egy-egy griden) . Szerinted van esélyed ellenük? Szerintem nem sok.
Sajnos nagyon zavaros, es elveszik a lenyeg. Aki a neuralis halorol akar tanulni, az nezzen inkabb ra az altalad javasolt linkekre. Egyelore rovid ismerkedest kovetoen eleg nehezen tudom elkepzelni, hogy ebbol barmi ertelmes kijohet.
Viszont a jo hir, hogy megjelent az uj 6.00.1-es Amibroker, gondolom a Windows 10 miatt kellett par modositas.
Ehez egyebkent meg amibroker sem kell, egyszeruen csak zarsz minden poziciot majusban es oktober utolso napjan vagy (jelen esetben) november elso napjan bevasarolsz....
6,8-9,2% kozott van a hozam szorasa.....
(persze par eves idotartam alatt eleg komoly szoras lehet...), talalati arany viszont nem rossz, mar akiknek ez a fontos...
Nyilvan a kereskedes soran, fontos bizonyos szintu matematikai ismeret, viszont 1 bizonyos szint felett hatranyba is kerulhetsz...
(nem tudod elmagyarazni statisztikusoknak es kozgazdasagi es matematikai PHD-vel rendelkezoknek, hogy a tozsde tobb mint matek...)
A tozsde 1 nagyon komplex rendszer es matematikai es statisztikai szabalyokra igen gyakran fityet hany, emberi viselkedestan es pszihologia tanulmanyozasaval az ember sokkal tovabb jut mint komplex matematikai formulakkal...
Nem leteznek tokeletes ki es belepesi rendszerek es ugyan igy nem letezik tokeletes pont ahol zarni kell, ez alol nem kivetel a stop sem....( amit viszont felfedezhetsz, hogy melyik strategia az amelyik legjobban a szemelyisegedhez illik, ill. melyik az amelyik legkisebb nyomast gyakorol rad ill. amelyiket a legkonyebb kovetni a szamodra...)
Ha erdekel olvasgasd egy kis statisztikai megkozelites:
Short Term Trading Strategies That Work
(Alvarez, Ceasar; Connors, Larry)
How markets Really Work: Quantitative Guide to Stock Market Behavior
Egyebkent nagyon hasonlo modon kozelited meg a kerdest ill. a problemat mint McDee....
Kepzeld el ha lenne 1 tokeletes rendszer, mar az magaban hordozna a rendszer bukasat...Lasd LTCM tortenete....
vagy egyszeruben Matrix trilogia problemaja
Bizonyos rendszerek egyebkent bizonyos szamlaknal, kereskedoknel nem kereskedhetok, mert sokak szamara nem elerhetok azok a kondiciok amivel a nagyobbacska kereskedok kereskednek...
(erdekesseg keppen megemlitenem, hogy van nehany High-Low kereskedesi rendszer ami stop nelkul mukodik 3-5 napos melypontokkal es csucsokkal...)
3 napos high-low rendszerek (equities)
5 napos high-low rendszer FX es nyersanyagpiacokon
(jo nehany nagyobb befektetesi bank es alapkezelo hasznal ilyeneket lasd EUR/GBP kereskedesi otletem korabban az EUR/USD toppikban) kis tapasztalattal nem is kell ismerni a rendszer pontos parametereit, mert 1 kis tapasztalattal az ember lathatja az ar valtozasbol, esetleg grafikonon, chartokon...
Gondolom lattad a csodalatos elme cimu filmet....:
Most kepzeld el, hogy a legtobb matematikus es statisztikus arra koncentral, hogyan tudna 1-2SD-s elmozdulasokbol minnel nagyobb profitra szert tenni...
(ugye ok egymassal versengve csokkentik az elonyt egymassal szemben....)
az erem masik oldalan pedig ott vannak az olyan statisztikailag megfoghatatlan esemenyek amikor 5,6,7 SD elmozdulasok vannak a piacon egymastol nem tul nagy tavolsagra....
az igazi penz a tale risk es a nem vart esemenyek lekereskedeseben van, mert a tomeg tul fogja reagani a helyzetet es egymassal versengve, egymast taposva es felul ill. alul licitalva olyan szintre tolja az arakat amelyek matematikailag ill. statisztikailag tobb ezer, tizezer, esetleg millio evenkent kovetkezhetnenek be...
(es itt megerkeztunk a Matrix filmbeli jelenetre amikor Morpheus Neo-nak probalja megmutatni az ajtot....)
