Csak tegnap töltöttem le az Amibrokert, így még semmit sem tudok róla, de máris - vagy éppen ezért - segítségre van szükségem. Az Interactive Brokers data plug-in-jét sikerült használni, szépen jönnak a backfill adatok. Viszont nekem nem a szokásos, tradelt adatok kellenek,hanem a Midpointok részvényeknél/CFD-knél. Alapból a forex párokra jön be Midpoint adat, tehát valahogy az is lekérdezhető, de nem tudom, hogy lehetne ezt részvénynél beállítani.
Előre is köszönöm a segítséget.
dr.draco
Remélem a mostani leleteid jók lesznek,és gyógyultan el is felejted az egészet.
Film ipar?
Jó lenne egyszer össze futni.
Akár az Erzsébet hídnál a kedvenc cukrászdádba.
Szia,
Visszavonultam a tőzsdétől. Tudod van ez a kis betegségem,
amit nem szeretnék elkiabálni mert már egyre ritkábban de
folyamatosan vizsgálnak. Minden ilyen vizsgálat előtt már hetekkel, hónapokkal
be vagyok szarva, (félek, tudod az eredmények, meg minden)
Aktívan a hazain már alig tőzsdézem, inkább
csak a szemem sarkából, de madártávlatból
figyelem az eseményeket (bux határidő)
Nem keresem minden áron a beszállókat, inkább
1-2 hónapos hosszabb trendeket próbálok meg
elkapni. De a tőzsde érdemi része most a fejlesztésen
van nem a kereskedésen.
Van (úgy tűnik, hogy van) egy két olyan ötlet
amit (ha) sikerül leprogramozni és csokorba
szedni akkor minden jó. Ezen dolgozom,
meglelem a nyugalmam a programozásban.
Amúgy örülök, hogy hallok rólad, de ez a betegség para
tényleg megráncigált. 4, 5 éve megy a cirkusz.
Néha olyan mintha tegnap kezdődött volna.
Na de mindegy ez nem fórum téma.
persze hogy rengeteg varazslo van a neten,de szerintem nem szabad osszekeverni oket kereskedokkel, befektetokkel akik a velemenyuket mondjak el....
(es mint tudjuk a velemenyek mint minden hianyos informaciok alapjan kerulnek meghozatalra)
Van amikor igazunk lesz es van amikor nem ez nem lotto, ezert nincs is igazan ertelme a ha-kal jatszani....
persze kellemes idotoltes megosztani a velemenyunket masokkal,de ettol fuggetlenul minden erett felnott embernek, kereskedonek teljes feleloseget kell vallalmia az osszes dontesert ill. kereskedesert.
Egyebkent nem csak a neten hanem szinte mindenhol megtalalhatok a varazslok, 1 egesz iparag epult rajuk es a tobbseg igy vagy ugy ugy is elveszti a penzet....
Mindenki abban hisz amire affinitasa, szinkronitasa van, ez pedig az eddigi elettapasztalatokbol , tudasbol es eddig megszerzett informaciokra alapul...
(nincs abszolut igazsag es abszolut strategia)....
emberek, kereskedok pedig szazezreket,milliokat buknak el mert nem rendelkeznek megfelelo informacioval....
pedig ingyenesen ill. fillerekert meg lehet szerezni az informaciot a netrol ill. konyvekbol....
Nem az a nehez hogy az ember talaljon 1 jo strategiat, hanem hogy kepes legyen azt kovetni mindenaron....
Ha pedig valaki eljut arra a szintre hogy 1 kereskedesi szamlan mindenfele hirtol,velemenytol es barmilyen kulso befolyastol mentesen kepes a strategiajat kovetni, akkor az eremenyek nem fognak el maradni....
(Kerdes ha valaki itt tart, van-e jelentosege hogy masoknak mi a velemenye??? ugye hogy nincs;)...
soda:
szerintem is hagyd a bux hatit (persze azt csinálsz, amit akarsz;))
szvsz annyira illikvid, hogy oda teszik, ahova akarják, így meg elég nehéz elemezni.
nekem pl. 6-700 rv van az adatbázisban, amik kivétel nélkül közepes és nagy kapitalizációjú (+2Mrd$), és forgalmú papírok (min.500.000db/nap), pont a korrekt elemezhetőség miatt. és ezeket is évente 2x felülvizsgálom, h megfelelnek-e a feltételeimnek.
bocs, máris helyesbítenem kell: én - a saját komfortzónámnak megfelelően -teszteltem (tőkeáttétel nélkül, D1 adatokon) de látom, te tőkeáttételt használsz, és H1-et, így nyilván nem hozhatott jó eredményt nekem a teszt.