;)
szerintem ne azzal vesztegesd az idod, hogy jo kereskedesi rendszereket probalsz optimalizalni, hanem hogy kereskedj nehany rendszert ers ismerd meg magad, hogy melyik rendszer fekszik legjobban a szemelyisegedhez....
(velemenyem szerint ez felgyorsitja a tanulasi folyamatot az osvenyen)....
Nekem is volna pár kérdésem,ha nem baj!
Miért pont színusz ? Ha nem színusz akkor mi az algoritmus? Milyen tf? Miért pont az árfolyam algoritmusa alapján működne? Miért nem egy vagy több momentum indikátor algoritmusa alapján? Mi van akkor ha az árfolyamgörbe annyira eltorzul akaratlagos, szubjektív okokból, hogy a momentum indikátorok is eltorzulnak tőle és nem látszanak a súlypontok, csak a hullámszám alapján lehet őket esetleg megtalálni?
A dolog roppant egyszerű. Nem tudom mennyire vagy otthon AB = AmiBroker-ben, mert a dolog működését el tudom mondani az AB nyelvén, de eltudom mondani sematikusan AB nélkül is
Viszont amit kérdeztél abban van egy csavar - akár tudsz róla akár nem - tudniillik visszakérdeznék, fenti problémát, hogy oldanád meg?
Bonyolult kérdés, de most megkerülöm.
A legegyszerűbb megoldás ha az Equity() az egyenleg értékét akarod maximalizálni.
Ez azt is jelenti, hogy nem akarod megtanultatni vele a szinusz görbét, más szavakkal nem a szinuszgörbe és a becslés közötti eltérés minimalizálása lesz a célfüggvény.
Magyarul nem arra törekszel - bár ezt is lehet - hogy a szinuszgörbéhez legközelebb eső becsléssel rukkoljon elő.
Lefordítom még egyszerűbbre. Ne az árat becsülje, közelítse, tanulja meg.
Tanuljon meg bármit - ami azt jelenti képezzen bármilyen egyenletet és ebben az egyenletben szereplő súlyokat próbálgassa úgy, hogy közben javuljon az célfüggvény, vagyis javuljon a számlaegyenleg.
A szinuszos példára visszatérve.
A legegyszerűbb az lenne, ha tudnánk hogy hol lesz a szinuszgörbénk x lépés múlva, ekkor a kereskedési
szabályunk úgy nézne ki, hogy ha jelenlegi érték nagyobb mint szinusz lesz 1 lépés múlva akkor elad, ha meg a jövőbeli szinusz becslés nagyobb mint a mostani szinusz érték akkor vesz.
Igazából ehhez nem kell neurális háló és elég ha a szinusz görbe 1-el korábbi állapotát nézed.
Ha az kisebb mint a jelenlegi akkor vétel, különben eladás.
Egyébként a neurális háló bemenete ekkor a szinusz görbe egy korábbi (pl egy lépéssel korábbi) állapota lenne az Output amihez igazítja majd a hálót pedig maga a szinusz görbe (ez egyébként a t+1 nap becslése)
De ez az egész nagyban függ a kereskedési szabálytól is már amennyiben az kereskedésed eredményét szeretnéd maximalizálni - mindjárt mondok egy másik példát
De előtte egy másik szinuszos példa.
Tegyük fel magát a formát akarod 'felismertetni', ekkor például értelmes bemenet lehet az idő, ami nem más mint egy vektor, egy számsor [1,2,3....x] hosszan
Amit megpróbálnak minimalizálni ilyenkor az a becslés és a szinusz közötti eltérés.
Értelemszerűen minél kisebb annál jobb.
Mivel a Neurális Hálóban a tanulás úgy zajlik, hogy bizonyos súlyokat (ezek szorzótényezők az egyenletben) egy bizonyos módszerrel véletlenszerűen változtat, de úgy hogy egyre jobb megoldásokat találjon, jó eséllyel megtalálja a súlyoknak azt a kombinációját ami olyan egyenletet eredményez ami úgy néz ki mint egy szinusz görbe - ez most nem biztos, hogy elsőre megérthető, de a lényeg, hogy képzelj el 3 egyenletet aminek az eredményeit bedobod egyenként egy másik egyenletbe ráadásul a folyamat előtt még egy kicsit meg is szorzod őket. Sajnos nem tudom jobban elmagyarázni, ehhez érteni kell a Neurális hálók müködését. Ez link és ez link szerintem egy jó kiinduló oldal.
Egy picit elrugaszkodom,
Mondok egy másik példát,
Van egy mozgóátlagos rendszered,
Ár nagyobb mint 100-as mozgóátlag vesz,
Ár kisebb mint 100-as mozgóátlag elad,
Miért pont 100?
Mi lenne ha azt mondanánk, hogy a Neurális
háló kimenete legyen a mozgóátlag hossza.
Ekkor nincs más hátra, mint tanítómintán kialakítani azokat a súlyokat amelyek a legjobb kereskedési eredményt nyújtják (monjuk a legjobb lesz a megtérülési arány)
Bármi lehet a bemenet, a lényeg, hogy ezekhez
súlytényezőket kezd el keresni a program úgy,
hogy az Equity, az egyenleg a legjobb, vagy
egyre jobb legyen. Ez maga a tanulás.
Amint megvannak a súlyok vége a tanulásnak,
és meg van az az egyenlet aminek a végén
megkapom, hogy milyen hosszúra kell vennem
a mozgóátlagot, hogy a kereskedésem jó legyen.
Mivel a bemeneti változók nem állandók, hanem idővel maguk is változnak, ezért egyértelmű hogy a kapott hosszúság sem lesz időben állandó. Néha rövidebb, néha hosszabb. Hogy mikor hogy? Az egy bonyolult egyenlet alapján van meghatározva amit épp az előbb számoltam, tanult meg a gép. Amint kész van a tanulás, az egyenlet már nem változik.
Nem, nem ismertem, de úgy látom alaposan elmélyül az AmiBroker-ben
Akinek a munkája múltkor 'megérintett' annak itt van egy két videója, link
Ő úgy látom azon a szinten van AmiBroker-ben ahol én (vagy egy kicsit följebb)
Ebben a videóban - bár ez nincs a leírásban - de az Optimize adatait kiküldi egy OLE objectumon keresztül egy CSV fájlba majd rögtön vissza is olvassa és máris a Charton van.
Elég elegáns megoldás. Gyanítom, hogy még a program készítői (készítője) sem gondolta, hogy ilyen megoldásokat lehet majd csinálni AmiBrokerban
Valami "gagyi", am szemleletes peldat dobhatnal erre a tanulasra. Pl. sinus hullam menten savozik a reszvenypiac, a robotod meg megtanulja, hogy a tetejen elad, az aljan vesz. Ez a "tanulas" hogy nez ki a neuralis halo frameworkben?
Törölt felhasználó2015. 08. 12. 17:50
#906
Hi,
Vegzált napokon vagyunk túl, hőség, volatilitás, meg minden
A napokban, a héten belekezdtem egy Neurális háló fejlesztésébe. Ez pontosan azt jelenti amire a legtöbb ember ilyenkor gondol. Leprogramozni egy többrétegű neurális hálót Amibrokerben.
Fogalmam sem volt hol kezdjek hozzá, de első lépésben megírtam egy transform() függvényt, ami minden bemenő értéket átvisz 0,1 tartományba ( vagy tetszőleges -x, +x-be ), azután megírtam a sigmoid függvényt ( f(x) = 1/(1+e^-x) ) végül írtam egy ciklust ami az architechtúrát építi fel
pl layer( 2, 10, 5 ) azt jelenti, hogy két bemenetet vár, továbbá két rétegű, az első rétegen 10 a másodikon 5 neuron (ezekben alapértelmezetten sigmoid az átviteli függvény (nem hipertangens)
Amire használni szeretném és amiért felhoztam a témát az Amibroker topikon
- stop szintek meghatározása >- hogy néz ez a gyakorlatban ki(?)
Nem egy állandó stop fut az árfolyam alatt/fölött mondjuk 2%-ra az árfolyamtól, hanem 1,2,3,4,5, sok bemeneti változó alapján a program megtanulja, hogy hova kell rakni a stoppot (hogy a végeredmény a legjobb legyen)
A célfüggvény amit optimalizálni próbál lehet a Nettó profit a Sharpe Ratio, a min(DrawDown), az Equity() bétája, bármi
Ami ebben az érdekes -
1, mi(k) legyen(ek) a bemeneti változók? (MA-k, Indikátorok, Volatilitás? Range?)