Kisvuk:"a strategiakat ill. kockazatkezelest azert nem art mindenkinek a szemelyisegehez igazitania ez alatt ertem foleg a DD-t, a hozam kevesebb fejfajast okoz"- ez abszolút így van.
ehhez viszont nagyon jól kell ismerni: saját magunkat.(elméletben sokan elviselik magas hozamért az 50% DD-t, gyakorlatban meg, amíg nem próbálta nem tudhatja:))
"Jo lenne ha ilyen hsz-rol es szakmai dolgokrol cserelnenk velemenyt, szerintem ez visz mindenkit elorebb"- ez is ok, bár azért vagyok szkeptikus, mert a neten elég sok a varázsló.
és itt most nem kifejezetten a pf fórumra gondolok...pl nekem Roubini is az- egyszer kisakkozta a subprime válságot, azóta meg folyamatosan hülyeségeket beszél...és ezzel nincs egyedül (mármint a második résszel:))
akinek nem inge...
Szerintem a BUX-al nincs tul sok ertelme probalkozni, tesztelgetni....
(3-4 ceg ami igazan szamit, a tobbi felejtos kulfoldi befektetok szamara)...
a masik dolog, szerintem a tokeattetellel vigyazz!!!,nem mondom hogy soha ne hasznalj,de hasznald arra amire igazan valo, tobb pozicio ami nincs korrelacioba egymassal, egyebkent csak az eselyeidet csokkented hosszutavon...
ha valaki 1,2-1,6-os tokeattetellel kereskedik akkor mar a hatarokat dontogeti a hagyomanyos kockazatkezeles mellett....
(Buffet korabban nem hasznalt 1,6-szoros tokeattetelnel tobbet, pedig talan van, volt 1 pici tapasztalata)...
extra 20% (1,2-e tokeattetel pedig evek alatt hatalmas elonyhoz juttat)
Nem gyorsan kell vagyont epiteni, hanem (nagyot) hatalmasat....eveken keresztul...
Nezegesd a kitoresi strategiakat, ill. az olyan momentum strategiakat amik az ar rovidtavu 1,3,5 napos elmozdulasara epitenek ill. hogy ezek hogyan tortennek.....
Az igazan nagy penz pedig a tale risk kereskedeseben van mert a piac mindig felre- arazza a kockazatokat...(foleg a szelsoseges ertekeken)
lasd kotvenyek ill. fx piac ahol olyan elmozdulasok vannak amik nehany millio ill. milliard evente szabadna csak hogy megtortenjenek....
Az igazan profik ezt kereskedik, sajnos ilyen lehetosegek ritkan adodnak 2-3 evente egyszer de akkor olyan lehetosegek vannak hogy 150-500/1-es a hozam/kockazat....
Nem veletlenul lett nepszeru az amibroker es szerintem joval tobben hasznaljak mint te vagy en gondoljuk....
en kb.5000-100000 koze tennem azokat akik hasznaljak, a nagyreszuk pedig felprofi, profi kereskedo, befektetesi tanacsado ill. alapkezelo....
amit irtam ill. bemasoltam kodot, az egy vazlat es egyebkent megtalalhato a neten...ingyenesen...
es penzert is lehet venni hasonlokat ill. jobbakat,nekem is van nehany ill. a cegemnek mar akar 50$ korul olyan kodokat amiket 5-10 evvel ezelott JP morgannel ill. Morgan stanley research csapata hasznalt.....
nyilvan egeszen mas indexekre mint rv-re vagy mas penzugyi instumentre....
a strategiakat ill. kockazatkezelest azert nem art mindenkinek a szemelyisegehez igazitania ez alatt ertem foleg a DD-t, a hozam kevesebb fejfajast okoz....
Jo lenne ha ilyen hsz-rol es szakmai dolgokrol cserelnenk velemenyt, szerintem ez visz mindenkit elorebb....
el sem hiszem, h valaki használ még Amibrokert rajtam kívül:)
leteszteltem az általad és kisvuk által beírt kódokat.
elnézést, de a Tiédet gyorsan kukáztam, nem volt elég meggyőző a teljesítménye.
(ettől lehet, h jó, csak az általam használt paramétereket nem szereti:))
Vuké viszont elég jónak bizonyult, szvsz hosszú távon a spekulánsok nagy részét simán túlteljesíti ez a faék egyszerűségű kód:)
mondjuk a sharpe ratio lehetne jobb, de így is elég szép pénzt termel.
megnéztem pl. úgy is, h csak az sp500 rv-ek voltak az adatbázisban, és akkor lépek be, ha a spy rsi-je 30 alatt van, vagy a stoch 20 alatt stb..és variáltam a kilépésekkel is (indikátor alapú, fix időtávú, vagy a mai napig pl.)