2, hogy megy (mit jelent a tanítás)
A tanítás itt ebben az esetben semmi mást nem jelent mint megpróbál egy viszonylag bonyolult egyenletbe olyan súlyokat rendelni az egyes változókhoz amelyek a legjobbak a végeredmény szempontjából.
A harmadik érdekessége, hogy meg lehet írni úgy az egyenletet, hogy két olyan tényezőt vegyen figyelembe ami egyébként kölcsönhatásban van egymással.
(??)
( majd egyszer kifejtem, a lényeg, hogy több változót (stop távolság, risk, pozíció mérete) is tanulhat egyszerre , vagy egymás mellett párhuzamosan
// --------------------------------------- //
Amiért felvetettem ezt a témát
1, lehet csatlakozni
mindenki véleményét és minden véleményt szívesen meghallgatok. Ötletek, agymenések jöhetnek
2, én még nem láttam, hogy pure Amibroker kódban megírták volna a MLP (Multi Layer Perceptron)-t, ez elég ok arra, hogy belefogjak(?) bár 2-3 nap után az eredmények bíztatóak
3, gondoltam arra, hogy az Adatokat átadom egy JAVA vagy JavaScript programnak (ezekben már írtak MLP-t) de sajnos a JAVA-hoz nem értek
Szóval mindenkitől várok javaslatokat, még olyanokat is, hogy 'hagyd a francba ezt más programban már megírták'
Végül két link amit felhasználtam amikor elbizonytalanodtam valamiben
link és egy Youtube video Neurális hálókról alapszinten link
Továbbá a Heatonresearch oldalon vannak még érdekességek NN témakörben link
A kerek ujrafelfedezese helyett en inkabb a gumiabroncsot tokeletesitenem.
Törölt felhasználó2015. 07. 17. 13:28
#903
Sziasztok,
Egy 3D surface ill. egy interaktív 3D scatter plot (XY(Z) plot) megvalósításán dolgozom
Akinek van kedve ötletekkel javaslatokkal ellátni azt szívesen veszem.
Egy 'demo' a 2D plot függvényről (már készen van)
és a 3D space (frame/keret) kidolgozásáról.
Az X,Y,Z tengelyek mellé a változók szórását/eloszlását
ábrázoló histogrammokat gondoltam.
A 2D plotot majd ki lehet egészíteni egy
színkódolással (ez azt jelenti, hogy a pontok
színe egy 3-ik változó értékeit is reprezentálhatja)
ui: Ez az egész semmire nem jó, viszont
nagyon örülök, hogy meg lehet, tudom csinálni
AB.ben
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban ötlete,
vagy már megcsinálta, az legyen szíves írjon nekem
Végigolvastam a linket - sőt, már az elején is ezt néztem -, de ebből nem derül ki, hogy hol és mit kellene állítani ahhoz, hogy részvényeknél ne a Trades hanem a Midpoint adatok jöjjenek le.
Ha tudod, akkor részletezd kérlek, hogy kipróbálhassam.
Csak tegnap töltöttem le az Amibrokert, így még semmit sem tudok róla, de máris - vagy éppen ezért - segítségre van szükségem. Az Interactive Brokers data plug-in-jét sikerült használni, szépen jönnak a backfill adatok. Viszont nekem nem a szokásos, tradelt adatok kellenek,hanem a Midpointok részvényeknél/CFD-knél. Alapból a forex párokra jön be Midpoint adat, tehát valahogy az is lekérdezhető, de nem tudom, hogy lehetne ezt részvénynél beállítani.
Előre is köszönöm a segítséget.
dr.draco
Remélem a mostani leleteid jók lesznek,és gyógyultan el is felejted az egészet.
Film ipar?
Jó lenne egyszer össze futni.
Akár az Erzsébet hídnál a kedvenc cukrászdádba.
Szia,
Visszavonultam a tőzsdétől. Tudod van ez a kis betegségem,
amit nem szeretnék elkiabálni mert már egyre ritkábban de
folyamatosan vizsgálnak. Minden ilyen vizsgálat előtt már hetekkel, hónapokkal
be vagyok szarva, (félek, tudod az eredmények, meg minden)
Aktívan a hazain már alig tőzsdézem, inkább
csak a szemem sarkából, de madártávlatból
figyelem az eseményeket (bux határidő)
Nem keresem minden áron a beszállókat, inkább
1-2 hónapos hosszabb trendeket próbálok meg
elkapni. De a tőzsde érdemi része most a fejlesztésen
van nem a kereskedésen.
Van (úgy tűnik, hogy van) egy két olyan ötlet
amit (ha) sikerül leprogramozni és csokorba
szedni akkor minden jó. Ezen dolgozom,
meglelem a nyugalmam a programozásban.
Amúgy örülök, hogy hallok rólad, de ez a betegség para
tényleg megráncigált. 4, 5 éve megy a cirkusz.
Néha olyan mintha tegnap kezdődött volna.
Na de mindegy ez nem fórum téma.
persze hogy rengeteg varazslo van a neten,de szerintem nem szabad osszekeverni oket kereskedokkel, befektetokkel akik a velemenyuket mondjak el....
(es mint tudjuk a velemenyek mint minden hianyos informaciok alapjan kerulnek meghozatalra)
Van amikor igazunk lesz es van amikor nem ez nem lotto, ezert nincs is igazan ertelme a ha-kal jatszani....
persze kellemes idotoltes megosztani a velemenyunket masokkal,de ettol fuggetlenul minden erett felnott embernek, kereskedonek teljes feleloseget kell vallalmia az osszes dontesert ill. kereskedesert.
Egyebkent nem csak a neten hanem szinte mindenhol megtalalhatok a varazslok, 1 egesz iparag epult rajuk es a tobbseg igy vagy ugy ugy is elveszti a penzet....
Mindenki abban hisz amire affinitasa, szinkronitasa van, ez pedig az eddigi elettapasztalatokbol , tudasbol es eddig megszerzett informaciokra alapul...
(nincs abszolut igazsag es abszolut strategia)....
emberek, kereskedok pedig szazezreket,milliokat buknak el mert nem rendelkeznek megfelelo informacioval....
pedig ingyenesen ill. fillerekert meg lehet szerezni az informaciot a netrol ill. konyvekbol....
Nem az a nehez hogy az ember talaljon 1 jo strategiat, hanem hogy kepes legyen azt kovetni mindenaron....
Ha pedig valaki eljut arra a szintre hogy 1 kereskedesi szamlan mindenfele hirtol,velemenytol es barmilyen kulso befolyastol mentesen kepes a strategiajat kovetni, akkor az eremenyek nem fognak el maradni....
(Kerdes ha valaki itt tart, van-e jelentosege hogy masoknak mi a velemenye??? ugye hogy nincs;)...
soda:
szerintem is hagyd a bux hatit (persze azt csinálsz, amit akarsz;))
szvsz annyira illikvid, hogy oda teszik, ahova akarják, így meg elég nehéz elemezni.
nekem pl. 6-700 rv van az adatbázisban, amik kivétel nélkül közepes és nagy kapitalizációjú (+2Mrd$), és forgalmú papírok (min.500.000db/nap), pont a korrekt elemezhetőség miatt. és ezeket is évente 2x felülvizsgálom, h megfelelnek-e a feltételeimnek.
bocs, máris helyesbítenem kell: én - a saját komfortzónámnak megfelelően -teszteltem (tőkeáttétel nélkül, D1 adatokon) de látom, te tőkeáttételt használsz, és H1-et, így nyilván nem hozhatott jó eredményt nekem a teszt.
Kisvuk:"a strategiakat ill. kockazatkezelest azert nem art mindenkinek a szemelyisegehez igazitania ez alatt ertem foleg a DD-t, a hozam kevesebb fejfajast okoz"- ez abszolút így van.
ehhez viszont nagyon jól kell ismerni: saját magunkat.(elméletben sokan elviselik magas hozamért az 50% DD-t, gyakorlatban meg, amíg nem próbálta nem tudhatja:))
"Jo lenne ha ilyen hsz-rol es szakmai dolgokrol cserelnenk velemenyt, szerintem ez visz mindenkit elorebb"- ez is ok, bár azért vagyok szkeptikus, mert a neten elég sok a varázsló.
és itt most nem kifejezetten a pf fórumra gondolok...pl nekem Roubini is az- egyszer kisakkozta a subprime válságot, azóta meg folyamatosan hülyeségeket beszél...és ezzel nincs egyedül (mármint a második résszel:))
akinek nem inge...
Szerintem a BUX-al nincs tul sok ertelme probalkozni, tesztelgetni....