így javult az eredménye. gondolom ha vki rászán némi időt, több is kihozható belőle.
amiért mégsem cserélem le a sajátomat erre, az az, h kritikus időszakokban az enyém kisebb veszteséget termel, összességében a hozam viszont magasabb. (visszateszteltem azonos belépési időpontokkal az enyémet és vukét, így nyilván a saját fejlesztés jobban teljesített, de ez azért van, mert elég kiforrott belépési szignálokat használok, amit nem lehet egy az egyben ráhúzni egy tök más rendszerre)
azért azt is leírom, amivel jobbnak bizonyult: random belépés esetén hosszú távon jobban teljesít. az enyémnek meg van az a hátulütője, h spec belépési és kiszállási időzítést tartalmaz, b&h-ra teljességgel alkalmatlan.
a lényeg, h ezeket azért írtam le, mert ez a kód gyakorlatilag ajándék, ha van némi tőke, és nem szeretne vki éveket keresgéléssel, teszteléssel eltölteni, de szeretne átlag feletti hozamokat elérni.
(elnézést, h a sajátomat nem teszem fel, de a legjobbat mindenkinek magának kell megtalálnia:))
elmeletileg azert lenne a forum, hogy segitsunk egymasnak ill. velemenyt csereljunk....
En is koszonom neked, hogy megosztod munkadat es elkepzeleseidet itt a forumon..., ahogy elnezem joval elottem jarsz az AFL programozasban...
(remelem ez 1 nap meghozza gyumolcset...)
Ugy gondolom talan kicsit elorebb jarhatok kereskedesben..., szemelyes velemenyem az utolso hsz-rol:
tetszik hogy probalod optimalizalni es megnezed milyen lehetosegek adodnak.....
viszont szerintem vigyazz az optimalizalassal!!!!
(foleg rovid tavon elvihet rossz iranyba)
Ajanlom figyelmedbe a Moneyball cimu filmet!!!
A masik amivel vigyazz az a sample size, illetve az ido amin a rendszert vizsgalod, ill. a kereskedesek mennyisege!!!
200 kereskedes alatt nagyon vigyazni kell az eredmenyekkel....(ill. az optimalizalassal)
ugyanez igaz minnel kisebb idosikon nezed annal pontatlanabb adatokkal dolgozol....
(ezert en reszvenyeknel napos ill. hetes ala nem megyek, inkabb az idosikot ill. az adat mennyisegre koncentralok)
ertem ez alatt, hogy jelenleg mar elerheto nagyon pontos adatok 30 evre visszamenoleg is...(aranylag megfelelo osszegekert 50-150$ kozott)
15-30 ev alatt es 500-tol 2000-3000 kereskedesre megvizsgalva 1 strategiat pontosabb kepet kaphat az ember, mind DD szintjen ill. szorasan mind hozam es annak szorasan...
Na a DD ill. a hozam szorasat szerintem nem art megvizsgalni nagyobb adat soron es ott kulonbozo piacokon megvizsgalva az optimalizalas elonyhoz juttathat,de erdemes tobb piacon es tobb termeken megtenni ugyanazt a strategiat.....
Mert neha picit igy vagy ugy, kulonbozo beallitassal mukodik a rendszer eredmenyesen...
A végén talán még eljutok oda, hogy a jó és a még jobb stratégiák közül kell válogatni.
Sok év után talán elhiszem, hogy van értelme csinálni.
6-7 évem benne van.
Köszönöm amit írtál.
Szia,
Köszönöm mindenkinek aki itt az Amibroker topicban megjelent és értelmes hozzászólásaival mások munkáját
segítí elő, és a tiédhez hasonló hozzászólásokkal, emeli a fórum színvonalát.
Megírtam a programot és az eredmények itt teszem közzé.
FDX.F (stooq) 2014/05/08 - 2015/06/05 1H adatok
PointValue = 10 (1:10 tőkeáttét)
Net Profit% 117.52% (Long=103.72%, Short=13.81%)
Nyerő:Vesztő (55:67)
Max System DrawDown = 21%
BUX1512 (kbc) 2015/01/05 - 2015/06/05 1H adatok
PointValue = 7 (1:7 tőkeáttét)
Net Profit% 38.69% (Long=40.61%, Short=-1.91%)
Nyerő:Vesztő (15:12)
Max SystemDrawDown = 7.34%
Bocsánat,
Az előző posztot a macinak szerettem volna írni
arra az esetre, ha a stooq helyett kbc-s kötéslistát
szeretne használni, illetve hathornak arra az
esetre, hogy mit tegyen ha egy két nap kimarad,
vagy egy rövidebb időszakasz kimarad kereskedésből.
Update.: a BUX1512 év elejétől a mai napig tartó
kötéslistája egy pillanat alatt lefutott és
lejött a gépre, 1,34 megabyte adatot kóstál,
35308 kötés van benne
egy MOL prompt kötéslistára bő egy percet kellet várni
ami már közel van a KBC szerveren beállított
időkorláthoz, pedig csak közel kétszer annyi
adatot ( 69360 kötés, 2,48 megabyte ) tartalmaz mint a BUX1512 kötéslista.
Amibroker
Próbálom megválaszolni!