(3-4 ceg ami igazan szamit, a tobbi felejtos kulfoldi befektetok szamara)...
a masik dolog, szerintem a tokeattetellel vigyazz!!!,nem mondom hogy soha ne hasznalj,de hasznald arra amire igazan valo, tobb pozicio ami nincs korrelacioba egymassal, egyebkent csak az eselyeidet csokkented hosszutavon...
ha valaki 1,2-1,6-os tokeattetellel kereskedik akkor mar a hatarokat dontogeti a hagyomanyos kockazatkezeles mellett....
(Buffet korabban nem hasznalt 1,6-szoros tokeattetelnel tobbet, pedig talan van, volt 1 pici tapasztalata)...
extra 20% (1,2-e tokeattetel pedig evek alatt hatalmas elonyhoz juttat)
Nem gyorsan kell vagyont epiteni, hanem (nagyot) hatalmasat....eveken keresztul...
Nezegesd a kitoresi strategiakat, ill. az olyan momentum strategiakat amik az ar rovidtavu 1,3,5 napos elmozdulasara epitenek ill. hogy ezek hogyan tortennek.....
Az igazan nagy penz pedig a tale risk kereskedeseben van mert a piac mindig felre- arazza a kockazatokat...(foleg a szelsoseges ertekeken)
lasd kotvenyek ill. fx piac ahol olyan elmozdulasok vannak amik nehany millio ill. milliard evente szabadna csak hogy megtortenjenek....
Az igazan profik ezt kereskedik, sajnos ilyen lehetosegek ritkan adodnak 2-3 evente egyszer de akkor olyan lehetosegek vannak hogy 150-500/1-es a hozam/kockazat....
Nem veletlenul lett nepszeru az amibroker es szerintem joval tobben hasznaljak mint te vagy en gondoljuk....
en kb.5000-100000 koze tennem azokat akik hasznaljak, a nagyreszuk pedig felprofi, profi kereskedo, befektetesi tanacsado ill. alapkezelo....
amit irtam ill. bemasoltam kodot, az egy vazlat es egyebkent megtalalhato a neten...ingyenesen...
es penzert is lehet venni hasonlokat ill. jobbakat,nekem is van nehany ill. a cegemnek mar akar 50$ korul olyan kodokat amiket 5-10 evvel ezelott JP morgannel ill. Morgan stanley research csapata hasznalt.....
nyilvan egeszen mas indexekre mint rv-re vagy mas penzugyi instumentre....
a strategiakat ill. kockazatkezelest azert nem art mindenkinek a szemelyisegehez igazitania ez alatt ertem foleg a DD-t, a hozam kevesebb fejfajast okoz....
Jo lenne ha ilyen hsz-rol es szakmai dolgokrol cserelnenk velemenyt, szerintem ez visz mindenkit elorebb....
el sem hiszem, h valaki használ még Amibrokert rajtam kívül:)
leteszteltem az általad és kisvuk által beírt kódokat.
elnézést, de a Tiédet gyorsan kukáztam, nem volt elég meggyőző a teljesítménye.
(ettől lehet, h jó, csak az általam használt paramétereket nem szereti:))
Vuké viszont elég jónak bizonyult, szvsz hosszú távon a spekulánsok nagy részét simán túlteljesíti ez a faék egyszerűségű kód:)
mondjuk a sharpe ratio lehetne jobb, de így is elég szép pénzt termel.
megnéztem pl. úgy is, h csak az sp500 rv-ek voltak az adatbázisban, és akkor lépek be, ha a spy rsi-je 30 alatt van, vagy a stoch 20 alatt stb..és variáltam a kilépésekkel is (indikátor alapú, fix időtávú, vagy a mai napig pl.)
így javult az eredménye. gondolom ha vki rászán némi időt, több is kihozható belőle.
amiért mégsem cserélem le a sajátomat erre, az az, h kritikus időszakokban az enyém kisebb veszteséget termel, összességében a hozam viszont magasabb. (visszateszteltem azonos belépési időpontokkal az enyémet és vukét, így nyilván a saját fejlesztés jobban teljesített, de ez azért van, mert elég kiforrott belépési szignálokat használok, amit nem lehet egy az egyben ráhúzni egy tök más rendszerre)
azért azt is leírom, amivel jobbnak bizonyult: random belépés esetén hosszú távon jobban teljesít. az enyémnek meg van az a hátulütője, h spec belépési és kiszállási időzítést tartalmaz, b&h-ra teljességgel alkalmatlan.
a lényeg, h ezeket azért írtam le, mert ez a kód gyakorlatilag ajándék, ha van némi tőke, és nem szeretne vki éveket keresgéléssel, teszteléssel eltölteni, de szeretne átlag feletti hozamokat elérni.
(elnézést, h a sajátomat nem teszem fel, de a legjobbat mindenkinek magának kell megtalálnia:))
elmeletileg azert lenne a forum, hogy segitsunk egymasnak ill. velemenyt csereljunk....
En is koszonom neked, hogy megosztod munkadat es elkepzeleseidet itt a forumon..., ahogy elnezem joval elottem jarsz az AFL programozasban...
(remelem ez 1 nap meghozza gyumolcset...)
Ugy gondolom talan kicsit elorebb jarhatok kereskedesben..., szemelyes velemenyem az utolso hsz-rol:
tetszik hogy probalod optimalizalni es megnezed milyen lehetosegek adodnak.....
viszont szerintem vigyazz az optimalizalassal!!!!
(foleg rovid tavon elvihet rossz iranyba)
Ajanlom figyelmedbe a Moneyball cimu filmet!!!
A masik amivel vigyazz az a sample size, illetve az ido amin a rendszert vizsgalod, ill. a kereskedesek mennyisege!!!
200 kereskedes alatt nagyon vigyazni kell az eredmenyekkel....(ill. az optimalizalassal)
ugyanez igaz minnel kisebb idosikon nezed annal pontatlanabb adatokkal dolgozol....
(ezert en reszvenyeknel napos ill. hetes ala nem megyek, inkabb az idosikot ill. az adat mennyisegre koncentralok)
ertem ez alatt, hogy jelenleg mar elerheto nagyon pontos adatok 30 evre visszamenoleg is...(aranylag megfelelo osszegekert 50-150$ kozott)
15-30 ev alatt es 500-tol 2000-3000 kereskedesre megvizsgalva 1 strategiat pontosabb kepet kaphat az ember, mind DD szintjen ill. szorasan mind hozam es annak szorasan...
Na a DD ill. a hozam szorasat szerintem nem art megvizsgalni nagyobb adat soron es ott kulonbozo piacokon megvizsgalva az optimalizalas elonyhoz juttathat,de erdemes tobb piacon es tobb termeken megtenni ugyanazt a strategiat.....
Mert neha picit igy vagy ugy, kulonbozo beallitassal mukodik a rendszer eredmenyesen...
A végén talán még eljutok oda, hogy a jó és a még jobb stratégiák közül kell válogatni.
Sok év után talán elhiszem, hogy van értelme csinálni.
6-7 évem benne van.
Köszönöm amit írtál.
Szia,
Köszönöm mindenkinek aki itt az Amibroker topicban megjelent és értelmes hozzászólásaival mások munkáját
segítí elő, és a tiédhez hasonló hozzászólásokkal, emeli a fórum színvonalát.
Megírtam a programot és az eredmények itt teszem közzé.
FDX.F (stooq) 2014/05/08 - 2015/06/05 1H adatok
PointValue = 10 (1:10 tőkeáttét)
Net Profit% 117.52% (Long=103.72%, Short=13.81%)
Nyerő:Vesztő (55:67)
Max System DrawDown = 21%
BUX1512 (kbc) 2015/01/05 - 2015/06/05 1H adatok
PointValue = 7 (1:7 tőkeáttét)
Net Profit% 38.69% (Long=40.61%, Short=-1.91%)
Nyerő:Vesztő (15:12)
Max SystemDrawDown = 7.34%
Bocsánat,
Az előző posztot a macinak szerettem volna írni
arra az esetre, ha a stooq helyett kbc-s kötéslistát
szeretne használni, illetve hathornak arra az
esetre, hogy mit tegyen ha egy két nap kimarad,
vagy egy rövidebb időszakasz kimarad kereskedésből.
Update.: a BUX1512 év elejétől a mai napig tartó
kötéslistája egy pillanat alatt lefutott és
lejött a gépre, 1,34 megabyte adatot kóstál,
35308 kötés van benne
egy MOL prompt kötéslistára bő egy percet kellet várni
ami már közel van a KBC szerveren beállított
időkorláthoz, pedig csak közel kétszer annyi
adatot ( 69360 kötés, 2,48 megabyte ) tartalmaz mint a BUX1512 kötéslista.
Amibroker
Próbálom megválaszolni!